VCB cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một hệ thống quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế:
3.2.5.1 Hoàn thiện Chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với mô hình tổ chức
Trong năm 2005 VCB đã ban hành Cẩm nang tín dụng riêng. Tuy vậy cẩm nang này vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa cụ thể đối với các nghiệp vụ. Quy trình này vẫn được áp dụng tiếp đến nay, phần nào đã giúp cho quá trình cho vay thuận tiện, chính xác hơn. Nhưng vẫn có một số bất cập về thủ tục khá rườm rà, nhiều khi không sát với thực tế... Nên trong thời gian tới Ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn để giúp cho quá trình cho vay được thuận tiện và chính xác hơn, giúp cán bộ tín dụng nắm bắt và thực hiện đúng công việc đảm bảo chất lượng công việc. Cụ thể:
- Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của VCB găn với chiến lược kinh doanh của hệ thống và định hướng tín dụng trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, cần định lượng cụ thể mức độ rủi ro theo từng ngành nghề để làm cơ sở đưa ra định hướng tín dụng và cụ thể hóa phương pháp đánh giá rủi ro, xác định mức độ rủi ro theo từng khách hàng doanh nghiệp.
- Xây dựng chiến lược đa dạng hóa tài sản “Có” theo các nội dung:
• Giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với 1ngành kinh tế.
• Giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với 1nhóm khách hàng liên quan
• Giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với 20 khách hàng có dư nợ lớn nhất
• Giới hạnđầutư, góp vốn tối đa đối vớimột doanh nghiệp, một ngànhkinh tế.
• Chính sách quản lý và cách thức theo dõi đối với các khoản cho vay, bảo lãnh vượt 5% vốn tự có của VCB
- Xây dựng chính sách, tiêu chí phân ngành kinh tế (theo mục đích từng khoản vay), xác định giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với từng ngành kinh tế và cách thức theo dõi, quản lý giới hạn.
- Phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các bộ phận trong quản lý rủi ro tín dụng.
- Xác định giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, và chính sách theo dõi quản lý giới hạn.
3.2.5.2 Xây dựng các công cụ quản trị rủi ro tín dụng
- Xây dựng hệ thông tiêu chí chuẩn (Benchmark) về thẩm định dự án, khoản vay (phân loại theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề) nhằm hỗ trợ công tác thẩm định, xét duyệt tín dụng.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng và xây dựng phần mềm xác định giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Cần sớm nghiên cứu và xây dựng mô hình lượng hóa cụ thể mức độ rủi ro của doanh nghiệp cũng như mô hình định lượng để xác định giới hạn tín dụng trên cơ sở mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Xây dựng mô hình đánh giá và cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng cho toàn hệ thống.
3.2.5.3 Nâng cao vai trò của phòng thông tin tín dụng
Nâng cao vai trò của phòng thông tin tín tín dụng của VCB, tăng cường lượng thông tin cập nhật để phục vụ cho hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động của Ngân hàng nói riêng.
Xây dựng bộ phận phân tích, đánh giá, cập nhật thông tin tín dụng nhiều chiều tại chi nhánh cấp I hoặc theo từng khu vực để trực tiếp nhận và xử lý thông tin doanh nghiệp, thông tin giao dịch tín dụng và đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro tín dụng thông qua việc phân tích và xử lý thông tin qua các kênh thông tin khác nhau.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp cung cấp các thông tin pháp lý, tài chính, phi tài chính, thông tin về các khoản nợ, thu nhập nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện an toàn, hiệu quả.
3.2.5.4 Quy định rõ ràng về phân cấp ủy quyền trong hoạt động tín dụng
- Tiếp tục duy trì hệ thống xem xét và quyết định tín dụng thông qua Hội đồng ở cấp Trung ương, Chi nhánh.
- Duy trì hệ thống 4 cấp tham gia xuyên suốt trong hoạt động tín dụng bao gồm: Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý tín dụng, Hội đồng tín dụng trung ương, Hội đồng tín dụng cơ sở tại chi nhánh.
- Xem xét chỉnh sửa cơ chế phân cấp ủy quyền phù hợp để đảm bảo nguyên tắc quản lý tập trung đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
- Quy chuẩn hóa các thủ tục để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, trong đó nhấn
mạnh trách nhiệm của trưởng đơn vị trong việc đề xuất và quyết định cấp tín dụng.
3.2.5.5 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho doanh nghiệp
Từ cuối năm 2006, VCB đã thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 của quyết định 493
đồng thời thực hiện chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để sát hơn với
thông lệ
quốc tế và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện hệ thống
này cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Vì vậy, chi nhánh kiến nghị Vietcombank
chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho doanh nghiệp theo hướng:
- Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, bởi họ là những doanh nghiệp có báo cáo tài chính yếu nhưng lịch sử trả nợ, khả năng trả nợ tốt.
- Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá khả năng suy giảm trả nợ của doanh nghiệp nhằm phản ánh sự suy giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp để lường trước và ứng xử khi quyết định cấp tín dụng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình cho vay, định giá tài sản đảm bảo,... xây dựng các chế tài xử lý vi phạm hợp lý và nghiêm minh để nâng cao ý thức làm việc của cán bộ tại chi nhánh.
3.2.5.6 Một số kiến nghị kh ác
Vietcombank cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về các lĩnh vực chuyên môn cung cấp nền tảng kiến thức quản trị rủi ro tín dụng toàn diện cho cán bộ tín dụng trong toàn hệ thống.
Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng: đây là chương trình mà Ngân hàng đã chủ động triển khai tích cực từ nhiều năm trước trong đề án tái cơ cấu Ngân hàng ngoại thương, đã thu được những thành công nhất định. Thời gian tới, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, nhanh chóng áp dụng những công nghệ Ngân hàng tiên tiến trong hoạt động của mình, và cũng luôn bổ sung
cập nhập những công nghệ Ngân hàng mới áp dụng cho toàn hệ thống các chi nhánh. Đề nghị Vietcombank phối hợp chặt chẽ với chi nhánh trong quá trình thực hiện
thẩm quyền đối với những công việc phát sinh vượt thẩm quyền phán quyết của chi nhánh. Đồng thời đề nghị Vietcombank giải đáp các vướng mắc của chi nhánh nhanh
chóng, chính xác, hỗ trợ chi nhánh nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.