CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
2.6 T Ổ NG QUAN CÁC NGHIÊN C ỨU TRƯỚC ĐÂY
2.6.1 Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ” của PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết (2011) thông qua các số liệu được thu thập từ 438 hồ sơ vay của khách hàng tại Vietcombank Cần Thơ. Các mẫu được lựa chọn là những khoản vay đã phát sinh trước ngày 01/01/2009 và đến thời điểm 31/12/2009 vẫn còn số dư, việc chọn mẫu như vậy nhằm đảm bảo rằng tất cả các mẫu được chọn đều đã phát sinh kỳ hạn nợ phải thanh toán, như vậy mới có thể đánh giá được chất lượng khoản vay một cách chính xác.
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình xác suất probit với phương trình như sau:
Y = BR0R+BR1R*XR1R+BR2R*XR2R+BR3R*XR3R+BR4R*XR4R+BR5R*XR5R+BR6R*XR6R+BR7R*XR7
Trong đó: Y: mức độ rủi ro của khoản vay được đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1 (1 là có rủi ro và 0 là không có rủi ro)
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: là các biến độc lập (biến giải thích) Biến số Diễn giải
X1 Kinh nghiệm của khách hàng đi vay X2 Khả năng tài chính của khách hàng vay X3 Đảm bảo nợ vay
25
X4 Sử dụng vốn vay
X5 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng X6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh X7 Kiểm tra, giám sát khoản vay
Kết quả nghiên cứu của PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết Thực tế khi nghiên cứu, các tác giả nhận thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Vì thế, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy logistic với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS, kết quả phân tích như sau:
Y = 3,258 – 0,023*X1 – 2,890*X2 + 0,357*X3 – 1,147*X4 – 0,599*X5 – 0,609*X6 – 0,320*X7
Phươngtrình trên cho thấy, trong 7 biến dựa vào mộ hình hồi qui logistic thì chỉ có 1 biến tác động cùng chiều với biến phụ thuộc và 6 biến tác động nghịch chiều với biến phụ thuộc. Như vậy đã thoả mãn với kỳ vọng,
Biến Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1) có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng nhưng chỉ có tác động rất nhỏ. Khách hàng đi vay có nhiều kinh nghiệm sẽ có khả năng dự báo tình hình cũng như ứng phó với những bất trắc tốt hơn
Biến Khả năng tài chính của khách hàng đi vay (X2) có tác động nghịch chiều với xác suất xảy ra rủi ro tín dụng của khoản vay đó. Nói cách khác, nếu vốn tự có của người đi vay trong dự án càng lớn thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại.
Biến Đảm bảo nợ vay (X3)có tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng.Điều này có nghĩa là tỷ lệ nợ vay trên tài sản đảm bảo càng thấp thì rủi ro tín dụng càng nhỏ
Biến Sử dụng vốn vay (X4): kết quả phân tích cho thấy việc sử dụng vốn đúng mục đích của người đi vay có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết luận này có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (độ tin cậy 99%).
26
Biến Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X5) có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng. Điều này có nghĩa là cán bộ tín dụng càng có nhiều kinh nghiệm thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng các khoản vay mà họ quản lý càng thấp
Biến Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X6) hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của tác giả. Điều này có nghĩa là khả năng vượt qua khó khăn và giảm thiểu khả năng để xảy ra nợ xấu của các khách hàng có đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh sẽ cao hơn so với nhóm khách hàng chỉ kinh doanh đơn độc một hoặc hai ngành hàng.
Biến Kiểm tra giám sát khoản vay (X7): số làn kiểm tra giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là kiểm tra càng chặt chẽ thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại.
Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực tế rất có giá trị nhằm giúp các ngân hàng thương mại nói chung và Vietcombank Quảng Trị nói riêng để hiểu rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở những nguyên nhân này, ngân hàng sẽ chủ động đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình.
2.6.2 Nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với các DNNVV tại BIDV Thái Nguyên” của Th.S Nguyễn Tuyết Liên
Tại nghiên cứu này tác giả đã nêu lên một thực tiễn đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta trong một vài năm qua, đó là những khó khăn của những DNNVV đối với việc tiếp cận nguồn vốn, dẫn tới hàng loạt những DNNVV bị lâm vào tình trạng phá sản. Bên cạnh đó nợ xấu của ngân hàng cũng gia tăng. Tác giả thực hiện nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đối với các DNNVV nhằm đánh giá đúng những rủi ro tiềm ẩn, giúp các ngân hàng thương mại có thể nhìn nhận và đánh giá về rủi ro tín dụng đối với những đối tượng tiềm năng này.
Trong nghiên cứu của mình tác giả cũng sử dụng một số biến giống như giả thuyết trên của TS Trương Đông Lộc, và Th.S Nguyễn Thị Tuyết. Ngoài ra tác giả nêu thêm một biến đó là “chính sách cho vay của ngân hàng”
Như vậy trong nghiên cứu của mình tác giả sử dụng 1 biến phụ thuộc và 8 biến giải thích X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8
27
Biến số Diễn giải
X1 Kinh nghiệm của khách hàng đi vay X2 Khả năng tài chính của khách hàng vay X3 Đảm bảo nợ vay
X4 Sử dụng vốn vay
X5 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng X6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh X7 Kiểm tra, giám sát khoản vay X8 Chính sách cho vay
Tác giả lấy số liệu nghiên cứu từ 412 khách hàng là các DNNVV tại địa bàn Thái Nguyên. Xử lý số liệu trên phần mềm SPSS20, kết quả tính toán như sau:
Y = 1,589 – 0,003*X1 – 2,130*X2 + 0,006*X3 – 1,147*X4 – 0,60*X5 – 0,768*X6 – 0,590*X7 – 1,002*X8
Kết quả tính toán cho thấy tác động của các biến đều đạt được kỳ vọng ban đầu của tác giả. Trong đó có 2 biến X1, X3 có tác động rất nhỏ đến rủi ro tín dụng. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm của người đi vay và tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến rủi ro tín dụng. Các ngân hàng nên quan tâm đến các yếu tố khác quan trọng hơn như khả năng tài chính của khách hàng (X1), có những chính sách cho vay phù hợp, linh động đối với các khách hàng (X8), đặc biệt là đối với các DNNVV.
28
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong chương 2, tác giả đã triển khai hệ thống hóa lại toàn bộ các lý luận cơ bản về rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng trong hoạt động hệ thống NHTM bao gồm các nội dung về khái niệm về rủi ro, đặc điểm rủi ro và các nguyên nhân tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng.
Trên cơ sở các lý luận cơ bản đó, tác giả đã đi vào trình bày các nội dung chính của các nhân tố từ phía nền kinh tế, ngân hàng và khách hàng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị và xem xét một số học thuyết kinh điển hỗ trợ cho công việc này.
Với toàn bộ hệ thống lý luận được trình bày sẽ tạo điều kiện tiền đề cho việc triển khai nghiên cứu ở các chương tiếp theo.
29