chất lượng cao làm việc tại NHNN về nghiệp vụ quản lý RRTK đáp ứng được yêu cầu, trình độ, năng lực chuyên môn
Trong lĩnh vực ngân hàng tài ch nh, đặc biệt đối với cơ quan điều hành là NHNN, nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm những cán bộ được đào tạo bài bản, nắm vững và hiểu sâu sắc các nghiệp vụ của NHNN và NHTM. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những điều kiện tiên quyết, là tiền đề cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, cơ quan, ộ, và một quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng cao phải là những người nắm vững các vấn đề kinh tế vĩ mô, có năng lực phân tích tổng hợp, có khả năng nghiên cứu và dự báo những biến động của nền kinh tế và thị trường tài chính, phải biết cách sử dụng, ứng dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại để đo lường ch nh xác tác động của nền kinh tế, thị trường tài ch nh đến hiệu quả cũng như sự an toàn của hệ thống ngân hàng và từng ngân hàng riêng lẻ. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp NHNN có năng lực thực sự để có thể dự báo những vấn đến bất thường trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và trong hoạt động của hệ thống ngân hàng.
NHNN đã rất chú trọng đến đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đưa ra Đề án phát triển nguồn nhân lực cho NHNN tới năm 2020. Một số khuyến nghị ch nh sách đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phục vụ cho công tác dự báo sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn như sau:
Thứ nhất, xác định và thành lập các nhóm chuyên gia chất lượng cao cần thiết cho công tác dự áo. ác nhóm chuyên gia đó ao gồm: (i) Nhóm 1 - chuyên gia phân tích, tổng hợp các vấn đề mang tính sự vụ, ngắn hạn và trung hạn liên quan. Nhóm chuyên gia này phải tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng tài chính, có khả năng phân t ch, tổng hợp; có khả năng nghiên cứu nhìn nhận vấn đề…(ii) Nhóm 2- chuyên gia về số liệu thống kê: ác chuyên gia này có trình độ chuyên môn về thống kê, đồng thời phải am hiểu và có kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng tài ch nh, đặc biệt các số liệu thống kê về ngoại hối, tỷ giá, cán cân thanh toán. Nhiệm vụ của họ là thu thập, tính toán và xử lý các số liệu thông kê để đảm bảo tính chính xác và kịp thời; có khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo.(iii) Nhóm 3- chuyên gia cao cấp tập trung vào định hướng mang tính phát triển chiến lược, giải quyết và xử lý các vấn đề, hiện tượng ở tầm trung và dài hạn.
Thứ hai, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia này thông qua các khóa học ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài…Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc để đảm bảo các chuyên gia thường xuyên cập nhật các kiến thức chuyên môn mới nhất, các phương pháp nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là phương pháp phân t ch định lượng.
Thứ ba, xây dựng đầy đủ và chính xác bản mô tả công việc đối với từng nhóm chuyên gia. Bản mô tả công việc phải bao gồm: yêu cầu đối với chuyên gia (về trình độ, năng lực, kinh nghiệm), các nhiệm vụ, công việc được giao, kết quả dự kiến đạt được.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 5
Từ những kết quả nghiên cứu ở chương trước, ở chương 5 tác giả nêu ra kết luận cho thấy có sự tác động của rủi ro tín dụng, vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng đến khả năng thanh khoản ở các NHTM. Dựa trên các kết quả đó tác giả đề ra các
giải pháp đối với NHTM cũng như có những kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của NHTM. Việc quản lý thanh khoản của các NHTM là việc cần được tiến hành liên tục, lâu dài cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của NHNN. ó như vậy các NHTM nói riêng và hệ thống nói chung mới có thể phát triển ổn định, bền vững và góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả nền kinh tế.
KẾT LUẬN
Trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại vấn đề thanh khoản luôn là vấn đề thường trực mà nhà quản trị luôn lưu tâm nhất là trước những rủi ro tín dụng có di n biến không ổn định trong các năm trở lại đây. Do đó, nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng lên khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại là cần thiết để các nhà quản lý có sự phân t ch, mô hình định lượng cũng như giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh khoản.
Dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu định lượng, bằng việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng Pools OLS, FEM và REM tác giả đã tìm ra sự tác động của rủi ro tín dụng lên khả năng thanh khoản của NHTM thông qua hai chỉ tiêu đánh giá là tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro. Ngoài ra, trong mô hình hồi quy tác giả đã xem xét thêm tác động của hai yếu tố khác là tỷ lệ vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng. Kết quả cũng cho thấy sự tác động của cả hai yếu tố này đến khả năng thanh khoản.
Từ những phân t ch và đánh giá về tác động của rủi ro tín dụng, vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng lên khả năng thanh khoản của NHTM, tác giả đã đề xuất một số giải pháp bao gồm: giảm thiểu rủi ro tín dụng, tăng vốn chủ sở hữu, tăng tài sản gắn liền với phân bổ sử dụng tài sản hợp lý, với mục đ ch cuối cùng là nâng cao khả năng thanh khoản cho các NHTM nước ta.
Tuy bài nghiên cứu đã đạt được những kết quả như mục tiêu đề ra nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau:
Số lượng NHTMCP theo công bố của NHNN đến cuối năm 2017 là 28 tuy nhiên trong bài nghiên cứu này chỉ sử dụng và phân tích số liệu của 20 ngân hàng đại diện do không thể thu thập được hết số liệu. Nhất là, tác giả không thể tiếp cận được số liệu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mặc dù đây là một những ngân hàng thương mại có tổng tài sản và hệ thống mạng lưới lớn nhất nước ta hiện nay. Điều này có thể dẫn đến việc các số liệu chưa phản ánh hết thực tế
khả năng thanh khoản và rủi ro tín dụng của toàn bộ hệ thống và biến Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản (TLA) đã đưa vào mô hình không có nghĩa thống kê.
Bên cạnh đó mặc dù các số liệu đều được tác giả thu thập từ áo cáo tài ch nh đã kiểm toán của các ngân hàng tuy nhiên cũng có nhận định cho rằng một số số liệu như nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro chưa được các ngân hàng phản ánh đầy đủ. Tác giả chưa tìm được bằng chứng kết luận về vấn đề này mà chỉ phân tích dựa trên các số liệu thực tế thu thập được.
Nghiên cứu chưa xem xét đến độ tr của dữ liệu. Thêm vào đó, các yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu chỉ bao gồm các yếu tố tác động bên trong ngân hàng mà chưa xem xét đến tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế hoặc thay đổi cung tiền M2. Từ những hạn chế đã nêu ở trên, tác giả gợi hướng nghiên cứu tiếp theo dựa trên nền tảng của nghiên cứu này:
- Thu thập đầy đủ số liệu của các NHTM hiện nay trong hệ thống để có sự phân t ch ch nh xách hơn cũng như tìm được tìm ra được mô hình nghiên cứu phù hợp nhất.
- Xem xét đến độ đến độ tr của dữ liệu trong mô hình.
- Tiến hành nghiên cứu mở rộng đề tài với việc xem xét thêm các yếu tố kinh tế vĩ mô trong mô hình.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh
1. Aspachs và cộng sự, 2005, “Liquidity, Banking Regulation and macroeconomics, Proof of shares, bank liquidity from a panel the bank’s UK- resident”, Bank of England working paper.
2. Ali và Hajja, 2015, “Impact of credit risk (NPLs) and capital on liquidity risk of Malaysian banks”, working paper.
3. Bonfim và Kim, 2008, “Liquydity risk in anking: Is there herding?”,
International Economic Journal, vol. 22, no. 3, 361-386.
4. Bonin và cộng sự, 2008, “Banking in Transition Countries”, BOFIT discussion paper.
5. ryant, 1980, “A model of reserves, ank runs, and deposit insurance”,
Journal of Financial Intermediation, Vol. 4, No. 4, pp. 335-344.
6. Cai và Thakor, 2008, “Liquidity Risk, Credit Risk and Interbank Competition”, SSRN Electronic Journal.
7. Chung và cộng sự, 2009, Bank Liquidity Risk and Performance, working paper.
8. Rauch và Im ierowicz, 2014, “The relationship between liquidity risk and credit risk in banks”, Journal of Banking & Finance, Vol. 40, No. 12, pp. 242- 256.
9. Cai và Zhang, 2017, “How does credit risk influence liquidity risk? Evidence from Ukrainian anks”, Visnyk of the National Bank of Ukraine, 2017, No. 241, pp. 21-33.
10. Thomas Fitch, 1977, “Dictionary of Banking Term”, Barron Education, US. 11. Vodová, 2011, “Liquidity of zech ommercial anks and Its Determinants”,
proceedings of the 30thInternational Journal of Mathematical Models and Methods in Apllied Sciences.
13. Vodová. P., 2013 , “Determinants of ommercial anks’ Liquidity in Poland”, proceedings of the 30th
International Conference Mathematical Methods in Economics.
Tài liệu tiếng Việt
1. Đặng Văn Dân, 2015, “ ác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, kỳ 1, số tháng 11- 2015, 60-64.
2. Lê Thanh Tâm và cộng sự, 2017, “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc Gia, Nx Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
3. Nguy n Bảo Huyền, 2016, “Rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Học viện Ngân Hàng.
4. Nguy n Hải Long, 2017, “Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam”, luận án tiến sĩ kinh tế Học viện Ngân Hàng.
5. Nguy n Văn Tiến, 2012, Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống Kê, TP.HCM.
6. Peter Rose, 1999, Quản trị ngân hàng thương mại, Dịch từ tiếng Anh, Người dịch Nguy n Huy Hoàng, Nguy n Đức Hiển và Phạm Long, 2012, Nxb Hà Nội, Hà Nội.
7. Thông tư 36/2014/TT-NHNN an hành ngày 20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các T TD, chi nhánh NH nước ngoài.
8. Thông tư 16/2018/TT-NHNN ban hành ngày 31/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014.
9. Trương Quang Thông, 2012, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế TP. HCM, TP. HCM.
10. Trương Quang Thông, 2013, “ ác nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng hương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 276, 50-62.
11. Vũ Quang Huy, 2016, “Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”
12. Vũ Thị Hồng, 2015, “ ác yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển & hội nhập, Số 23, 32-49. 13. Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2008
đến 2017.
14. áo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2008 đến 2012.