tại BIDV Thái Nguyên” của Th.S Nguyễn Tuyết Liên
Tại nghiên cứu này tác giả đã nêu lên một thực tiễn đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta trong một vài năm qua, đó là những khó khăn của những DNNVV đối với việc tiếp cận nguồn vốn, dẫn tới hàng loạt những DNNVV bị lâm vào tình trạng phá sản. Bên cạnh đó nợ xấu của ngân hàng cũng gia tăng. Tác giả thực hiện nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đối với các DNNVV nhằm đánh giá đúng những rủi ro tiềm ẩn, giúp các ngân hàng thương mại có thể nhìn nhận và đánh giá về rủi ro tín dụng đối với những đối tượng tiềm năng này.
Trong nghiên cứu của mình tác giả cũng sử dụng một số biến giống như giả thuyết trên của TS Trương Đông Lộc, và Th.S Nguyễn Thị Tuyết. Ngoài ra tác giả nêu thêm một biến đó là “chính sách cho vay của ngân hàng”
Như vậy trong nghiên cứu của mình tác giả sử dụng 1 biến phụ thuộc và 8 biến giải thích X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8
Biến số Diễn giải
X1 Kinh nghiệm của khách hàng đi vay
X2 Khả năng tài chính của khách hàng vay
X3 Đảm bảo nợ vay
X4 Sử dụng vốn vay
X5 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
X6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh
X7 Kiểm tra, giám sát khoản vay
X8 Chính sách cho vay
Tác giả lấy số liệu nghiên cứu từ 412 khách hàng là các DNNVV tại địa bàn Thái Nguyên. Xử lý số liệu trên phần mềm SPSS20, kết quả tính toán như sau:
Y = 1,589 – 0,003*X1 – 2,130*X2 + 0,006*X3 – 1,147*X4 – 0,60*X5 – 0,768*X6 –0,590*X7 – 1,002*X8 0,590*X7 – 1,002*X8
Kết quả tính toán cho thấy tác động của các biến đều đạt được kỳ vọng ban đầu của tác giả. Trong đó có 2 biến X1, X3 có tác động rất nhỏ đến rủi ro tín dụng. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm của người đi vay và tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến rủi ro tín dụng. Các ngân hàng nên quan tâm đến các yếu tố khác quan trọng hơn như khả năng tài chính của khách hàng (X1), có những chính sách cho vay phù hợp, linh động đối với các khách hàng (X8), đặc biệt là đối với các DNNVV.