... lường rủiro danh mục đầutư 17 2.4.3 Đo rủiro cổ phiếu hệ số beta ( 22 2.5 RỦIROKHIĐẦUTƯ CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM 24 Phần QUẢN TRỊ RỦIRO TRONG ĐẦUTƯ ... rủiroRủirođầutư chứng khoán chênh lệch lợi nhuận thực tế giai đoạn lợi nhuận dự tính mang lại lợi nhuận đầutư 2.3 Phân loạirủiro SVTH: Hồ Thị Huyền Trang Trang 13 Rủirođầutư cổ phiếu ... trường hợp đầutư danh mục đầutư gồm nhiều loại cổ phiếu đơn Để đo rủiro danh mục đầu tư, ta tính hệ số β danh mục Hệ số β danh mục đầutư giá trị bình quân gia quyền cổ phiếu, quyền số tỷ trọng...
... Trang Quản trị rủirođầutư tài chứng khoán B NỘI DUNG THẢO LUẬN I Các loạirủirođầutư vào cổ phiếutráiphiếu đa dạng hóa rủiro 1.1 Khái niệm rủirođầutư chứng khoán Rủirođầutư chứng khoán ... hóa rủirođầutư cổ phiếutráiphiếuRủiro cá biệt, đa dạng hóa rủiro gắn với hội đầutư cá biệt nhà đầutư hy vọng giảm thiểu rủiro thông qua đa dạng hóa danh mục đầutư Danh mục đầutư danh ... đầutư vào tráiphiếu an toàn nhiều so với đầutư vào cổ phiếu nghĩa rủiro Dưới sốrủiro thường gặp đầutưtráiphiếu Nhóm Trang Quản trị rủirođầutư tài chứng khoán Rủiro tín nhiệm (credit...
... trị đầutư chúng có tính chuyển đổi hay không Giá trị đầutưtráiphiếu tính chuyển đổi vào tỷ lệ % lãi suất chúng so sánh với mức lãi suất đầutư khác có mức rủirotư ng tự - Khi nhà đầutư ... ro cổ phiếu chuyển đổi: - Rủiro giá cổ phiếu thời điểm chuyển đổi - Rủiro thời gian chuyển đổi Những lưu ý với nhà đầutưđầutư vào cổ phiếu chuyển đổi Khitráiphiếu có tính chuyển đổi phát ... nhà đầutư mua tráiphiếu có tính chuyển đổi phải xem xét hai giá trị đầutưtráiphiếu này, thu nhập tráiphiếu việc chuyển đổi tráiphiếu thành cổ phiếu Giá trị chuyển đổi tráiphiếu tổng giá...
... lợi cổ đông hữu nâng lên lợi ích trái chủ không ý đến Phải điều hiển nhiên mà doanh nghiệp thành công việc phát hành TPCĐ không cần thiết bảo vệ quyền lợi đáng cho trái chủ? Admin (Theo SGGP) ...
... kỳ hạn… Khi lãi suất cố định thời hạn nguồn tài sản yếu tố tạo rủiro lãi suất tiềm 1.2.2: Nhận dạng rủiro lãi suất: Rủiro lãi suất loạirủiro biến động lãi suất gây ra, loạirủiro phát sinh ... chế linh hoạt làm cho rủiro hối đoái trở ngại lớn nhà đầutư Việt Nam Từ đó, thúc đẩy nhà đầutư Việt Nam có quan tâm loạirủiro 1.3.2 Nhận dạng rủiro hối đoái: Do rủiro tỷ giá vấn đề phức ... tế giảm rủiroso với trường hợp đầutư nước Tuy nhiên, thực tế người đầutư tài chứng khoán phạm vi quốc tế lại gặp không khó khăn rủiro tỷ giá Vậy rủiro tỷ giá gì? Cách nhận dạng rủiro tỷ...
... kỳ hạn… Khi lãi suất cố định thời hạn nguồn tài sản yếu tố tạo rủiro lãi suất tiềm 1.2.2: Nhận dạng rủiro lãi suất: Rủiro lãi suất loạirủiro biến động lãi suất gây ra, loạirủiro phát sinh ... chế linh hoạt làm cho rủiro hối đoái trở ngại lớn nhà đầutư Việt Nam Từ đó, thúc đẩy nhà đầutư Việt Nam có quan tâm loạirủiro 1.3.2 Nhận dạng rủiro hối đoái: Do rủiro tỷ giá vấn đề phức ... tế giảm rủiroso với trường hợp đầutư nước Tuy nhiên, thực tế người đầutư tài chứng khoán phạm vi quốc tế lại gặp không khó khăn rủiro tỷ giá Vậy rủiro tỷ giá gì? Cách nhận dạng rủiro tỷ...
... người đầutư định đầutư cần có phân tích đánh giá tráiphiếu , cổ phiếu hay loại chứng khoán khác * Đối với trái phiếu: yếu tố quan trọng hàng đầu mà người đầutư quan tâm định đầutư vào tráiphiếu ... trừ tráiphiếu l•i suất thả , cồn đầutư vào tất tráiphiếu khác đầu chịu rủiro lạm phát, mức l•i suất công ty phát hành cam kết cố định suốt kì hạn tráiphiếu -Rủi ro tỉ gía: Mộttráiphiếu ... nhà đầutư mua tráiphiếu dựa vào đơn vị đồng bảng Anh Nếu đông bảng Anh giá so với đồng USD , người đầutư nhận USD Rủiro gọi rủiro tỉ giá hay rủiro tiền tệ -Rủi ro lý: Trang16 Rủiro lý...
... CC NHN T RI RO 1 Ri ro v kinh t 1.1 Ri ro v th trng xut khu 1.2 Ri ro t giỏ hi oỏi Ri ro v lut phỏp Ri ro c thự ... th trng Ri ro c thự 3.1 Ri ro v ngnh a) Ri ro v th trng nguyờn liu nc Cỏ tra, basa l ngun nguyờn liu ch yu ca Cụng ty hin c cỏc h cỏ nhõn nuụi th ao, bố trờn sụng Tin v sụng Hu Ri ro ụ nhim ngun ... ca ngun nhõn lc ny l ớt bin ng Do ú ri ro v tht thoỏt ngun nhõn lc qun lý cp cao l thp Ri ro khỏc Cỏc ri ro khỏc nh thiờn tai, ch ho, ho hon v.v l nhng ri ro bt kh khỏng, nu xy s gõy thit hi cho...
... risk customers are not debts or resolving disputes identified promptly leading to irrecoverable debts Processing errors are not promptly identified ♦ The sales order system does not ♦ Credit is ... of customers before accepting and processing orders ♦ Statements are not sent regularly to all ♦ Processing errors are not identify significant customers promptly ♦ The debtor’s ageing has deteriorated ... Complex inter-company financing group structure agreements and guarantees are omitted from disclosure ♦ There are large inter-company ♦ The cash balance is improved through window dressing (especially...
... Rủiro nguồn nhân lực 3.1 Nhận dạng đánh giá rủi ro: * Các giá trị chịu rủiro - Các rủiro liên quan đến cán bộ/nhân viên - Các rủiro liên quan đến nhóm làm việc * Các nguyên nhân dẫn đến rủi ... pháp Rủiro tín dụng 6.1 Khái niệm: + Định nghĩa 1: Rủiro tín dụng rủiro xảy người vay không trả toàn phần gốc lãi tiền vay cam kết hợp đồng tín dụng + Định nghĩa 2: Rủiro tín dụng loạirủiro ... hiểm gián đoạn kinh doanh sau rủiro tài sản - Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau hoả hoạn rủiro đặc biệt Rủiro tỷ giá 5.1 Khái niệm - Định nghĩa 1: Rủiro tỷ giá rủiro phát sinh biến động tỷ giá...
... cho kênh đầutư khác, nhu cầu nắm giữ tiền mặt quỹ đầutư có thể lại “ghìm cương” giá vàng Do vậy, nhà đầutư phải có chiến thuật đầutư phù hợp với diễn biến Ông Khánh nhấn mạnh, đầutư vàng ... định kịp thời hay chiến thuật đầutư bản, nhà đầutư gặp trái đắng” Theo ông Trương Trung Dũng, Giám đốc Kinh doanh, Công ty cổ phần vàng Châu Á, để hạn chế rủi ro, khách hàng đặt lệnh theo cách ... Ông Nguyễn Phương Đức cho rằng, nhà đầutư nên chốt lời, cắt lỗ với tỷ lệ định theo hướng số lời cao lỗ chút, theo số hỗ trợ kháng cự Ông Đức nói: “Nhà đầutư không nên để trạng thái mở qua phiên,...
... kỳ hạn… Khi lãi suất cố định thời hạn nguồn tài sản yếu tố tạo rủiro lãi suất tiềm 1.2.2: Nhận dạng rủiro lãi suất: Rủiro lãi suất loạirủiro biến động lãi suất gây ra, loạirủiro phát sinh ... chế linh hoạt làm cho rủiro hối đoái trở ngại lớn nhà đầutư Việt Nam Từ đó, thúc đẩy nhà đầutư Việt Nam có quan tâm loạirủiro 1.3.2 Nhận dạng rủiro hối đoái: Do rủiro tỷ giá vấn đề phức ... tế giảm rủiroso với trường hợp đầutư nước Tuy nhiên, thực tế người đầutư tài chứng khoán phạm vi quốc tế lại gặp không khó khăn rủiro tỷ giá Vậy rủiro tỷ giá gì? Cách nhận dạng rủiro tỷ...
... gọi rủiro 1.2.1 Rủiro hệ thống Trong đầu tư, rủiro yếu tố nằm công ty, không kiểm soát có ảnh hưởng rộng rãi đến thị trường tất loại CK gọi rủiro hệ thống Rủiro hệ thống thường gọi rủiro ... tố rủiro tác động đến nhà đầutư nhằm đưa giải pháp, kiến nghị giảm thiểu đến mức thấp rủiro cho nhà đầutư góp phần nâng cao hiệu đầutư chứng khoán Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Các yếu tố rủi ... suất chuẩn giá loại CK khác giảm xuống 1.2.1.3 Rủiro sức mua Rủiro thị trường rủiro lãi suất định nghĩa biến cố số tiền thu NĐT Rủiro sức mua biến cố sức mua đồng tiền thu Rủiro sức mua tác...
... rủiro danh mục đầutư 17 2.4.3 Đo rủiro cổ phiếu hệ số beta ( 22 2.5 RỦIROKHIĐẦUTƯ CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM 24 Phần QUẢN TRỊ RỦIRO TRONG ĐẦUTƯ CỔ PHIẾU ... chủ yếu: - Rủiro hệ thống - Rủiro không hệ thống 3.1.4 Rủiro thời điểm Cùng loại cổ phiếu có người đầutư lời, có người đầutư lỗ đầutư sai thời điểm Đầutư sai thời điểm nhà đầutư không theo ... đa số trường hợp đầutư danh mục đầutư gồm nhiều loại cổ phiếu đơn Để đo rủiro danh mục đầu tư, ta tính hệ số β danh mục Hệ số β danh mục đầutư giá trị bình quân gia quyền cổ phiếu, quyền số...
... HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U R I RO XÁC TRONG Đ U TƯ C PHI U - R i ro ñư c c u thành b i hai y u t b n: Tính b t ñ nh 2.1 CÁCH TI P C N KINH T LƯ NG XÁC Đ NH VaR TRONG Đ U TƯ C PHI U THEO PHƯƠNG PHÁP ... Đo lư ng, so sánh m c ñ r i ro th trư ng Ki m soát r i ro Qu n tr r i ro th trư ng theo VaR Qu n lý r i ro linh ho t ch ñ ng 1.3.5.2 S d ng thư c ño VaR qu n tr r i ro th trư ng Thư c ño VaR ñư ... v m c bù r i ro ñ u tư vào c phi u khác Đây s quan tr ng ñ nhà ñ u tư phân tích l a ch n danh m c th i ñi m ñ u tư + Xác ñ nh, d báo hai thông s quan nh t ñ xác ñ nh danh m c ñ u tư t i ưu theo...
... chấp nhận rủiro có nhà đầu tư: - Nhà đầutưsợrủi ro; - Nhà đầutư thích rủi ro; - Nhà đầutư bàng quan với rủiro Xét chiến lược đầu tư, phân nhóm nhóm nhà đầutư sau: - Nhóm nhà đầutư phân ... rođầutư cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Mộtsố giải pháp hạn chế rủirođầutư cổ phiếu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦIRO VÀ HẠN CHẾ RỦIRO TRONG ĐẦUTƯ CỔ PHIẾU 1.1 Đầu ... nhà đầutư Xét thành phần tham gia đầu tư, nhà đầutư cổ phiếu TTCK chia thành nhà đầutư cá nhân nhà đầutư chuyên nghiệp (các định chế đầu tư) Các nhà đầutư cá nhân: Nhà đầutư cá nhân nhà đầu...
... khoán 1.1.1 T ng quan v r i ro lý thuy t r i ro TCDN hi i 1.1.1.1 R i ro 1.1.1.2 Phân lo i r i ro c 1.1.1.4 i v i r i ro ng r i ro 1.1.1.5 Các lý ... i ro lý thuy t r i ro TCDN hi iv r t danh m c t t th t t c r i ro n giá i u tiên mà h n Dù nhà a h v n không th thoát kh i 1.1.1.1 R i ro ? R i ro nh u không ch c ch n c a nh ng k t qu x y i ro ... trên, r i ro h th nh v c th c phi u ph i m t v i r i ro h th i r i ro Vì th n m t công c nh xem r i ro h th ng mà h ph i l d a vào công c i v i th n r i ro h th ng x iv n h n Nh r i ro h th ng...