thanh khoản của hệ thống
NHNN cần tăng cƣờng thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM. Thông qua các báo cáo của chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố, NHNN cần kiểm tra, theo dõi liên tục tình hình thanh khoản của các NHTM, từ đó có những biện pháp phòng ngừa và dự báo sớm rủi ro thanh khoản, tránh tình trạng khủng hoảng thanh khoản xảy ra cho toàn hệ thống.
NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ hơn về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng, quy định trong việc xây dựng mô hình dự báo thanh khoản và xây dựng hệ thống các chỉ số thanh khoản. Từ đó, NHNN có thể giám sát
hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM hiệu quả hơn, đảm bảo tính an toàn thanh khoản của hệ thống.
5.3.2.3 Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập các NHTM
Hiện nay, các NHTM mới thành lập ngày càng gia tăng hơn mức cần thiết, do đó NHNN cần kiểm soát chặt chẽ và nâng cao các tiêu chí thành lập NHTM mới. NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ về các tiêu chuẩn đối với một NHTM mới nhƣ nâng dần mức vốn pháp định, quy định về việc góp vốn thành lập ngân hàng, các tiêu chuẩn làm thƣớc đo năng lực của các thành viên sáng lập ngân hàng. Từ đó giúp các NHTM mới thành lập đủ sức đứng vững trên thị trƣờng, tránh đƣợc nguy cơ mất khả năng thanh khoản dẫn đến phá sản và gây ảnh hƣởng đến thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng.
Ngoài ra, NHNN cần đƣa ra các biện pháp xử lý đối với các NHTM không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung trong quá trình hoạt động nhƣ mua lại hay sáp nhập các ngân hàng này nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển vững mạnh hơn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 5
Chƣơng 5 đã trình bày khái quát về định hƣớng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai và đƣa ra các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời, bài báo cáo đã đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản nhằm giúp cho ngân hàng có thể đảm bảo khả năng chi trả, tránh tình trạng khủng hoảng về thanh khoản.
Trong chƣơng 5, tác giả đã đƣa ra các kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các NHTM, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh cho hệ thống NHTM Việt Nam.
KẾT LUẬN
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của hệ thống NHTM cũng từng bƣớc khẳng định là một trung gian tài chính quan trọng góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu, trong đó các chiến lƣợc quản trị rủi ro trong ngân hàng đƣợc xem là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết đối với các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai nói riêng.
Trên cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và quản trị rủi ro thanh khoản, bài báo cáo đã đi sâu phân tích thực trạng thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Từ những phân tích thực trạng kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, bài báo cáo đã đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Saigonbank Đồng Nai.
Tuy nhiên, do hạn chế kiến thức chuyên môn của bản thân cùng với các yếu tố khách quan khác, bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn đọc.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bảng cân đối kế toán của Saigonbank Đồng Nai vào các năm 2009,2010,2011 [2] Báo cáo tài chính của 17 NHTM Việt Nam vào năm 2009, 2010
[3] Báo cáo thƣờng niên của 17 NHTM Việt Nam vào năm 2009, 2010
[4] Phan Thị Cúc(2009), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh
[5] Trần Huy Hoàng(2008), Bài giảng quản trị rủi ro ngân hàng, Tài liệu lƣu hành nội bộ, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
[6] Trần Hoàng Mai(2011), Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, Tài liệu lƣu hành nội bộ, Khoa Quản trị ngân hàng trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
[7] Nguyễn Thị Mùi(2008), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất bản tài chính, Thành phố Hà Nội.
[8] Số liệu do Phòng kinh doanh Saigonbank Đồng Nai cung cấp [9] Tài liệu nội bộ do Saigonbank Đồng Nai cung cấp
[10] Trƣơng Quan Thông(2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh Website: [11] http://caohockinhte.vn/forum/images/uploads/3/9/0/7/6/24302.attach [12] http://saigonbank.com.vn/page.jsp?name=gioithieu/khaiquat [13] http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuong-ii-mo-hinh-hoi-qui-mot-so-khai-niem- co-ban.204046.html [14] http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/quan-tri-rui-ro-gv-ths-vo-huu-khanh-tong-quan- ve-quan-tri-rui-ro.613780.html [15] http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro [16] http://vn.360plus.yahoo.com/mymemory127/article?mid=477&fid=-1 [17] http://www.svvn.vn/vn/news/gocuatuonglai/3136.svvn
PHỤ LỤC 1
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHẦN I.
Xin chào các anh/chị, em tên là Nguyễn Vƣơng Ái Trinh, hiện là sinh viên trƣờng Đại học Lạc Hồng, khoa Tài Chính Ngân Hàng. Hiện nay, em đang thực hiện đề tài NCKH “ Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai”. Mục đích của cuộc khảo sát là nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Những thông tin mà anh/chị cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với đề tài này, thông tin sẽ đƣợc giữ kín và chỉ công bố kết quả tổng hợp. Rất cám ơn sự hợp tác chân thành của các anh/chị.
PHẦN II.
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Giới tính: Nam Nữ 2. Tuổi:
20 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 3. Trình độ học vấn của anh/chị:
Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học 4. Anh/ Chị đang phụ trách làm việc tại:
Phòng kinh doanh Phòng kế toán
Phòng ngân quỹ Khác
5. Số năm anh/chị làm việc tại ngân hàng:
< 3 năm 3 – 5 năm 5 - 7 năm > 7 năm 6. Mức thu nhập hàng tháng:
< 5 triệu 5 - 7 triệu 7 - 9 triệu > 9 triệu
B. NỘI DUNG
7. Theo Anh/ Chị, khả năng thanh khoản kém có ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng không? ( đánh giá theo các mức độ: 1. Hoàn toàn không đồng ý, 2. Không đồng ý, 3. Trung lập, 4. Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý)
Chỉ tiêu Mức độ đánh giá
1 2 3 4 5
Khả năng thanh khoản kém ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
8. Anh/ Chị đánh giá khả năng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng hiện nay nhƣ thế nào?
1. Rất kém 2. Kém 3. Bình thƣờng 4. Tốt 5.Rất tốt
Sau đây là các phát biểu liên quan đến các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Xin anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý hay không đồng ý đối với các phát biểu theo quy ƣớc sau:
Lãi suất
9. Việc các ngân hàng vƣợt trần lãi suất làm tăng
tính bất ổn của hệ thống ngân hàng 10.Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào
và ra của ngân hàng
11. Giá trị thị trƣờng của những tài sản đem bán để
đáp ứng nguồn cung thanh khoản giảm 12. Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến chi
phí vay mƣợn trên thị trƣờng tiền tệ
Lạm phát
13. NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ
gây ảnh hƣởng đến thanh khoản ngân hàng 14. Chi phí quản lý thanh khoản tăng cao 15. Khả năng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng hạn
chế
16. Các khoản cho vay khó thu hồi đúng hạn
Năng lực quản trị
17. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân
viên NH
18. Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có của
19. Khả năng sẵn có của những tài sản có thể
chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt 20. Cơ cấu vốn đầu tƣ của ngân hàng không hợp lý 21. Khả năng tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ 22. Công tác dự báo và phân tích thị trƣờng của
ngân hàng còn hạn chế
Chu kỳ kinh doanh
23. Cầu thanh khoản tăng vào những tháng cuối
năm
24. Nguồn cung thanh khoản giảm sút
25. Nhu cầu tín dụng tăng cao
Tâm lý khách hàng
26. Sự tín nhiệm của khách hàng đối với NH 27. Sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống
tài chính gây hoang man cho khách hàng 28. Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch
làm mất lòng tin của khách hàng
29. Hiện tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt
Tính thanh khoản của ngân hàng
30. Khả năng thanh khoản của ngân hàng tốt 31. Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của ngân
hàng hiệu quả
32. Ngân hàng có thể đối phó với những trƣờng
hợp khách hàng rút số tiền lớn đột xuất 33. Anh/chị vui lòng đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng:………... ………... ………...
PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA
Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha
Các biến độc lập + Lãi suất
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 115 100.0
Excludeda 0 .0
Total 115 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.807 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation
N
IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn của hệ thống ngân hàng 3.93 .746 115 IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào và ra của ngân hàng 4.09 .708 115 IR3-Gía tri thị trƣờng của những tài sản đem bán giảm 4.02 .816 115 IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí vay mƣợn trên thị trƣờng tiền tệ 4.01 .778 115
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted IR1-Vƣợt trần lãi suất làm tăng tính bất ổn của
hệ thống ngân hàng 12.11 3.487 .667 .737
IR2-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng
tiền vào và ra của ngân hàng 11.96 3.656 .644 .750
IR3-Gía tri thị trƣờng của những tài sản đem
bán giảm 12.03 3.499 .568 .787
IR4-Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến chi phí
+ Lạm phát
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 115 100.0
Excludeda 0 .0
Total 115 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .811 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N
IF1-NH thực hiện các biện pháp thắt
chặt tiền tệ 4.17 .737 115
IF2-Chi phí quản lý thanh khoản tăng
cao 3.97 .766 115
IF3-Khả năng gửi tiết kiệm của khách
hàng hạn chế 3.70 .840 115
IF4-Các khoản cho vay khó thu hồi 3.86 .867 115
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted IF1-NH thực hiện các biện pháp thắt
chặt tiền tệ 11.53 4.181 .623 .767
IF2-Chi phí quản lý thanh khoản tăng
cao 11.72 3.922 .689 .735
IF3-Khả năng gửi tiết kiệm của khách
hàng hạn chế 12.00 3.754 .658 .748
+ Năng lực quản trị
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.826 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MC 1-Trình độ chuyên môn của đội
ngũ cán bộ, nhân viên NH 19.43 8.827 .577 .803
MC 2-Chính sách quản lý tài sản nợ
và tài sản có của NH 19.57 8.527 .576 .803
MC 3-Khả năng sẵn có của những tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt
19.59 8.735 .516 .816
MC 4-Cơ cấu vốn đầu tƣ của ngân
hàng không hợp lý 19.63 8.813 .542 .809
MC 5-Khả năng tiếp cận đến thị
trƣờng tiền tệ 19.56 8.372 .639 .789
MC 6-Công tác dự báo và phân tích
thị trƣờng của ngân hàng còn hạn chế 19.77 7.808 .725 .769
Item Statistics
Mean Std.
Deviation N
MC1-Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên NH 4.08 .727 11
5
MC2-Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có của NH 3.94 .798 11
5 MC3-Khả năng sẵn có của những tài sản có thể chuyển đổi
nhanh chóng thành tiền mặt 3.92 .807
11 5
MC 4-Cơ cấu vốn đầu tƣ của ngân hàng không hợp lý 3.88 .763 11
5
MC 5-Khả năng tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ 3.96 .777 11
5 MC 6-Công tác dự báo và phân tích thị trƣờng của ngân hàng
còn hạn chế 3.74 .828
11 5
+ Chu kỳ kinh doanh
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 115 100.0
Excludeda 0 .0
Total 115 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .753 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N
BC1-Cầu thanh khoản tăng vào những
tháng cuối năm 3.95 .804 115
BC2-Nguồn cung thanh khoản giảm sút 3.97 .766 115
BC3-Nhu cầu tín dụng tăng cao 4.06 .830 115
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted BC1-Cầu thanh khoản
tăng vào những tháng cuối năm
8.03 1.753 .686 .544
BC2-Nguồn cung thanh
khoản giảm sút 8.01 1.974 .603 .647
BC3-Nhu cầu tín dụng
+ Tâm lý khách hàng
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 115 100.0
Excludeda 0 .0
Total 115 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted CP 1-Sự tín nhiệm của khách hàng đối
với NH 12.86 2.700 .502 .663
CP 2-Sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài chính gây hoang man cho khách hàng
12.77 2.830 .449 .693
CP 3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm mất lòng tin của khách hàng
12.87 2.676 .535 .643
CP 4-Hiên tƣợng khách hàng rút tiền
hàng loạt 12.87 2.588 .548 .634
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.721 4
Item Statistics
Mean Std.
Deviation N
CP1-Sự tín nhiệm của khách hàng đối với NH 4.26 .714 115
CP 2-Sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài
chính gây hoang man cho khách hàng 4.36 .703 115
CP 3-Ngân hàng công bố thông tin không minh bạch làm
mất lòng tin của khách hàng 4.25 .699 115
Biến phụ thuộc tính thanh khoản của ngân hàng
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 115 100.0
Excludeda 0 .0
Total 115 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.665 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted LQ1-Khả năng thanh khoản của ngân hàng
tốt 8.27 1.286 .467 .584
LQ2-Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản
của ngân hàng hiệu quả 8.27 1.269 .543 .481
LQ3-Khả năng ứng phó với trƣờng hợp
khách hàng rút tiền đột xuất 8.14 1.402 .424 .637
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
LQ1-Khả năng thanh khoản của ngân hàng
tốt 4.07 .710 115
LQ2-Chính sách quản lý rủi ro thanh
khoản của ngân hàng hiệu quả 4.07 .672 115