Hiệp hội cần thƣờng xuyên tổ chức các chƣơng trình hội thảo, trao đổi, đào tạo về quản trị rủi ro hoạt động cho các thành viên của hiệp hội.
Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cƣờng các cơ hội giao lƣu học hỏi cho các ngân hàng trong lĩnh vực quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro hoạt động nói riêng với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế.
101
KẾT LUẬN
Trên thƣ̣c tế , bên ca ̣nh quản lý rủi ro tín du ̣ng và rủi ro thi ̣ trƣờng thì quản lý RRHĐ là mô ̣t trong ba tru ̣ cô ̣t chính trong cơ chế quản lý rủi ro tổng thể của mỗi NHTM hiê ̣n nay bởi Rủi ro hoa ̣t đô ̣ng luôn hiê ̣n hƣ̃u hầu nhƣ trong tất cả các giao di ̣ch và hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng thƣơng ma ̣i (NHTM). Là một NHTMCP có quy mô phát triển ngày càng mạnh trong những năm gần đây, quản trị RRHĐ là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến lƣợc phát triển của VPBank. Trên cơ sở việc khái quát lại cơ sở lý luận rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thƣơng mại, tác giả đã phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank thông qua việc nhận dạng các rủi ro hoạt động đang tồn tại ở VPBank, trình bày các chính sách quản trị rủi ro hoạt động mà VPBank đang áp dụng và kết quả mà ngân hàng đạt đƣợc từ đánh giá của bảng điều tra khảo sát các cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ, giám đốc chi nhánh, các cán bộ, chuyên viên chịu trách nhiệm quản trị rủi ro hoạt động của VPBank. Kết quả cho thấy, VPBank đã đạt đƣợc một số kết quả tích cực trong quản trị RRHĐ nhƣ : quản trị rủi ro hoạt động của ngân hãng đƣợc xác định rõ ràng trong phƣơng hƣớng phát triển của ngân hàng và với những giải pháp tổng thể tiến gần đến các quy chuẩn quốc tế, ngân hàng đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị rủi ro trong đó có quản trị rủi ro tổng thể trong dài hạn, các giải pháp quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng, chính sách quản trị rủi ro hoạt động của VPBank đã tuyên bố rõ ràng từ HÐQT về khẩu vị rủi ro của ngân hàng, VPBank đã xây dựng đƣợc danh mục RRHĐ theo từng nguyên nhân, cách thức phân loại rủi ro theo hậu quả và mức độ tổn thất, kết quả của công tác quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng đƣợc đánh giá cao. Tuy nhiên, hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng cũng còn một số hạn chế nhƣ : nhiều rủi ro vẫn xảy ra trong những năm qua đặc biệt là rủi ro do còn ngƣời và công nghệ gây ra, một số RRHĐ khác lại
102
mang tính định tính, rất khó theo dõi và phòng ngừa chính xác , bộ phận chuyên trách QLRRHÐ độc lập tồn tại nhƣng chƣa phát huy hết vai trò nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân là do : văn bản, quy trình, quy định còn nhiều thiếu sót, ý thức, đạo đức trình độ kinh nghiệm của nhân viên còn yếu kém, nền tảng công nghệ còn nhiều lỗi và nền kinh tế khó khăn gây ra nhiều gian lận bên ngoài. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng nhƣ giải pháp về quy định, quy trình hoạt động, giải pháp về nguồn nhân lực, đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất bằng cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động, giải pháp về công nghệ, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro và tổn thất đồng thời tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với chính phủ, NHNN và hiệp hội NH nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị RRHĐ của ngành NH nói chung và VPBank nói riêng đƣợc thuận lợi.
Dù đã đạt đƣợc một số kết quả nhất định trong nghiên cứu nhƣng luận văn không tránh khỏi một số những hạn chế cũng nhƣ sai lầm. Vì vậy, ngƣời viết rất mong nhận đƣợc ý kiến đánh giá của các thầy cô và bạn học.
ix
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt
1. Đoàn Thị Hồng Vân , 2005. Quản trị rủi ro khủng hoảng. NXB Thống Kê
2. IFC, 2010. Cẩm nang quản trị công ty.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_co rporate_site/home
3. Hội đồng Basel, 2004. "Hiệp định Basel II "
4. Joel Bessis, 2012. Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng. NXB Lao Động Xã Hội
5. Nguyễn Văn Tiến , 2002. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
6. Ngô Quang Huân và cộng sự, 1998. Quản trị rủi ro. NXB Giáo dục 7. Phan Thu Hà và Đàm Văn Huệ, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại.
NXB Kinh tế quốc dân
8. VPBank, 2010-2013. Báo cáo thường niên.
9. Phạm Tiến Thành và Dƣơng Thanh Hà, 2012. Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
www.sbv.gov.vn/portal/
10.Võ Thị Hoàng Nhi , 2014. Xây dựng mô hình 3 lớp bảo vệ trong cấu trúc quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 16, tháng 8/2014
Tiếng Anh
11.Christopher Marrison, 2002. The Fundamentals of Risk Measurement.
Publisher: McGraw-Hill; 1 edition
x
Banks: Impact of Ownership and size on range of practices for implementation of Advanced Measurement Approach. Money and Finance Conference. February 25-26. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai
13. Deng Mingran, Li Xiaobei and Shen Jun, 2011. Flexible Control on Operational Risk Conduction of Commercial. Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management Banks
14. Liu Chao, 2005. Operations of Commercial Banks based on Operational Risk: From the Angle of Practicer Management Framework”. Finance Forum. PP: 20-25(In Chinese)
15. Hashagen and Jorg 2003. Framework for Managing Operational Risk.
White paper. Basel – II closer look. KPMG.
16. Haubenstock, M. and Hardin, 2003. Operational Risk: Regulation, Analysis and Management. Prentice Hall-Financial Times.
17. Holmes, 2003. Measuring Operational Risk: A Reality Check. RISK. 16 (1): 84– 87.
18. KPMG, 2007. KPMG International 2007.
19. Laviada and Ana Fernandez, 2007. Internal audit function role in operational risk management. Journal of Financial Regulation and Compliance. 15 (2). 143-155.
20. Lopez, 2002. What is Operational Risk? Economic Letter. Federal Reserve Bank of San Francisco.
21. Marshall and Rosalie , 2008. Firms need to broaden risk outlook. IT Week. Feb
22. Medova, E. A. and Kyriacou, 2001. Extremes in Operational Risk Management. Unpublished paper. University of Cambridge.
xi
Management. London: Prentice Hall-Financial Times.
24. Xiaoling Hao, 2013. Operational Risk Control of Commercial Banks based on Bayesian Network. International Conference on Education Technology and Information System.
Website
25.http://www.VPBank.com.vn/
26.http://finance.vietstock.vn/
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 : BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG
Kính chào quý vị.!
Tôi là học viên cao học, hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Do đó, tôi rất mong quý vị dành chút thời gian để trả lời một số câu hỏi sau đây một cách chân thành bằng cách “khoanh tròn” vào số quý vị thấy hợp lý theo quan điểm của mình.
Tất cả các thông tin được hồi đáp sẽ giúp ích cho nghiên cứu này cũng như giúp công tác quản trị rủi ro của VPBank được hoàn thiện hơn. Mọi thông tin quý vị cung cấp sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho nghiên cứu này. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị!
1. Xin quý khách vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau:
Họ và tên: ……… Tuổi: ……… Chức vụ: ………
Phòng ban:
...
2. Quý vị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với các phát biểu sau liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động của VPBank
Các yếu tố khảo sát và diễn giải
Mức đánh giá của chuyên gia
Hoàn toàn không đồng ý (1) Không đồng ý (2) Không ý kiến (3) Đồng ý (4) Hoàn toàn đồng ý (5)
Quy chế, quy trình nghiệp vụ
Tất cả các sản phẩm dịch vụ của VPBank đều có văn
bản hƣớng dẫn đầy đủ 1 2 3 4 5
Văn bản quy định nội bộ đƣợc ban hành kịp thời
1 2 3 4 5
Văn bản, quy chế quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật
Các văn bản hƣớng dẫn rõ ràng, hợp lý, ít có hiện tƣợng hiểu lầm, chồng chéo trong quá trình thực hiện
nghiệp vụ 1 2 3 4 5
Sản phẩm dịch vụ đƣợc thiết kế phù hợp với thực tế
kinh doanh 1 2 3 4 5
Văn bản quy định ban hành đồng bộ trên toàn hệ
thống 1 2 3 4 5
Văn bản quy định nội bộ thiết kế đầy đủ các chốt
kiểm soát trong quy trình nghiệp vụ 1 2 3 4 5
Có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận trong
nghiệp vụ 1 2 3 4 5
Con ngƣời
VPBank chú trọng công tác tuyển dụng nguồn nhân
lực có chất lƣợng cao ngay từ đầu vào 1 2 3 4 5
Cán bộ nhân viên VPBank ở các bộ phận khác nhau
có ý thực hợp tác cao 1 2 3 4 5
VPBank tạo ra môi trƣờng làm việc năng động, sáng
tạo, thoái mái cho nhân viên 1 2 3 4 5
nhân viên phát huy khả năng, hạn chế gian lận nội bộ 1 2 3 4 5 VPBank có các chính sách kỷ luật thích đáng đối với
các cán bộ nhân viên không tuân thủ quy trình nghiệp vụ, gây tổn thất về tài sản và uy tín của ngân hàng
1 2 3 4 5
VPBank thƣờng xuyên có các chƣơng trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ năng mềm cho cán
bộ nhân viên 1 2 3 4 5
Nhân lực ở các bộ phận đầy đủ, ít bị xáo trộn
1 2 3 4 5
Ít xảy ra các trƣờng hợp vi phạm đạo đức nghề
nghiệp ở VPBank 1 2 3 4 5
Công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng
Hệ thống phần cứng từ hội sở đến phòng giao dịch
hiện đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc 1 2 3 4 5 VPBank chú trọng đến công tác bảo trì bảo dƣỡng hệ
thống phần cứng trong ngân hàng 1 2 3 4 5
Khi có lỗi hệ thống, VPBank khắc phục nhanh
chóng, kịp thời 1 2 3 4 5
Hệ thống bảo mật thông tin an toàn
1 2 3 4 5
Lỗi hệ thống ít khi xảy ra 1 2 3 4 5
Hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố, an toàn, kịp thời
khắc phục khi có hỏng hóc 1 2 3 4 5
Hệ thống ATM hiện đại, ít sai sót
1 2 3 4 5
thác số liệu
Tác động bên ngoài
VPBank thƣờng xuyên cẩn trọng, cảnh giác với các
hành động phá hoại an ninh hệ thống 1 2 3 4 5
VPBank thƣờng nhanh chóng khống chế, giải quyết dứt điểm các tin đồn thất thiệt gây ảnh hƣởng đến uy
tín ngân hàng 1 2 3 4 5
VPBank lựa chọn kĩ càng các đối tác cung cấp sản
phẩm, dịch vụ,... để giảm thiểu sai sót 1 2 3 4 5
VPBank chú trọng an ninh nhằm hạn chế các trƣờng
hợp trộm cắp, phá hoại tài sản của NH 1 2 3 4 5
VPBank thƣờng dự báo, có biện pháp phòng tránh các thay đổi trong chính sách của CP và NHNN có ảnh hƣởng đến hoạt động của VPBank
1 2 3 4 5
Công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai đƣợc đảm
bảo 1 2 3 4 5
Kết quả quản trị rủi ro hoạt động của VPBank
Quản trị rủi ro hoạt động của VPBank có thực hiện
đúng vai trò, chức năng 1 2 3 4 5
Quản trị rủi ro hoạt động của VPBank đƣợc đánh giá
cao 1 2 3 4 5
2. Xin quý vị vui lòng đóng góp thêm các ý kiến khác (nếu có) nhằm góp phần tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro hoạt động cho VPBank.
………
………
………
………
………
………
………
………
………
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .956 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted BN1 17.65 6.869 .735 .960 BN2 17.82 6.166 .927 .939 BN3 17.77 6.514 .871 .946 BN4 17.89 6.118 .939 .938 BN5 17.95 6.184 .894 .943 BN6 17.89 6.776 .803 .954 NHÂN TỐ QUY TRÌNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .893 8 Item Statistics Mean Std. Deviation N QT1 3.90 .296 300 QT2 3.56 .584 300 QT3 3.79 .406 300 QT4 3.31 .633 300 QT5 3.75 .548 300 QT6 3.79 .595 300 QT7 3.83 .385 300 QT8 3.37 .518 300
NHÂN TỐ CON NGƢỜI Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .922 8 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CN1 25.46 6.068 .875 .901 CN2 26.39 6.325 .844 .905 CN3 25.45 6.081 .877 .901 CN4 25.54 5.747 .829 .905 CN5 25.60 5.839 .763 .912 CN6 25.27 6.734 .624 .921 CN7 25.35 6.958 .536 .926 CN8 25.26 6.870 .607 .922
NHÂN TỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CNTT1 23.60 6.207 .574 .834 CNTT2 23.49 5.930 .646 .825 CNTT3 23.59 6.330 .504 .842 CNTT4 23.52 6.204 .529 .839 CNTT5 23.45 5.800 .695 .819 CNTT6 23.49 6.298 .477 .845 CNTT7 23.70 5.674 .610 .831 CNTT8 23.40 5.820 .680 .821
KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .860 2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KQ2 2.91 .266 .778 . KQ1 3.80 .163 .778 .