Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương ĐA CỘNG TUYẾN 7.1 Đa cộng tuyến hậu đa cộng tuyến (nội dung thảo luận) 7.2 Phát đa cộng tuyến biện pháp khắc phục (nội dung thảo luận) Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.1 Bản chất đa cộng tuyến Xét mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến Yi  1   X 2i   X 3i    k X ki  U i Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy biến giải thích X2, X3, , Xk tồn 2, 3, , k không đồng thời cho 2 X 2i  3 X 3i   k X ki  i Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Hiện tượng đa cộng tuyến khơng tồn phần (đa cộng tuyến) xảy biến giải thích X2, X3, , Xk tồn 2, 3, , k không đồng thời cho 2 X 2i  3 X 3i   k X ki  vi  vi nhiễu ngẫu nhiên i Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Trong thực tế thường xảy đa cộng tuyến khơng tồn phần, xảy đa cộng tuyến tồn phần Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.2 Hậu đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến toàn phần: hệ số hồi quy mẫu không xác định độ lệch tiêu chuẩn vô hạn Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.2 Hậu đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến khơng tồn phần: Trong trường hợp xác định hệ số hồi quy mẫu dẫn đến hậu sau Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Phương sai độ lệch tiêu chuẩn hệ số hồi quy mẫu lớn Chẳng hạn  ˆ Var (  )  2 x (  r  2i 23 ) Khoảng tin cậy hệ số hồi quy rộng Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Tỷ số T ý nghĩa Hệ số xác định bội R2 cao t nhỏ Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai ước lượng BPNN trở nên nhạy với thay đổi nhỏ số liệu Chương §7.2 Phát tồn đa cộng tuyến biện pháp khắc phục 7.2.1 Phát tồn đa cộng tuyến Hệ số xác định bội R2 cao tỷ số T thấp Hệ số tương quan cặp biến giải thích cao Xét hồi quy phụ Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF Chương §7.2 Phát tồn đa cộng tuyến biện pháp khắc phục 7.2.2 Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến Bỏ biến giải thích có khả tổ hợp tuyến tính biến cịn lại Thu thập số liệu lấy mẫu Kiểm tra lại mơ hình Đổi biến số ... i Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu Trong thực tế thường xảy đa cộng tuyến khơng tồn phần, xảy đa cộng tuyến tồn phần Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.2 Hậu đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến. . .Chương ĐA CỘNG TUYẾN 7.1 Đa cộng tuyến hậu đa cộng tuyến (nội dung thảo luận) 7.2 Phát đa cộng tuyến biện pháp khắc phục (nội dung thảo luận) Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.1 Bản chất đa cộng. .. chuẩn vơ hạn Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu 7.1.2 Hậu đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến khơng tồn phần: Trong trường hợp xác định hệ số hồi quy mẫu dẫn đến hậu sau Chương §7.1 Đa cộng tuyến hậu