Trong ngắn hạn, SCB đã và đang duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở mức trên 8%. Tuy nhiên, theo các quy định của Basel II và của NHNN, việc nâng mức vốn điều lệ và mức an toàn vốn đối với NHTM để tăng hệ số CAR cho toàn hệ thống có thể phát sinh thêm rủi ro khác. Bởi tăng vốn điều lệ chỉ có tác dụng làm tăng CAR trong ngắn hạn, còn trong dài hạn, hệ số CAR không thể duy trì ở mức cao. Hoặc giả sử nếu điều này thành công thì SCB sẽ đối mặt với sự gia tăng về rủi ro hoạt động.
Hạn chế trong công tác thẩm định, phân tích hồ sơ khách hàng
Trong quy trình thẩm định, phân tích hồ sơ khách hàng tại SCB việc thu thập thông tin khách hàng còn nhiều thiếu sót. Các cán bộ tín dụng mới chỉ chú trọng những thông tin trong hồ sơ khách hàng, việc tìm hiểu thông tin bên ngoài đã có nhưng không đầy đủ và chọn lọc. Mặt khác những thông tin từ các cơ quan tài chính, thuế và thông tin trực tiếp tại nơi sản xuất kinh doanh của khách hàng càng hạn chế. Do vậy công tác thẩm định còn chưa được chính xác.
Việc thẩm định mới chú trọng vào các thông tin tài chính, các thông tin phi tài chính còn coi nhẹ cũng như chưa có cơ chế đánh giá các thông tin này, các cán bộ tín dụng mới chỉ dựa vào đánh giá chủ quan để thâm định các thông tin định tính.
SCB chưa xây dựng được một hệ thống các tiêu chí đánh giá phân tích hồ sơ khách hàng một cách đầy đủ, khoa học. Các chỉ tiêu đánh giá khách hàng hiện tại còn sơ sài và chưa
tuân theo một quy trình. Do vậy việc đánh giá đôi khi tùy thuộc vào từng cán bộ tín dụng cũng như kết quả đánh giá khách hàng chưa đầy đủ, phản ánh đúng thực trạng của khách hàng.
Hạn chế trong công tác cảnh báo rủi ro tín dụng còn nhiều yếu kém
Hệ thống cảnh báo sớm RRTD chưa hoàn thiện: Hệ thống cảnh báo sớm RRTD của ngân hàng chưa được xây dựng một cách hoàn chỉnh, hiện tại chỉ là chiết xuất thuần túy từ hệ thống T24. Được thực hiện thủ công mà chưa có một công cụ chuyên biệt cho công tác này. Hơn nữa, ngân hàng chưa có kho dữ liệu thông tin điện tử của khách hàng trên toàn hệ thống, ngoài những thông tin cơ bản được khai ở mục CIF trên T24. Với những điều kiện như vậy khiến công tác đánh giá tình hình khách hàng và đưa ra các cảnh báo rủi ro sớm gặp nhiều khó khăn.
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn chưa hoàn thiện. Hiện tại, đối với các khoản nợ doanh nghiệp, chính phủ, hệ thống T24 của SCB mới chỉ đáp ứng được việc cung cấp mô hình tính PD cho phân khúc KHDN nhỏ, siêu nhỏ và KHCN. Ngân hàng hiện vẫn chưa có một mô hình chuẩn để xếp hạng các khoản nợ chính phủ. Hơn thế nữa, đối với các khoản vay bán lẻ, hệ thống core của Ngân hàng mới chỉ thực hiện được việc xếp hạng khách hàng mà chưa tính toán được các chỉ số LD, LGD cho các khoản vay bán lẻ. Đối với việc lượng hóa rủi ro, hệ thống của SCB mới chỉ lưu trữ được kho dữ liệu trong vòng 5 năm về thông tin đối với các nhóm KH và các khoản vay bán lẻ của Ngân hàng.
Phương pháp xếp hạng của ngân hàng nhiều khi còn mang tính chủ quan, định tính, chỉ dựa vào sự đánh giá của CBTD. Việc cập nhật thông tin và chấm điểm KH trực tiếp do CBTD thực hiện theo quy định đã ban hành của SCB nên việc xếp hạng của NH vẫn còn mang tính chủ quan.
Bên cạnh đó, thông tin về các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành, nhóm ngành hiện vẫn chưa được cập nhật đầy đủ, chính xác, mang tính hệ thống tại Việt Nam. Điều này gây khó khăn trực tiếp cho việc phân tích tín dụng và xếp hạng tín dụng cho KH của SCB.
Hạn chế trong đo lường rủi ro tín dụng
Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng chưa hiện đại. SCB mới chỉ mới xây dựng hoàn thiện hệ thống XHTDNB để đánh giá rủi ro của KH. Ngân hàng đang sử dụng hệ thống XHTDNB có chức năng mới dừng lại ở việc đo lường rủi ro bằng phương pháp đánh giá các
tiêu chí, chưa tính toán, lượng hóa được các cấu phần rủi ro PD,
LGD, EAD. Tính toán, đo
lường được PD chính là cơ sở để xếp hạng KH, tuy nhiên, tại SCB hiện
nay thì mô hình để tính
toán chỉ số này vẫn chưa được hoàn thiện, cải tiến.
Hnaj chế trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng
Công tác quản lý nội bộ còn nhiều thiếu sót, các quy trình văn bản chưa đầy đủ. Quy trình quản lý còn chưa đầy đủ. Bộ phận quản lý nội bộ là chung cho toàn ngân hàng nên chưa thực sự sát sao tới hoạt động tín dụng của chi nhánh, việc phát hiện sai phạm còn chậm trễ.
Việc quản lý tín dụng sau giải ngân chưa được quan tâm, việc thực hiện chưa được quy định chặt chẽ.
Ngoài ra, có một vấn đề cần chú ý, đó là mức độ tập trung tín dụng ở các chi nhánh ở Hà Nội và thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nằng, Hải Phòng. Việc tập trung dư nợ lớn vào một số chi nhánh có hai điểm cần lưu ý đó là: (i) Quy mô dư nợ quá lớn sẽ vượt năng lực quản lý và khả năng kiểm soát ở góc độ của một chi nhánh, trong khi đó quy mô nhân lực lại không có sự khác biệt vượt trội so với các chi nhánh khác. (ii) Xuất hiện hiện tượng dư nợ tăng trưởng nóng ở trung tâm kinh doanh, chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh sở giao dịch, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Chất lượng tín dụng khi đó khó được đảm bảo.