xác định phần bù rủi ro thị trường

Ngày tải lên: 23/12/2013, 15:32

... thiểu, hay hoán đổi rủi ro, chủ động kiểm soát rủi ro. Đó là lý do cho sự ra đời của hàng loạt các hệ thống và phương pháp định giá rủi ro. Một trong các phương pháp định giá rủi ro đáng tin cậy ... pháp xác định giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR). Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài cho đề án của mình là “Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro ... cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam” Chương I: Lý thuyết về phương pháp VaR trong phân tích tài chính Chương II: Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... của hàng loạt các hệ thống và phương pháp định giá rủi ro. Một trong các phương pháp định giá rủi ro đáng tin cậy là phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR). Nhận thấy tầm ... điều chỉnh k trong hiệp định Basel Hiệp định Basel quy định về vốn an toàn rủi ro trong các ngân hàng thương mại, theo đó các ngân hàng được phép sử dụng mô hình đánh giá rủi ro nội bộ để ước ... là “Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam” Chương I: Lý thuyết về phương pháp VaR trong phân tích tài chính Chương...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 15:29

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:30

Ngày tải lên: 01/06/2014, 01:39

... được chúng. 1.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng 1.2.1. Rủi ro thị trường: 1.2.1.1. Khái niệm: Rủi ro thị trường ( market risk ) là rủi ro khi giá trị của một danh ... đặc biệt là rủi ro thị trường, đó là việc áp dụng mô hình Varlue at Risk ( giá trị khi rủi ro ) để giám sát những rủi ro do sự thay đổi các tác nhân thị trường gây ra. 2. Định giá rủi ro bằng phương ... ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên " rủi ro còn lại ( residual risk...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 16:54

Ngày tải lên: 11/12/2013, 05:15

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đoái trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, ... lường rủi ro phù hợp cho thị trường Việt Nam 3.2.1 Xác định dạng mô hình đo lường phù hợp Tuy việc sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro thị trường được sử dụng phổ biến do đặc thù của thị trường...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... DUNG SƠ LƯỢC VỀ MCDONALD’S 1. 2. RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 3. 4. 1. 2. RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI SING VÀ TQ 3. ĐỀ XUẤT MỘTSỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO 4. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ ... tác cung ứng đầuvào •Dễ dàng thích nghi vớ ithị trường mới: - Nghiên cứuthị trường sâu sắc. -Tiếpcậntốtvới nhu cầu, thị hiếucủa khách hàng ở từng thị trường. Nhân tố thành công của McDonald tại ... MacNoodles… -Luậtphápvề bảovệ môi trường rất khắc khe -Có nhiều đối thủ cạnh tranh trong một thị trường nội địa nhỏ hẹp. Những rủiroMcDonald có thể mắcphải tại Trung Quốc • Không dựđoán được về môi trường kinh doanh,...

Ngày tải lên: 25/10/2012, 16:21

... đó, tổng hợp các lập luận trên, nếu gọi p rb là phần bù rủi ro của các trái phiếu, p re là phần bù rủi ro của các cổ phiếu, p ra là phần bù rủi ro của các tài sản thực thì: lợi tức dự tính ... chính trước rủi ro gia tăng nhưng ảnh hưởng rất ít đến rủi ro của việc nắm giữ tiền. Hoặc biến động của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng ít đến rủi ro của việc nắm ... phí bù rủi ro (risk premium). Một cách đơn giản, có thể định nghĩa mức phí bù rủi ro như là tỷ suất sinh lợi vượt trội của một tài sản so với tỷ suất sinh lợi của một tài sản cùng loại phi rủi...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:18

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đoái trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... góp vào định giá quá mức thị trường trong thời kỳ bong bóng đầu cơ. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài ... rủi ro thị trường tại thị trường tài chính ở Việt Nam rất khó khăn, chính vì vậy nhóm nghiên cứu quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài “Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác...

Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35

... giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. 1. Khái quát về rủi ro thị trường Như chúng ta đã biết, rủi ro thị trường (market risk) là rủi ro khi giá trị ... các quyết định giám sát hay 1994 Thước đo rủi ro 1997 Thước đo tín nhiệm , Rủi ro tín dụng + 1998 Sự kết hợp của rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường 1998 Phân bổ ngân quỹ cho rủi ro 2.2 Sự ... đựng mọi nguồn rủi ro thị trường, do đó VaR là phương pháp đo lường toàn diện đối với rủi ro thị trường - VaR được xác định dựa trên quy luật phân bố xác suất cho giá trị thị trường của danh...

Ngày tải lên: 03/12/2012, 11:38

Ngày tải lên: 17/09/2013, 22:55

... biệt này được gọi là phần bù rủi ro vốn: đó là phần thu nhập gia tăng mà bạn có thể mong đợi từ mối tương quan giữa lãi suất thị trường và lãi suất phi rủi ro. Phần bù vốn là cơ sở thiết ... suất phi rủi ro mong đợi Lãi suất phi rủi ro ở đây có thể coi như là lãi suất trái phiếu kho bạc tránh lạm phát - Treasury Inflation Protected Security (TIPS) . Phần bù rủi ro vốn cổ phần (The ... một phần bù vừa phải trong tương lai. Có 2 lý do giải thích tại sao các nghiên cứu lý thuyết chỉ đưa ra phần bủ rủi ro vốn cổ phần thấp. Thứ nhất là do họ thừa nhận rằng thị trường được định...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 19:15

... báo khác nhau để xác định đúng thời điểm của thị trường. Họ sẽ mua khi xác định thời điểm sắp đi lên của thị trường và bán khi bán khi xác định thời điểm sắp đi xuống của thị trường. Đối với họ, ... chọn đúng thời điểm của thị trường Marke timing là trường phái đầu tư dựa vào việc xác định thời gian “đúng” của thị trường. Một cách nôm na, những người áp dụng đầu tư theo trường phái này sẽ tìm ra ... theo nguyên lý của trường phái phân tích cơ bản thì sự tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận và độ rủi ro của thị trường cũng sẽ phải thể hiện tương đương với giá trị dòng tiền mà cả thị trường tạo ra....

Ngày tải lên: 04/11/2013, 21:15

... báo khác nhau để xác định đúng thời điểm của thị trường. Họ sẽ mua khi xác định thời điểm sắp đi lên của thị trường và bán khi bán khi xác định thời điểm sắp đi xuống của thị trường. Đối với họ, ... họ, quý 4 luôn là thời điểm của thị trường đi lên. Chúng ta hãy cùng quan sát xem sao Trường phái đầu tư: Xác định thời điểm đúng của thị trường Tiếp theo bài Trường phái đầu tư theo thông tin ... chọn đúng thời điểm của thị trường Marke timing là trường phái đầu tư dựa vào việc xác định thời gian “đúng” của thị trường. Một cách nôm na, những người áp dụng đầu tư theo trường phái này sẽ tìm ra...

Ngày tải lên: 09/12/2013, 16:18