Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến.[r]
(1)CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
HI N TỆ ƯỢNG ĐA C NG TUY NỘ Ế
HI N TỆ ƯỢNG ĐA C NG TUY NỘ Ế
(MULTICOLLINEARITY)
(2)1 Hiểu chất hậu của đa cộng tuyến
2 Biết cách phát đa cộng tuyến biện pháp khắc phục
(3)N I DUNGỘ
3
Bản chất, nguyên nhân đa cộng tuyến
1
Ước lượng tham số
2 3
Phát đa cộng tuyến
4
Khắc phục đa cộng tuyến
5
(4)80 810 70
100 1009 65
120 1273 90
140 1425 95
160 1633 110
180 1876 115
200 2052 120
220 2201 140
(5)(6)(7)(8)Khi lập mô hình hồi quy bội
Có phụ thuộc tuyến tính cao biến giải thích gọi đa cộng tuyến
a Đa cộng tuyến hoàn hảo
Tồn 2, 3,… k không đồng thời cho
2X2 + 3X3 + …+ kXk =
Nói cách khác là x y ra trả ường h p m t bi n ợ ộ ế
ki k
i i
i X X X
Yˆ ˆ1 ˆ2 2 ˆ3 3 ˆ
(9)9
b Đa cộng tuyến khơng hồn hảo
2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi=
V i vớ i là sai s ng u nhiên thì ta có hi n tố ẫ ệ ượng đa c ng tuy n khơng hồn h oộ ế ả gi a các bi n gi i ữ ế ả
thích.
Nói cách khác là m t bi n gi i thích nào đó có ộ ế ả
tương quan v i m t s bi n gi i thích khácớ ộ ố ế ả
6.1 B n ch t c a đa c ng ả ấ ủ ộ
(10)X3i = 5X2i, vì v y có c ng tuy n hồn h o gi a ậ ộ ế ả ữ
X2 và X3 ; r23 = 1
X2 và X3* khơng có c ng tuy n hồn h o, ộ ế ả
X2 10 15 18 24 30
X3 50 75 90 120 150
X*
3
V
52
2 750 977 1299 1522
tuy nế