... 52 54 54 54 57 66 v ChươngKiếnthức chuẩn bị Mục đích chươngtrình bày kiếnthức phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi dừng, toán tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên ... văn chia làm ba chương: Chương I: Trình bày khái niệm phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện martingale làm sở cho i chương sau Chương II: Trình bày số mô ... yt dừng Điều trình bày kĩ mô hình AR(1) chương 1.2.4 Phương trình sai phân cấp p Phương trình sai phân bậc p mô tả mối quan hệ tuyến tính yt theo p biến trễ giá trị thời biến đầu vào wt yt =...
... kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện Mô hình ARCH- M ẩn x phơng trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phơng trình trung bình Vì vậy, thay phơng sai có điều kiện vào phơng trình 16 trung ... phơng sai phơng trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phơng sai ta có phơng trình sau: t2 = + ( + ) t21 + vt vt Trong đó, bình phơng sai số trình kiểm định ARMA(1,1) b Thứ hai: Phơng trình( 2) bao ... đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: = + (1 ) j =1 t t2 j j Sai số bình phơng doanh lợi đợc xác định chênh lệch: vt = t2 t2 15 Thay vào phơng...
... kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện Mô hình ARCH- M ẩn x phơng trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phơng trình trung bình Vì vậy, thay phơng sai có điều kiện vào phơng trình 16 trung ... phơng sai phơng trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phơng sai ta có phơng trình sau: t2 = + ( + ) t21 + vt vt Trong đó, bình phơng sai số trình kiểm định ARMA(1,1) b Thứ hai: Phơng trình( 2) bao ... đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: = + (1 ) j =1 t t2 j j Sai số bình phơng doanh lợi đợc xác định chênh lệch: vt = t2 t2 15 Thay vào phơng...
... kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện Mô hình ARCH- M ẩn x phơng trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phơng trình trung bình Vì vậy, thay phơng sai có điều kiện vào phơng trình 16 trung ... phơng sai phơng trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phơng sai ta có phơng trình sau: t2 = + ( + ) t21 + vt vt Trong đó, bình phơng sai số trình kiểm định ARMA(1,1) b Thứ hai: Phơng trình( 2) bao ... đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: = + (1 ) j =1 t t2 j j Sai số bình phơng doanh lợi đợc xác định chênh lệch: vt = t2 t2 15 Thay vào phơng...
... chức chươngtrình có ý nghĩa xã hội sâu sắc “Triệu lòng đồng cảm” ủng hộ trẻem nạn nhân chất độc màu da cam nhiều chươngtrình ủng hộ từ thiện khác 5/ Phát triển mạng lưới chi nhánh Do yêucầu ... đào tạo Ngân hàng Quốc tế bám sát yêucầu hoàn thiện văn hoá làm việc, nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho cán nhân viên, dặc biệt trọng đào tạo kiếnthức Giao dịch khách hàng, Tín dụng, ... phát triển mình, Ngân hàng Quốc tế tiếp tục mở chi nhánh năm tới để đến gần với khách hàng phục vụ nhu cầu khách hàng tốt Theo kế hoạch, đến cuối năm 2006, dự kiến Ngân hàng Quốc tế có tất 60 chi...
... chức chươngtrình có ý nghĩa xã hội sâu sắc “Triệu lòng đồng cảm” ủng hộ trẻem nạn nhân chất độc màu da cam nhiều chươngtrình ủng hộ từ thiện khác 5/ Phát triển mạng lưới chi nhánh Do yêucầu ... đào tạo Ngân hàng Quốc tế bám sát yêucầu hoàn thiện văn hoá làm việc, nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho cán nhân viên, dặc biệt trọng đào tạo kiếnthức Giao dịch khách hàng, Tín dụng, ... dẫn đầu thị trường Việt Nam Với hiểu biết hạn chế, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy anh (chị) phòng Giảm sát Tín dụng để em hoàn thiện viết Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Tiến sỹ...
... kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện Mô hình ARCH- M ẩn x phơng trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phơng trình trung bình Vì vậy, thay phơng sai có điều kiện vào phơng trình trung bình ... Hong ỡnh Tun Qua õy, em xin chõn thnh cm n thy ó giỳp em hon thnh ỏn ny Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHầN I NHNG VN C BN V CHNG KHON Và TH TRNG CHNG KHON ... trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: t2 = + j 1t2 j (1 ) j =1 Sai số bình phơng doanh lợi đợc xác định chênh lệch: vt = t2 t2 Thay vào phơng sai phơng trình...
... ti p v i khâu phi n t nh u vào và/ ho c u Mơ hình có khâu phi n t nh u vào g i mơ hình Hammerstein, có khâu phi n t nh u g i mơ hình Wiener, có khâu phi n t nh c u vào u g i mơ hình Wiener–Hammerstein ... ng V n gây khó kh n ây có vơ s ph ng trình d ng (4.67) có th mơ t c h th ng tùy thu c vào cách ch n bi n tr ng thái Ta xét tr ng h p: Tr ng h p 1: N u ph ng trình tr ng thái (4.67) c rút t mơ hình ... tham s c a h th ng, tín hi u vào, tín hi u q kh nhi u tác ng vào h th ng Tuy nhiên nhi u e(t) khơng th bi t tr c nên ta ch có th d báo tín hi u c a h th ng bi t tín hi u vào tín hi u q kh nh n m...
... khiển Tự động Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ Q trình ngẫu nhiên dừng • {x(t )} gọi q trình ngẫu nhiên dừng (stationary) E[ x(t )] khơng phụ thuộc vào t Rx (t1 , t ) phụ thuộc vào τ = t1 ... 3.2.2 Q trình ngẫu nhiên Định nghĩa q trình ngẫu nhiên: Một hàm x(t ) = X (t , ω ) phụ thuộc vào biến ngẫu nhiên ω gọi q trình ngẫu nhiên Với giá trị t xác định giá trị hàm phụ thuộc vào ω, biến ... (3.23) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ {e(t )} nhiễu trắng (nhiễu trắng chuỗi biến ngẫu nhiên độc lập xác định hàm mật độ xác suất đó) Nhận dạng mơ hình khơng tham số • Phương pháp nhận...
... để nhận dạng mô hình hộp xám phi tuyến hàm tối ưu fmincon công cụ nhận dạng Idnlgrey Matlab 7 CHƯƠNG – NHẬN DẠNG HỘP XÁM PHI TUYẾN QUA CÔNG CỤ NHẬN DẠNG TRONG MATLAB 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG CỤ NHẬN ... tham số cần nhận dạng: p1=0.45; p2=0.8; p3=0.5; Từ liệu mô vào đối tượng với nhiễu 2% thêm vào ngõ Sử dụng lệnh pem toolbox Matlab để nhận dạng tham số chưa biết, tác giả thu kết nhận dạng tham ... phương pháp nhận dạng mô hình hộp xám phi tuyến qua công cụ nhận dạng Matlab 24 Các phương pháp nhận dạng áp dụng mức độ nhận dạng chủ động hay nhận dạng không trực tuyến (off-line) Kết nhận dạng...
... tích biến động giá chứng khoán thị trường hiểu biết em suốt trình học tập em mạnh dạn chọn đề tài: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... chế Vì vậy, em kính mong nhận góp ý cuả thầy đề tài Trong quỏ trỡnh thực đề tài emnhận giúp đỡ nhiệt tỡnh cỏc thầy cụ đặc biệt bảo tận tỡnh thầy giỏo PGS-TS Hoàng Đỡnh Tuấn Qua đây, em xin chân ... trễ phương trình phương sai có điều kiện Mô hình ARCH- M Ẩn x phương trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phương trình trung bình Vì vậy, thay phương sai có điều kiện vào phương trình trung...
... cổ phiếu REE(Cơ khí điện lạnh) v nhận xét Mặc dù có nhiều cố gắng song tích chất phức tạp vấn đề nghiên cứu v kiếnthức thị trờng chứng khoán hạn hẹp nên kết nhận đợc nhiều thiếu sót, việc đa ... vậy, em kính mong nhận đợc góp ý cuả thầy đề ti ny Trong quỏ trỡnh thc hin ti em ó nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc thy cụ c bit l s ch bo tn tỡnh ca thy giỏo PGS-TS Hong ỡnh Tun Qua õy, em xin ... phơng sai phơng trình (2) v xét thời kỳ (t-1) với phơng sai ta có phơng trình sau: t2 = + ( + ) t21 + vt vt Trong đó, bình phơng sai số l trình kiểm định ARMA(1,1) b Thứ hai: Phơng trình( 2) bao...
... thời gian nghiên cứu, tiếp đến giải toán tài tiền tệ dựa mô hình nhận dạng Luận văn đề cập đến toán phân tích thống kê mô hình ARCH, đóng vai trò quan trọng việc mô hình hóa trình kinh tế tài Các ... Trong phần trình bày phân tích thống kê nhận dạng mô hình chuỗi chứng khoán thị trường Việt Nam nhờ trợ giúp phần mềm Eview Các ví dụ minh họa Các chuỗi thời gian ARCH nhiều chiều Một vài ứng dụng ... Process, Journal of the mathematical Society of Japan, 12, 207-226 [27] Nisio M (1961), Remark on the canonical Representation of Strictly Stationary Process, Journal of the mathematics (Kyoto), 1, 129-146...
... KHOÁN -CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH XU HƯ NG VÀ CÁC NHÂN T NH HƯ NG TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM -CHƯƠNG 4:NH NG LÝ THUY T V MÔ HÌNH D -CHƯƠNG 5:ÁP D NG CÁC MÔ HÌNH D BÁO BÁO CHO CHU I VNINDEX -CHƯƠNG ... (1.5) phương trình (1.4) đư c g i phương trình c lư ng giá tr trung bình phương trình (1.5) đư c g i phương trình c lư ng phương sai Đ đơn gi n cho vi c th hi n công th c c a phương trình phương ... ki m tra xem có t n t i nh hư ng ARCH hay không đ bi t mô hình c n c lư ng theo phương pháp ARCH thay theo phương pháp c lư ng OLS Ki m đ nh nh hư ng ARCH s đư c th c hi n theo qui trình sau:...
... tích biến động giá chứng khoán thị trường hiểu biết em suốt trình học tập em mạnh dạn chọn đề tài: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... chế Vì vậy, em kính mong nhận góp ý cuả thầy đề tài Trong quỏ trỡnh thực đề tài emnhận giúp đỡ nhiệt tỡnh cỏc thầy cụ đặc biệt bảo tận tỡnh thầy giỏo PGS-TS Hoàng Đỡnh Tuấn Qua đây, em xin chân ... trễ phương trình phương sai có điều kiện Mô hình ARCH- M Ẩn x phương trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phương trình trung bình Vì vậy, thay phương sai có điều kiện vào phương trình trung...
... kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện Mô hình ARCH- M Ẩn x phơng trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phơng trình trung bình Vì vậy, thay phơng sai có điều kiện vào phơng trình trung bình ... sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: Sai số bình phơng doanh lợi đợc xác định chênh lệch: Thay vào phơng sai phơng trình (2) xét thời kỳ (t-1) ... người thiếu vốn Hệ thống ngân hàng đời đáp ứng phần yêucầu Tuy nhiên,để thu hút nguồn tiền tệ nhàn rỗi xó hội số nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất để kiếm lời tận gốc thỡ thị trường chứng...
... hạn chế Vì vậy, em kính mong nhận góp ý cuả thầy đề tài Trong trìnhthực đề tài emnhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô đặc biệt bảo tận tình thầy giáo PGS-TS Hoàng Đình Tuấn Qua đây, em xin chân thành ... tích biến động giá chứng khoán thị trường hiểu biết em suốt trình học tập em mạnh dạn chọn đề tài: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... trễ phương trình phương sai có điều kiện Mô hình ARCH- M Ẩn x phương trình (1) mô tả biến ngoại sinh, biến xu phương trình trung bình Vì vậy, thay phương sai có điều kiện vào phương trình trung...
... phân tích rủi ro Chương 2: Tổng quan ngành bảo hiểm thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro cổ phiếu BVH Trong trìnhthực đề tài emnhận giúp đỡ nhiệt ... (3) Phương trình (3) phương trình phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian ut đặc trưng cú sốc lợi suất tài sản thời điểm t Mô hình t (2) phương trình trung bình; (3): phương trình độ rủi ... dài hạn cho hoạt động kinh tế Nhậnthức rõ việc xây dựng TTCK nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tiến trình xây dựng phát triển đất nước, trước yêucầu đổi phát triển kinh tế, phù...