... luận kinhtế lượng
Bài thảo luận kinhtế lượng
Hiệntượng
Hiện tượng
đa cộng
đa cộng
tuyến
tuyến
Nhóm 1
Nhóm 1
Lớp HP: 1111AMAT0411
IV. PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN
IV. PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN
Những ... Theil về mức độ đacộngtuyến là 0,894724
Kết quả ước lượng:
Kết quả ước lượng:
1. Đacộngtuyến hoàn hảo
1. Đacộngtuyến hoàn hảo
•
Mô hình được gọi là xảy ra hiệntượngđacộngtuyến hoàn hảo ... hình tồn tại hiệntượngđacộng tuyến.
II. NGUYÊN NHÂN
II. NGUYÊN NHÂN
Các nguyên nhân gây ra hiệntượngđacộngtuyến ở đây có thể là
do các nguyên nhân sau :
•
Do bản chất kinhtế xã hội các...
... 0, 8) thì có thể xảy ra hiện
tượng đacộng tuyến.
Bản chất của đacộngtuyến
Đa cộngtuyến là gì ?
Ragnar Frisch: Đacộngtuyến có nghĩa là sự
tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo”
hoặc ... có cộngtuyến cao.
)1(
1
2
23
r
−
Ước lượng trong trường hợp có đacộng
tuyến
2. Trường hợp có đacộngtuyến không hoàn
hảo
Đa cộngtuyến hoàn hảo thường không
xảy ra trong thực tế.
Xét ... không có mặt biến đó là lớn hơn.
Hậu quả của đacộng tuyến
Nếu có cộngtuyến gần hoàn hảo:
3. R
2
cao nhưng tỉ số t ít có ý nghĩa.
Đa cộngtuyến cao:
- một hoặc một số tham số tương quan...
... 1.
Đa cộngtuyến – bản chất và nguyên nhân
2.
Hậu quả
3.
Phát hiện
4.
Khắc phục
Chương V – Đacộng tuyến
2.
Hậu quả:
Chương V – Đacộng tuyến
-
Các ước lượng vẫn là BLUE, tuy ... luận hôi fqui chính có hiệntượngđacộng
tuyến nghiêm trọng. (qui tắc Lawrence R. Klien –
Introduction to Econometrics
- 1962).
Môn học:
Kinh tế lượng
Chương V – Đacộng tuyến
4.
Khắc phục:
4.4. ... OLS khi có Đacộng tuyến:
-
Khi có đacộngtuyến hoàn hảo (
perfect multicolinearity
): không thể ước lượng được các hệ số hồi qui
cũng như không xác định được SRF
-
Khi có đacộngtuyến không...
... !"#
$%&'()&
A
*!+, "''
B
I. Các cách phát hiệnhiệntượngđacộng tuyến
II. Các biện pháp khắc phục hiệntượngđacộng tuyến
I. Phát hiệnđacộng tuyến
II. Khắc phục
$H 0I
=VD5D.7
8
)/B ... đã giả thiết các
biến độc lập không có mối quan hệ tuyến nh, nếu quy tắc này
bị vi phạm sẽ có hiệntượngđacộng tuyến. Hiệntượngđacộng
tuyến có thể dẫn đến những hậu quả như:
1.Khoảng 7n...
... quy:
LOGO
www.themegallery.com
Đề tài: Phát hiệnhiệntượngđacộngtuyến và
cách khắc phục hiện tượng.
Môn: Kinhtế lượng
LOGO
Phát hiênhiệntượngđacộngtuyến :
R cao nhưng tỉ số t thấp
Tương ...
I.Lý thuyết :
1 .Đa cộngtuyến :
là hiệntượng các biến độc lập trong mô hình phụ
thuộc lẫn nhau và thể hiện dưới dạng hàm số
Có 2 loại:
Đa cộngtuyến hoàn hảo
Đa cộngtuyến không hoàn ... số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) thì có hiện
tượng đacộng tuyến
Theo bảng ta thấy r
23
= r
32
=0,997532 là cao nên có
hiện tượngđacộng tuyến.
3. Phân tích kết quả thực nghiệm:
...
... theo chuỗi thời gian.
1.2. Ước lượng khi có đacộngtuyến
1.2.1. Ước lượng khi có hiệntượngđacộngtuyến hoàn hảo
Sau đây chúng ta sẽ chỉ ra rằng khi có đacộngtuyến hoàn hảo thì các hệ
số ... xảy ra hiệntượngđacộngtuyến không ?
2. Trong 2 loại đacộngtuyến hoàn hảo và không hoàn hảo, loại nào thường
gặp hơn trong thực tế và vì sao?
3. Có phải khi nào ta cũng có đacộngtuyến ... dẫn chính xác trong việc phát hiện ra hiệntượng
đa cộng tuyến.
1.4.4. Hồi quy phụ
10
Từ (1.2) ta thấy hiệntượngđacộngtuyến xảy ra khi một biến là tổ
hợp tuyến tính của các biến còn lại...
... cùng đi thảo luận về đề tài “ Hiệntượngđacộng
tuyến
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
ĐA CỘNG TUYẾN
1.1. Bản chất của đacộng tuyến- đa
cộng tuyến hoàn hảo và đacộngtuyến
không hoàn hảo.
Trong ... điều này xảy ra ta không gặp hiệntượngđacộng tuyến. Ở
trường hợp ngược lại, ta gặp hiệntượngđacộng tuyến.
Giả sừ hàm hồi quy Y có k biến giài thích , ,…,:
Đa cộngtuyến xảy ra khi một biến ... riêng
biệt của một biến nào đó.
Hiện tượng trên được gọi là đacông tuyến. Vậy để đacộng tuyến
là gì, hậu quả của hiệntượng này như thế nào, làm thế nào để phát
hiện và biện pháp khắc phục nó....
... đacộng tuyến
Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiệntượngđacộng tuyến
Y
X
2
X
3
Không có đacộngtuyếnĐacộngtuyến thấp
Y
X
2
X
3
6.2 Ước lượng khi có đacộngtuyến
1. Trường hợp có đacộngtuyến ... Venn mô tả hiệntượngđacộng tuyến
6.1 Bản chất của đacộng tuyến
Y
X
2
X
3
Đa cộngtuyến cao
Y
X
2
X
3
Đa cộngtuyến hoàn hảo
2. Trường hợp có đacộngtuyến không
hoàn hảo
Đa cộngtuyến hoàn ...
ˆˆ
ˆ
3312
+++=
)1)(1(
)(
2
2
−−
−
=
mR
mnR
F
6.4 Cách phát hiệnđacộng tuyến
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
HIỆN TƯỢNGĐACỘNG TUYẾN
HIỆN TƯỢNGĐACỘNG TUYẾN
(MULTICOLLINEARITY)
(MULTICOLLINEARITY)
Có thể ước lượng được các hệ số hồi...
... nhất
Các giả định của mô hình hồi qui đa
biến
Độ chính xác và sai số chuẩn của ước
lượng
Kiểm định giả thuyết mô hình
Ví dụ mô hình hồi qui đa biến
10
Hàm hồi quy tổng thể
Đường nối ... định
5
Ví dụ khác
Một nhà kinhtế có thể quan tâm đến việc
nghiên cứu sự phụ thuộc của chi tiêu cá nhân
vào thu nhập cá nhân sau thuế hay thu nhập
khả dụng thực tế.
Một nhà độc quyền, người ... với ý định
ước lượng và/hoặc dự đoán giá trị
trung bình (tổng thể) của biến phụ
thuộc dựa trên những giá trị đã biết
hay cố định của biến độc lập.
1
Phân tích mô hình
hồi qui đa biến
Khái...
... quy tuyến tính
Vậy kỳ vọng có điều kiện E(Y|Xi) là
một hàm số của Xi:
E(Y|Xi) = f(X
i
)
Dạng hàm f(Xi) phụ thuộc vào các mối
quan hệ kinhtế (thường được xác định
dựa vào các lý thuyết kinh ... nhiên của SRF:
e
i
là ước lượng điểm của U
i
và gọi là phần
dư hay sai số ngẫu nhiên
iii
eXY
21
17
Mô hình hồi qui hai biến
Trong thực tế, ta thường phải ước lượng các
hệ số hồi quy ... thể.
Nếu hàm PRF có dạng tuyến tính (E(Y/X
i
) =
β
1
+ β
2
X
i
), ta có SRF:
ii
XY
21
i
Y
1
2
trong đó là ước lượng điểm của
E(Y/Xi)
là ước lượng điểm của
β1;
là
ướ
c...
... OLS
1
ˆ
và
2
ˆ
đgl các ước lượng bình
phương nhỏ nhất của
1
và
2
Các thuộc tính của
1
ˆ
v
à
2
ˆ
I. Các ước lượng OLS là các ước lượng điểm, có
nghĩa là, với mẫu cho trước, mỗi ước lượng chỉ
cho ... các ước lượng từ mẫu, ta có thể
vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có
những đặc tính sau:
30
Giả định 5: Var(u/x
i
) = σ
2
27
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(1)Giả định 1: Tuyến tính ...
var(u
i
|X
i
) =
i
2
33
Giả định của mô hình hồi qui đa
biến
(7) Giả định: Không có biến độc lập nào là hằng
số, và không tồn tại các mối liên hệ tuyến
tính hoàn toàn chính xác giữa các biến độc...
...
ước lượng OLS.
39
Định lý Gauss-Markov
Một ước lượng được gọi là “ước lượng không
chệch tuyến tính tốt nhất” (BLUE) nếu thỏa
các điều kiện:
Nó là tuyến tính, có nghĩa là một hàm tuyến ... ước
lượng hiệu quả (efficient estimator).
Định lý: Với những giả định của mô hình hồi
quy cổ điển, các ước lượng bình phương bé
nhất có phương sai nhỏ nhất, trong nhóm
những ước lượngtuyến ... sai hay
se của các ước lượng OLS
1. Phương sai của ước lượng
2
tỷ lệ với
2
,
nhưng nghịch biến với x
i
2
. Do vậy,
X biến động càng lớn, se càng nhỏ =>
ước lượng càng chính xác; n...