- Dịch vụ ngân hàng điện tử (EBanking): Dịch vụ Mobile banking (Vn Topup – Dịch vụ nạp tiền điện thoại bằng SMS, SMS Banking, Atransfer – Dịch vụ chuyển
4.4.4. Hồi quy Binary logistic và kiểm định các giải thiết các nhân tố ảnh hưởng
đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị
Bảng 4.13: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị
Nhân tố Diễn giải biến Biến Stt
Nhân tố 1: KTGS1,KTGS2,KTGS3,ĐBN V3,ĐBNV4,HDKD3,SDVV2 => Vai trò của cán bộ tín dụng trong việc thẩm định và giám sát
Việc kiểm tra, giám sát sau vay là nhiệm vụ bắt buộc của cán bộ tín dụng KTGS1 1.
Kiểm tra, kiểm soát sau vay không chặt chẽ dẫn đến rủi ro tín dụng KTGS2 2.
Ngân hàng thiếu cơ chế theo dõi, hạn mức tín dụng tối đa cho từng ngành
nghề cho vay KTGS3 3.
Rủi ro về tính xác thực của tài sản đảm bảo
ĐBNV3 4.
Thông tin bất cân xứng về giá trị thực của TSBĐ giữa khách hàng và
NHTM ĐBNV 4 5.
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sẽ tạo thêm nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng
xấu đến khả năng trả nợ HDKD3 6.
Việc sử dụng vốn đúng mục đích của người đi vay có khả năng hạn chế rủi
ro tín dụng cho ngân hàng SDVV2 7.
Nhân tố 2:
CSNH1,CSNH3,CBTD1,CBT D2,SDVV1 => Đạo đức của cán bộ tín dụng và chính sách của ngân hàng
Ngân hàng thiếu chính sách cho vay rõ ràng CSNH1 8.
Chính sách còn nhiều kẽ hở, chưa chặt chẽ CSNH3 9.
Cán bộ tín dụng càng lâu năm càng có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định,
quản lý món vay CBTD1 10.
Rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng CBTD2 11.
Điều kiện nền kinh tế suy thoái dẫn đến khả năng tài chính của doanh
nghiệp gặp nhiều khó khăn SDVV1 12.
Nhân tố 3:
ĐBNV1,
ĐBNV2,KNDV2,KNDV3=>
Vai trò của tài sản đảm bảo
và kinh nghiệm đi vay của
khách hàng
Tỷ lệ cho vay trên TSDB càng lớn rủi ro tín dụng càng cao ĐBNV1 13.
Rủi ro về việc mất giá của tài sản đảm bảo khi thu hồi nợ ĐBNV2 14.
Khách hàng có kinh nghiệm vay vốn sẽ hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân
hàng KNDV2 15.
Khách hàng có nhiều kinh nghiệm vay vốn sẽ biết được những kẻ hở trong
rủi ro tín dụng ngân hàng KNDV3 16.
Nhân tố 4: Vốn tự có của khách hàng càng lớn thì rủi ro tín dụng càng thấp KNTC1 17.
KNTC1,KNTC2,KNTC3 =>
Khả năng tài chính của người đi vay
Doanh thu/ thu nhập ổn định của người đi vay sẽ hạn chế rủi ro tín dụng KNTC2 18.
Khả năng tài chính tốt sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều vào lợi nhuận để
lại, chủ động trong việc trả nợ vay ngân hàng KNTC3 19.
Nhân tố 5:
RRDD1,RRDD2,RRDD3 =>
Rủi ro đạo đức từ phía người đi vay
Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích gây rủi ro tín dụng RRDD1 20.
Khách hàng có ý định lạm dụng nguồn vốn ngân hàng, không có thiện chí
trả nợ ngân hàng RRDD2 21.
Rủi ro đạo đức từ phía khách hàng, cố tình lừa đảo ngân hàng RRDD3 22.
Nhân tố 6:
KTPL2,KTPL3,KTPL4 =>
Văn bản luật và chính sách nhà nước
Pháp luật minh bạch khiến cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng KTPL2 23.
Văn bản dưới luật chồng chéo, không rõ ràng, không hợp lý, thiếu tính chặt
chẽ và chưa thật sự hoàn chỉnh. KTPL3 24.
Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương KTPL4 25.
Nhân tố 7: CBTD3,CSNH2 => Năng lực của cán bộ tín
Cán bộ tín dụng không thực sự hiểu về ngành nghề doanh nghiệp mà mình
đang tài trợ CBTD3 26.
dụng và thủ tục thu hồi nợ
rườm ra Thủ tục thu hồi nợ còn rườm rà, không linh động CSNH2 27.
Nhân tố 8: HDKD1,HDKD2 => Tác động của đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của người đi vay
Hoạt đông kinh doanh của khách hàng càng đa dạng thì rủi ro tín dụng càng
thấp HDKD1 28.
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sẽ phân tán rủi ro đầu tư, có thêm nguồn
trả nợ ngân hàng. HDKD2 29.
Nguồn: Tính toán của tác giả
Trên cơ sở phân tích các tính chất của dữ liệu và ứng dụng mô hình nghiên cứu đã đề cập tại chương 1, tác giả triển khai mô hình hồi quy Probit cho 08 nhân tố với biến phụ thuộc RRTD (rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị, chỉ nhận 2 giá trị 1 và 0). Mô hình tổng quát là:
BRO R+ BR1R*XR1 R+ BR2R*XR2R + BR3R*XR3R + BR4R*XR4R + BR5R*XR5R+ BR6R*XR6R + BR7R*XR7R +