2.2.4.1 Những kết quả đạt được
Do đặc điểm của rủi ro hoạt động lă loại rủi ro ẩn khó có thể xâc định được hoặc dự đoân trước, nín công tâc quản lý rủi ro hoạt động lă một trong những công tâc khó khăn nhất của NHTM. Với câc NHTM Việt Nam thì công tâc năy căng khó khăn hơn do đđy lă khâi niệm khâ mới mẻ.
Habubank lă một trong những ngđn hăng đầu tiín ở Việt Nam được tư vấn vă đăo tạo băi bản về quản trị rủi ro hoạt động, gần như đâp ứng được toăn bộ câc yíu cầu dự thảo thông tư của NHNN. Trín cơ sở dự ân chuyển giao kiến thức của đối tâc chiến lược Deutsche Bank AG về quản trị rủi ro hoạt động, đến cuối năm 2010 câc dự ân năy đê cơ bản hoăn thănh góp phần nđng cao hiệu quả công tâc quản lý vă đưa hoạt động của Ngđn hăng ngăy căng trở nín băi bản hơn.
Với nỗ lực không ngừng Habubank đang từng bước hoăn thiện hệ thống quản trị rủi ro của mình vă đê đạt được một số thănh tựu quan trọng nhất định:
- Đê thănh lập Ban quản trị rủi ro Hoạt động, đồng thời ban hănh quy chế tổ chức vă hoạt động của Ban quản trị RRHĐ
- Xđy dựng bộ quy trình chuẩn câc nghiệp vụ chính của từng đơn vị thuộc Habubank. Trín cơ sở những quy trình đê được chuẩn hóa năy, HBB có thể đânh giâ hiệu quả vă chất lượng của từng chốt kiểm soât trong từng quy trình, từ đó phât hiện ngăn chặn vă giảm thiểu rủi ro có thể phât sinh cho HBB.
- HBB đê xđy dựng được bộ quy trình về quản trị rủi ro hoạt động trong hệ thống Ngđn hăng mình khâ hoăn chỉnh, cụ thể vă rõ răng.
- Bước đầu triển khai quy trình thu thập vă thống kí câc sự kiện rủi ro hoạt động. Đđy lă cơ sở giúp ban điều hănh phđn tích, đânh giâ những rủi ro
hoạt động đê vă đang tồn tại trong ngđn hăng, tìm ra nguyín nhđn vă đưa ra giải phâp phù hợp.
- Xđy dựng bộ chỉ số hoạt động chính (KPI) nhằm đânh giâ hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.
- Xđy dựng vă triển khai câc công việc liín quan đến kế hoạch kinh doanh liín tục (BCP) giúp HBB sẵn săng đối phó với câc tình huống bất khả khâng có thể xảy ra (hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bố...).
- HBB đê tổ chức nhiều khóa học đăo tạo cho nhđn viín để phòng trânh những rủi ro thông thường có thể xảy ra, như câc khóa đăo tạo nghiệp vụ, khóa học về nhận biết giấy tờ giả, chữ kí giả vă con dấu giả. nhờ vậy cũng giảm tải đâng kể những rủi ro liín quan đến những hănh vi lừa đảo từ bín ngoăi do những nguyín nhđn trín.
- HBB đê có câc chốt kiểm soât cho mỗi mảng nghiệp vụ, nhờ vậy mă câc rủi ro hoạt động liín quan đến lăm sai quy trình, sai nghiệp vụ đê giảm rõ rệt.
Ngđn hăng cũng đang triển khai việc thu thập vă thống kí, ghi nhận câc sự kiện rủi ro hoạt động trín toăn hệ thống, lăm cơ sở đânh giâ vă quyết định bổ sung, điều chỉnh câc quy trình hiện tại cho phù hợp với thực tiễn hoạt động vă nđng cao khả năng quản trị rủi ro cho ngđn hăng. Bộ quy trình nghiệp vụ vă câc chỉ số đânh giâ, cùng với phương ân hoạt động dự phòng, đảm bảo hoạt động liín tục cho ngđn hăng trong điều kiện thảm họa, sẽ giúp cho ngđn hăng quy chuẩn hóa vă nđng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tới khâch hăng, đồng thời giúp ngđn hăng hạn chế được câc rủi ro, nđng cao năng lực quản trị vă hiệu quả hoạt động.
Trong những năm qua, Habubank đê tuđn thủ nghiím chỉnh quyết định 457 vă TT 13 của NHNN về đảm bảo tỷ lệ an toăn vốn tối thiều. Tỷ lệ an toăn vốn tối thiểu luôn hoăn thănh vượt mức quy định của nhă nước cho thấy HBB
rất coi trọng công tâc quản trị rủi ro trong ngđn hăng mình đặc biệt lă trong lúc tình hình thị trường có nhiều biến động như thời gian vừa qua.
Việc triển khai câc hoạt động quản trị rủi ro nói chung vă quản trị rủi ro hoạt động nói riíng tại Habubank trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tăi chính toăn cầu lan rộng vă gđy ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của câc ngđn hăng, đê mang lại những kết quả tích cực. Câc rủi ro liín quan tới hoạt động được ủy ban ORM theo dõi sât sao vă bâo câo kịp thời cho câc cấp lênh đạo, giúp Habubank trânh được những rủi ro tiềm tăng đê vă đang ảnh hưởng tiíu cực tới nhiều ngđn hăng, kể cả những ngđn hăng tín tuổi trín thế giới. Habubank đê, đang vă sẽ hoăn thiện bộ mây quản trị rủi ro của mình để luôn chủ động vă linh hoạt trong mọi tình hình thị trường. Đđy cũng chính lă một trong những nhđn tố quyết định giúp Habubank lần thứ 3 liín tiếp được tạp chí nổi tiếng trong ngănh tăi chính - ngđn hăng thế giới The Banker trao tặng giải thưởng “Ngđn hăng Việt Nam của năm 2008”
2.2.4.2 Những điểm còn hạn chế
Habubank cũng như câc NHTM khâc của Việt Nam chỉ tập trung nhiều văo công tâc kinh doanh. Mă chưa có sự quan tđm thích đâng đến công tâc quản trị rủi ro. Đến những năm gần đđy, từ năm 2008 với sự chuyển giao công nghệ của đối tâc Deutche Bank, Habubank mới có một ban quản trị rủi ro riíng. Ban quản trị rủi ro hoạt động mới được thănh lập nín vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục vă hoăn thiện hơn nữa trong thời gian tới như:
- Do mới triển khai quy trình thu thập dữ kiện tổn thất câc sự kiện rủi ro nín kết quả chưa được đầy đủ vă chính xâc. Thư viện về câc dấu hiệu rủi ro mới trong thời kì sơ khai nín chưa đạt được những kết quả đâng kể.
- Chưa đânh giâ được câc chốt kiểm soât, chưa xâc định được giới hạn rủi ro có thể chấp nhận được cho từng mảng nghiệp vụ do đó rất khó đânh giâ chính xâc hiệu quả công tâc QTRR mang lại.
- Chưa có khóa đăo tạo năo cho toăn thể nhđn viín để nhận biết được về rủi ro hoạt động, quâ trình thu thập câc sự kiện rủi ro hầu hết cũng lă do câc chi nhânh bâo lín thông qua mẫu bâo câo câc sự kiện rủi ro, vì vậy nín nếu nhđn viín không nhận biết được đđu lă sự kiện liín quan đến rủi ro hoạt động thì việc thu thập năy lă chưa đầy đủ vă chính xâc.
- HBB chưa có một câch xâc định cũng như đo lường rủi ro cụ thể, do NHNN mới chỉ dự thảo thông tư chứ chưa có hiệu lực chính thức, HBB cũng đang tiếp cận dần với tiíu chuẩn quốc tế (Basel II) về câc câch xâc định vă đo lường rủi ro hoạt động.
- Chưa xđy dựng được chốt đânh giâ cũng như kiểm soât rủi ro. Phòng ORM tập trung ở Hội sở nín việc đânh giâ rủi ro chưa được chính xâc vă khâch quan. Công cụ đo lường rủi ro hoạt động còn khâ đơn giản, thiếu những mô hình dự bâo trước, ước lượng tiín tiến. Câc công cụ quản lý rủi ro chưa được phât triển, hiện tại HBB mới triển khai được câc công cụ quản lý rủi ro hoạt động như: Tự đânh giâ vă kiểm soât, bâo câo dấu hiệu rủi ro hoạt động, Bâo câo sự cố vă ma trận rủi ro hoạt động, theo dõi khắc phục những ghi nhận của kiểm toân.... Chưa xâc định được phần vốn dự trữ cho tổn thất rủi ro hoạt động.
- Nhđn viín tại câc chi nhânh, phòng giao dịch lă những người trực tiếp tiếp xúc với rủi ro, trực tiếp bâo câo khi có rủi ro, nhưng lại chưa được đăo tạo băi bản về quản lý rủi ro, chưa có buổi trao đổi, hỏi ý kiến của chính họ về việc đânh giâ rủi ro (những rủi ro năo thường hay xảy ra, nếu có thì biện phâp cần để xử lý ra sao?...)
Những hạn chế níu trín của công tâc quản lý rủi ro hoạt động của HBB xuất phât từ nhiều nguyín nhđn khâc nhau, bao gồm:
Thứ nhất, lă do thiếu vắng câc quy định, định hướng hướng dẫn về QLRR hoạt động từ câc cơ quan quản lý Nhă nước.
Thứ hai, do hạn chế về công nghệ hiện đại, hiện tại ở Việt nam nói chung vă ở HBB nói riíng chưa có phần mềm quản lý rủi ro hoạt động. Chưa có chương trình phần mềm để chiết xuất dữ liệu, câc thông tin quản lý rủi ro từ hệ thống ngđn hăng cốt lõi. Để quản lý rủi ro hoạt động được tức thời vă hiệu quả thì ngoăi câc kính thông tin cung cấp từ chi nhânh, PGD, thì cần phải xđy dựng được câc chương trình để chiết xuất được thông tin đầu văo phục vụ cho công tâc quản lý rủi ro.
Thứ ba, do ban ORM mới đi văo hoạt động nín còn nhiều cân bộ nhđn viín trong hệ thống chưa nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý rủi ro từ đó dẫn tới chủ quan, sai sót trong quâ tình tâc nghiệp, Công tâc bâo câo rủi ro chưa được quan tđm thích đâng vă còn mang tính hình thức, thậm chí nhiều chi nhânh còn bâo câo không trung thực hoặc không bâo câo câc sự kiện rủi ro tại chi nhânh dẫn đến tình trạng thông tin đầu văo không đầy đủ, không phản ânh đúng thực trạng rủi ro của toăn hệ thống.
Thứ tư, do ở Việt Nam hiện vẫn chưa phât triển đa dạng câc sản phẩm bảo hiểm, trong nhiều trường hợp nếu HBB muốn mua bảo hiểm cho câc hoạt động nghiệp vụ của mình thì cũng khó có thể triển khai được (ở Việt Nam mới chỉ có câc hoạt động bảo hiểm tiền gửi, chưa có câc hoạt động bảo hiểm thanh toân, bảo hiểm tăi trợ thương mại...).
Thứ năm, do ở Việt Nam có rất ít câc ngđn hăng có hệ thống quản trị rủi ro hoạt động hoăn chỉnh, vì vậy còn rất thiếu kinh nghiệm về quản lý rủi ro hoạt động. Mặt khâc, do hạn chế về mặt nhđn sự , hiện tại bộ phận quản lý rủi ro hoạt động (phòng ORM) chỉ có 5 cân bộ chịu trâch nhiệm giâm sât hoạt
động rủi ro tâc nghiệp của toăn hăng. Nguồn nhđn lực mỏng nín nhiều lúc không bao quât được toăn bộ những vụ việc xảy ra để xử lý kịp thời vă việc phât triển thím câc công cụ quản lý rủi ro hoạt động khâc lă một việc không dễ thực hiện.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Quản lý rủi ro hoạt động đê được nghiín cứu vă triển khai thực hiện tại Habubank từ thâng 12/2009. Theo đó, bộ phận quản lý rủi ro hoạt động được thănh lập với chức năng chính lă tham mưu, giúp cho ban lênh đạo nhận diện, đo lường, kiểm soât vă triển khai câc biện phâp phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro hoạt động. Quản lý rủi ro hoạt động tại HBB đang từng bước hoăn thiện về mô hình tổ chức vă phương phâp, tiến sât theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiín, quản lý rủi ro hoạt động hiện tại ở HBB cũng còn rất nhiều hạn chế do câc nguyín nhđn khâch quan cũng như chủ quan. Để công tâc QLRR hoạt động có hiệu quả vă theo đúng thông lệ thì HBB còn rất nhiều việc cần phải lăm.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÂP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÂC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGĐN HĂNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHĂ HĂ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGĐN HĂNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHĂ HĂ NỘI
3.1.1 Định hướng chung về hoạt động vă phât triển tại Habubank
Năm 2012, Ngđn hăng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vă thâch thức:
- Trong khi vđn tiếp tục thực hiện câc chính sâch tiền tệ thắt chặt để ngăn chặn lạm phât, để hỗ trợ doanh nghiệp đi qua thời kỳ khó khăn, phục hồi vă phât triển, Chính phủ vă NHNN sẽ thực hiện câc biện phâp để giảm trần lêi suất huy động. Điểu năy có thể lăm ảnh hưởng đến công tâc huy động vốn của câc ngđn hăng, nhất lă của câc ngđn hăng vừa vă nhỏ;
- Với môi trường kinh tế như hiện nay, phần lớn câc doanh nghiệp đểu gặp khó khăn, trong đó nhiều doanh nghiệp đê phâ sản, lăm tăng nguy cơ gia tăng nợ xấu, mất nợ, lăm ảnh hưởng không nhỏ tới tính hình tăi chính vă hiệu quả hoạt động của câc ngđn hăng;
- Âp lực tâi cơ cấu để nđng cao năng lực tăi chính, cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng trưởng về quy mô vă thị phần theo chủ trương chung của ngănh ngđn hăng.
Tuy nhiín, trong khó khăn đó, HABUBANK vẫn có thể tìm được những cơ hội tốt để đi lín:
- HABUBANK có hệ thống tốt, với đội ngũ cân bộ quản lý nòng cốt có kinh nghiệm vă năng lực chuyín môn, hệ thống quy trình quy chế hoạt động câc nghiệp vụ tương đối đầy đủ, băi bản.
- Hệ thống của HABUBANK gọn nhẹ - linh hoạt nín dễ dăng trong việc tâi cấu trúc hoạt động để vượt qua khó khăn, đặc biệt có sự đoăn kết vă nhất trí cao ví chiến lược tâi cđu trúc từ HĐQT, BĐH đến toăn thể cân bộ nhđn viín;
Với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược, HABUBANK đê cơ bản hoăn thănh cơ cấu tổ chức vă triển khai thực hiện hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt Ngđn hăng đê hoăn thănh việc chuẩn hóa câc chức danh trong hệ thống cùng với bản mô tả công việc cho từng vị trí vă hệ thống đânh giâ theo chỉ tiíu câ nhđn (KPI). HBB có cơ sở dữ liệu khâch hăng lớn, rất nhiều trong số họ lă những khâch hăng trung thănh, gắn bó với Ngđn hăng nhiều năm nay vì chất lượng dịch vụ vă giâ cả hợp lý.
Phương hướng nhiệm vụ chính năm 2012:
Dự bâo môi trường vĩ mô còn khó khăn, ngănh ngđn hăng phải chịu âp lực lớn từ kế hoạch tâi cấu trúc nền kinh tế nói chung vă tâi cấu trúc hệ thống ngđn hăng nói riíng. Trín cơ sở phđn tích những khó khăn vă thuận lợi, năm 2012 HABUBANK sẽ tập trung văo một số nhiệm vụ trọng tđm sau:
- Tập trung cho công tâc huy động vốn vă phât triển khâch hăng mới; - Tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiíu phđn bổ của NHNN;
- Ưu tiín tập trung đội ngũ cân bộ nòng cốt văo việc ră soât, nđng cao chất lượng tăi sản của tất cả câc mảng kinh doanh, đặc biệt tập trung xử lý nợ vă thu hồi nợ quâ hạn, lêi tồn, thực hiện trích lập rủi ro để đảm bảo an toăn hoạt động trong dăi hạn;
- Triển khai chiến lược tâi cấu trúc hoạt động của Ngđn hăng trín mọi phương diện. Trong giai đoạn thực hiện mục tiíu tâi cấu trúc, chấp nhận kế hoạch lợi nhuận ở mức khiím tốn để hỗ trợ cho việc lănh mạnh hóa tình hình tăi chính, trín cơ sở đó, tạo tiền để cho câc giai đoạn tiếp tục phât triển mạnh mẽ trong tương lai;
- Nđng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ vă hiện đại hóa công nghệ. Hoăn thănh dự ân phât hănh thẻ Visa vă dự ân Internet banking;
- Hạn chế tăng trưởng mạng lưới, tập trung văo việc ră soât, đânh giâ để nđng cao chất lượng vă tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của câc điểm giao dịch hiện có;
- Kiểm soât vă tiết kiệm chi phí hoạt động.
3.1.2 Định hướng về quản trị rủi ro hoạt động tại Habubank.
Hiệp định Basel II lă chuẩn mực quốc tế về câc nguyín tắc quản trị rủi ro đối với câc ngđn hăng thương mại, bắt đầu từ 6/2004 một số nước trín thế giới đê triển khai âp dụng có hiệu quả. Do vậy, để công tâc quản trị rủi ro trong đó có quản trị rủi ro hoạt động của Habubank có hiệu quả đồng thời phù hợp với câc thông lệ quốc tế mới nhất. Habubank đê định hướng cụ thể đối với công tâc quản trị rủi ro hoạt động trong hệ thống như sau: