C, Các thua lỗ trong thời gian gần đây của chi nhánh.
2.3.2.5Các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá mà chi nhánh đã thực hiện
Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng – khách hàng – nền kinh tế, đòi hỏi các ngân hàng cần phải chủ động trọng mọi tình huống, dự đoán và dự báo được khả năng xảy ra và định lượng rủi ro, từ đó có biện pháp phòng ngừa rủi ro. Nhờ đó mà có các biện pháp phòng ngừa hạn chế thấp nhất tác động rủi ro. Sau đây là các biện pháp mà Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh – Chi nhánh Đông Anh đã thực hiện:
Nhằm tránh những tổn thất quá mức do biến động của tỷ giá, VPBank đã áp dụng hạn mức trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Mức độ của giới hạn này phụ thuộc vào doanh số hoạt động của từng chi nhánh, khả năng chấp rủi ro, và trình độ của cán bộ giao dịch… Chính vì thế, VPBank quản lý rủi ro tỷ giá tập trung vào quản ký trạng thái ngoại tệ ròng không được dương (âm) quá 20% vốn tự có của ngân hàng. Đồng thời tuân thủ đúng các quy định hiện hành của NHNN. Đồng thời VPBank đã đề ra hạn mức cụ thể cho chi nhánh hoạt động kinh doanh của mình.
- Hạn mức giao dịch trong một ngày là giới hạn trạng thái trong giờ làm việc bình thường khi mà thị trường địa phương mở cửa, các giao dịch viên có thể đóng trạng thái ngoại tệ của mình một cách dễ dàng. Hạn mức cho mỗi chi nhánh được phép giao dịch trong ngày được quy định là 120.000 USD tương đương. Và mục đích của giới hạn này là hạn chế rủi ro tỷ giá cho ngân hàng khi thị trường ngoại tệ có biến động quá nhanh khiến cho cán bộ giao dịch không kịp thời phản ứng, nhằm tránh những tổn thất to lớn trong khi giao dịch.
- Hạn mức giao dịch tối đa khi giao dịch của Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh – Chi nhánh Đông Anh thực hiện mức giao dịch tối đa với các loại ngoại tệ là 50.000 USD. Điều này thực hiện sẽ khống chế mức lãi (lỗ) của chi nhánh trong một chừng mực cho phép, có thể chấp nhận được. Tuy nhiên việc thực hiện hạn mức này có thể xử lý linh hoạt theo kinh nghiệm của cán bộ giao dịch cũng như theo quy định của NHNN.
B, Quản lý bằng các công cụ phái sinh
Đây được coi là biện pháp phù hợp cho cả ngân hàng, cũng như khách hàng trong việc hạn chế rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh chưa có điều kiện cho phép. Biện pháp này thực hiện chủ yếu tại Hội sở chính của Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh, nơi mà có các trang thiết bị hiện đại cho phép nhanh chóng tiếp cận với các thông tin tỷ giá, lãi suất, các chỉ số
về tình hình kinh tế thế giới, các sự kiện quan trọng liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán, thị trường hối đoái. Bên cạnh đó thì tại Hội sở chính có các giao dịch viên thật sự giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, được tập huấn các khóa đào tạo tại nước ngoài.
C, Quản lý bằng phương pháp khác
Chi nhánh đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kinh doanh ngoại tệ, cho cán bộ đi tập huấn về các nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động KDNT như: cách niêm yết tỷ giá, hạn mức giao dịch cho phép trong một ngày… Và đặc biệt là tập huần để có nhận thức rõ ràng về tỷ giá và các biện pháp phòng chống rủi ro. Đồng thời chi nhánh cũng đã có sự phân tách trong việc tổ chức quản lý rủi ro, hai bộ phận riêng biệt là bộ phận chịu rủi ro và bộ phận kiểm soát rủi ro. Ngoài ra thì chi nhánh cũng tăng cường thực hiện các biện pháp bảo mật đối với khách hàng. Tránh mọi rủi ro do thông tin bị truyền ra ngoài có thể gây rủi ro cho khách hàng hay cho bản thân chi nhánh.
Để công tác quản lý vốn cùng với công tác quản lý rủi ro tỷ giá đạt được hiệu quả, các phòng nghiệp vụ tại chi nhánh phải thực hiện báo trích ngoại tệ về cho bộ phận Thanh toán quốc tế - phòng quan hệ khách hàng, cụ thể như sau:
- Mọi giao dịch đối với các loại ngoại tệ EUR và USD cần thiết phải báo cho bộ phận Thanh toán quốc tế - phòng quan hệ khách hàng trước khi trích. - Đối với EUR và USD: trước khi trích cần cần báo cáo cho bộ phận thanh
toán quốc tế nếu giao dịch trích ngoại tệ tương đương với 20.000 USD trở lên.
- Ngoài ra, trong trường hợp tỷ giá trên thị trường thế giới biến động liên tục, các cán bộ trực tiếp thực hiện nghiệp vụ cần báo cho bộ phận thanh toán quốc tế trước khi thực hiện chuyển đổi giữa các loại tiền tệ có giá trị từ 10.000 USD tương đương trở lên.
Các cán bộ thực hiện nghiệp vụ trực tiếp chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh do không thực hiện đúng quy trình quy đinh ở trên. Các giao dịch được quy định ở trên cần được thực hiện trước 16h nếu không được sợ đồng ý của Bộ phận Thanh toán quốc tế – phòng Thanh toán quốc tế, phòng quan hệ khách hàng thì sẽ không được thực hiện hoạt đông giao dịch. Việc thực hiện những quy định trên là để tránh những rủi ro phát sinh do việc thấu chi tài khoản ngoại tệ do biến động tỷ giá.
D, nhanh chóng niêm yết tỷ giá hối đoái kịp thời nhất
Trong ngày làm việc, nếu có phát sinh biến động lớn về tỉ giá của một loại ngoại tệ niêm yết nào đó thì phải lập bảng niêm yết tỉ giá giao dịch mới và thực hiện công bố tỉ giá tương tự như việc công bố tỉ giá đầu ngày làm việc.
Chi nhánh khi nhận được bảng niêm yết tỉ giá giao dịch phải cập nhật ngay vào Bảng niêm yết tỉ giá giao tại quầy giao dịch trực tiếp với khách hàng và thông báo ngay cho các bộ phận có liên quan thuộc đơn vị mình
2.3.2.6 Kinh nghiệm quản lý của các NHTM khác
Một trong những Ngân hàng TMCP lớn nhất đang tham gia hoạt động KDNT trên thị trường có thể kể đến là Ngân hàng công thương Việt Nam, sau đây xin được điểm qua về các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình KDNT của Ngân hàng này.
A, Kiểm soát giao dịch
- Ngay sau khi nhận được giao dịch từ hệ thống quản lý giao dịch hoặc “Phiếu giao dịch cho Dealer chuyển sang, Bộ phận kiểm soát rủi ro phải thực hiện các bước sau
- Kiểm tra tỷ giá giao dịch có phải là tỷ giá công bố hoặc tỷ giá giao dịch của thị trường hay không;
- Kiểm tra hạn mức của đối tác hoặc khách hàng; - Kiểm tra tiền cọc (nếu có);
- Kiểm tra hạn mức giao dịch của Dealer.
- Trong trường hợp giao dịch không đảm bảo một trong các yêu cầu trên thì nhân viên kiểm soát rủi ro được quyền không duyệt, và phải tiến hành lập ngay biên bản vi phạm giao dịch, đồng thời báo cáo kịp thời cho cấp quản lý trực tiếp của bộ phận kiểm soát rủi ro để xử lý. Khi giao dịch đảm bảo các điều kiện nêu trên thì nhân viên kiểm soát rủi ro tiến hành duyệt giao dịch trên hệ thống giao dịch hoặc ký tên trên “phiếu giao dịch” và chuyển sang cho bộ phận hỗ trợ giao dịch (back office)
B, xác nhận giao dịch
Việc thực hiện xác nhận do nhân viên hỗ trợ giao dịch thực hiện: Đối với giao dịch hối đoái giao ngay (spot) chỉ cần xác nhận lại với đối tác hoặc khách hàng bằng fax, văn
và quyền chọn thì ngân hàng và đối tác hoặc khách hàng phải ký kết hợp đồng chi tiết bằng văn bản hoặc điện xác nhận.
Đối với các giao dịch được xác nhận bằng hợp đồng: ngân hàng và đối tác/khách hàng phải ký hợp đồng ngay khi thực hiện giao dịch và hợp đồng phải được gửi đi trong ngày giao dịch (căn cứ vào dấu của bưu điện). Với các giao dịch được xác nhận bằng fax: hợp đồng phải gửi đi ngay sau khi Dealer tạo dữ liệu giao dịch hoặc sau khi nhận được hợp đồng do đối tác/khách hàng gửi đến. Tất cả giao dịch trong ngày phải được xác nhận hoàn tất trong ngày. Còn đối với các giao dịch được xác nhận bằng điện xác nhận: Xác nhận giao dịch phải gửi đi trong phiên kết nối vào hệ thống swift gần nhất. Tất cả các giao dịch trong ngày phải được xác nhận hoàn tất trong ngày.
C, Thanh toán giao dịch
Việc thực hiện thanh toán giao dịch do nhân viên hỗ trợ giao dịch thực hiện. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giao dịch giao ngay: Việc thanh toán theo thỏa thuận cụ thể về thời điểm chuyển tiền đối với đối tác/khách hàng nhưng phải thực hiện và kết thúc chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngày cam kết mua bán;
- Giao dịch kỳ hạn: Ngày thanh toán là ngày làm việc cuối cùng của kỳ hạn giao dịch và được ghi rõ trong hợp đồng đã đuợc ký kết. Ngân hàng chỉ được phép chuyển tiền khi đến hạn thanh toán;
- Giao dịch hoán đổi: Trường hợp giao dịch hoán đổi gồm hai giao dịch giao ngay thì việc thanh toán dựa trên ngưyên tắc đã quy định đối với giao dịch giao ngay.
Trường hợp giao dịch hoán đổi gồm một giao dịch giao ngay và một giao dịch kỳ hạn thì việc thanh toán dựa trên nguyên tắc đã quy định đối với giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn.
Trường hợp giao dịch hoán đổi gồm hai giao dịch kỳ hạn thì việc thanh toán dựa trên nguyên tắc đã quy định đối với giao dịch kỳ hạn.
D, Thanh toán bù trừ
Thanh toán bù trừ là việc chỉ thanh toán phần chênh lệch giữa các giao dịch mua và các giao dịch bán có cùng cặp tiền tệ hoặc của một lọai tiền tệ của nhiều cặp tiền tệ khác nhau, cùng ngày giá trị thanh toán giữa ngân hàng với đối tác/khách hàng. Để thực
hiện thanh toán bù trừ, ngân hàng và đối tác khách hàng giao dịch phải có thỏa thuận thanh toán bù trừ bằng văn bản riêng.
E, Theo dõi thanh toán đi và thanh toán đến
Việc theo dõi thực hiện các khoản tiền thanh toán đi và thanh toán đến do nhân viên hỗ trợ giao dịch thực hiện.
- Theo dõi thực hiện các khoản tiền thanh toán đến: bao gồm theo dõi tất cả các khoản tiền thanh toán đến trong ngày căn cứ vào các hợp đồng giao dịch đã thực hiện với đối tác hoặc khách hàng; đối chiếu nội dung nhận tiền, số tiền thực nhận với nội dung, số tiền trên hợp đồng giao dịch.
- Theo dõi thực hiện các khoản tiền thanh toán đi: bao gồm theo dõi tất cả các khoản tiền phải thanh toán đi trong ngày căn cứ vào các hợp đồng giao dịch đã được thực hiện với đối tác/khách hàng; đối chiếu nội dung chuyển tiền, số tiền thực chuyển trên chứng từ thanh toán đi với nội dung, số tiền trên hợp đồng giao dịch.