mô hình phương sai thay đổi điều kiện tự hồi quy
Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN
... nghiên cứu này, ma trận hiệp phương sai có điều kiện nhóm tỷ suất sinh lợi tài sản thay đổi theo thời gian thơng qua mơ hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy tổng quát (the generalized ... dạng hóa, đo lường hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi tài sản tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường Trong nghiên cứu này, mơ hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy tổng quát đa biến (multivariate ... hình với ma trận hiệp phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian Như đề cập trên, mơ hình lý tưởng phù hợp với mục tiêu mơ hình GARCH đa biến, nghĩa mơ hình (GARCH-M) Với y t N x 1, mơ hình...
- 15
- 578
- 0
MỘT số kết QUẢ BAN đầu mô HÌNH QUẢN lý, THEO dõi, điều TRỊ có KIỂM SOÁT BỆNH THA tại BV BẠCH MAI và một số BV địa PHƯƠNG
... nhƣng điều trị Tỷ lệ điều trị thƣờng xuyên, lâu dài đạt HA mục tiêu Ngăn ngừa biến cố tim mạch THA điều trăn trở chuyên gia tim mạch Xây dựng, triển khai 1mơ hình quản lý, theo dõi, điều ... muốn Đơn thuốc Hẹn tái khám, hẹn XN BN tự theo dõi, ghi chép diễn biến bệnh theo ngày Tăng hợp tác, nhận thức ngƣời bệnh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp quản lý, theo dõi Sổ hẹn khám Mã ... Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ điều trị Kỷ luật điều trị: Khám hẹn Thực y lệnh: Kiểm tra vỏ, vỉ thuốc sử dụng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp điều trị Mục tiêu HA mục tiêu...
- 35
- 253
- 0
Chương 7: Phương sai thay đổi
... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số khơng đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi Lý phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai khơng thay đổi mơ hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mơ hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai ... Phát phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định White Xét hàm hồi quy ba biến : Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i +U i Bước : Ước lượng mơ hình hồi quy...
- 16
- 1,907
- 24
Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx
... 9: Phương sai thay đổi 9.1 BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Sử dụng đồ thò để phân biệt trường hợp phương sai đồng (homoscedasticity) phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Đồ thò 9.1a thể phương ... (thực tương tự trường hợp 1) Xem xét lại dạng mô hình o Ví dụ R&D: chuyển sang dạng log kép 9.5 MÔ HÌNH SAI SỐ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI CỦA WHITE Khi có tượng phương sai thay đổi, ước ... t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương sai thay đổi o GLEJSER TEST Phùng Thanh Bình, UEH Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 9: Phương sai thay đổi Ước lượng phương trình sau:...
- 10
- 1,147
- 7
Tài liệu Phương sai thay đổi docx
... Phát phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Yi 1 X 2i 3 X 3i U i Bước : Ước lượng mô hình ... H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Phương pháp thường tiến hành Eviews Phát phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định Glejser Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : ei ... Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2 1 2 ln X i vi Phát phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định White Bước...
- 3
- 654
- 0
Chương 7 Phương sai thay đổi
... Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ( β ) = (∑ x ) i 2 i 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ... phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mơ hình : Yi = β1+ β2Xi +Ui (1) - Hồi qui (1) thu phần dư ei - Vẽ đồ thị phân tán e theo X - Nếu độ rộng biểu đồ rải tăng giảm X tăng mơ hình ... tiến, sai lầm phạm phải - Do người học hành vi khứ - Do mẫu có giá trị bất thường (hoặc lớn nhỏ so với giá trị khác) Hiện tượng phương sai không đồng thường gặp số liệu chéo II Hậu phương sai thay...
- 13
- 807
- 2
CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx
... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... tượng phương sai sai số thay đổi 30 7.4 Biện pháp khắc phục Trường hợp biết σ i2 Có mơ hình hồi qui tổng thể biến: Yi = α1 + α2Xi + ui giả sử phương sai sai số σi2 biết; nghĩa phương sai sai số ... mức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày...
- 40
- 1,569
- 5
KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf
... 7.1 Bản chất phương sai thay đổi Giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển phương sai sai số hồi quy không đổi qua quan sát Trong thực tế sai số hồi quy tăng lên giảm giá trị biến ... lượng hồi quy gốc dù có tồn phương sai thay đổi B2: Tính Lne2i từ ei mơ hình hồi quy gốc B3: Ước lượng mơ hình: Lne2i = β + β 2LnXi + vi Xi biến giải thích mơ hình hồi quy gốc Trong mơ hình đa ... Trong mơ hình đa biến tiến hành hồi quy |ei| theo biến Xi B3: Kiểm định giả thiết H0: β2=0 : Khơng có tượng phương sai thay đổi VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có tượng phương sai thay đổi bác...
- 26
- 1,269
- 3
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps
... định σ i2 biến đổi mơ hình gốc cho mơ hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số khơng đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mơ hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai ... = σ i (4) Nghĩa nhiễu Vi có phương sai khơng đổi Điều hồi quy (4) thoả mãn giả thiết phương sai khơng đổi mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Tuy nhiên phép biến đổi (4) chưa thực chất E(Yi)...
- 8
- 396
- 1
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx
... định σ i2 biến đổi mơ hình gốc cho mơ hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mơ hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... = σ i (4) Nghĩa nhiễu Vi có phương sai không đổi Điều hồi quy (4) thoả mãn giả thiết phương sai không đổi mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển Tuy nhiên phép biến đổi (4) chưa thực chất E(Yi) ... mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai...
- 7
- 428
- 2
Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS
... nhập lại phuơng trình hồi quy, sau chọn vào tab “Options” by Trần Thị Tuấn Anh _UEH Hồi quy có trọng số với trọng số 1/abs_residf by Trần Thị Tuấn Anh _UEH Ra kết hồi quy kiểm tra bệnh HET ... định lượng mơ hình (Vào quick/Estimate equation abs _ resid = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + U i by Trần Thị Tuấn Anh _UEH Tiến hành forecast hàm hồi quy đặt tên kết hồi quy abs_residf ... hồi quy thu phần dư biến “resid” by Trần Thị Tuấn Anh _UEH Tạo biến abs_resid=abs(resid) (lấy trị tuyệt đối phần dư) by Trần Thị Tuấn Anh _UEH hồi quy abs_resid giống...
- 8
- 3,779
- 75
phương sai thay đổi eviews
... Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS Xét mơ hình bị phuơng sai thay đổi Yi = β1 + β X 2i + β X 3i + U i By Tuấn Anh (UEH) hồi quy thu phần ... hành forecast hàm hồi quy đặt tên kết hồi quy abs_residf By Tuấn Anh (UEH) Hồi quy có trọng số với trọng số 1/abs_residf By Tuấn Anh (UEH) Ra kết hồi quy kiểm tra bệnh HET By Tuấn Anh (UEH) ... hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ White theo biến độc lập định lượng mơ hình abs _ resid = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + U i By Tuấn Anh (UEH) Tiến hành forecast hàm hồi quy...
- 25
- 1,232
- 4
slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ( β ) = (∑ x ) i 2 i 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ... *GT3 : Phương sai sai số tỷ lệ thuận với bình phương giá trò trung bình Y var(Ui/Xi) = б2[ E(Y)]2 *GT4 : Phép biến đổi lôgarit Ln(Yi) = β1+ β2ln(Xi) +Ui Mô hình lôgarit có phương sai không đổi ... +Ui (1) có PS thay đổi Yi/Xi = β1/Xi + β2 +Ui/Xi Yi*= β1Xi*+ β2 +Ui* (2) có PS không đổi p dụng OLS ước lượng MH(2) Sau nhân vế với Xi, ta mô hình mẫu cần tìm *GT2 : Phương sai sai số tỷ lệ với...
- 14
- 3,239
- 1
bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White E1 E X 2i E3 X 3i Ui Bước : Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính từ thu ... lượng mơ hình sau ei2 D1 D X 2i D X 3i D X 22i D X 32i D X 2i X 3i Vi Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Yi Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng ... Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định Park Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Bước : Tính tốn trị thống kê nR2 , n cỡ mẫu R2 hệ số xác định mơ hình hồi quy phụ...
- 3
- 371
- 0
bài tập tiểu luận phương sai thay đổi
... nghóa có tượng phương sai thay đổi Qua việc kiểm đònh nhiều phương pháp ta thấy có tượng phương sai thay đổi Cách khắc phục phương sai thay đổi: Để ùc lượng ta dùng phương trình hồi quy phụ tác ... 3: Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương giá trò kỳ vọng Y: Ta biến đổi mô hình gốc sau: Trong Ta có Nghóa nhiễu Vi có phương sai không đổi Hay, mô hình Thỏa mãn giả thiết phương sai không đổi ... biến đổi logarit Thay dự đoán ba giả thiết vừa nêu trên, ta đònh dạng mô hình phép biến đổi logarit Chẳng hạn thay cho ước lượng hồi quy gốc, ta ước lượng hồi quy: Việc ước lượng mô hình hồi quy...
- 30
- 329
- 1
Sự tồn tại nghiệm của mô hình chất bán dẫn với điều kiện biên hỗn hợp
... nên tích phân ∂Ω bị triệt tiêu Tức là, u phải thỏa mãn điều kiện biên n ∑ ∂u ≡ νj (x)aij (x)Di u = ∂(Ω) (1.23) ∂νA i,j=1 Điều kiện gọi điều kiện biên Newmann ∂Ω Khi đó, ta thu ( n ) ∑ − (Au, v)L2 ... ̸= ∅ thỏa mãn điều kiện (1.27), (1.28) Trước tiên, chứng minh tồn nghiệm địa phương nghiệm tồn cục cho phương trình chất bán dẫn (2.1) Sau đó, nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình ... Tương tự xét phương trình thứ hai (2.1) ta có ∫ ∫ ∫ ∫ 1d dt |∇v|2 dx − ν v dx + b Ω Ω Ω ∫ = uv dx v∇v.∇χdx + f Ω v(f + g(x))dx Ω Cộng hai phương trình theo vế sau nhân phương trình thứ với ν phương...
- 51
- 356
- 1
NGHIÊN cứu mô HÌNH QUẢN lý, THEO dõi, điều TRỊ có KIỂM SOÁT BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG tại KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... nhiên, có 3,1% BN tự ý bỏ điều trị không dùng thuốc, số BN cần tư vấn, hướng dẫn để hiểu biết thêm bệnh cách thức điều trị lâu dài Đáng ý có BN chiếm tỷ lệ 1,7% sau thời gian điều trị thuốc ĐTĐ ... 18 tháng Đối tượng phương pháp nghiên cứu theo Y học thực hành (762) - số 4/2011 phương pháp mô tả, tiến cứu, 31 bệnh nhân, từ 9.2008- 3.2011.Kết quả: Mổ TTXBĐ trụ gốm phục hồi thính lực, kết ... tốn cho thân người bệnh, gia đình xã hội KếT LUậN Nghiên cứu 1214 BN ĐTĐ tham gia mô hình quản lý, theo dõi, điều trị có kiểm soát bệnh ĐTĐ khoa Khám bệnh bệnh viện Bạch Mai thời gian năm có...
- 3
- 481
- 5
Toán phương sai thay đổi
... lượng hồi quy gốc dù có tồn phương sai thay đổi B2: Tính Lne2i từ ei mơ hình hồi quy gốc B3: Ước lượng mơ hình: Lne2i = β1 + β2LnXi + vi Xi biến giải thích mơ hình hồi quy gốc Trong mơ hình đa ... giải thích mơ hình hồi quy gốc Trong mơ hình đa biến tiến hành hồi quy |ei| theo biến Xi B3: Kiểm định giả thiết H0: β2=0 : Khơng có tượng phương sai thay đổi tượng phương sai thay đổi bác bỏ H0 ... thiết H0: Phương sai sai số khơng đổi • Nếu n.R2 < χ2 với bậc tự p-1 (hệ số mơ hình trên) => chấp nhận H0 • Nếu n.R2 ≥ χ2 : Bác bỏ H0, tức phương sai sai số thay đổi Kiểm định chi bình phương sử...
- 8
- 306
- 0
Mô hình hóa sự thay đổi nồng độ oxi trong môi trường nước dưới tác động của lớp bùn đáy
... Hình PL.13. Nhập điều kiện biên cho mặt nước 160 Hình PL.14. Tạo điều kiện biên cho ranh giới bùn – nước 161 Hình PL.15. Nhập điều kiện biên cho ranh giới bùn – nước 161 Hình ... 158 Hình PL.9. Nhập các thơng số cần sử dụng 158 Hình PL.10. Nhập hệ phương trình chủ đạo 159 Hình PL.11. Nhập điều kiện ban đầu 159 Hình PL.12. Tạo điều kiện biên Neumann cho mặt nước ... 3.26. Giá trị SR của một số tham số trong mơ hình 4 126 Hình 3.27. Mối liên hệ giữa bốn mơ hình .129 Hình PL.1. Tọa độ Oyz trong mơ hình của O’Connor 147 Hình PL.2. Miền khảo sát giả định .155 Hình PL.3. Chọn chiều khơng gian...
- 189
- 319
- 0
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu