• Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian).[r]
(1)CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 7
HI N TỆ ƯỢNG PHƯƠNG SAI C A SAI Ủ
HI N TỆ ƯỢNG PHƯƠNG SAI C A SAI Ủ
S (S D ) THAY Đ IỐ Ố Ư Ổ
S (S D ) THAY Đ IỐ Ố Ư Ổ
(HETEROSCEDASTICITY)
(2)1 Hiểu chất hậu phương sai sai số thay đổi
2 Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục
MỤC TIÊU
(3)N I DUNGỘ
B n ch t hi n tả ấ ệ ượng phương sai sai s thay đ iố ổ
1
H u quậ ả
2 3
Cách kh c ph c phắ ụ ương sai sai s thay đ iố ổ
4
(4)7.1 B n ch tả ấ
• Xét ví d mơ hình h i qui 2 bi n trong đó ụ ồ ế
bi n ph thu c ế ụ ộ Y là ti t ki m c a h gia ế ệ ủ ộ
đình và bi n gi i thích ế ả X là thu nh p kh ậ ả
(5)7.1 B n ch tả ấ
X1 X2 Xn X Y
0
(a)
X1 X2 Xn X Y
0
(b)
(6)7.1 B n ch tả ấ
• Hình 7.1a cho th y ti t ki m trung bình có ấ ế ệ
khuynh hướng tăng theo thu nh p. Tuy ậ
nhiên m c đ dao đ ng gi a ti t ki m c a ứ ộ ộ ữ ế ệ ủ
t ng h gia đình so v i m c ti t ki m ừ ộ ứ ế ệ
trung bình khơng thay đ i t i m i m c thu ổ ọ ứ
nh p. ậ
• Đây là trường h p c a phợ ủ ương sai sai s ố
(nhi u) không đ i, hay phễ ổ ương sai b ng ằ
nhau
(7)7.1 B n ch tả ấ
• Trong hình 7.1b, m c đ dao đ ng gi a ứ ộ ộ ữ ti t ki m c a t ng h gia đình so v i m c ế ệ ủ ộ ứ
ti t ki m trung bình thay đ i theo thu ế ệ ổ
nh p. Đây là trậ ường h p phợ ương sai c a ủ
sai s thay đ i. ố ổ
E(ui2) =
(8)Gi i thíchả
• Nh ng ngữ ười có thu nh p cao, nhìn ậ
chung, s ti t ki m nhi u h n so v i ẽ ế ệ ề
người có thu nh p th p nh ng s bi n ậ ấ ự ế
đ ng c a ti t ki m s cao h n. ộ ủ ế ệ ẽ
• Đ i v i ngố ớ ười có thu nh p th p, h ch ậ ấ ọ ỉ cịn đ l i m t ít thu nh p đ ti t ki m. ể ộ ậ ể ế ệ
• Phương sai sai s c a nh ng h gia đình ố ủ ữ ộ
có thu nh p cao có th l n h n c a ậ ể ủ
(9)• Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày giảm
• Do chất tượng kinh tế
• Cơng cụ thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường tính tốn giảm
• Trong mẫu có outlier (giá trị nhỏ lớn so với giá trị quan sát khác)
• Mơ hình hồi quy khơng (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, chuyển đổi liệu không đúng)
7.1 Nguyên nhân c a phủ ương sai thay
(10)• Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp thu thập số liệu chéo (theo không gian) VD khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo cơng ty khác lĩnh vực kinh doanh Do quy mô, thương hiệu công ty khác nên doanh thu cơng ty có quy mơ khác ứng với mức chi quảng cáo biến động khác
7.1 Nguyên nhân c a phủ ương sai thay
(11)1 Ướ ược l ng OLS v n n tính, khơng ẫ ế
ch chệ
2 Tuy nhiên, chúng s khơng cịn có ẽ
phương sai nh nh t n a, nghĩa là, ỏ ấ ữ
chúng s khơng cịn hi u qu n a.ẽ ệ ả ữ
3 Ước lượng phương sai c a ủ ướ ược l ng
OLS, nhìn chung, s b ch ch.ẽ ị ệ
(12)5. Do đó, các kho ng tin c y và ki m đ nh ả ậ ể ị
gi thuy t thông thả ế ường d a trên phân ự
ph i ố t và F s khơng cịn đáng tin c y ẽ ậ
n a. Do v y, n u chúng ta áp d ng các ữ ậ ế ụ
k thu t ki m đ nh gi thuy t thông ỹ ậ ể ị ả ế
thường s cho ra k t qu sai.ẽ ế ả
Chẳng hạn thống kê t xác định công thức
7.1 H u qu c a phậ ả ủ ương sai thay đ iổ
(13)Do s d ng ử ụ ướ ược l ng c a là ủ
nên không đ m b o t tuân theo quy ả ả
lu t phân ph i tstudent =>k t qu ki m ậ ố ế ả ể
đ nh khơng cịn tin c yị ậ
6 Kết dự báo khơng hiệu
khi sử dụng ước lượng OLS có phương sai khơng nhỏ
7.1 H u qu c a phậ ả ủ ương sai thay đ iổ
) ( i
(14)Phương pháp đ nh tínhị
1 D a vào b n ch t v n đ nghiên c uự ả ấ ấ ề ứ
2 Xem xét đ th c a ph n dồ ị ủ ầ
Phương pháp đ nh lị ượng
1 Ki m đ nh Parkể ị
2 Ki m đ nh Glejserể ị
3 Ki m đ nh Goldfeld – Quandtể ị
4 Ki m đ nh Whiteể ị
7.2 Phương pháp phát hi n ệ phương sai thay
(15)VD: nghiên c u quan h gi a chi tiêu tiêu ứ ệ ữ
dùng so v i thu nh p, phớ ậ ương sai ph n ầ
d c a chi tiêu tiêu dùng có xu hư ủ ướng
tăng theo thu nh p. Do đó đ i v i các ậ ố
m u đi u tra tẫ ề ương t , ngự ười ta có
khuynh hướng gi đ nh phả ị ương sai c a ủ
nhi u thay đ iễ ổ
(16)2. Xem xét đ th c a ph n d ồ ị ủ ầ ư
Biến phụ thuộc
Biến độc lập
(17)2. Xem xét đ th c a ph n d ồ ị ủ ầ ư Hình a cho thấy biến đổi ei2
khơng có tính hệ thống Hình b,c,d cho thấy ei2
(18)3. Ki m đ nh Park ể ị
• Park cho r ng ằ i2 là m t hàm s nào đó ộ ố
c a bi n gi i thích ủ ế ả X
i2 = B
1 + B2ln|Xi |+ vi trong đó vi là
ph n sai s ng u nhiên. ầ ố ẫ
• Vì i2 ch a bi t, Park đ ngh s d ng ư ế ề ị ụ
lnei2 thay cho
i2 và ch y mơ hình h i qui ạ
sau
lnei2 = B
1 + B2 ln|Xi|+ vi (*)
(19)3. Ki m đ nh Park ể ị
• Các bước c a ki m đ nh Park:ủ ể ị
1)Ch y hàm h i qui g c ạ ố Yi = 1 + 2Xi + Ui
2) T hàm h i qui, tính , ph n d eừ ầ i và lnei2
3. Ch y hàm h i qui (*), s d ng bi n gi i ạ ụ ế ả
thích c a hàm h i qui ban đ u. N u có ủ ầ ế
nhi u bi n gi i thích, ch y h i qui cho ề ế ả
t ng bi n gi i thích đó. Hay, ch y h i qui ừ ế ả
mơ hình v i bi n gi i thích làớ ế ả
i
Yˆ
i
(20)3. Ki m đ nh Park ể ị
4) Ki m đ nh gi thuy t Hể ị ả ế 0: β2 = 0,t c, ứ
khơng có phương sai c a sai s thay đ i. ủ ố ổ
N u gi thuy t Hế ả ế 0 b bác b , mơ hình g c ị ỏ ố
có phương sai c a sai s thay đ i. ủ ố ổ
5) N u gi thuy t Hế ả ế 0 được ch p nh n, ấ ậ B1
trong mơ hình (*) có th để ược xem là giá
tr chung c a phị ủ ương sai c a sai s ủ ố