GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
2.2.4.3.2. Mô hình phân tích hồi quy
Y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + e0 Trong đó:
Y: Mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng
X1: Rủi ro do nguyên nhân khách quan từ môi trường X2: Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ khách hàng X3: Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng
Mẫu R R2 R2
Điều chỉnh
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 0.869a 0.755 0.728 0.39712 2.261
Bảng 23. Hồi quy nguyên nhân rủi ro tín dụng Hệ số chưa chuẩn
hóa Mức ý nghĩa Thống kê đa cộng tuyến β Độ lệch chuẩn ToleranceHệ số VIF
Constant -0.563 0.423 0.194 0.777 1.287
Rủi ro do nguyên nhân khách
quan từ môi trường 0.339 0.143 0.024 0.675 1.482
Rủi ro do nguyên nhân chủ
quan từ khách hàng 0.429 0.119 0.001 0.548 1.824
Rủi ro do nguyên nhân chủ 0.466 0.136 0.002 0.777 1.287
Rủi ro do nguyên nhân khách quan từ môi trường
Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng
Mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc Hệ số chưa chuẩn hóa Mức ý nghĩa Thống kê đa cộng tuyến quan từ ngân hàng
Như vậy, ta có thể biểu diễn mô hình hồi quy thông qua phương trình sau: Y = - 0.563 + 0,339B1 + 0,429B2 +0.466B3 + Eo
Theo kết quả điều tra và nghiên cứu, đã đưa ra mô hình hồi quy để kiểm tra mức độ tác động của các nhóm yếu tố nguyên nhân gây ra rủi ro đến việc mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng
Từ kết quả nghiên cứu và thông qua mô hình hồi quy cho thấy tất cả các yếu tố đều có Sig < 0,05 điều này thể hiện là đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết Ho. Do đó tất cả các biến có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu của này.
Từ mô hình nghiên cứu ta nhận thấy B0 = = - 0.563
Điều này thể hiện nếu tất cả các nguyên nhân gây ra rủi ro không tác động đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thì khi đó trong hoạt động tín dụng cũng sẽ không tồn tại rủi ro. Tuy nhiên thì trong tất cả các hoạt động thì luôn tiềm ẩn nhưng rủi ro, không rủi ro này thì rủi ro khác và rủi do yếu tố khách quan từ môi trường là chúng ta không thể kiểm soát được
B2 = 0,429: Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ khách hàng
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm nguyên nhân chủ quan từ khách hàng là một nhóm nguyên nhân có tác động mạnh nhất đến việc đến rủi ro tín dụng của ngân hàng An Bình – chi nhánh Huế.
Điều này được giải thích như sau: Ngân hàng cung cấp ra các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng với đầy đủ chính sách đa dạng phong phú khác nhau phù hợp với từng đối tượng và cũng chính điều này tạo nên rủi ro cho hoạt động tín dụng và một trong các nhóm nguyên nhân có tác động lớn nhất đó là do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng và khi nguyên nhân từ phía khách hàng này tác động càng lớn thì rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng An Bình- Chi nhánh Huế càng cao. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B1 = 0.339: Nguyên nhân do yếu tố khách quan từ môi trường:
Dựa vào kết quả nghiên cứu cho thấy được nguyên nhân khách quan từ môi trường có ảnh hưởng một phần không nhỏ đến mức độ rủi ro chung của hoạt động tín
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
dụng tại ngân hàng An Bình – Chi nhánh Huế, và nó có tác động cùng chiều có nghĩa là nó làm gia tăng mức độ rủi ro
B3 = 0.466: Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
Từ mô hình hồi quy, ta thấy ngoài 2 nhóm nguyên nhân do mô trường và do khách hàng thì cho thấy được nhóm nguyên nhân mà do khách hàng nó có một tác động rất lớn đến mức độ rủi ro chung. Qua đây cũng thấy được một điều đáng buồn đó là tại ngân hàng An Bình chi nhánh Huế thì Nguyên nhân này là chiếm tỷ lệ cao nhất
Theo kết quả nghiên cứu thì cho thấy được mối quan hệ và tác động lớn của 3 nhóm nguyên nhân: khách quan từ môi trường, chủ quan do khách hàng, chủ quan do ngân hàng. Trong các nguyên nhân thì 1 nhóm nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng và ngân hàng thì Ngân hàng cần đưa ra những chính sách quản lý thông tin, tìm hiểu, thẩm định và giám sát đối với khách hàng, đồng thời là đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức cho cán bộ tín dụng, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, và hành lang pháp lý chặt chẽ để ngày càng giảm thiểu rủi ro
Giải thích ý nghĩa các hệ số
B1 = 0.339 thể hiện nếu rủi ro do nguyên nhân khách quan từ môi trường tăng lên 100% thì mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng sẽ tăng lên33.9% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.
B2 = 0.429 thể hiện nếu rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ khách hàng tăng lên 100% thì mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng sẽ tăng lên42.9% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi
B5 = 0.466 thể hiện nếu rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng tăng lên 100% thì mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng sẽ tăng lên46.6% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi
Mặt khác, chúng ta nhận thấy hệ số Tolaren đều nhỏ hơn 1 và hệ số VIF nhỏ hơn 2 nên một lần nữa chúng ta khẳng định rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình nghiên cứu của nhóm. (Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc Hướng dẫn SPSS trong nghiên cứu kinh doanh NXB Thống kê 2005)