Vietinbank Cần Thơ đang duy trì một trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn, tức là nguồn vốn nhạy cảm lãi suất lớn hơn tài sản nhạy cảm lãi suất; do đó Ngân hàng sẽ gặp rủi ro theo dự báo lãi suất sẽ tăng trong năm 2014, nếu như không có sự điều chỉnh kịp thời cơ cấu tài sản nhạy cảm và nguồn vốn nhạy cảm. Với lãi suất tăng, lợi nhuận Ngân hàng giảm. Do đó Ngân hàng nên chủ động trong việc cho vay ngắn hạn hoặc đẩy mạnh công tác huy động lãi suất trung – dài hạn để tiến đến trạng thái cân bằng.
- Tiến hành hoán đổi khoản mục đầu tư: việc hoán đổi một số khoản mục trong danh mục đầu tư (sử dụng vốn). Ngân hàng có thể làm giảm độ co giãn của lãi suất tài sản với danh mục tài sản cân bằng hoặc giảm sự co giãn của lãi suất nguồn vốn.
- Tiến hành hoán đổi khoản mục nguồn vốn: với nguyên tắc tương tự như trên, ngân hàng Vietinbank Cần Thơ nên tăng cường huy động thay vì phần lớn sử dụng vốn hội sở, tăng kỳ hạn huy động thay vì chỉ ngắn hạn như hiện nay. Từ đó, giảm bớt co giãn của Nguồn vốn, tránh sự thay đổi nhanh chóng của Nguồn vốn khi lãi suất biến động. Trên thực tế, khi lãi suất thay đổi (dự báo tăng trong năm 2013), lãi suất cho vay thường không điều chỉnh kịp thời với mức tăng như lãi suất huy động hoặc trên thị trường mở.
- Tăng quy mô cân số (tăng tổng nguồn vốn, tăng tổng tài sản): nếu như các biện pháp chuyển đổi khoản mục tài sản hay nguồn vốn không đem lại kết quả điều tiết rủi ro lãi suất như mong muốn hoặc mới chỉ đạt một phần yêu cầu thì ngân hàng phải sử dụng biện pháp tăng quy mô cân số với mục đích đồng thời tăng độ co giãn lãi suất một bên bảng cân đối và giảm độ co giãn lãi suất bên kia. Chẳng hạn, độ co giãn lãi suất của tài sản quá cao so với nguồn vốn thì Ngân hàng có thể huy động vốn vay ngắn hạn trên thị trường liên ngân
72
hàng (với lãi suất biến đổi) để đầu tư lại cho các sản phẩm có lãi suất cố định (độ co giãn lãi suất bằng không).
- Giảm quy mô cân số (tăng tổng nguồn vốn, tăng tổng tài sản): tương tự biện pháp tăng tổng nguồn vốn, tổng tài sản Ngân hàng cũng có thể dùng biện pháp giảm quy mô nguồn vốn, tổng tài sản của mình để đạt được mục đích điều tiết rủi ro lãi suất. Do Ngân hàng đang nhạy cảm về nguồn vốn nên Ngân hàng có thể bán các khoản đầu tư có lãi suất cố định và cũng đồng thời đem lại các khoản vốn vay có lãi suất thay đổi đã vay trên thị trường liên ngân hàng. Tuy nhiên, sử dụng một trong hai biện pháp này cần hết sức thận trọng vì có những hạn chế nhất định. Quy mô tổng nguồn vốn/ tổng tài sản tăng lên hay giảm xuống cũng có thể làm thay đổi cơ cấu và hàng loạt chỉ số hoạt động, các tỷ số an khác theo chiều hướng xấu đi mà Ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ như chỉ số khả năng chi trả, khả năng thanh toán tức thời của Ngân hàng. Do vậy, cần tính toán kỹ và sử dụng biện pháp này ở mức độ tương đối hạn chế.
- Thực hiện cơ chế mua bán vốn giữa Ngân hàng Công Thương Cần Thơ với Ngân hàng Hội Sở chính. Tức là việc Ngân hàng chi nhánh huy động được vốn huy động thì bán lại Ngân hàng Hội Sở chính; sau đó, Ngân hàng chi nhánh cần vốn để sử dụng cho hoạt động tín dụng thì mua lại vốn từ Hội Sở. Điều này, thứ nhất làm cho Ngân hàng không phải chịu rủi ro tồn đọng lượng tiền không sinh lời; thứ hai là Ngân hàng chi nhánh không phải lo thiếu hụt cho các khoản đầu tư của mình, có thể lượng tài sản lớn hơn nguồn vốn; thứ ba là Ngân hàng chi nhánh có thể gia hạn, kéo dài thêm kỳ hạn đáo hạn cho các khoản đầu tư trung dài hạn và có thể gia tăng vòng quay vốn tín dụng cho Ngân hàng.
73
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ