C, Các thua lỗ trong thời gian gần đây của chi nhánh.
3.2.2 Nhóm giải pháp nghiệp vụ phòng chống rủi ro tỷ giá.
3.2.2.1 Đa dạng hóa nghiệp vụ KDNT
Giải pháp cần thiết là ngân hàng cần đa dạng hóa hoạt động KDNT mà chủ yếu là đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh. Hiện nay, hoạt động KDNT của chi nhánh chủ yếu mới ở các nghiệp vụ giao ngay còn các nghiệp vụ khác thì chưa thực hiện. Vì vậy hoạt động KDNT của chi nhánh còn mang tính chất đơn giản. Chinh nhánh cần triển khai các công cụ phái sinh như giao dịch kì hạn, giao dịch hoán đổi, hợp đồng quyền chọn để có thể giúp các doanh nghiệp cũng như ngân hàng phòng tránh được rủi ro về tỷ giá. Chính vì thế mà việc đang dạng hóa các sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối tạo nên các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trước những biến động tỷ giá trên thị trường tiền tệ tương lai.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng cáo dịch vụ cần thiết để đưa ra các giao dịch phái sinh đến gần khách hàng hơn, có thể thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo đài, tạp chí mạng, trang web của VPBank, tổ chức hội nghị khách hàng để giới thiệu đến khách hàng các nghiệp vụ này, làm cho khách hàng có cái nhìn dễ dàng hơn và lợi ích từ những công cụ phái sinh này, góp phần làm cho khách hàng tham gia các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp tăng lên.
A, Nghiệp vụ kì hạn (Future)
Nghiệp vụ này giúp cho Ngân hàng tránh được rủi ro tỷ giá thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Giao dịch hối đoái kì hạn là giao dịch mà cả hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.
B, nghiệp vụ hoán đổi (Swap)
Nghiệp vụ này gồm hai hoạt động là hoạt động giao ngay và giao kỳ hạn theo hai hướng ngược chiều với nhau. Tức là mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay và bán ngoại tệ theo kỳ hạn, hoặc ngược lại. Mục đích của nghiệp vụ này là cân đối trạng thái tại một thời điểm, tránh được sự mất cân đối ngoại tệ tại một thời điểm nhất định, đáp ứng được nhu cầu của khách hang và thu được lợi nhuận cho mình. SWAP không làm thay đổi trạng thái thực của một ngân hang nhưng Swap có thể kéo dài vị thế của một đồng tiền muốn đầu cơ. Tuy nhiên nguy cơ rủi ro rất lớn nếu không đặt lệnh với giới hạn lỗ. Thời hạn để Swap một giao dịch trong đầu cơ không nên quá 6 tháng.
C, nghiệp vụ quyền chọn (Options)
Khách hàng có thể mua (quyền chọn mua) hay bán (quyền chọn bán) một khối lượng ngoại tệ nhất định tại một thời điểm theo giá đã ấn định. Điểm khác biệt giữa nghiệp vụ quyền chọn và với nghiệp vụ kì hạn là người mua quyền chọn này phải trả một khoản phí mua quyền chọn và có thể không thực hiện hợp đồng khi đến ngày giá trị. Mua quyền chọn sẽ tránh được rủi ro tỷ giá khi tỷ giá biến động theo hướng bất lợi. Và mua quyền chọn sẽ dễ dàng hoạch định kế hoạch kinh doanh, do biết trước khoản lỗ tối đa bằng phí mua quyền chọn và có thể duy trì được khả năng tạo ra lợi nhuận khi tỷ giá biến động theo theo đúng hướng dự đoán.
Như vậy, ngân hàng sẽ chủ động trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, thúc đẩy và phát triển các nghiệp vụ phái sinh cũng như hoàn thiện thị trường ngoại hối tại Việt Nam.
3.2.2.2 Hoàn thiện hạn mức rủi ro trong quản lý rủi ro tỷ giá
Xây dựng các hạn mức KDNT, khối lượng giao dịch, giới hạn loại tiền kinh doanh một cách hợp lý và linh hoạt. Một biện pháp hạn chế rủi ro hữu hiệu là sử dụng hạn mức trong hoạt động KDNT. Hạn mức do mỗi chi nhánh đặt ra và tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và khả năng chấp nhận rủi ro của chi nhánh. Chi nhánh phải xây dựng và duy trì một hạn mức chi tiết và rõ ràng. Mặc dù chi nhánh đã được quy định về hạn mức hoạt động trong KDNT nhưng việc xử lý linh hoạt, hiệu quả trong hạn mức là điều rất cần thiết. Ngoài ra chi nhánh nên bổ sung một số hạn mức như sau:
A, Hạn mức theo đồng tiền kinh doanh
Ngoài việc quy định tổng hạn mức chung, đối với những tổ chức và cá nhân kinh doanh có liên quan đến nhiều đồng tiền, thì việc thực hiện quy định hạn mức kinh doanh đối với mỗi đồng tiền là cần thiết. Với những đồng tiền mà tỷ giá có mức biến động ít thì hạn mức kinh doanh với đồng tiền đó có thể cao, còn những đồng tiền có tỷ giá biến động mạnh thì thì hạn mức kinh doanh sẽ thấp. Chi nhánh mua bán chủ yếu là USD và EUR, nên hạn mức cho những đồng tiền này cần có quy định rõ hơn.
B, Hạn mức theo các nghiệp vụ phái sinh
Trong trường hợp ngân hàng triển khai các công cụ phái sinh thì quy định hạn mức cho các loại nghiệp vụ cụ thể, hạn mức giao ngay, kì hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn là rất quan trọng.
Thông qua việc xây dưng các hạn mức như vậy, chi nhánh có thể xác định rõ thẩm quyền và phạm vi giao dịch cho từng cán bộ giao dịch. Qua đó, cán bộ giao dịch được tự chủ trong giao dịch và đồng thời giới hạn được tổn thất của chi nhánh tại mức giới hạn cho phép.
3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ.
Hiện nay, chi nhánh thường bị thiếu hụt ngoại tệ và doanh số mua ngoại tệ cũng thấp hơn doanh số bán ngoại tệ. Vì thế khó đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm mất uy tín hay
mất khách hàng; cũng như gây ra rủi ro tỷ giá trong tình trạng nhu cầu mua ngoại tế lớn hơn lượng ngoại tệ trong chi nhánh làm cho chi nhánh không có khả năng ứng trước ngoại tệ, và chi nhánh phải ứng trước nguồn ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng khác với tỷ giá cao hơn.
Để cải thiện tình trạng này, chi nhánh cần thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng ngoại tệ. Chi nhánh có thể thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất cho khách hàng gửi tiền bằng ngoại tệ. Điều này đã khích lệ, thu hút lượng ngoại tệ vào chi nhánh. Bên cạnh đó chi nhánh có thể đa dạng hoá các loại hình dịch vụ thanh toán xuất khẩu cho khách hàng, các dịch vụ nhận tiền gửi cho khách hàng…
3.2.2.4 Bổ sung các loại ngoại tệ trong KDNT
Đa dạng hoá tiền tệ cũng là một cách phòng tránh rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT, cho nên chi nhánh nên bổ sung các loại ngoại tệ mà khách hàng có nhu cầu để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và cũng để giúp cho chi nhánh phân tán rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT. Đầu cơ chỉ một loại ngoại tệ với một khối lượng lớn thì sẽ đem lại lợi nhuận cao nếu đi đúng xu hướng biến động của tỷ giá. Nhưng điều này cũng là tiểm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn và sẽ không thể lường hết được hậu quả nếu tỷ giá biến động theo chiều hướng không mong muốn.
3.2.2.5 Quản lý trạng thái ngoại tệ linh hoạt
Chi nhánh không thể kiểm soát được sự biến động của tỷ giá, nhưng chi nhánh có thể hạn chế thiệt hại do rủi ro tỷ giá gây ra, điều này đòi hỏi chi nhánh phải cần linh hoạt điều chỉnh mức trạng thái ngoại tệ tối ưu, ít rủi ro nhất nhưng phải có hiệu quả bởi nếu chi nhánh duy trì trạng thái ngoại tệ ở trạng thái cân bằng thì có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh khi không có đủ ngoại tệ cho nhu cầu đột xuất của khách hàng. Thông qua việc quản lý rủi ro trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ giúp ngân hàng quản lý sự thay đổi thu nhập mà nguyên ngân là do sự chuyển dịch tỷ giá.
Chi nhánh quản lý rủi ro tỷ giá thông qua trạng thái ngoại tệ theo quyết định 1081/2002/QD-NHNN về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động. Cụ
thể là: Tổng trạng thái ngoại tệ trường (đoản) là tổng trạng thái các ngoại tệ có trạng thái trường (đoản) (sau khi đã quy đổi sang đồng Việt Nam bằng tỷ giá quy đổi trạng thái). Giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ trường (đoản) được quy định: Tổng trạng thái ngoại tệ trường (đoản) cuối ngày không được vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức tín dụng tại thời điểm đó. Mức trạng thái ngoại tệ tối ưu này phụ vào khả năng chấp nhận rủi ro, doanh số kinh doanh thường kì của chi nhánh.
Việc làm này hỗ trợ cho chi nhánh thực hiện trạng thái ngoại tệ tối ưu hơn. Thông qua đó, việc giảm lỗ trong hoạt động KDNT do rủi ro tỷ giá gây ra ra cũng ít hơn. Ngân hàng sẽ đảm bảo có lãi trong tình huống tỷ giá của các ngoại tệ thay đổi giảm nhưng tổng trạng thái ngoại tệ trường hoặc ngược lại.