... Bk =- G H E On × n On×n n× n 2.5 Tính ổnđịnh hệ vi -tích phânngẫunhiên chứa tíchphân bội Xét hệ vi -tích phânngẫunhiên chứa tíchphân bội dạng: 28 t t t' dx(t)= A1 x(t ) + ... ổn ®Þnh, ỉn ®Þnh tiƯm cËn, ỉn ®Þnh mò 1.2 TÝnh ổnđịnh hệ phi tuyến 1.3 Tính ổnđịnh hệ tuyến tính 1.4 Phơng pháp hàm Lyapunov 1.5 Tính ổnđịnhổnđịnh tiệm cận với xác suất hệ vi phânngẫunhiên ... ta nói ma trận A ổnđịnhphần thực tất giá trị riêng A âm Theo định lý (2.1), điều tơng đơng hệ (1.3) ổnđịnh tiệm cận Định lý 2.3 Ma trận A ổnđịnhvới ma trận Y đốixứng xác định dơng, phơng...
... Tíchphânngẫunhiên L2 -Martingale 2.1 Các tập hợp trình dự đo n 2.2 Khoảng thời gian ngẫunhiên 2.3 Độđo tập hợp dự đo n 2.4 Định nghĩa tíchphânngẫunhiên ... tìm hiểu thêm tính chất tíchphânngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tíchphânngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tíchngẫunhiên sở bước đầu tìm hiểu tíchphânngẫunhiên Martingale Luận văn ... 1[0,t] XdM phép lấy tíchphân L2 - martingale liên tục phải hàm lấy tíchphân Λ2 (P, M ) Khi mở rộng cuối ta xác địnhtíchphânngẫunhiên phép lấy tíchphânhàm lấy tíchphân mà có tính chất...
... ngẫu nhiên, giải tíchngẫunhiên (giải tích môi trờng ngẫu nhiên) đờivới lý thuyết độđongẫu nhiên, tíchphânngẫu nhiên, phơng trình vi phânngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu ... W lμ độđongẫunhiên Wiener X-giá trị với tham số (, R) 1.5 Tíchphânngẫunhiên Wiener độđo véc tơ ngẫunhiên Gauss đốixứng Cho Z l độđongẫunhiên Gauss đốixứng X-giá trị vớiđộđo đặc ... khả tích 17 1.3 Độđo véc tơ ngẫunhiên v tíchphânngẫunhiên hm tất địnhđộđo véc tơ ngẫunhiênĐịnh nghĩa 1.3.1 • Mét hμm F : Σ → LX (Ω, F, P) đợc gọi l độđongẫunhiênđốixứng X-giá trị Với...
... hình ngẫu nhiên, giải tíchngẫunhiên ®· ®êi víi c¸c lý thut vỊ ®é ®o ngẫu nhiên, tíchphânngẫu nhiên, phơng trình vi phânngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu nhiên, hệ động lực ngẫu ... lần lợt đa khái niệm độđongẫunhiên ngy cng tổng quát v xét tíchphân hm tất định thực độđongẫunhiên Chơng có tiêu đề "Độ đo véc tơ ngẫunhiên Gauss v tíchphânngẫunhiên Wiener vô hạn chiều" ... l độđongẫunhiên Wiener X-giá trị với tham số (, R) Chơng Tíchphânngẫunhiên Ito vô hạn chiều công thức Ito 2.1 Tíchphânngẫunhiênhàmngẫunhiên nhận giá trị toán tử độđo véc tơ ngẫu nhiên...
... xây dựng phép tính vi phântíchphân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tíchphânngẫunhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phânngẫunhiên phép tính tíchphânngẫunhiên trở thành công cụ ... cho hàmngẫunhiênĐịnh nghĩa 1.2 Cho T=[a,b] hàmngẫunhiên X = X(t), t ∈ T Với phép phân hoạch I đo n [a,b] a = t0 < t1 < < tn = b với |I| = max(ti+1 − ti ) đường kính I, ta lập tổng tíchphân ... xác địnhvớihàm lực lượng ngẫunhiênDo đó, nghiệm phương trình định nghĩa hàmngẫunhiên f (x, w), tính chất ngẫunhiên phụ thuộc vào tính chất ngẫunhiên g(x, w) Từ đó, tốn tử Fredholm xác định...
... khái niệm trình ngẫunhiên di động ngẫunhiên Chương trình bày di động ngẫunhiên trình Wiener Chương trình bày tíchphânngẫunhiên cơng thức I tô mối liên hệ với di động ngẫunhiên trình Wiener ... Tác giả CHƯƠNG QUÁ TRÌNH NGẪUNHIÊN VÀ DI ĐỘNG NGẪUNHIÊN 1.1 Quá trình ngẫunhiên gì? 1.1.1 Định nghĩa kí hiệu Một trình ngẫunhiên tập X(t) (t∈T) biến ngẫunhiên xác định không gian mẫu Ω Thông ... ĐỘNG NGẪUNHIÊN 2.1 Quá trình Wiener di động ngẫunhiên 2.1.1 Thời gian chờ Trong phần tiếp theo, cần phân phối (của) thời gian ngẫunhiên τ di động ngẫunhiên va chạm đến điểm x = 2: Để tìm phân...
... xây dựng phép tính vi phântíchphân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tíchphânngẫunhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phânngẫunhiên phép tính tíchphânngẫunhiên trở thành cơng cụ ... hàmngẫunhiênĐịnh nghĩa 1.2 Cho T=[a,b] hàmngẫunhiên X = X (t), t ∈ T Với phép phân hoạch I đo n [a,b] a = t0 < t1 < < tn = b với |I | = max(ti+1 − ti) đường kính I, ta lập tổng tíchphân ... xác địnhvớihàm lực lượng ngẫunhiênDo đó, nghiệm phương trình định nghĩa hàmngẫunhiên f (x, w), tính chất ngẫunhiên phụ thuộc vào tính chất ngẫunhiên g(x, w) Từ đó, tốn tử Fredholm xác định...
... xây dựng phép tính vi phântíchphân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tíchphânngẫunhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phânngẫunhiên phép tính tíchphânngẫunhiên trở thành công cụ ... ω) hàmngẫunhiên có độđo tùy ý M2 Khi có tồn nghiệm ngẫunhiên x(t, ω) ∈ M2 phương trình (??) nghiệm M2 /M0 3.3 Phương trình tíchphân phi tuyến loại Volterra với hạch ngẫunhiên vế phải ngẫu ... vi phân phi tuyến ngẫunhiên 19 3.1.1 Thiết lập phương trình tíchphân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫunhiên 19 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫunhiên không gian hàm...
... đến tíchphânngẫunhiên 1[0,t] XdM phép lấy tíchphân L2 - martingale liên tục phải hàm lấy tíchphân Λ2 (P, M ) Khi mở rộng cuối ta xác địnhtíchphânngẫunhiên phép lấy tíchphânhàm lấy tích ... tìm hiểu thêm tính chất tíchphânngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tíchphânngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tíchngẫunhiên sở bước đầu tìm hiểu tíchphânngẫunhiên Martingale Luận văn ... địa phương Chương 2: Tíchphânngẫunhiên Nghiên cứu tập hợp q trình dự đốn được, khoảng thời gian ngẫu nhiên, độđo tập dự đốn được, mở rộng phép lấy tíchphânhàm lấy tíchphân địa phương Chương...
... xây dựng phép tính vi phântíchphân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tíchphânngẫunhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phânngẫunhiên phép tính tíchphânngẫunhiên trở thành cơng cụ ... cho hàmngẫunhiênĐịnh nghĩa 1.2 Cho T=[a,b] hàmngẫunhiên X = X(t), t ∈ T Với phép phân hoạch I đo n [a,b] a = t0 < t1 < < tn = b với |I| = max(ti+1 − ti ) đường kính I, ta lập tổng tíchphân ... xác địnhvớihàm lực lượng ngẫunhiênDo đó, nghiệm phương trình định nghĩa hàmngẫunhiên f (x, w), tính chất ngẫunhiên phụ thuộc vào tính chất ngẫunhiên g(x, w) Từ đó, tốn tử Fredholm xác định...
... 1.4 Tíchphânngẫunhiên Ito Tíchphân Wiener tíchphânhàm tất định theo độđo Wiener, ta mở rộng hàm dấu tíchphânhàmngẫunhiên f : [0, T ] × Ω → R, với T không âm Ta định nghĩa tíchphân ... khác để mở rộng tíchphânngẫunhiên Một phương pháp mở rộng tíchphânngẫunhiên cho q trình ngẫunhiên khơng thích nghi Kiyosi Ito với ý tưởng mở rộng lọc Ft phântích bội lấy tíchphân (integrator) ... triển Trong vi tíchphânngẫunhiên Ito khái niệm quan trọng giải tíchngẫunhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫunhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tíchphânngẫunhiên Ito trình...
... Banach với chuẩn f = E Tư tưởng việc xây dựng tíchphân Itơ sau Trước hết ta định nghĩa tíchphân Itơ cho hàmngẫunhiên bậc thang Định nghĩa 1.3.2 Một hàmngẫunhiên f ∈ N (0, T ) gọi hàm bậc ... ≥ hàmngẫunhiên Ta nói f (t, ω) đo dần (đối với lọc (Ft ) ) với t ≥ 0, hàm (s, ω) → f (s, ω) xác định [0;t] × Ω Bt × F(t) -đo Ở Bt σ -đại số Borel [0,t] Ký hiệu N (0, T ) tập hợp hàmngẫunhiên ... gọi tíchphântíchphân FiskStratonovich, phổ biến tên tíchphân Stratonovich Vì tiện dụng ứng dụng công thức kiểu Itơ tíchphân Stratonovich giống với vi phânhàm hợp Giải tích cổ điển nên tích...
... tíchphânhàm tất định theo độđo Wiener, ta mở rộng hàm dấu tíchphânhàmngẫunhiên f : [0, T ] × Ω → R, với T khơng âm Ta định nghĩa tíchphân dạng T I(f ) = f (t, w)dWt cho lớp hàmngẫunhiên ... khác để mở rộng tíchphânngẫunhiên Một phương pháp mở rộng tíchphânngẫunhiên cho trình ngẫunhiên khơng thích nghi Kiyosi Ito với ý tưởng mở rộng lọc Ft phântích bội lấy tíchphân (integrator) ... Tính chất tíchphân Wiener hàm đơn giản 1.3.3 Tíchphân Wiener hàm số bình phương khả tích 11 1.4 1.5 Tíchphânngẫunhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tíchphânngẫunhiên Ito...
... trình ngẫunhiên giải tíchngẫunhiên Itơ Trình bày khái niệm kiện lý thuyết tíchphânngẫunhiên Stratonovich Mối liên hệ tíchphân Stratonovich tíchphân Itơ Giải thích ích lợi tíchphân Stratonovich ... chuyển sang tíchphân Stratonovich 2.3 Mở rộng tíchphân Stratonovich 2.3.1 λ tíchphân T Xét tíchphânngẫunhiên Itơ (I) f (t, ω)dWt hàmngẫunhiên f (t, ω) ∈ L2 [0, T ] Ta biết tíchphân giới hạn ... Banach với chuẩn f = E Tư tưởng việc xây dựng tíchphân Itơ sau Trước hết ta định nghĩa tíchphân Itô cho hàmngẫunhiên bậc thang Định nghĩa 1.3.2 Một hàmngẫunhiên f ∈ N (0, T ) gọi hàm bậc...
... lấy tíchphânphần Ví dụ Tính tíchphân I = p2 ò cos xdx Hướng dẫn: Đặ t t = p x L Þ I = 2ò tcost = L = p - dt e Ví dụ Tính tíchphân I = n( n ò si l x)dx ĐS: I = ( i - cos1) + s n1 e III TÍCH ... Lập bảng xét dấu hàm số f x)- g( đo n [a; b] b Bước Dựa vào bảng xét dấu tính tíchphân ò f(x)- g( dx x) a 2.2 Trường hợp Cho hai hàm số f(x) g(x) liên tục đo n [a; b] Diện tích hình phẳng giới ... p Vậy I = 3.3 Các kết cần nhớ a ( > i/ Với a , hàm số f x) lẻ liên tục đo n [–a; a] ò f(x)dx = - a a ( > ii/ Với a , hàm số f x) chẵn liên tục đo n [–a; a] a ò f(x)dx = 2ò f(x)dx - a...