Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS

Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWSEviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong tất cả các loại nghiên cứu như đánh giá và phân tích dữ liệu khoa học, phân tích tài chính, mô phỏng và dự báo v ĩ mô, dự báo doanh số, và phân tích chi phí. Đặc biệt, Eviews là một phần mềm rất mạnh cho phân tích dữ liệu thời gian cũng như chéo với cỡ mẫu lớn.

Trang 1

by Trần Thị Tuấn Anh _UEH

Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS

Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi

i i

i

Y = β1 + β2 2 + β3 3 +

Trang 2

 hồi quy và thu được phần dư trong biến “resid”

Trang 3

 Tạo biến abs_resid=abs(resid) (lấy trị tuyệt đối của phần dư)

Trang 4

 hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ của White theo các biến

độc lập định lượng trong mô hình (Vào quick/Estimate equation

i i

i

i X X X U X

resid

abs

+ +

5

2 2 4

3 3

2 2

Trang 5

 Tiến hành forecast trên hàm hồi quy này và đặt tên kết quả

hồi quy là abs_residf

Trang 6

 Vào Quick/Estimate Equation nhập lại phuơng trình hồi quy, sau đó chọn vào tab “Options”

Trang 7

 Hồi quy có trọng số với trọng số là 1/abs_residf

Trang 8

 Ra kết quả hồi quy và kiểm tra bệnh HET

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	883 KB