9. Kết cấu của luận văn
1.6. Vận dụng các nguyên tắc quản lý tín dụng của Basel II để nâng cao hiệu quả
cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
Theo Quyết định số: 986/QĐ-TTg về “Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ngày 08/08/2018 có các vấn đề
cốt lõi về QTRR tín dụng như sau: Phấn đấu đến cuối năm 2020 các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 - 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II phương pháp tiêu chuẩn trở lên; có ít nhất từ 1 đến 2 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về
tổng tài sản) trong khu vực châu Á. Giai đoạn 2021 – 2025, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phấn đấu đến cuối năm 2025, có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3 - 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài, tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; Nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%
Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam đồng thời là một trong 10 ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn
để triển khai Basel II, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện Dự án xây dựng các công cụđo lường rủi ro tín dụng hiện đại theo phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ.
Theo Basel, có hai phương pháp tiếp cận là phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating Based Approach - IRB bao gồm FIRB - xếp hạng nội bộ cơ bản và AIRB - Xếp hạng nội bộ nâng cao). Theo cách tiếp cận IRB, ngân hàng phải xây dựng các công cụ đo lường như: PD (Probability of Default: xác suất khách hàng không trả được nợ); LGD (Loss Given Default - tỷ trọng tổn thất ước tính); EAD (Exposure at Default - tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trảđược nợ) để tính toán tổn thất dự kiến và ngoài dự kiến cho mỗi khoản vay.
Trước tình hình đó, BIDV - Chi nhánh Mộc Hóa cũng đã đưa ra mục tiêu quản trị rủi ro của mình theo Hiệp ước Basel II - một thước đo chung để QLRR tại các NHTM Việt Nam. Trong thời gian qua, BIDV – Chi nhánh Mộc hóa sẽ quản trị các loại rủi ro như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động. Giảm tối đa các mức rủi ro có thể kiểm soát được và ban hành các văn bản chính sách kiểm soát rủi ro theo các tiêu chuẩn của hiệp ước Basel. Chú trọng công tác phòng ngừa rủi ro, việc xử lý rủi ro chỉ là công đoạn trong quá trình quản trị rủi ro. Do vậy, yêu cầu hàng đầu là hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị thông tin khách hàng đối với tất cả các chi nhánh trong toàn tỉnh. Các thông tin kinh tế, xã hội có liên quan đến hoạt động của ngân hàng sẽđược phân tích, đánh giá kịp thời. Khai thác thông tin từ
nhiều nguồn để tìm kiếm các thông tin chính xác, từ đó giúp cho việc phòng ngừa rủi ro tín dụng và điều hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Chủđộng xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản vốn vay gặp rủi ro thông thường, đồng thời xây dựng chiến lựơc và quy trình xử lý rủi ro đối với các khoản vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân thiên tai bất khả kháng mà trước đây thường được nhà nước xử lý.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, tác giả đã hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân và các yếu tốảnh hưởng đến hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của các NHTM, từđó thấy được sự cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Mặt khác, luận văn đã trình bày các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của các NHTM để làm nền tảng cho việc phân tích thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân trong chương 2.
Ngoài ra, chương 1 còn trình bày những bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả
cho vay KHCN là cơ sở để phân tích và đánh giá một cách chính xác đầy đủ về thực trạng hiệu quả cho vay KHCN tại BIDV, Chi nhánh Mộc Hóa, Tỉnh Long An trong chương 2.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỘC HÓA, TỈNH LONG AN