3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng tạ
3.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin trong công tác Quản trị
tín dụng
Ngân hàng nhà nước tiến hành kết nối kho thông tin dữ liệu giữa các ngân hàng để bổ sung vào hệ thống, góp phần tăng tính đầy đủ và chính xác của kho dữ liệu, các số liệu không chỉ phản ánh về thông tin khách hàng nói chung mà đi liền với đó là những đánh giá, dự báo về ngành, lĩnh vực của khách hàng tham gia kinh doanh, làm nền tảng quan trọng trong phân tích và thẩm định tín dụng của các ngân hàng.
Đối với Trung tâm thông tin tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, bên cạnh việc thông tin về khách hàng thì ngân hàng cần tổng hợp thông tin từ các chi nhánh, dựa vào các thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng để từ đó đưa ra các đánh giá, phân tích và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn bộ hệ thống để sử dụng trong hoạt động phân tích tín dụng.
Hiện nay, một trong những hạn chế trong cung cấp thông tin của các tổ chức cung cấp thông tin chính ở Việt Nam là nguồn thông tin chỉ bó hẹp ở các doanh nghiệp ở trong nước. Trong thời đại nền kinh tế ngày càng phát triển, việc các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty con của các tổ chức lớn trên thế giới mở rộng làm ăn ở Việt Nam thì dường như các ngân hàng Việt Nam hoàn toàn không có thông tin đầy đủ về các doanh nghiệp này ngoài những thông tin mà các khách hàng cung cấp đem lại rất nhiều rủi ro tiềm ẩn nếu tiến hành giao dịch. Vì vậy, để hạn chế và phòng ngừa rủi ro mà nguyên nhân là do thiếu thông tin của khách hàng thì ngân hàng cần thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin trên thế giới để có thể khai thác, mua nguồn thông tin khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ các Chi nhánh, đặc biệt là các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động của các công ty mẹ ở nước ngoài, các nguồn thông tin đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Nguồn thông tin luôn phải được xây dựng dựa trên mục tiêu giúp cho ngân hàng tra cứu được dễ dàng thông tin từ khách hàng do vậy hệ thống thông tin khách hàng cần được tổ chức một cách hợp lý, tránh trùng lặp trong thu thập dữ liệu, đảm bảo có các thông tin toàn diện và đầy đủ theo đúng tính chất và đặc thù của khách hàng. Các thông tin bên cạnh cung cấp cơ sở dữ liệu của khách hàng còn phải đi kèm các phân tích đánh giá về khách hàng vì vậy cần sử dụng các công cụ phân tích thông tin hiện đại để tăng độ chính xác của các kết quả đánh giá nhằm đưa ra các phân tích và nhân định đúng đắn về khách hàng. Một trong những giải pháp là ngân hàng Ngoại thương Việt nam cần tăng cường các phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng, các thông tin về doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tình trạng nợ... Bên cạnh đó, việc phân loại nợ tự động là vô cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý thông tin được nhanh nhạy, chính xác.
Bên cạnh việc thu thập, xử lý, đánh giá, phân tích nguồn thông tin của khách hàng, thì các thông tin cần luôn được cập nhật, bổ sung, sửa đổi thường xuyên để phù hợp với những thay đổi trong từng thời kì, từng giai đoạn khác nhau. Bên cạnh đó việc cập nhật thương xuyên cẩm nang tín dụng là rất cần thiết. Bởi hoạt động tín dụng là dựa vào các quy định của pháp luật, sự phát triển của các sản phẩm tín dụng do đó luôn biết động. Vì vậy cẩm nang về tín dụng cho các cán bộ làm công tác tín dụng cũng phải được cập nhật kịp thời. Ngân hàng TMCP Ngoại thương nên có chính sách ban hành cuốn cẩm nang tín dụng hằng năm để có thể cập nhật được những thay đổi về quy trình tín dụng, văn bản pháp lý, sự phát triển về các sản phẩm tín dụng mới cho các cán bộ tín dụng trong ngân hàng nắm bắt, tiến hành thực hiện đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng cũng như phát triển khách hàng.
3.2.4. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tín dụng
3.2.4.1. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng
Tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro là xương sống của hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng. Như đã đề cập ở phần lý thuyết, thực trạng cơ cấu quản lý rủi ro của Vietcombank - chi nhánh Sở giao dịch còn nhiều bất cập, chưa thực sự phân tách chức năng quản lý rủi ro và chức năng kinh doanh, dẫn đến xung đột về lợi ích và không đảm bảo tính minh bạch, độc lập. Do đó, cải tổ cơ cấu tổ chức quản lý
RRTD là nhiệm vụ đầu tiên của Chi nhánh. Chi nhánh phải thiết lập cơ cấu quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và đặc điểm kinh doanh, song phải đảm bảo hiệu quả của giám sát và quá trình vận hành quản lý tín dụng.
Chịu trách nhiệm đưa ra quyết định tín dụng trên cơ sở thẩm định rủi ro, đảm bảo tính độc lập, khách quan với bộ phận quan hệ khách hàng. Đây cũng là một nguyên tắc được khuyến nghị bởi ủy ban Basel II: “quyết định tín dụng phải được đưa ra bởi ít nhất 2 người, và một người trong số đó nhất thiết phải là cán bộ rủi ro”.
3.2.4.2. Đào tạo cán bộ làm công tác Quản trị rủi ro tín dụng
Cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, lựa chọn người có đủ năng lực và phẩm chất để bố trí cán bộ một cách khách quan, phù hợp.
Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ từ nghiệp vụ chuyên môn đến phẩm chất đạo đức.
Bố trí sắp xếp có hiệu quả đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo nguyên tắc đúng người đúng việc, bố trí công tác phù hợp với khả năng, trình độ và sở trường của mỗi người sẽ tránh được những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Mỗi cán bộ cũng cần phải được đặt trong môi trường cạnh tranh, tạo thêm ưu đãi hay thưởng phạt và được quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo của mỗi cán bộ.
Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng để giảm trừ những tiêu cực và tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận những khách hàng khác nhau sẽ có khả năng xử lý công việc được nhanh chóng.
3.2.4.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
Nhằm đảm bảo tính khách quan, quyết định tín dụng phải được đưa ra bởi bộ phận rủi ro thay vì bộ phận kinh doanh đưa ra như hiện đang triển khai tại Vietcombank - chi nhánh Sở giao dịch. Để làm được việc này, một cơ chế phân cấp thẩm quyền mới cần phải được thiết lập. Theo đó, phòng rủi ro của Chi nhánh sẽ được uỷ quyền ra quyết định tín dụng và thẩm quyền phê duyệt của cá nhân sẽ được chú trọng tăng cường.
Tuy nhiên, mô hình phân cấp thẩm quyền cho phòng rủi ro tại ngân hàng được cho là mô hình trong dài hạn. Để có bước đệm cho mô hình này, trong thời gian trước mắt, Vietcombank và chi nhánh Sở giao dịch có thể áp dụng mô hình hai quyết định, có nghĩa là quyết định tín dụng sẽ được đồng thời đưa ra bởi bộ phận kinh doanh và bộ phận rủi ro. Mô hình phê duyệt tín dụng này cũng đáp ứng được nguyên tắc “bốn mắt” (four eye principle), giảm thiểu rủi ro đạo đức trong việc ra quyết định tín dụng. Hơn nữa, có sự tham gia của cán bộ rủi ro trong phê duyệt tín dụng sẽ tạo điều kiện cho việc cải tiến công tác xác định lãi suất khoản vay. Theo đó, định giá lãi suất không đơn thuần dựa trên giá đầu vào của nguồn vốn và các chi phí hoạt động khác mà nó còn được điều chỉnh bởi nhân tố rủi ro của khoản vay. Kết quả là, lãi suất của các khoản vay đối với cùng một đối tượng khách hàng, cùng một kỳ hạn có thể khác nhau do rủi ro khác nhau. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý RRTD thông qua cung cấp một thước đo quản lý rủi ro hữu hiệu đó là lãi suất điều chỉnh rủi ro.
3.2.5. Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục, ngành hàng
Rủi ro phải được đo lường, quản lý không chỉ ở cấp độ khoản vay mà còn phải ở cấp danh mục. Tại chi nhánh, quản lý rủi ro mới chỉ được quan tâm chú ý ở cấp độ khoản vay, quản lý rủi ro theo danh mục chưa được chú trọng thực hiện. Trong khi một thực tế là RRTD của các khoản vay có mối quan hệ tương quan. Chính vì sự tương hỗ đó, hợp cộng rủi ro của từng khoản vay không phải là rủi ro của danh mục bao gồm các khoản vay đó. Do vậy, đa dạng hoá, chẳng hạn trải đều dư nợ ngân hàng vào các ngành khác nhau, khu vực địa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngược lại, tập trung tín dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro. Để tăng cường quản lý rủi ro theo cấp độ danh mục, các nội dung sau cần được thực hiện:
Xác định danh mục ngành hàng cần quản lý.
Xác định hạn mức cho từng ngành hàng
Việc quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục nói trên giúp Chi nhánh có thể lập được những báo cáo rủi ro, lợi nhuận và tổn thất của danh mục tín dụng trên quy mô toàn
hàng, từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp thích hợp như mở rộng quy mô sản phẩm trên một khu vực địa lý nếu dòng sản phẩm đó mang lại lợi nhuận cao, rủi ro ở mức độ chấp nhận được.
3.2.6. Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo thông lệ quốc tế
Để tăng cường công tác quản lý RRTD, Vietcombank và chi nhánh Sở giao dịch cần chủ động trong việc chuyển đổi mô hình mới theo thông lệ quốc tế. Cụ thể là:
Hình thành bộ phận chuyên trách khách hàng và phân định rõ công tác khách hàng và công tác thẩm định rủi ro;
Chuyên môn hóa việc cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketting khách hàng, thu thập thông tin khách hàng, thông tin khoản vay và việc thẩm định tín khả thi của phương án xin vay, ra quyết định cho vay.
3.2.7. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro
Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lường RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không được đo lường một cách rõ ràng, không tính được sự ảnh hưởng của vốn và các biến vĩ mô, rủi ro không được dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mô hình định lượng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ được mức rủi ro, do đó, cần phải có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lượng.
Về trước mắt, đối với việc đo lường RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì
việc đánh giá RRTD qua các chỉ tiêu phản ánh RRTD, đo lường RRTD, thực hiện các phương pháp cho điểm tín dụng đơn giản. Dù các phương pháp này đơn giản và còn nhiều hạn chế, nhưng phương pháp đo lường RRTD định tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lí rủi ro có cái nhìn tổng quát ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình độ công nghệ của hầu hết các NHTM Việt Nam hiện nay. Ngân hàng cần nghiên cứu sâu về mô hình này để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ động.
Về lâu dài, để có thể đánh giá RRTD, cần kết hợp cả mô hình định lượng vào
việc xác định rủi ro. Để có thể làm được vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng và cải tiến phương pháp kế toán - thống kê và ứng dụng công nghệ ngân hàng trong chạy
dữ liệu. Để sự chuyển dịch từ định tính sang định lượng của các phương pháp quản lý rủi ro Ngân hàng Vietcombank nói chung và chi nhánh Sở giao dịch nói riêng cần thực hiện theo đúng yêu cầu của Basel II.
Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá RRTD và hệ thống cho điểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá RRTD một cách chủ động linh hoạt.
Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng.
3.2.8. Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp
Việc phối hợp giữa bộ phận quản lý RRTD và bộ phận quản lý rủi ro tác nghiệp là vấn đề quan trọng trong quản trị chất lượng tín dụng. RRTD có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào trong quá trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay của ngân hàng. Một ví dụ điển hình đó là: nếu một thông tin nào đó về khách hàng được nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, có thể dẫn đến xác định hàng khách hàng sai, dẫn đến quyết định tín dụng không chính xác, tiềm ẩn rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do đó, cần thiết phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp.
Những giải pháp được đưa ra trên đây được đưa ra trên cơ sở thực trạng hoạt động của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch, góp phần hoàn thiện quy trình cấp tín dụng cũng như quy trình quản trị RRTD của ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói chung và chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch nói riêng, nâng cao chất lượng tín dụng cũng như giảm thiểu được mức thấp nhất rủi ro gây nên, tăng trưởng lợi nhuận của toàn chi nhánh. Các giải pháp chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất các phòng ban trong chi nhánh, từ ban lãnh đạo cho đến đội ngũ cán bộ tín dụng. Phần cuối cùng của luận văn xin đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản trị RRTD tại chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch lên ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
3.3. Kiến nghị
3.3.1.1. Mở rộng danh mục cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng bằng cách thay đổi cơ chế trong huy động vốn
Chi nhánh Sở giao dịch đề xuất với Hội sở chính nghiên cứu thêm một số hình thực huy động vốn mới, góp phần thúc đẩy huy động vốn từ nên kinh tế như hình thức rút gốc linh hoạt. Đối với hình thức này, khách hàng có thể rút một phần gốc trước hạn tùy theo nhu cầu của người gửi, phần còn lại được giữ nguyên lãi suất và kì hạn như đã gửi ban đầu. Bên cạnh đó, xây dựng thêm các gói sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng là tổ chức nhằm tăng cường huy động vốn từ nhóm khách hàng này. Xây dựng cơ chế chính sách lãi suất riêng cho đối tượng khách hàng tiềm năng và thực hiện thống nhất chung trên toàn hệ thống.
Trong thời gian tới, Hội sở chính ngân hàng ngoại thương Việt Nam cần đầu tư về nguồn lực cũng như cần có các chính sách phù hợp để đẩy mạnh và tăng tỷ trọng huy động vốn thể nhân/tổng huy động vốn vì đây chính là nguồn vốn tương đối ổn định đối với Ngân hàng. Phòng chính sách và phát triển thị trường bán lẻ tại Hội sở chính cần nghiên cứu triển khai những sản phẩm huy động vốn hấp dẫn và khả thi hơn, sản phẩm nên có tính năng vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm của ngân hàng khác và thể hiện đặc trưng riêng có của thương hiệu Vietcombank.