- Cần đơn giản hóa các thủ tục, các loại giấy tờ công chứng; hạn chế công chứng ở nhiều cơ quan;
- Trong quá trình phát mãi tài sản thế chấp của khách hàng để thu hồi nợ thì NH gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xử lý do văn bản thi hành án còn rất chậm. Vì vậy cơ
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
quan thi hành án cần phải bàn giao nhanh tài sản cho NH, có sự phối hợp tốt giữa NH với tòa án để NH xử lý các khoản nợ tồn đọng có hiệu quả hơn.
- Chính quyền địa phương nên tăng cường việc cung cấp thông tin về khách hàng, giúp NH nắm được tình hình kinh tế của các khách hàng khi họ vay vốn.
- Các cơ quan chức năng cần kiểm tra và chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, chỉ cấp một bản gốc duy nhất nhằm ngăn chặn việc dùng một tài sản đi thế chấp nhiều nơi để vay vốn, gây thất thoát tài sản của ngân hàng.
- Nhà nước cần tổ chức nghiên cứu tiến tới việc thành lập một cơ quan chuyên trách về việc thống kê tổng hợp các tỷ lệ tài chính của các ngành trong nước, nhằm rút ra hệ thống các tỷ lệ trung bình hàng năm, để ngân hàng dựa vào đó làm căn cứ phân tích kinh tế, so sánh đánh giá các khách hàng hiện đang ở tình trạng nào.
Do thời gian nghiên cứu và trình độ chuyên môn có hạn nên bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo để bài viết được hoàn chỉnh và có giá trị thực tế hơn.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các cô, chú các anh/chị công tác Ngân hàng TMCP An Bình- Chi Nhánh Huế, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên phòng tín dụng cùng giáo viên hướng dẫn đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bài viết này./.
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ...1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài...1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu...2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...3
1.4. Phương pháp nghiên cứu...3
1.4.1. Tổng thể nghiên cứu: ...3
1.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu ...3
1.4.3. Các bước nghiên cứu...3
1.4.4. Cỡ mẫu, thang đo, phương pháp phân tích dữ liệu...6
1.4.5 Ý nghĩa của việc nghiên cứu...8
1.5. Kết cấu của đề tài...8
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...10
1.1. Cơ sở lý luận ...10
1.1.1. Các vấn đề lý luận về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ...10
1.1.1.1. Bản chất của tín dụng...10
1.1.1.2. Vai trò của tín dụng...11
1.1.1.3. Nguyên tắc vay vốn...12
1.1.1.4. Điều kiện vay...12
1.1.1.5. Lãi suất tín dụng...12
1.1.1.6. Phương thức tín dụng...13
1.1.2 Những vấn đề lý luận chung về rủi ro...13
1.1.2.1. Bản chất của rủi ro...13
1.1.2.2. Các đặc điểm cơ bản và các thành phần của rủi ro...14
1.1.2.3. Phân loại rủi ro...15
1.1.3 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM...16
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
1.1.3.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng...16
1.1.3.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng...17
1.1.3.4 Tác động của rủi ro tín dụng...23
1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM...24
1.1.4.1. Bản chất của công tác quản trị rủi ro tín dụng...24
1.1.4.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng...24
1.2 Cơ sở thực tiễn...26
1.2.1. Sự cấp thiết của đề tài trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng An Bình- Chi nhánh Huế...26
1.2.2 Thực trạng việc quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ở nước ta...27
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH HUẾ...30
2.1. Tổng quan địa bàn nghiên cứu...30
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ...30
2.1.2.1. Giới thiệu về chi nhánh ngân hàng An Bình tại Huế...32
2.1.2.2. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP An Bình – chi nhánh Huế...33
2.2. Thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh huế...42
2.2.1. Cơ cấu mẫu điều tra...42
2.2.1.1. Mô tả theo các đặc điểm cá nhân của cán bộ tín dụng ...42
2.2.1.2. Mô tả theo các đặc điểm cá nhân của khách hàng cá nhân...44
2.2.1.3. Mô tả theo mức độ nhận biết của khách hàng cá nhân...46
2.2.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo...48
2.2.2.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo trong dữ liệu cán bộ tín dụng...48
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
2.2.3. Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân gặp phải...51
2.2.3.1. Nguyên nhân ảnh hưởng đến thu nhập...51
2.2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thanh toán nợ...53
2.2.3.3. Nguyên nhân tình hình tài sản đảm bảo...54
2.2.4. Phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ đánh giá của cán bộ tín dụng...55
2.2.4.1. Thống kê mô tả...55
2.2.4.2. Thống kê mô tả kết quả đánh giá các nhóm nguyên nhân rủi ro tín dụng...61
2.2.4.3. Phân tích hồi quy đa biến các nhóm nhân tố tác động rủi ron tín dụng ngân hàng ...62
2.2.4.3.1. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh...62
2.2.4.3.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình...65
2.2.4.3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình...66
2.2.5. Biện pháp QTRR tín dụng đã được áp dụng tại ngân hàng An Bình- Chi nhánh Huế ...67
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH HUẾ...71
3.1. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ABBank- CN Huế ...71
3.1.1. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện mô trường quản trị rủi ro tín dụng...71
3.1.2. Nhóm giải pháp về quy trình cấp tín dụng Đúng và chuẩn xác...72
3.1.3. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất sau khi rủi ro xảy ra...76
3.1. Kết luận...78
3.2. Kiến nghị...79
3.2.1. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Huế...79
3.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước...80
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Tình hình sử dụng lao động tại NH TMCP An Bình – chi nhánh Huế trong giai đoạn 2009 - 2011 ... Error: Reference source not found Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh NHTMCP An Bình – chi nhánh Huế
... Error: Reference source not found Bảng 3: Bảng cân đối kế toán NH TMCP An Bình – chi nhánh Huế giai đoạn 2009-2011 ... Error: Reference source not found Bảng 4: Tình hình chung về cho vay tín dụng tại NH TMCP An Bình chi nhánh Huế giai đoạn 2009-2011 ... Error: Reference source not found Bảng 5: Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh phân theo tiêu chuẩn nợ ... Error: Reference source not found
Bảng 6: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng ... Error: Reference source not found
Bảng 7: Doanh số cho vay theo đối tượng ... Error: Reference source not found Bảng 8:Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng và đối tượng cho vay ... Error: Reference source not found
Bảng 9: Đặc điểm mẫu điều tra cán bộ tín dụng ... Error: Reference source not found
Bảng 10: Đặc điểm mẫu điều tra khách hàng cá nhân Error: Reference source not found
Bảng 11: Mức nhận biết ngân hàng trên địa bàn ... Error: Reference source not found
Bảng 12: Các nguồn nhận biết thông tin về ngân hàng An Bình( ABBank) Error: Reference source not found
Bảng 13: Mục đích Vay vốn tại ngân hàng An Bình . . Error: Reference source not found
Bảng 14: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Anpha Error: Reference source not found Bảng 15: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Anpha Error: Reference source not found Bảng 16: Kiểm định mô hình hồi quy ... Error: Reference source not found
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
Bảng 17. Hồi quy nhóm tình hình thanh toán nợ ... Error: Reference source not found
Bảng 18. Hồi quy theo nhóm tình hình tài sản đảm bảo . . Error: Reference source not found
Bảng 19: Thống kê mô tả về Nguyên nhân khách quan từ môi trường ... Error: Reference source not found
Bảng 20 : Thống kê mô tả nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Error: Reference source not found
Bảng 21: Thống kê mô tả nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng . Error: Reference source not found
Bảng 22. Thống kê mô tả kết quả đánh giá các nhóm nguyên nhân rủi ro tín dụng
... Error: Reference source not found Bảng 23. Hồi quy nguyên nhân rủi ro tín dụng Error: Reference source not found Bảng 24: Đánh giá độ phù hợp của mô hình của mô hình hồi quy ... Error: Reference source not found
Bảng 25: Kiểm định Anova về độ phù hợp của mô hình hồi quy. Error: Reference source not found
Bảng 26: Kiểm định giá trị trung bình các biến quan sát Error: Reference source not found