Ngân hàng Standard Chartered có một giới hạn hấp dẫn rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Standard Chartered thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra để đảm bảo rằng ngân hàng đang hoạt động trong phạm vi hấp dẫn rủi ro đã được phê duyệt.
Rủi ro thị trường được giám sát chặt chẽ bằng cách sử dụng giá trị rủi ro (Var). Ngân hàng quản lý thanh khoản đa tiền tệ, đảm bảo rằng ngân hàng có thể đáp ứng tất cả yêu cầu tài trợ ngắn hạn và bảng cân đối của ngân hàng vẫn luôn có cấu trúc vững chắc.
Ngân hàng Standard Chartered thiết lập một cấu trúc quản trị rủi ro và một đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro có kinh nghiệm. Ke từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, Standard Chartered đã sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ tiên tiến - IRB.
Với Ngân hàng Standard Chartered, việc quản lý rủi ro hiệu quả là cơ sở
để tạo ra lợi nhuận nhất quán và bền vững. Do đó, quản lý rủi ro là một nhiệm vụ trung tâm của quản lý tài chính và hoạt động của Ngân hàng. Thông qua khung quản lý rủi ro của mình, Ngân hàng Standard Chartered quản lý rủi ro của toàn hệ thống, với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận trong phạm vi chấp nhận rủi ro của Ngân hàng. Nguyên tắc quản trị rủi ro của Standard Chartered là:
hấp dẫn rủi ro đã được hội đồng quản trị phê duyệt.
- Trách nhiệm: Quản trị rủi ro là trách nhiệm của tất cả các nhân viên. - Lường trước: Ngân hàng tìm cách dự đoán các rủi ro trong tương lai. - Lợi thế cạnh tranh: Ngân hàng tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua quản lý và kiểm soát rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 của luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro, các loại rủi ro chủ yếu và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động TTQT của NHTM. Đồng thời, tác giả còn nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Những kết quả nghiên cứu ở chương 1 là cơ sở để phân tích, đánh giá, đối
chiếu với thực tế rủi ro trong hoạt động TTQT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm được trình bày ở chương 2.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO THANH TOÁN QUỐC TẾ
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.1.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (NHCT Hoàn Kiếm) tiền thân là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quận Hoàn Kiếm vào thời kỳ hệ thống ngân hàng một cấp. Năm 1985, hệ thống ngân hàng Việt Nam thay đổi cơ chế, quy mô hoạt động, từ hệ thống ngân hàng một cấp chuyển thành hệ thống ngân hàng hai cấp. Theo đó, ngày 01/7/1988, Ngân hàng Nhà nước Hoàn Kiếm chuyển thành NHCT khu vực Hoàn Kiếm, trực thuộc NHCT thành phố Hà Nội.
Đến năm 1990, theo quyết định của NHCT Việt Nam về việc giải thể NHCT thành phố Hà Nội, lúc này NHCT Hoàn Kiếm trở thành một đơn vị thành
viên hạch toán phụ thuộc của NHCT Việt Nam (NHCT Hoàn Kiếm là chi nhánh
cấp 1), thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng. Hiện nay,
trụ sở
của chi nhánh đặt tại 37 Hàng Bồ - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội. Có địa bàn hoạt động chính tại quận Hoàn Kiếm - là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thủ đô, là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi với nhiều di tích lịch sử nên khu vực này không chỉ tập trung nhiều doanh nghiệp, văn phòng đại diện của các tổ chức, công ty trong và ngoài nước mà còn có
- Nguồn tiền gửi của dân cư luôn dồi dào, bởi vì thu nhập bình quân đầu người của quận Hoàn Kiếm khá cao.
- Là nơi có nhiều lượng khách du lịch quốc tế với nhu cầu giao dịch, chuyển đổi tiền tệ và các dịch vụ ngoại tệ cũng tương đối cao.
Song bên cạnh đó NHCT Hoàn Kiếm gặp không ít khó khăn về môi trường
hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Dân cư trên địa bàn chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực thương mại, vì vậy hầu hết khách hàng của chi nhánh là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là các cá
nhân. Trên địa bàn quận còn có rất nhiều ngân hàng trong và ngoài nước có uy tín như: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, CityBank, Bank of America, America Express Bank, ANZ Bank..., điều này đặt NHCT Hoàn Kiếm trước rất nhiều khó khăn và thách thức.
Tuy nhiên, cho đến nay NHCT Hoàn Kiếm cũng đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong mối tương quan với các NHTM khác, tạo được phong cách riêng, có một chỗ đứng vững chắc và tạo được niềm tin trong lòng nhiều khách hàng.
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Theo quyết định số 154/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam về "Mô hình tổ chức của chi nhánh NHCT theo dự án hiện đại hoá ngân hàng"; từ ngày 01 tháng 01 năm
3 5 6 5
2.1.2. Khái quát về thực trạng hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm với chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng đã liên tục đổi mới và đi lên. Mặc dù tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, trước sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều NHTM và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cùng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng trong những năm qua, Chi nhánh đã không ngừng mở rộng và phát triển các hoạt động dịch vụ kinh doanh tiền tệ, nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng các công nghệ dịch vụ ngân hàng hiện đại tiên tiến, đổi mới phong cách giao dịch, tạo uy tín với khách hàng, thể hiện qua một số kết quả sau đây:
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là những giá trị tiền tệ được ngân hàng tạo lập hoặc huy động để sử dụng cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Vốn có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó không chỉ quyết định đến quy mô của các hoạt động khác mà còn quyết định đến cả năng lực, uy tín và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. NHCT Hoàn Kiếm xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn trước mắt cũng như chiến lược phát triển lâu dài.
Hoạt động huy động vốn ở NHCT Hoàn Kiếm bao gồm: Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư; nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn như: tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích luỹ...; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu...
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của NHCT Hoàn Kiếm
Cơ cấu nguồn vốn 5.14 3 5.03 5 4.53 6 6.05 0
Tiền gửi doanh nghiệp 4.17
2 0 4.30 7 3.49 6 4.75
Tiền gửi dân cư 97
1
735 1.03
9
1.29 4
Tốc độ tăng trưởng nguồn
vốn -2,10% -9,91%
33,38 %
ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới, cũng như một số thay đổi trong môi trường hoạt động ngân hàng trong nước. Điển hình là sự gia tăng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Càng ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam. Lợi thế của họ là có nhiều vốn, có tiềm lực tài chính và quản lý. HSBC là ngân hàng nước ngoài tích cực nhất hiện nay. Trong năm 2008, HSBC đã được Ngân hàng Nhà nước chính thức cho phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Việc thành lập ngân hàng con sẽ cho phép HSBC mở rộng mạng lưới phân phối rộng hơn, tới các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới. Tháng 9 năm 2008, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 20% cổ phần tại một ngân hàng trong nước sau khi nâng cổ phần sở hữu tại Techcombank từ 14,4% lên 20%. Điều này cho
6
phép HSBC mở rộng sức ảnh hưởng và gia tăng tầm hoạt động của mình. Sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với các ngân hàng trong nước.
Tuy nhiên, NHCT Hoàn Kiếm đã tích cực tìm nhiều biện pháp, thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động vốn nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích như: lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi, tiết kiệm thông minh, tiền gửi ưu đãi tỷ giá,... NHCT Hoàn Kiếm cũng đã có những điều chỉnh lãi suất phù hợp với mặt bằng lãi suất của các ngân hàng trên địa bàn. Từng bước làm tốt công tác tiếp thị, đổi mới phong cách giao dịch, chủ động tìm kiếm khách hàng nên nguồn vốn huy động của NHCT Hoàn Kiếm đã tăng lên mạnh mẽ trong năm 2010. Đó là một kết quả khả quan của NHCT Hoàn Kiếm trong hoạt động huy động vốn.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Thực hiện định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, hoạt động tín dụng của toàn hệ thống NHCT nói chung và NHCT Hoàn Kiếm nói riêng được phát triển cân đối hợp lý giữa mục tiêu tăng trưởng và quản lý rủi ro. Kiềm chế tăng trưởng tín dụng nóng, dư nợ tín dụng được chủ động tăng trưởng một cách hợp lý đi đôi với việc cải thiện, nâng cao chất lượng. Hoạt động tín dụng chủ yếu đi vào chiều sâu, phân tích từng đối tượng khách hàng trước khi thiết lập quan hệ tín dụng. Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng và thực tế phát sinh, NHCT Hoàn Kiếm sẽ xem xét cho vay theo các phương thức khác phù hợp với đặc điểm hoạt động trong từng thời kỳ và không trái với quy định của pháp luật. Có cơ chế lãi suất cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, bám sát tình hình của khách hàng hiện đang có nợ quá hạn, nợ xấu. Kiên quyết trong công tác xử lý nợ xấu,
nợ tồn đọng để thu hồi vốn đặc biệt là công tác thu hồi nợ đã xử lý rủi ro. Bảng 2.2: Tình hình cho vay của NHCT Hoàn Kiếm
Tỷ lệ CV không có TSĐB/TDN 77 % 68% 65% 51 % Tỷ lệ CV DNNN/TDN 71 % 65% % 64 % 57 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 8,6% 60,74% 86,90%
(quy đổi USD)
Doanh số mua ngoại tệ 59.681,96 179.439,25 145.556,11 Doanh số bán ngoại tệ 59.426,21 181.913,22 145.450,70
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHCTHoàn Kiếm năm 2007 - 2010)
Qua bảng 2.2 có thể thấy, tổng dư nợ cho vay của NHCT Hoàn Kiếm không ngừng tăng lên qua các năm. Trong năm 2008, tổng dư nợ cho vay là 1.193 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2007. Trong năm 2009, tổng dự nợ cho vay là 1.908 tỷ đồng, tăng 60,74% so với năm 2008. Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng dư nợ cho vay là 3.566 tỷ đồng, tăng 1.658 tỷ đồng so với năm 2009 tương đương với tỷ lệ tăng 86,9%.
Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, năm 2009, 2010 NHCT Hoàn Kiếm đã có thành công lớn trong việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phân loại, cơ cấu lại cơ sở khách hàng theo chiến lược của Hội đồng quản trị đề ra. Tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ có xu hướng giảm dần trong các năm gần đây. Kết quả là chất lượng tín dụng đã được nâng cao rõ rệt. Tỷ lệ nợ nhóm 2 đến cuối năm 2010 là 1,04% (năm 2009 là 1,32%, năm 2008 là 3,51%), nợ xấu ở mức 0,76% (năm 2009 là 0,68%, năm 2008 là 1,83%). Đây là một cố gắng lớn của NHCT Hoàn Kiếm trong việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay.
2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và TTQT của NHCT Hoàn Kiếm bắt đầu phát triển mạnh từ cuối năm 1997 và đến năm 1998 thì trở thành một trong số các nghiệp vụ có đóng góp lớn vào hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHCT Hoàn Kiếm bao gồm các nghiệp vụ: giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi và quyền chọn.
Bảng 2.3: Tình hình kinh doanh ngoại hối của NHCT Hoàn Kiếm
khả quan. GDP năm 2009 tăng so với năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn diễn ra sôi nổi. Các khách hàng của NHCT Hoàn Kiếm có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng đã khắc phục được những khó khăn do ảnh hưởng chung và đang dần ổn định, hoạt động bình thường trở lại. Nhờ đó, doanh số mua bán ngoại tệ của NHCT Hoàn Kiếm trong năm 2009 có xu hướng tăng mạnh.
Từ cuối năm 2009 và trong năm 2010, NHNN liên tục thay đổi tỷ giá theo hướng giảm giá VND. Dan đến tình trạng các tổ chức, cá nhân đều muốn nắm giữ hoặc gửi ngoại tệ cho ngân hàng mà không bán. Vì vậy, doanh số
mua bán ngoại tệ trong năm 2010 có xu hướng giảm so với năm 2009. Tuy nhiên, NHCT Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều nhóm giải pháp linh hoạt để duy trì ổn định và mở rộng phạm vi khai thác nguồn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
2.1.2.4. Hoạt động Thanh toán quốc tế
Hoạt động TTQT là hoạt động đòi hỏi phải có một quy trình thống nhất trong việc thực hiện để đảm bảo được tính chính xác, an toàn và hệ thống khi thanh toán. Vì vậy, NHCT Việt Nam đã ban hành "Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán quốc tế" để phục vụ việc thanh toán thống nhất trong hệ thống.
Theo đó, toàn bộ hệ thống NHCT Việt Nam hoạt động theo mô hình xử lý tập trung về TTQT và tài trợ thương mại tại Sở giao dịch III NHCT. Đây cũng là mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mang lại cho NHCT Việt Nam nhiều lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Trụ sở của Sở giao dịch III đặt tại Hà Nội, có bộ phận xuất nhập khẩu chứng từ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên xử lý chứng từ xuất nhập khẩu cho khách hàng của các chi nhánh NHCT, thực hiện giao dịch trên cùng một chương trình. Khách hàng giao dịch với các chi nhánh NHCT Việt Nam ở phía Nam, khi xuất - nhập hàng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh và các cảng phía Nam có thể xuất trình hoặc tiếp nhận chứng từ trực tiếp tại bộ phận thanh toán xuất nhập khẩu phía Nam thay cho xuất trình chứng từ tại chi nhánh. Theo đó, các chi nhánh sẽ trở thành các vệ tinh, là các kênh phân phối sản phẩm, làm nhiệm vụ tiếp thị, tư vấn, tìm kiếm khách hàng, còn các sản phẩm sẽ được xử lý tập trung tại Sở giao dịch III. NHCT Việt Nam cũng đã xây dựng một dây chuyền xử lý khép kín, từng cán bộ trong mỗi mắt xích của dây chuyền đó phải hiểu rõ trách nhiệm và mối quan hệ của mình với các cá nhân khác và các bộ phận khác. Quá trình xử lý các giao dịch đều được ghi nhật ký trong hệ thống kỹ thuật và trên sổ sách giao nhận giữa các khâu
nghiệp vụ. Trên cơ sở đó dễ dàng tìm kiếm nguyên nhân sai sót hoặc chậm trễ và có giải pháp khắc phục, tiến tới sẽ định mức thời gian xử lý cho từng khâu