C, Các thua lỗ trong thời gian gần đây của chi nhánh.
3.3.2Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1 Phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
Cải cách thị trường liên ngân hàng theo định hướng giảm độc quyền, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, tỷ giá Swap, Forward phải sát hơn với thị trường. Điều này sẽ giúp cho NHNN có đủ ngoại tệ để cung cấp cho khách hàng khi nhu cầu nhập khẩu tăng quá cao, nhất là vào dịp cuối năm giúp cho các ngân hàng có thể thực hiện đúng quy định về ngoại tệ.
3.3.2.2 Thực hiện chính sách quản lý trạng thái ngoại tệ hợp lý
Để giám sát và kiểm tra việc thực hiện trạng thái ngoại tệ, NHNN đã yêu cầu các tổ chức được phép báo cáo cho NHNN về trạng thái ngoại tệ cuối ngày. Việc NHNN quy định trạng thái ngoại tệ tại thời điểm cuối ngày đã trở thành khe hở để các ngân hàng thực hiện các phi vụ mua bán mạo hiểm, vượt quá mức biên độ cho phép của NHNN trong ngày giao dịch hôm đó. Nghĩa là trong ngày giao dịch đó, các ngân hàng có thể mua bán lượng ngoại tệ nhiều hơn hạn mức mà NHNN cho phép, nhưng chỉ cần đến cuối ngày, các ngân hàng có thể cân bằng trạng thái ngoại hối như NHNN quy định. Cho nên kiến nghị NHNN muốn hạn chế rủi ro trong KDNT nên chuyển quy định quản lý trạng thái ngoại tệ vào thời điểm cuối ngày thành quản lý trạng thái ngoại tệ thường xuyên, vào bất kì thời điểm nào trong ngày.
Tại thời điểm hiện tại thị trường ngoại hối nhìn một cách tổng thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi NHNN quy định lãi suất tiền gửi tối đa bằng USD của tổ chức kinh tế tại các TCTD là 1%/năm, lợi ích của việc nắm giữ USD đã giảm. Cùng với đó, việc điều chỉnh tỷ giá lên 18.544 đồng/USD đã khiến cho tâm lý găm giữ ngoại tệ đã phần nào được giải tỏa, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân bán ngoại tệ cho ngân hàng và ra thị trường. Nhờ đó các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu dễ dàng tiếp cận ngoại tệ hơn, tăng cường tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối.
Ngày 16/3/2010, giá USD tiếp tục xuống giá mạnh. Giá USD trên thị trường tự do Hà Nội được niêm yết ở mức 19.300 – 19.330 đồng/USD, giảm khoảng 40 đồng/USD so với15/3/2010. Đây là mức giá thấp nhất trên thị trường tự do trong thời gian tính từ đầu năm đến nay. USD tự do giảm liên tục đã kéo khoảng cách giữa USD tự do và USD ngân hàng đến sát nhau nhất từ trước đến nay. Mức chênh lệch hiện nay chỉ còn 200 đồng/USD. Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD vẫn được giữ ở mức 18.544 đồng/USD. Giá USD giao dịch do các ngân hàng thương mại công bố duy trì ở mức 19.080 – 19.100 đồng/USD.
Ngày 9/3/2010, Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhận xét: “Thị trường ngoại hối đã có những biểu hiện tích cực hơn. Doanh số mua bán của hệ thống ngân hàng với khách hàng,
đặc biệt là với các tổ chức kinh tế tiếp tục tăng, giúp trạng thái ngoại tệ của hệ thống Ngân hàng thương mại được cải thiện đáng kể. Các doanh nghiệp đã bắt đầu bán ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng”. Bên cạnh đó, sau khi NHNN triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng, tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm. Cung – cầu ngoại tệ đã cân bằng, tăng cường sự lưu thông trên thị trường ngoại tệ.
Quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 7% xuống 4% đối với kỳ hạn dưới 12 tháng, từ 3% xuống 2% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, đã giúp các ngân hàng thương mại tăng nguồn ngoại tệ để cho vay thêm khoảng 500 triệu USD, đồng thời giảm chi phí huy động vốn khoảng 0,1% và tác động ổn định tỷ giá.
Tỷ giá trên thị trường tự do giảm nhẹ so với thời điểm trước khi điều chỉnh tỷ giá, khiến chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tự do được thu hẹp từ mức trên 1000 đồng/USD hiện chỉ còn khoảng 300 – 400 đồng/USD. Bên cạnh những tác động tích cực, việc điều chỉnh tăng tỷ giá cũng đem lại một số hệ quả không tránh khỏi như tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài cũng như trả nợ vay bằng ngoại tệ trong nước, tác động làm tăng giá nhập khẩu.
Trong những tháng tới đây, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, chủ động và thận trọng để kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 25%, lãi suất và tỷ giá phù hợp với mục tiêu và điều kiện kinh tế vĩ mô, lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông ở mức hợp lý để bảo đảm khả năng an toàn thanh toán hệ thống ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế.
Trong đó, giải pháp điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác nhằm khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, theo đó điều chỉnh linh hoạt tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng hoặc tăng giảm ở mức độ hợp lý, phù hợp với tín hiệu thị trường, có sự điều tiết của nhà nước, bảo đảm mục tiêu ổn định giá trị VND.
Tăng cường đào tạo về kinh tế vĩ mô và kinh tế lượng, nâng cao trình độ phân tích, dự báo cho cán bộ ngân hàng; đổi mới công tác phân tích, dự báo tỷ giá theo hướng áp dụng mô hình kinh tế lượng, để có giải pháp điều hành chính sách trong hoạt động KDNT trên thị trường ngoại hối một cách chủ động và hiệu quả.
Nâng cấp, đồng bộ hoá máy móc, thiết bị, chương trình phần mềm, ứng dụng nối mạng trong các giao dịch thị trường ngoại hối. NHNN sớm xây dựng hệ thống mạng theo dõi các hoạt động trên thị trường ngoại hối, nhất là hoạt động trên liên ngân hàng nhằm nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình thị trường phục vụ cho việc điều hành chính sách. Hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ ngành theo hướng hiện đại hoá, chính xác kịp thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ ngành, phục vụ công tác phân tích, dự báo tỷ giá. NHNN tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các thành viên trong hệ thống Ngân hàng tiếp cận với các công cụ thị trường ngoại hối.
NHNN điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá với nguyên tắc linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác nhằm khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.
Theo đó, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng ở mức độ hợp lý, phù hợp với tín hiệu thị trường, có sự điều tiết của nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.
Cung cấp tiền mặt kịp thời, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hợp pháp, hợp lệ của nền kinh tế
NHNN xác định định hướng, mục tiêu và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ năm 2010 một cách phù hợp để đảm bảo ở mức tốt nhất các mục tiêu tổng quát mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.
Trong từng thời điểm, những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN sẽ có sự linh hoạt theo sát sự chỉ đạo của Chính phủ và tôn trọng nguyên tắc thị trường.
Định hướng mục tiêu và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ của NHNN năm 2010 là: Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng và áp dụng lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý phù hợp với diễn biến tình hình, đáp ứng yêu cầu kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.
Để đạt được mục tiêu này, NHNN sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như điều hành các công cụ tiền tệ, tỷ giá, thị trường ngoại hối linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác; mở rộng tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô, theo hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng...
3.3.2.4 Tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề liên quan đến hoạt động KDNT Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước, hướng đi mới cũng như các nghị định, quy định, thông tư, nghị quyết mới trong hoạt động KDNT. NHNN còn tổ chức các cuộc hội thảo để bàn về những khó khăn, vướng mắc trong quản lý ngoại hối tại các tổ chức tín dụng.
Rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT của các ngân hàng xảy ra do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân do chính bản thân ngân hàng, thì ngân hàng sẽ phòng ngừa được thông qua các quy trình nghiệp vụ và kỹ năng kiểm soát. Ngoài ra cần có sự trợ giúp của Chính phủ và NHNN thông qua các thông tư, nghị định, nghị quyết, nhất là một hành lang pháp lý thông thoáng rõ ràng. Vận dụng một cách linh hoạt, kịp thời, hợp lý các biện pháp, phòng ngừa để hạn chế rủi ro, giúp các ngân hàng TMCP phát triển ngày càng vững mạnh, nhất là trong thời kì Việt Nam chúng ta đang tham gia hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế.
KẾT LUẬN
Trong giại đoạn đất nước ta đang hội nhập nhanh và mạnh vào nền kinh tế thế giới và khu vực, nhu cầu giao lưu, buôn bán ngày càng cao, nhất là sự kiện ngày 7/11/2008, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã và đang thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước chủ động trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Vì vậy, về cơ bản các ngân hàng sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn trước đây
Việc gia nhập WTO minh chứng cho những nỗ lực cải cách không ngừng của Việt Nam trong những năm qua, nổi bật là cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng. Sau gần 2 năm là thành viên chính thức của WTO, ngành Ngân hàng đã nhận thức đầy đủ thì hoạt động KDNT của các NHTM nói chung và của Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh nói riêng ngày càng phát triển. Tuy nhiên do thị trường ngoại tệ Việt Nam, cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ còn mới nên không tránh khỏi những rủi ro đối với các NHTM còn thiếu kinh nghiệm trên thị trường quốc tế.
Quản trị rủi ro tỷ giá là vấn đề hết sức mới mẻ đối với hoạt động của VPBank. Các nhà ngân hàng trên thế giới đã đưa vị trí rủi ro hoạt động đứng lên hàng đầu để đặc biệt quan tâm. Chuyên đề thực tập cuối khóa nghiên cứu khái quát những vấn đề cơ bản nhất về quản trị rủi ro tỷ giá, đưa ra kinh nghiệm của các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế để rút ra bài học đối với Việt Nam. Trên cơ sở những nội dung của quản trị rủi ro tỷ giá đã nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá tại VPBank, đánh giá công tác quản lý đó về mặt kết quả đạt được và những hạn chế đồng thời cũng tìm ra các nguyên nhân hạn chế để từ đó đưa ra hệ thống những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá của VPBank.
Trong qúa trình hoạt động,VPBank – chi nhánh Đông Anh phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ bởi tính chất của các nghiệp vụ KDNT này, cũng như do biến động phức tạp của của kinh tế, chính trị, thiên tai, hoả hoạn trên toàn thế
giới… chính vậy mà đòi hỏi VPBank cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ hơn những những rủi ro do biến động của tỷ giá gây ra đến hoạt động KDNT của chi nhánh. Trong đó mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối là cần thiết và quan trọng để thực hiện các được mục tiêu này, các giải pháp từ bản thân chi nhánh, giải pháp hỗ trợ từ NHNN và Chính phủ phải áp dụng một cách phù hợp.
Trong quá trình làm bài luận này, tuy đã cố gắng tìm ra những thông tin phù hợp nhất nhưng không thể tránh được những thiếu sót. Tác giả chuyên đề đã nhận được những góp ý thiết thực của PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Thầy giúp cho chuyên đề hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn Thầy.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2007), Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội. 2. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, NXB Tài
chính.
3. PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Thih trường ngoại hối Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
4. TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro, NXB Thống kê, Hà Nội.
5. thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2009 của NHNN Việt Nam quy định việc mua – bán ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
6. Thông tư số 25/2009/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM về bổ sung điều 1 quyết định số 09/2008/QĐ- NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2008 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng là người cư trú. 7. TS.Phùng Khắc Đế - Phó thống đốc NHNNVN, Thị trường tiền tệ trong quá trình
xây dựng nền kinh tế định hướng XHCN ở Việt Nam.
8. Ngân hàng Nhà nước, quyết định số 1081/2002/QD-NHNN của Thống đốc NHNN ban hàng về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động trong hoạt động ngoại hối.
9. TS Sử Đình Thành – TS Vũ Thị Minh Hằng, Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ NXB ĐH Quốc Gia Tp.HCM, 2006
10. Các trang web:
• VPBank.com.vn: Ngân hàng TMCP Các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam.
• Vneconomy.vn: Báo kinh tế Việt Nam. • Thuvien-ebook.com: thư viện sách điện tử
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---