Quy trình nghiên cứu đƣợc thể hiện trong sơ đồ 3.1, mở đầu là xác định vấn đề nghiên cứu và kết thúc bằng trình bày kết quả nghiên cứu và hoàn tất báo cáo nghiên cứu. Trong quy trình, hai phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng. Ngoài ra, quy trình còn đƣa ra các phƣơng pháp kiểm định là hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy.
( Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 3.2 Cơ sở dữ liệu
3.2.1 Dữ liệu thứ cấp
Cơ sở lý luận dựa trên việc tham khảo các bài viết trên các trang web kinh tế, tài liệu, giáo trình ngân hàng phục vụ cho vấn đề nghiên cứu.
Các số liệu về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ, các chỉ tiêu đánh giá thanh khoản của ngân hàng. Từ đó sử dụng các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để đánh giá tình hình thanh khoản của ngân hàng.
3.2.2 Dữ liệu sơ cấp Tổng quan lịch sử Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu định tính
( Phƣơng pháp chuyên gia)
Thang đo lần 1
Thang đo chính thức Xác định vấn đề nghiên cứu
Các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản
Trình bày kết quả, hoàn tất báo cáo Nghiên cứu chính thức định lƣợng
( khảo sát mẫu = 125) - Cronbach’s Alpha - Phân tích EFA - Phân tích hồi quy
Bảng khảo sát thực tế đối với các nhân viên ngân hàng
Kết quả từ quá trình nghiên cứu định tính, tham khảo ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn và các cán bộ, nhân viên ngân hàng về các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng và đánh giá của các chuyên gia về vấn đề nghiên cứu.
3.3 Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu đề xuất:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5+ ei
Trong đó: Y là biến phụ thuộc: Tình hình thanh khoản tại Saigonbank Đồng Nai X1, X2, X3, X4, X5: Các biến độc lập trong mô hình
Bảng 3.1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình
Biến độc
lập Biến quan sát
Mã câu
hỏi Thang đo
IR: Lãi suất
IR1: Việc các ngân hàng vƣợt trần lãi suất làm
tăng tính bất ổn của hệ thống ngân hàng m9 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thang đo Likert 5 điểm
(15)
IR2: Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền
vào và ra của ngân hàng m10
IR3: Giá trị thị trƣờng của những tài sản đem
bán để đáp ứng nguồn cung thanh khoản giảm m11
IR4: Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến
chi phí vay mƣợn trên thị trƣờng tiền tệ m12
IF: Lạm phát
IF1: NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ gây ảnh hƣởng đến thanh khoản ngân hàng
m13
Thang đo Likert 5 điểm
(15)
IF2: Chi phí quản lý thanh khoản tăng cao m14
IF3: Khả năng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng
hạn chế m15
IF4: Các khoản cho vay khó thu hồi đúng hạn m16
MC: Năng lực quản trị
MC1: Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ,
nhân viên ngân hàng m17
Thang đo Likert 5 điểm
(15)
MC2: Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản
có của ngân hàng m18
MC3: Khả năng sẵn có của những tài sản có thể
MC4: Cơ cấu vốn đầu tƣ của ngân hàng không
hợp lý m20
MC5: Khả năng tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ m21
MC6: Công tác dự báo và phân tích thị trƣờng
của ngân hàng còn hạn chế m22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
BC: Chu kỳ kinh
doanh
BC1: Cầu thanh khoản tăng vào những tháng
cuối năm m23 Thang đo
Likert 5 điểm
(15)
BC2: Nguồn cung thanh khoản giảm sút m24
BC3: Nhu cầu tín dụng tăng cao m25
CP: Tâm lý khách
hàng
CP1: Sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân
hàng m26
Thang đo Likert 5 điểm
(15)
CP2: Sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ
thống tài chính gây hoang mang cho khách hàng m27
CP3: Ngân hàng công bố thông tin không minh
bạch làm mất lòng tin của khách hàng m28
CP4: Hiện tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt m29
( Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả tháng 3/2012)
Mô hình nghiên cứu đề xuất:
Y = β0 + β1IR + β2IF + β3MC + β4BC + β5CP + ei
3.4 Phƣơng pháp kiểm định
3.4.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả
Bài báo cáo sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập đƣợc trong cuộc khảo sát. Sau khi thu thập dữ liệu, sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để tóm tắt, đƣa ra bảng tần số và mô tả các đặc trƣng khác nhau nhằm phản ánh một cách tổng quát đối tƣợng nghiên cứu.
3.4.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
Hệ số Cronbach’s Alpha đƣợc sử dụng để xác định độ tin cậy của thang đo, từ đó loại các biến không phù hợp. Các biến quan sát của những thang đo đạt độ tin cậy khi Cronbach’s Alpha chạy từ 0,6 đến 0,9 và hệ số tƣơng quan biến- tổng > 0,3. Nhƣ vậy, các biến có hệ số tƣơng quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 đƣợc coi là không phù hợp sẽ bị loại khỏi thang đo.
Các biến quan sát của thang đo đạt độ tin cậy sẽ tiếp tục đƣợc kiểm định bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. Trong phƣơng pháp kiểm định này, phƣơng pháp trích hệ số đƣợc sử dụng là Principal components với phép xoay Varimax. Một số tiêu chuẩn khi phân tích nhân tố khám phá EFA là:
- Hệ số KMO phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn hoặc bằng 1
- Điểm dừng khi trích các nhân tố có Eigenvalue ≥ 1 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Hệ số tải nhân tố Factor loading > 0,4
- Thang đo đƣợc chấp nhận khi tổng phƣơng sai trích ≥ 50%
- Chênh lệch hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố > 0,3
3.4.4 Phân tích hồi quy
Để kiểm định sự phù hợp của mô hình, tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính bội trong đó biến phụ thuộc Y là tính thanh khoản của ngân hàng và các biến độc lập X là các nhân tố ảnh hƣởng đƣợc rút từ phân tích EFA. Trong phân tích hồi quy cần kiểm định tƣơng quan nhằm xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa tất cả các biến, cho thấy biến phụ thuộc có mối tƣơng quan tuyến tính với các biến độc lập trong mô hình. Điều kiện để các biến trong mô hình có ý nghĩa thống kê khi giá trị Sig trong kiểm định F nhỏ hơn 0,05. Nếu biến nào có Sig > 0,05 thì biến đó không có ý nghĩa thống kê tức là không có tác động tới biến phụ thuộc Y.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Chƣơng 3 trình bày tổng quan về phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng đƣợc thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro thanh khoản. Bài báo cáo sử dụng hai phƣơng pháp là phƣơng pháp nghiên cứu định tính và phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính dùng phƣơng pháp chuyên gia và nghiên cứu định lƣợng sử dụng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu. Trong chƣơng 3, tác giả cũng đƣa ra quy trình nghiên cứu và các nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng trong bài báo cáo. Đồng thời thiết lập mô hình dự kiến và đƣa ra các phƣơng pháp kiểm định đƣợc sử dụng trong đề tài, làm cơ sở cho các kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày ở chƣơng 4.
Chƣơng 4
THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
4.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai
4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển[12]
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng là pháp nhân đƣợc thành lập theo giấy phép hoạt động ngân hàng TMCP số 0034/NH-CP của NHNN ngày 4/5/1993, Giấy phép thành lập công ty số 848/GP-UB của Uỷ ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh ngày 26/07/1993 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300610408-1 do Sở kế hoạch và đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh cấp ( đăng ký lần đầu ngày 04/08/1993 số đăng ký 059074, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 26/10/2009).
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng là ngân hàng TMCP Việt Nam đầu tiên đƣợc thành lập trong hệ thống Ngân hàng Cổ Phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16/10/1987 với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng. Ngân hàng có tên giao dịch quốc tế là Saigonbank For Industry And Trade và tên viết tắt là Saigonbank. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2011, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng lên 2960 tỷ đồng.
Hiện nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng đã có quan hệ đại lý với 649 ngân hàng và chi nhánh tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Theo xu hƣớng phát triển- hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng sẽ liên tục đổi mới, mở rộng mạng lƣới hoạt động, cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại với chất lƣợng tốt nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai đƣợc thành lập dựa trên quyết dịnh số 206/QĐ- SGCTNH ngày 4/11/2006. Ngày 1/12/2006 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động. Ngân hàng có 2 phòng giao dịch trực thuộc là Phòng giao dịch Tân Hòa đƣợc
khai trƣơng ngày 24/9/2009 và Phòng giao dịch Tam Phƣớc khai trƣơng ngày 16/9/2010
Trụ sở đặt tại vị trí thuận tiện tại trung tâm thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai đƣợc cấp phép để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lƣợng nhƣ nhận các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn và không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; cung cấp các khoản vay cho việc kinh doanh hộ gia đình, mua nhà, sản xuất và kinh doanh; dịch vụ chuyển tiền kiều hối MoneyGram; phát hành thẻ ngân hàng đa năng…và các dịch vụ khác của ngân hàng.
4.1.2 Mô hình tổ chức
( Nguồn: Saigonbank Đồng Nai cung cấp)[9]
Sơ đồ 4.1: Mô hình tổ chức của Saigonbank Đồng Nai
Ban giám đốc: là những ngƣời điều hành các hoạt động hàng ngày của
ngân hàng theo chiến lƣợc và chính sách đề ra của Saigonbank, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi công việc của tất cả nhân viên dƣới quyền. Đồng thời ký kết tất cả các văn bản của ngân hàng, chịu trách nhiệm trực tiếp với Hội sở.
Phòng kế toán: có chức năng thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng
về gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền trong và ngoài nƣớc, phát hành và thanh toán sec, thực hiện các ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, phòng kế toán còn có chức năng tổ chức thực hiện các giao dịch nội bộ và quản lý tài chính của ngân hàng.
Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phòng Kế Toán Phòng Ngân Quỹ Phòng Kinh Doanh Phòng Hành Chánh
Phòng giao dịch Tam Phƣớc Phòng giao dịch
Phòng ngân quỹ: có chức năng thực hiện thu chi tiền mặt cho khách hàng, thực hiện giải ngân theo hợp đồng tín dụng do phòng kinh doanh xét duyệt, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của Saigonbank. Ngoài ra, phòng ngân quỹ còn thực hiện kinh doanh ngoại tệ, huy động và sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng, điều phối, cân đối nguồn vốn đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phòng kinh doanh: có chức năng nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện
pháp sử dụng vốn qua các hình thức cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định về đảm bảo an toàn vốn và đem lại tỷ suất sinh lời cao nhất cho ngân hàng. Bộ phận tín dụng trực tiếp giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay vốn, thẩm định tính pháp lý và giá trị tài sản thế chấp để xem xét cho vay.
Phòng hành chánh: có chức năng thực hiện tổ chức quản lý cán bộ nhân
viên ngân hàng, thực hiện công tác văn phòng, bảo đảm an ninh cho ngân hàng và an toàn cho khách hàng đến giao dịch.
Các Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Tam Phƣớc và Tân Hòa chịu sự
quản lý trực tiếp của Saigonbank Đồng Nai. Hai phòng giao dịch đều có chức năng thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xử lý các nghiệp vụ cho vay, thanh toán theo quy định của NHNN và Saigonbank.
4.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2009 - 2011 4.1.3.1 Tình hình huy động vốn
Tình hình huy động vốn theo nội tệ và ngoại tệ
Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn theo nội tệ và ngoại tệ của Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
ĐVT: Triệu Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Nội tệ 169.687 82,59 184.894 84,02 232.524 83,00 15.207 8,96 47.630 25,76 Ngoại tệ 35.763 17,41 35.156 15,98 47.626 17,00 (607) (1,70) 12.470 35,47 Tổng 205.450 100 220.050 100 280.150 100 14.600 7,11 60.100 27,31
Qua bảng trên, ta nhận thấy vốn huy động bằng nội tệ chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Cụ thể là, năm 2010 tổng vốn huy động bằng nội tệ là 184.894 triệu đồng tăng 8,96% so với năm 2009 và tổng vốn huy động bằng nội tệ năm 2011 là 232.524 triệu đồng tăng 25,76% so với năm 2010. Nguyên nhân là do ngân hàng đã có những biện pháp hợp lý nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ nền kinh tế nhƣ tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng cáo đến với ngƣời dân, xây dựng lòng tin từ công chúng, chƣơng trình tri ân khách hàng…
Vốn huy động bằng ngoại tệ vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn này vào năm 2010 là 35.156 triệu đồng giảm 1,7% so với năm 2009 và trong năm 2011 là 47.626 triệu đồng tăng 35,47% so với năm 2010. Nguyên nhân khiến cho nguồn vốn huy động tăng cao vào năm 2011 là do biến động ngoại tệ trên thị trƣờng hiện nay khiến cho khách hàng đã gửi ngoại tệ thay cho tiền gửi nội tệ. Bên cạnh đó, ngân hàng đã đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, đáp ứng đƣợc nhu cầu của một số khách hàng nhƣ nhận tiền gửi của ngƣời thân từ nƣớc ngoài, chuyển tiền từ tài khoản đi một số nƣớc…làm cho nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tăng lên.
Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế
Bảng 4.2 : Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế của Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
ĐVT: Triệu Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Tiền gửi dân cƣ 142.459 69,34 149.988 68,16 160.088 57,14 7.529 5,29 10.100 6,73 Tiền gửi tổ chức kinh tế 62.991 30,66 70.062 31,84 120.062 42,86 7.071 11,23 50.000 71,37 Tổng 205.450 100 220.050 100 280.150 100 14.600 7,11 60.100 27,31
( Nguồn: Phòng kinh doanh - Saigonbank Đồng Nai)[8]
Nhìn vào bảng trên, ta thấy vốn huy động từ tiền gửi dân cƣ năm 2010 là 149.988 triệu đồng tăng 5,29% so với năm 2009 và vốn huy động này vào năm
2011 là 160.088 triệu đồng tăng 6,73% so với năm 2010. Tiền gửi từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động là do ngân hàng đã đƣa ra nhiều kỳ hạn gửi tiền cùng với hình thức trả lãi đa dạng, tổ chức các đợt khuyến mãi, ƣu đãi lãi suất nhằm thu hút tiền nhàn rỗi của ngƣời dân. Đồng thời ngân hàng có những hình thức quảng bá, tặng thƣởng, tạo uy tín thƣơng hiệu đến với dân cƣ địa phƣơng và trong khu vực.
Vốn huy động từ tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào năm 2010 là 70.062 triệu