Khi một NHTM gặp phải rủi ro tín dụng hay bị phá sản thì người gửi tiền ở khắp mọi nơi sẽ rơi vào tâm trạng hoang mang, lo sợ, khi đó sẽ xảy ra tình trạng mọi người ồ ạt đến rút tiền ở tất cả các ngân hàng, việc làm này sẽ tác động xấu đến toàn hệ thống ngân hàng.
Hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, vì vậy NHTM phá sản sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp. Khi đó, sự rối loạn của các NHTM sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế, làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội mất ổn định.
Tóm lại, nếu những tổn thất do rủi ro trong hoạt động tín dụng gây ra ở mức kiểm soát được thì việc xử lý tương đối dễ dàng trong giới hạn cho phép của quỹ dự phòng bù đắp rủi ro của các NHTM. Tuy nhiên, khi tổn thất lớn, vượt quá khả năng xử lý của các NHTM thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, gây hậu quả khó lường không những cho chính NHTM, mà còn cho cả những NHTM và các doanh nghiệp khác có liên quan, ảnh hưởng tới quyền lợi người gửi tiền và cuối cùng, ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế, và là nguy cơ tiềm ẩn cho khủng hoảng tài chính. Nếu tác động lớn, đôi khi ảnh hưởng đến cả nền kinh tế khu vực và thế giới vì ngày nay nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
2.6 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
2.6.1 Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng
TMCP Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ” của PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết (2011) thông qua các số liệu được thu thập từ 438 hồ sơ vay của khách hàng tại Vietcombank Cần Thơ. Các mẫu được lựa chọn là những khoản vay đã phát sinh trước ngày 01/01/2009 và đến thời điểm 31/12/2009 vẫn còn số dư, việc chọn mẫu như vậy nhằm đảm bảo rằng tất cả các mẫu được chọn đều đã phát sinh kỳ hạn nợ phải thanh toán, như vậy mới có thể đánh giá được chất lượng khoản vay một cách chính xác.
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình xác suất probit với phương trình như sau:
Y = BR0R+BR1R*XR1R+BR2R*XR2R+BR3R*XR3R+BR4R*XR4R+BR5R*XR5R+BR6R*XR6R+BR7R*XR7
Trong đó: Y: mức độ rủi ro của khoản vay được đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1 (1 là có rủi ro và 0 là không có rủi ro)
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: là các biến độc lập (biến giải thích) Biến số Diễn giải
X1 Kinh nghiệm của khách hàng đi vay
X2 Khả năng tài chính của khách hàng vay
X3 Đảm bảo nợ vay
X4 Sử dụng vốn vay
X5 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
X6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh
X7 Kiểm tra, giám sát khoản vay
Kết quả nghiên cứu của PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thị Tuyết Thực tế khi nghiên cứu, các tác giả nhận thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Vì thế, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy logistic với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS, kết quả phân tích như sau:
Y = 3,258 – 0,023*X1 – 2,890*X2 + 0,357*X3 – 1,147*X4 – 0,599*X5 – 0,609*X6 – 0,320*X7 0,609*X6 – 0,320*X7
Phươngtrình trên cho thấy, trong 7 biến dựa vào mộ hình hồi qui logistic thì chỉ có 1 biến tác động cùng chiều với biến phụ thuộc và 6 biến tác động nghịch chiều với biến phụ thuộc. Như vậy đã thoả mãn với kỳ vọng,
Biến Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1) có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng nhưng chỉ có tác động rất nhỏ. Khách hàng đi vay có nhiều kinh nghiệm sẽ có khả năng dự báo tình hình cũng như ứng phó với những bất trắc tốt hơn
Biến Khả năng tài chính của khách hàng đi vay (X2) có tác động nghịch chiều với xác suất xảy ra rủi ro tín dụng của khoản vay đó. Nói cách khác, nếu vốn tự có của người đi vay trong dự án càng lớn thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại.
Biến Đảm bảo nợ vay (X3)có tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng.Điều này có nghĩa là tỷ lệ nợ vay trên tài sản đảm bảo càng thấp thì rủi ro tín dụng càng nhỏ
Biến Sử dụng vốn vay (X4): kết quả phân tích cho thấy việc sử dụng vốn đúng mục đích của người đi vay có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết luận này có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (độ tin cậy 99%).
Biến Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X5) có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng. Điều này có nghĩa là cán bộ tín dụng càng có nhiều kinh nghiệm thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng các khoản vay mà họ quản lý càng thấp
Biến Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X6) hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của tác giả. Điều này có nghĩa là khả năng vượt qua khó khăn và giảm thiểu khả năng để xảy ra nợ xấu của các khách hàng có đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh sẽ cao hơn so với nhóm khách hàng chỉ kinh doanh đơn độc một hoặc hai ngành hàng.
Biến Kiểm tra giám sát khoản vay (X7): số làn kiểm tra giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là kiểm tra càng chặt chẽ thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại.
Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực tế rất có giá trị nhằm giúp các ngân hàng thương mại nói chung và Vietcombank Quảng Trị nói riêng để hiểu rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở những nguyên nhân này, ngân hàng sẽ chủ động đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình.