Thứ nhất, để lựa chọn mô hình phù hợp giữa mô hình Pooled OLS (POOL) và mô hình tác động cố định (FEM), tác giả sử dụng kiểm định F test để lựa chọn ra mô hình phù hợp hơn. Với giả thuyết H0: Mô hình Pooled OLS (POOL) là phù hợp.
Thứ hai, để lựa chọn mô hình phù hợp giữa mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM): tác giả sử dụng kiểm định Hausman Test để lựa chọn mô hình phù hợp hơn – Với giả thuyết H0: các ƣớc lƣợng FEM và REM không có sự khác nhau đáng kể.
Cuối cùng, để kiểm tra độ vững của mô hình, tác giả tiến hành kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi, và kết quả hồi quy mô hình theo xtscc – Khắc phục khuyết tật.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong chƣơng 3, tác giả đã đƣa ra mô hình nghiên cứu cụ thể về tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam. Đồng thời đƣa ra công thức tính cụ thể của các biến đại diện để đo lƣờng cho lợi nhuận và rủi ro tín dụng. Trong nghiên cứu này, lợi nhuận ngân hàng đƣợc đo lƣờng thông qua biến ROA; còn rủi ro tín dụng sẽ đƣợc đo lƣờng thông qua hai biến NPLR và LLPR. Bên cạnh đó, tác giả cũng đƣa vào mô hình nghiên cứu một số biến kiểm soát khác có tác động đến lợi nhuận ngân hàng nhƣ: LTA, ETA, NIM, SIZE. Tác giả trình bày cụ thể phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong mô hình nghiên cứu, đồng thời trình bày một số kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp cũng nhƣ kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan, phƣơng sai sai số thay đổi để kiểm tra tính hiệu quả và độ vững của mô hình. Về dữ liệu nghiên cứu, số lƣợng mẫu nghiên cứu bao gồm số liệu của 15 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2017.
CHƢƠNG 4: THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
Chƣơng 4 tác giả trình bày một cách chi tiết phƣơng pháp nghiên cứu và các kiểm định đƣợc thực hiện. Và cuối cùng, tác giả sẽ đi vào phân tích kết quả hồi quy của mô hình.