Qua bảng hệ số của mô hình hồi quy (bảng 4.27), ta thấy mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc của mô hình đƣợc thể hiện trong phƣơng trình sau:
LQ = 0,592MC + 0,224IF + 0,262IR + 0,393CP + 0,191BC Trong đó:
Biến phụ thuộc LQ: Tính thanh khoản của ngân hàng
ANOVAa Mô hình Tổng bình phƣơng df Trung bình các chênh lệch bình phƣơng F Sig. 1 Hồi quy 75,237 5 15,047 42,312 0,000b Số dƣ 38,763 109 0,356 Tổng 114 114
a. Biến phụ thuộc: Tính thanh khoản của ngân hàng
b. Dự đoán: (Hằng số), Chu kỳ kinh doanh, Tâm lý khách hàng, Lãi suất, Lạm phát, Năng lực quản trị
Các biến độc lập: MC: Năng lực quản trị IF: Lạm phát
IR: Lãi suất
CP: Tâm lý khách hàng BC: Chu kỳ kinh doanh
Bảng 4.27: Hệ số của mô hình hồi quy
Hệ sốa
Mô hình Hệ số chƣa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Mức ý
nghĩa Sig.
B Sai số chuẩn Beta
1 (Hằng số) 4,957E-016 0,056 0,000 1,000 Năng lực quản trị 0,592 0,056 0,592 10,592 0,000 Lạm phát 0,224 0,056 0,224 4,004 0,000 Lãi suất 0,262 0,056 0,262 4,698 0,000 Tâm lý khách hàng 0,393 0,056 0,393 7,043 0,000
Chu kỳ kinh doanh 0,191 0,056 0,191 3,417 0,001
a. Biến phụ thuộc: Tính thanh khoản của ngân hàng
( Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả tháng 4/2012)
Theo phƣơng trình trên cho thấy năm nhân tố đều có tác động đến tính thanh khoản của ngân hàng. Trong đó, nhân tố ảnh hƣởng nhiều nhất là năng lực quản trị (β1 = 0,592), tiếp theo là bốn nhân tố tâm lý khách hàng (β4 = 0,393), lãi suất (β3 = 0,262), lạm phát(β2 = 0,224) và chu kỳ kinh doanh (β5 = 0,191). Đồng thời, kết quả phân tích cho thấy sig của 5 thành phần đều nhỏ hơn 0,05 nên ta có thể kết luận 5 thành phần này đều có ý nghĩa thống kê.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
Trong phần đầu chƣơng 4, tác giả đã giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai. Sau đó tiến hành phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại 17 NHTM Việt Nam dựa trên cách tiếp cận hệ số an toàn vốn tối thiểu và các chỉ số thanh khoản của các NHTM. Từ đó đƣa ra nhận định về tình hình thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM.
Tiếp theo đó, bài báo cáo đã đi sâu phân tích thực trạng thanh khoản của ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2010-2011 qua các chỉ số thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng. Từ những phân tích, đánh giá cho thấy hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng còn nhiều yếu kém, tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản. Bên cạnh đó, tác giả còn đƣa ra những mặt thuận lợi và những khó khăn trong công tác quản trị của ngân hàng làm cơ sở tiền đề cho những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản đƣợc trình bày trong chƣơng 5.
Chƣơng 5
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI