9. KẾT CẤU CỦA LUẬN
1.3.3. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung
Mô hình quản trị RRTD tập trung được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được tập trung tại hội sở chính theo vùng miền.Mô hình
này tách biệt độc lập giữa 3 chức năng: chức năng kinh doanh, chức năng quản lý, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm:
- Quản trị rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn Ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
- Thiết lập duy trì môi trường quản trị rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực, đo lường giám sát rủi ro.
- Xây dựng chính sách quản trị rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống. - Tách biệt độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý.
Nhược điểm:
- Xây dựng và triển khai mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian.
- Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định.
- Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn sâu.
1.3.3.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán
Mô hình này được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro của Ngân hàng được thực hiện tại từng chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ
là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mô hình này chưa tách biệt độc lập 3 chức năng: chức năng kinh doanh, quản trị rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm:
- Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ
- Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
- Xây dựng và triển khai mô hình không mất nhiều thời gian công sức.
Nhược điểm:
- Thiếu sự chuyên sâu
- Việc quản lý hoạt động tín dụng theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến quản lý tín dụng gặp nhiều khó khăn.