tính phần bù rủi ro thị trường

Ngày tải lên: 23/12/2013, 15:32

... cảm ơn ! B - PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CÁC MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH PHẦN BÙ RỦI RO I. Khái quát về phần bù rủi ro và các phương pháp xác định 1. Khái niệm về phần bù rủi ro Thu nhập và rủi ro là yếu tố ... Trong chuyên đề thực tập này, ngoài phần giới thiệu, phần kết luận và phần phụ lục chuyên đề gồm ba chương :  Chương I: Các mô hình xác định phần bù rủi ro – nêu khái quát về phần bù rủi ro, ... Thiết lập danh mục thị trường: Gọi V i là giá trị thị trường của tài sản rủi ro( i) Như vậy ∑ = N i V 1 i là tổng giá trị thị trường của tất cả tài sản rủi ro có trên thị trường. Xây dựng trọng...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:30

Ngày tải lên: 01/06/2014, 01:39

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đoái trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, ... đặc thù nên việc đánh giá rủi ro thị trường ở Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, về nguồn dữ liệu, về tính chất nhà đầu tư,… nên việc đo lường rủi ro thị trường tại thị trường tài chính ở Việt Nam...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... DUNG SƠ LƯỢC VỀ MCDONALD’S 1. 2. RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 3. 4. 1. 2. RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI SING VÀ TQ 3. ĐỀ XUẤT MỘTSỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO 4. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ ... tác cung ứng đầuvào •Dễ dàng thích nghi vớ ithị trường mới: - Nghiên cứuthị trường sâu sắc. -Tiếpcậntốtvới nhu cầu, thị hiếucủa khách hàng ở từng thị trường. Nhân tố thành công của McDonald tại ... MacNoodles… -Luậtphápvề bảovệ môi trường rất khắc khe -Có nhiều đối thủ cạnh tranh trong một thị trường nội địa nhỏ hẹp. Những rủiroMcDonald có thể mắcphải tại Trung Quốc • Không dựđoán được về môi trường kinh doanh,...

Ngày tải lên: 25/10/2012, 16:21

... luận trên, nếu gọi p rb là phần bù rủi ro của các trái phiếu, p re là phần bù rủi ro của các cổ phiếu, p ra là phần bù rủi ro của các tài sản thực thì: lợi tức dự tính của việc nắm giữ trái ... chính trước rủi ro gia tăng nhưng ảnh hưởng rất ít đến rủi ro của việc nắm giữ tiền. Hoặc biến động của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng ít đến rủi ro của việc nắm ... gánh chịu các rủi ro cho dù đó là cổ phiếu hay trái phiếu hay tài sản thực (lưu ý là ở đây chỉ xét đến các rủi ro về mức sinh lời). ) Mặt khác, rủi ro của việc nắm giữ tiền và rủi ro của việc...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:18

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đoái trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... định giá quá mức thị trường trong thời kỳ bong bóng đầu cơ. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, nó ... chuẩn để tính rủi ro theo lý thuyết danh mục đầu tư và mô hình dùng cận biên và các mô hình họ ARCH để tính toán rủi ro thị trường theo lý thuyết VaR. Chương 2: Xét tình hình rủi ro thị trường...

Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35

... pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn lại ... dụng VaR trong việc cảnh báo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. 1. Khái quát về rủi ro thị trường Như chúng ta đã biết, rủi ro thị trường (market ... giám sát hay 1994 Thước đo rủi ro 1997 Thước đo tín nhiệm , Rủi ro tín dụng + 1998 Sự kết hợp của rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường 1998 Phân bổ ngân quỹ cho rủi ro 2.2 Sự phát triển của...

Ngày tải lên: 03/12/2012, 11:38

Ngày tải lên: 17/09/2013, 22:55

... biệt này được gọi là phần bù rủi ro vốn: đó là phần thu nhập gia tăng mà bạn có thể mong đợi từ mối tương quan giữa lãi suất thị trường và lãi suất phi rủi ro. Phần bù vốn là cơ sở thiết ... suất phi rủi ro mong đợi Lãi suất phi rủi ro ở đây có thể coi như là lãi suất trái phiếu kho bạc tránh lạm phát - Treasury Inflation Protected Security (TIPS) . Phần bù rủi ro vốn cổ phần (The ... phiếu 2. Ước tính thu nhập không rủi ro (trái phiếu) 3. Tìm ra chênh lệch: thu nhập mong đợi trên cổ phiếu trừ đi thu nhập không rủi ro bằng phần bù rủi ro vốn. Bước 1: Ước tính tổng thu...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 19:15

... và công cụ thị trường như phân tán rủi ro, sử dụng các hợp ñồng tài chính phái sinh,… C ũng chính vì chưa quan tâm ñúng mức tới quản trị rủi ro tài chính nên trong ñiều kiện thị trường biến ... công tác quản lý rủi ro tài chính. Qua khảo sát cho thấy, h ầu hết các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam mới chủ yếu quan tâm ñến rủi ro kinh doanh như rủi ro trong các hợp ñồng ... sản phẩm, vận chuy ển hàng hóa, rủi ro về tài sản,… mà chưa chú trọng ñúng mức tới rủi ro tài chính. Các doanh nghiệp hầu như chưa thiết lập bộ phận quản trị rủi ro tài chính một cách chính thức,...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 18:26

... trên thị trường có xu hướng giảm xuống 31 C. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG 1. Tiến trình quản lý Rủi ro thị trường được quản lý bởi: a. Cung cấp thường xuyên thông tin về rủi ro thị trường ... không có rủi ro (như lãi suất trái phiếu chính phủ được điều chỉnh theo lạm phát) + Phần bù đắp rủi ro cho vay; rủi ro không thu hồi được nợ, rủi ro lạm phát, rủi ro kỳ hạn, rủi ro về khả ... tiến nhất trong quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động mục đích là để đo lường các loại rủi ro trên; là thông điệp có tính trực giác “cảm nhận về rủi ro và có khả năng so...

Ngày tải lên: 26/05/2014, 21:05

Ngày tải lên: 22/07/2014, 18:20

... năm 2005. 4.3. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN: 4.3.1. Nhận dạng rủi ro: Các rủi ro thường gặp trong hoạt động của Ngân hàng như: -Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là thất thoát ... suất. Rủi ro lãi suất có thể có một số hình thức khác nhau, như rủi ro xác định lãi suất, rủi ro đường cong lãi suất thay đổi, rủi ro tương quan lãi suất và rủi ro quyền chọn đi kèm. Trong ... nên rủi ro tín dụng được xem là rủi ro lớn nhất của Ngân hàng, gây thiệt hại về vật chất lẫn uy tín của Ngân hàng. -Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất thể hiện rủi ro lỗ tiềm năng của một Ngân hàng...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:46

... thể trong Liên Minh, các doanh nghiệp nên tăng cường những mặt hàng gì. Như vậy, chúng ta mới có thể củng cố thị phần hiện có và mở rộng thêm thị trường.  Thị trường Đức Đức là thị trường ... xuất khẩu hàng điện tử - tin học của ta sang thị trường EU trong giai đoạn tới. 3.1.2. Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu trong khối EU Thị trường chung Châu Âu gồm 15 quốc gia nằm ở khu ... hỏi về tính tiện dụng, thị trường EU còn yêu cầu rất cao về tính độc đáo trong kiểu dáng và mẫu mã. Trong khi đó, do phần lớn được làm tại nông thôn nên sản phẩm hết sức đơn điệu. Ngoài tính...

Ngày tải lên: 02/10/2012, 15:57

... đại lý tại các thị trờng mới hay các thị trờng mà sản phẩm của Công ty còn cha đợc a chuộng. Để bám sát thị trờng hơn nữa, Công ty cần bổ sung cán bộ phụ trách thị trờng ở những thị trờng còn ... Biểu 6: Doanh thu tiêu thụ theo khu vực thị trờng (Công ty phân chia thành hai thị trờng chính, là thị trờng phía bắc và thị trờng phía nam). Đơn vị: 1000đ Thị trờng Năm 1999 Năm 2000 So sánh ... 7.327.312 19,87 0 Qua bảng trên ta thấy thị trờng phía Bắc chiếm tỉ trọng phần lớn trong tổng doanh thu, còn thị trờng phía nam chiếm tỉ trọng nhỏ. Doanh thu thị trờng phía bắc từ 32.454.793 nghìn...

Ngày tải lên: 03/04/2013, 12:15

... triển hệ thống thị trường tài chính, trong đó có thị trường vốn, TTCK. Tuy nhiên trong điều hành thực tiễn thì hệ thống thị trường bị chia cắt, chưa có một chiến lược phát triển thị trường tài ... thống nhất trong hoạch định và thực hiện chính sách phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, tạo điều kiện gắn kết giữa cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với phát triển thị trường. 2.1.2. ... Sở GDCK có khả năng liên kết với các thị trường trong khu vực; TTGDCK tại Hà Nội là thị trường giao dịch cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển thành thị trường phi tập trung phù hợp với quy...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 08:20

Ngày tải lên: 20/11/2013, 14:06