một số quá trình ngẫu nhiên ứng dụng trong tài chính

... trình ngẫu nhiên X(t) có vi phân ngẫu nhiên viết dX(t) = f (t)dt + G(t)dW (t), t ∈ J (1.13) 24 CHƯƠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN QUAN TRỌNG NHẬN ĐƯỢC TỪ CHUYỂN ĐỘNG BROWN VÀ ỨNG DỤNG 2.1 Một số trình ... (Quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập) Quá trình ngẫu nhiên {X(t), t 0} gọi có gia số độc lập, gia số khoảng thời gian rời biến ngẫu nhiên độc lập, tức là, với t0 < t1 < < tn ta có biến ngẫu ... Phần ứng dụng Trong mục này, ta trình bày ứng dụng trình ngẫu nhiên để mô hình toán thực tế Cụ thể nêu ứng dụng chuyển động Brown hình học 2.2.1 Mô tả thị trường Xét thị trường tài có d + chứng...

Ngày tải lên: 20/07/2015, 07:56

... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN TIN DNG số trình ngẫu nhiên phân thứ ứng dụng tài Chuyờn ngnh: Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Mó s: 62 46 15 01 LUN N TIN ... Xt dWtH , t [0, T ] Trong trng hp H > 12 , nghim ca phng trỡnh cho bi H Xt = X0 eàt+Wt Tht vy, khng nh c suy t cụng thc i bin Mnh H 1.7 v bi vỡ eàt+Wt C H [0, T ] h.c.c Trong trng hp H < 12 ... Itụ c in khụng th ỏp dng c v ta cn xõy dng hn mt lý thuyt mi cho h ng lc ngu nhiờn iu khin bi fBm Trong khong 16 nm tr li õy, tc l bt u t nhng nm 1995, tớnh toỏn ngu nhiờn i vi fBm mi t c cỏc phỏt...

Ngày tải lên: 17/11/2015, 09:49

... (Renewal process) áp dụng (Ref doc: Chapter 10 ASP -JG Section 2) Áp dụng: Làm tập thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số Tìm hiểu chuyển động Brownian (bước ngẫu nhiên, trình Wiener) áp dụng (Ref doc: ... Phân tích áp dụng thử nghiệm mô dùng Matlab (Ref file.htm, chap.14 Text book) Đề số 17 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic ... phần mềm Matlab Đề số Tìm hiểu trình điểm Poisson áp dụng (Ref doc: Chapter 11 section 11.2 Text book ASP -JG Section 3) Tìm hiểu ứng dụng thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số 10 Tìm hiểu chuỗi...

Ngày tải lên: 28/06/2014, 13:20

... } i=1 Hai trình ngẫu nhiên Wt Nt trình ngẫu nhiên độc lập với nhau, trình ngẫu nhiên (Wt , t ≥ 0), (Nt , t ≥ 0) trình có gia số độc lập nên trình ngẫu nhiên (Ut , t ≥ 0) trình có gia số độc lập ... lọc ngẫu nhiên mà trình hệ thống trình ngẫu nhiên phân thứ trình quan sát trình điểm Luận án gồm chương Chương nêu vấn đề chung trình ngẫu nhiên có bước nhảy trình điểm, trình Poisson, trình Poisson ... tích ngẫu nhiên trình có bước nhảy tích phân ngẫu nhiên, công thức Itô Trong chương nêu lên khái niệm trình ngẫu nhiên phân thứ số tính chất Chương dành để trình bày trình có bước nhảy áp dụng...

Ngày tải lên: 07/01/2016, 18:17

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

... 21) ) ~ 12 Phần 2: Quá trình ngẫu nhiên 20 (Bài 19 tờ BT) Cho X1(t) X2(t) trình Poisson độc lập với tham số , tương ứng Chứng minh trình X(t)=X1(t)+X2(t) trình Poison với tham số = + Giải: Ta ... 12 Một phần mềm có chương trình Khi phần mêm hoạt động, trình xử lý liệu, chương trình thứ gọi tới 20% số lần gọi hàm toàn thời gian hoạt động phần mềm, chương trinh thứ 55% số lần chương trình ... X(t) trình Poison với tham số cường độ 21 Cho X(t) trình Poisson với tham số = + = Tính { (2)}, { (1)}, { (1) (7)} Giải: + Ta có X(2) biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Poison với tham số =...

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

Ngày tải lên: 15/01/2016, 18:35

... phân nhiều biến Chương Một số kết số ứng dụng tài Chương trình bày kết số số ứng dụng tài mô hình tùy chọn kiểu Châu Á, trái phiếu không lãi suất toán CMO ( trái vụ bảo đảm tài sản chấp) Luận văn ... số 28 2.7 Phân tích sai số so với chi phí 30 MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH VÀ 3.1 Kết số 3.1.1 Xây dựng đường ngẫu nhiên ... sai số bị chặn (53) phụ thuộc vào chuẩn ||f ||1,γ hàm dấu tích phân Chuẩn tăng nhanh theo số mũ so với việc tăng số chiều d tác nhân toán có số chiều cao 32 Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH...

Ngày tải lên: 02/11/2015, 10:43

... kháng thể sử dụng enzyme để gắn trình tạo phản ứng miễn dịch Phương pháp có ưu điểm làm tăng độ nhạy phản ứng miễn dịch cạnh tranh thông qua việc sử dụng phản ứng miễn dịch đặc biệt, sử dụng nhiều ... lần đẻ (ngày) Tổng số bò rối loạn sinh sản Tổng số bò độ tuổi sinh sản Số bò có chửa phối lần - Tỷ lệ thụ thai (%) = Số bò phối Σ số lần phối - Hệ số phối giống (lần) = Σ số bò có chửa 3.3.2 ... kháng thể sử dụng enzyme để gắn trình tạo phản ứng cạnh tranh Phương pháp có u điểm làm tăng độ nhạy phản ứng miễn dịch cạnh tranh thông qua việc sử dụng phản ứng miễn dịch đặc biệt, sử dụng nhiều...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 20:27

... cỏc tớnh toỏn, c lng m d bỏo ụi cũn thiu chớnh xỏc Trong tng lai th trng ó i vo n nh v mang tớnh chuyờn nghip thỡ cú th khc phc c cỏc yu t ny Trong phm vi chuyờn ca mỡnh sinh viờn mun a mt cỏch ... ta cú mụ hỡnh CAPM sau õy E [ Ri ] = r f + i,m M ( E[ R ] r ) = r M Vit li ta c : f - rf = ri Trong ú : i = Cov (rQ , rM ) + i ( E[ R M ] r f ) ( f ) Cov (rQ , rM ) rM r f M thc o v mc ri ... d bỏo c xu th bin ng ca nú tng lai 3.3 p dng hai mụ hỡnh vo vic nh giỏ mt s c phiu trờn th trng Trong phm vi chuyờn ca mỡnh, tỏc gi s s dng chui s liu ca c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... 1.1 ð tv nñ 1.2 M c ñích nghiên c u c a ñ tài 2 T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Cơ s khoa h c c a vi c nghiên c u kh sinh s n c a bò 2.2 Tình hình nghiên c u v ñ tài nư c ð I TƯ NG, N I DUNG, NGUYÊN LI ... (Feedback) (Quá trình ñi u ti t di n h t s c ph c t p, ñư c mô t hình 2.4 Vai trò c a bu ng tr ng ñi u hoà ho t ñ ng sinh d c bò cái) Khí h u, ánh sáng Th c ăn, nư c u ng V ñ i não Sterol t nhiên Gia ... ch a Do PGF2α t nhiên b phân hu r t nhanh giá thành s n xu t cao nhà s n xu t ñã làm ch ph m có tác d ng tương t PGF2α t nhiên có tác d ng m nh hơn, th i gian phân hu lâu PGF2α t nhiên Có r t nhi...

Ngày tải lên: 22/11/2013, 10:48

... hiểu số cơng nghệ thơng tin ứng dụng quản lý CTNH thành phố Hồ Chí Minh Thành phần HT CNTT Con người CSDL Phần mềm ứng dụng Phần cứng Hình 3: Thành phần hệ thống cơng nghệ thơng tin ứng dụng ... nguy hại , số cơng ty vận chuyển lên số 40 cơng ty xử lý 12 Số liệu tính tốn sơ cho thấy, nhập số liệu tay, năm Sở tài ngun & mơi trường phải nhập 2.040.000 chứng từ, người nhập 200 chứng từ/ngày, ... hiểu số cơng nghệ thơng tin ứng dụng quản lý CTNH thành phố Hồ Chí Minh I Sơ lược tình hình quản lý chất thải nguy hại thành phố HCM Thành phố Hồ Chí Minh thành phố ứng đầu nước dân số ứng thứ...

Ngày tải lên: 25/12/2013, 14:54

... biệt nghiên cứu đầy đủ Đối với mô hình ARCH số toán thống kê cổ điển nghiên cứu : Kiểm định chế ngẫu nhiên, xác định khoảng dự báo… Trong lĩnh vực tài tiền tệ người ta quan tâm đến độ biến động ... chính xác động học chuỗi thời gian độ biến động nhiễu ( sai số mô hình tự hồi qui) độ biến động chuỗi số mà thay đổi theo thời gian Trong năm 80 90 kỷ 20 Engle nhiều ... đặc trưng cho rủi ro sử dụng mô hình trung bình phương sai có điều kiện để xây dựng phương án đầu tư tối ưu; đánh giá, so sánh lợi suất chứng khoán Về phương diện ứng dụng người ta cần thử nghiệm...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 20:47

... th nh hư ng nghiêm tr ng ñ n kh sinh s n c a th T t c ñ u ñúng -D Trong ti n hoá trình ñ t bi n có ñ c ñi m: Ph n l n ñ t bi n t nhiên có l i, giúp th thích nghi v i môi trư ng s ng Giá tr thích ... bi n) có h i cho th phá v m i quan h hài hoà ñã ñư c hình thành lâu ñ i qua trình (C: ch n l c t nhiên; G: giao ph i) Trong môi trư ng quen thu c, ñ t bi n thư ng t có s c s ng (K: kém; T: t ... C D ðáp Án Câu 17 A B C D ðáp Án B; C; K B; C; T A Trong trình ti n hoá môi trư ng thay ñ i Th ñ t bi n có th thay ñ i giá tr thích nghi c a Trong ñi u ki n s ng m i th ñ t bi n s thích nghi hơn,...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 18:14

... thiết lập quy trình thu nhận chế phẩm enzyme ứng dụng chế phẩm việc xử lý phế phụ phẩm chế biến nông sản, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu thu nhận chế phẩm protease từ số nguồn khác ứng dụng công nghệ ... quy trình thu nhận chế phẩm proteinase quy mô phòng thí nghiệm có khả ứng dụng công nghiệp chế biến thực phẩm - ứng dụng chế phẩm enzyme thu đợc để loại bỏ protein khỏi phế liệu tôm quy trình ... nành; c Đối chứng pH 7,6; ion kim loại dung dịch 10-3 d PCMB; e.1,10-Phenanthronine) (a Đối chứng; b Ca2+; c Cu2+; d Zn2+) 3.4 Kết nghiên cứu ứng dụng : Nồng độ tyrosin(mol/ml) 3.4.1 ứng dụng chế...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 17:12

... xảy mô hình sau: ứng dụng vật liệu LBO:Cu chế tạo Tìm thông số để chiếu xạ ion hóa, cặp điện tử lỗ trống tạo thành (quá xây dựng, hoàn chỉnh quy trình áp dụng vật liệu thiết bị trình a), điện tử ... 220 C Trong trình Chúng thực mô máy tính phương trình PTTL ánh sáng tử ngoại giải phóng điện tử từ bẫy sâu ứng với đỉnh mô tả động học bậc 1, bậc tổng quát trình TSL So sánh 22 kết mô tham số mô ... trị 2, ứng với chuyển dời Nội Hình 2.3 2.4 số sản phẩm chế tạo Chúng tiến hành chế tạo thủy tinh xLi2O-(30-x)Na2O- D0 - 7FJ ứng với tần số νJ, nJ n1 chiết suất môi trường tần số νJ tần số ánh...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 18:34