CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.4.1 Giả thiết nghiên cứu
Giả
thiết Mô tả giả thiết nghiên cứu chi tiết
Kỳ vọng dấu
Theo nghiên cứu của các tác giả
H01 Chinh sách cho vay của ngân hàng
(CSNH) -
Giả thiết của Th.S Nguyễn Tuyết Liên
H02 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
ngân hàng -
PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết H03 Đảm bảo nợ vay (ĐBNV) + PGS.TS Trương Đông Lộc
và ThS Nguyễn Thị Tuyết H04 Kiểm tra giám sát khoản vay
(KTGS) -
PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết
H05 Khả năng tài chính của người đi vay
(KNTC) -
PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết H06 Sử dụng vốn vay (SDVV) - PGS.TS Trương Đông Lộc
và ThS Nguyễn Thị Tuyết H07 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh
(HDKD) -
PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết H08 Kinh nghiệm của khách hàng đi vay
(KNDV) -
PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết H09 Rủi ro đạo đức từ người đi vay
(RRDD) + Giả thuyết của tác giả
Căn cứ vào những nghiên cứu của các tác giả đi trước như PGS.TS Trương Đông Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết cũng như nghiên cứu của tác giả Th.S Nguyễn Tuyết Liên tác giả chọn các biến giả thiết từ H01H08, nguyên nhân là do các biến trên đều được đánh giá là có tác động tới rủi ro tín dụng nên đây là một căn cứxác đáng để tác giả kiểm nghiệm thêm trong nghiên cứu của mình. Xây dựng chính sách cho vay tốt, linh hoạt và phù hợp, nhân viên tín dụng có kinh nghiệm dày dặn trong việc phân tích đánh giá đúng khả năng của người đi vay, đồng thời kết hợp với việc kiểm soát sau vay là những nhân tố đầu tiên quan trọng trong việc hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng. Ngoài ra tác giả lựa chọn biến rủi ro đạo đức của người đi vay vào nghiên cứu này. Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro đạo đức của khách hàng thường thể hiện ở việc khách hàng vay sử dụng những khoản vay không đúng mục đích cam kết trong hợp đồng vay nợ, sử dụng vốn sai trình tự, đầu tư vào những hạng mục rủi ro mà không thông báo cho bên cho vay. Người đi vay bao giờ cũng hiểu rõ mục đích sử dụng những khoản vay trong khi người cho vay (Ngân hàng, các tổ chức tài chính, hoặc cá nhân) thì không nắm rõ. Từ sự thiếu thông tin và thiếu giám sát, người cho vay sẽ dễ dàng gặp rủi ro đạo đức khi người đi vay sử dụng các khoản vay một cách quá mạo hiểm và không có hiệu quả. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, rủi ro đạo
đức biểu hiện ở những hành vi gian lận, lừa đảo của khách hàng. Trên thực tế, để đạt được mục tiêu vay vốn của mình, nhiều khách hàng đã làm giả hồ sơ, hợp đồng mua bán vòng vo nhằm có thể vay được vốn từ ngân hàng. Vậy đây chính là sự bất cân xứng về thông tin, mà nếu bên cho vay không nắm rõ được nguồn thông tin sẽ dẫn tới tiềm ẩn rủi ro đạo đức sau khi hợp đồng vay vốn được kí kết. Tác giả kỳ vọng tác động thuận chiều trong nghiên cứu.