CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.4.2.1Xây dựng thang đo
Tác giả sử dụng thang đó đo Likert 5 bậc trong việc đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị với: (Bậc 5): Hoàn toàn đồng ý; (Bậc 4): Đồng ý; (Bậc 3): Không có ý kiến; (Bậc 2): Không đồng ý; (Bậc 1): Hoàn toàn không đồng ý
Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị
Nhân tố Diễn giải Mã hóa
Môi trường kinh tế, xã hội, pháp luật
(KTPL)
Nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, tiêu dùng chậm chạp, chính sách tiền tệ của chính phủ được nới lỏng, lãi suất cho vay thấp
KTPL1
Pháp luật minh bạch khiến cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng
KTPL2
Văn bản dưới luật chồng chéo, không rõ ràng, không hợp
lý, thiếu tính chặt chẽ và chưa thật sự hoàn chỉnh. KTPL3
Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương KTPL4 Nền chính trị bất ổn dẫn đến khả năng kinh doanh và trả
nợ giảm sút KTPL5
Chinh sách Ngân hàng thiếu chính sách cho vay rõ ràng CSNH1
cho vay của
ngân hàng (CSNH)
Thủ tục thu hồi nợ còn rườm rà, không linh động CSNH2
Chính sách còn nhiều kẽ hở, chưachặt chẽ CSNH3
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng ngân
hàng (CBTD)
Cán bộ tín dụng càng lâu năm càng có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định, quản lý món vay
CBTD1
Rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng CBTD2
Cán bộ tín dụng không thực sự hiểu về ngành nghề doanh nghiệp mà mình đang tài trợ
CBTD3
Đảm bảo nợ vay (ĐBNV)
Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo càng cao rủi ro tin dụng càng lớn
ĐBNV1
Rủi ro về việc mất giá của tài sản đảm bảo khi thu hồi nợ ĐBNV2
Rủi ro về tính xác thực của tài sản đảm bảo ĐBNV3
Kiểm tra (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
giám sát
khoản vay
(KTGS)
Việc kiểm tra, giám sát sau vay là nhiệm vụ bắt buộc của cán bộ tín dụng
KTGS1
Kiểm tra, kiểm soát sau vay không chặt chẽ dẫn đến rủi ro tín dụng
KTGS2
Ngân hàng thiếu cơ chế theo dõi, hạn mức tín dụng tối đa cho từng ngành nghề cho vay
KTGS3
Khả năng tài chính của người đi vay
(KNTC)
Vốn tự có của khách hàng càng lớn thì rủi ro tín dụng càng thấp
KNTC1
Doanh thu/ thu nhập ổn định của người đi vay sẽ hạn chế rủi ro tín dụng
KNTC2
Khả năng tài chính tốt sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều KNTC3
vào lợi nhuận để lại, chủ động trong việc trả nợ vay ngân hàng
Sử dụng vốn
vay (SDVV)
Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích gây rủi ro tín dụng
SDVV1
Việc sử dụng vốn đúng mục đích của người đi vay có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng
SDVV2
Sử dụng vốn vay có hiệu quả đem lại khả năng trả nợ cao cho ngân hàng SDVV3 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (HDKD)
Hoạt đông kinh doanh của khách hàng càng đa dạng thì rủi ro tín dụng càng thấp
HDKD1
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sẽ phân tán rủi ro đầu tư, có thêm nguồn trả nợ ngân hàng.
HDKD2
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sẽ tạo thêm nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ
HDKD3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kinh nghiệm khách hàng đi
vay (KNDV)
Khách hàng có kinh nghiệm vay vốn sẽ có kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả
KNDV1
Khách hàng có kinh nghiệm vay vốn sẽ hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng
KNDV2
Khách hàng có nhiều kinh nghiệm vay vốn sẽ biết được những kẻ hở trong rủi ro tín dụng ngân hàng
KNDV3
Rủi ro đạo đức từ người đi vay
Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích gây rủi ro tín dụng
RRDD1
Khách hàng có ý định lạm dụng nguồn vốn ngân hàng, RRDD2
(RRDD) không có thiện chí trả nợ ngân hàng
Rủi ro đạo đức từ phía khách hàng, cố tình lừa đảo ngân hàng
RRDD3