nhánh Huế
Giả thiết:
H0: Mức độ đồng ý của cán bộ tín dụng đối với các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng bằng Giá Trị Kiểm Định µ
H1: Mức độ đồng ý của cán bộ tín dụng đối với các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng khác Giá Trị Kiểm Định µ
Bảng 26: Kiểm định giá trị trung bình các biến quan sát
Các quan sát Giá trị TB Giá trị kiểm định Sig. T Quan sát
Thực hiện đánh giá và phân loại khách hàng thường xuyên 3.9375 3 0.000 7.411
Phân loại các khoản nợ thường xuyên 3.7812 3 0.000 4.695
Định giá tài sản thế chấp theo định kỳ 4.4375 3 0.000 11.363
Chấm điểm khách hàng sát với thực tế 2.8125 3 0.136 -1.531
Áp dụng chặt chẽ quy trình cấp tín dụng đối với
khách hàng 4.0625 3 0.000 7.915
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc Các quan sát Giá trị TB Giá trị kiểm định Sig. T Quan sát
trình xét duyệt cho vay và quy trình xét duyệt Giới hạn tín dụng
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3.2188 3 0.070 1.877
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ xấu 4.2500 3 0.000 9.280
Sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong quy
trình cấp tín dụng mới 3.7500 3 0.000 5.282
Định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm 2.9375 3 0.690 -.403
Áp dụng mô hình cấp tín dụng mới trong quản trị rủi ro 4.2188 3 0.000 9.184
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 3.5625 3 0.000 4.447
Khai thác hệ thống báo cáo thống kê trong quản trị rủi ro 3.8125 3 0.000 6.230 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng (đào tạo, lương,
thưởng, cơ hội thăng tiến…) 4.3125 3 0.000 11.521
Khai thác triệt để các kênh thông tin về khách hàng 4.2188 3 0.000 12.475
Tăng cường giám sát vốn vay 4.1875 3 0.000 9.698
Phân biệt rõ ràng giữa khâu thẩm định và cho vay 3.0312 3 0.712 .373
Chú trọng vào khâu quản trị, đánh giá và định giá tài
sản đảm bảo 3.6562 3 0.000 5.298
Chính sách cho vay 3.3750 3 0.012 7.411
Rủi ro tín dụng là loại rủi ro thường xuyên xảy ra và ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và ngân hàng đã có rất nhiều chính sách quản lý, đào tạo và hướng dẫn để ngày càng giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của rủi ro tín dụng đến hoạt động của ngân hàng. Và tại ngân hàng An Bình – Chi nhánh Huế các chính sách về phát triển tín dụng. Quy trình tín dụng, đào tạo về chuyên môn và đạo đức của cán bộ tín dụng, đồng thời vào đó là có những dự báo về những biến động về chính sách, kinh tế và môi trường tác động tới ngân hàng của hội sở ngân hàng An Bình và cho chi nhánh Huế thì ngay tại chi nhánh Huế thì cũng tiến hành các chính sách áp dụng cho sự phù hợp với thị trường và sự cạnh tranh tại đây
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thông qua quá trình nghiên cứu cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng An Bình Huế bằng thực hiện cả 2 phỏng vấn là phỏng vấn định tính và định lượng đã tiến hành đi sâu và tìm hiểu các biện pháp mà Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Huế đang áp dụng từ đó cho thấy được kết quả như sau:
Thứ nhất chúng ta tiến hành quan sát thống kê các giá trị Mean đều cho thấy có sự dao động từ 3 – 4,5 đều này thể hiện được là cán bộ tín dụng đã đánh giá tương đối cao về các biện pháp quản trị rủi ro mà ngân hàng An Bình chi nhánh Huế đang áp dụng và một phần nữa là các giá trị Mean này lại tập trung vào giá trị 3.7 – 4.1 điều này càng thể hiện cao hơn nữa về các chính sách này. Tuy nhiên với nhưng biện pháp quản trị rủi ro đó nó được áp dụng và cán bộ tín dụng đánh giá rất tốt nhưng nó vẫn chưa thực sự có nhưng chuyển biến rõ rệt để làm giảm đi cái rủi ro tín dụng tác động đến ngân hàng
Để nghiên cứu sau hơn nghiên cứu tiến hành kiểm định One Sample T-test với việc Test vales với 3 ( 3 tương ứng với mức trung lập) nhằm để kiểm tra xem trong tất cả các biến pháp quản trị rủi ro đó thì biến pháp nào cho thấy được sự hiệu quả, biện pháp nào chưa thấy để từ đó ngân hàng có nhưng chính sách khuyến khích và phát triển biện pháp hiệu quả, có những thay đổi cho phù hợp hoặc loại bỏ đối với những chính sách chưa hiệu quả. Và từ kết quả kiểm định này cho thấy như sau:
Với việc để kiểm soát được những rủi ro do tác động của môi trường khách quan ngoài sự dự báo về tình hình biến động của chính sách nhà nước, tình hình kinh tế và môi trường tự nhiên thì tại ngân hàng An Bình – Chi nhánh Huế còn thực hiện các biện pháp Định giá tài sản đảm bảo theo định kỳ, Phân loại các khoản nợ, chấm điểm khách hàng sát với thực tế và kết quả đánh giá cho thấy Định giá tài sản đảm bảo Mean = 4.4 đồng thời T-quan sát >0 tức cán bộ tín dụng đánh giá trên mức trung lập còn biến phân loại nợ thường xuyên thì Mean = 3.7 thấp hơn nhưng T=quan sát > 0 cho thấy cũng được đánh giá trên mức trung bình
Việc áp dụng quy trình tín dụng chặt chẽ để hạn chế cả những rủi ro do môi trường, rủi ro từ phía khách hàng hay chính ngân hàng nhưng lại được cán bộ tín dụng đánh giá với mức độ Mean = 4 (Tqs > 0) cho thấy thực sự thì cả cán bộ tín dụng vẫn chưa áp dụng một cách đầy đủ và chặt chẽ quy trình tín dụng. Tại ngân hàng An Bình chi nhánh Huế thì cán bộ và nhân viên của ngân hàng thường xuyên được đào tạo, tập huấn chuyên môn, bổ sung kiến thức, và họ lại có một cuốn sổ tay tín dụng.
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
Thông tin trong thẩm định tín dụng là một trong nhưng yếu tố không thể thiếu được nhưng thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau: trình độ cán bộ tín dụng, khách hàng che dấu… thì ngân hàng An Bình- Chi nhánh Huế – Chi nhánh Huế đã tìm nhiều biện pháp nhằm khai thác hết thông tin khách hàng từ nhiều phía và được đánh giá với Mean = 4.2 ( Tqs >0)
Ngoài nhưng biện pháp nhằm hạn chế rủi ro đến với ngân hàng An Bình- Chi nhánh Huế thì ngân hàng còn quan tâm đến việc có nhưng biện pháp nhằm giảm thiểu nhưng thiệt hại do rủi ro gây ra như là trích dự phòng rủi ro, lập quỹ dự phòng, rồi đó là về đảm bảo tài sản đảm bảo phải dễ dàng thu hồi khi có rủi ro xảy ra. Và kết quả nghiên cứu thể hiện như: Tăng cường các biện pháp xử lý nợ xấu được ngân hàng chú ý và từ đó cán bộ đánh giá Mean = 4.2 (Tqs>0) , chú trọng khâu quản trị và thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo Mean = 3.6 (Tqs > 0) cho thấy được sự quan tâm của ngân hàng cũng như cán bộ tín dụng ở biện pháp này nhưng thực sự thì nó vẫn chưa đáp ứng được nhưng yêu cầu và kỳ vọng của Ngân hàng
Ngoài ra thì vẫn có biện pháp định lượng rủi ro theo thang điểm Mean = 2.9 ( Tqs < 0) và Sig = 0.069 > 0.05 tức là đủ không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0. Nghĩa là được cán bộ tín dụng đánh giá ở mức trung bình. Đây là một biện pháp mới trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng là có bảng đánh giá rủi ro gặp phải của khách hàng nhưng thực hiện tốt và hiệu quả biện pháp này thì đòi hỏi cán bộ phải có một kiến thức đầy đủ về ngành nghề kinh doanh cũng như hoạt động qua một thời gian dài của khách hàng đồng thời đó là vấn đề thông tin trong thẩm định vẫn là một khó khăn do đó biện pháp này cán bộ tín dụng đã thực hiện chưa hiệu quả được.
GVHD: PGS – T.S Nguyễn Tài Phúc
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
AN BÌNH- CHI NHÁNH HUẾ