Đang tải... (xem toàn văn)
Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X.[r]
(1)CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
H I QUY ĐA BI NỒ Ế
(2)1 Biết phương pháp ước lượng bình phương nhỏ để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa số liệu mẫu
2 Hiểu cách kiểm định giả thiết
MỤC TIÊU
H I QUY ĐỒ
(3)N I DUNGỘ
Mơ hình hồi quy biến
1
Mơ hình hồi quy k biến
2
5
(4)Mơ hình hồi quy tổng thể PRF
Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều kiện Y với điều kiện biết giá trị cố định biến X2 X3.
Y: biến phụ thuộc X2 X3: biến độc lập
β1 : hệ số tự
3
2
3 2, )
/
(Y X X X X
E
(5)Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh hưởng biến độc lập lên giá trị trung bình biến phụ thuộc biến lại được giữ khơng đổi.
Mơ hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:
ui: sai số ngẫu nhiên tổng thể i i
i
i X X u
Y 1 2 2 3 3
(6)Các gi thi t c a mơ hìnhả ế ủ
1 Giá trị trung bình Ui E(Ui /X2i, X3i)=0
2 Phương sai Ui không đổi Var(Ui)=σ2
3 Khơng có tượng tự tương quan Ui
Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j
(7)Hàm hồi quy mẫu:
i i
i Y Y
e ˆ
sai số mẫu ứng với quan sát thứ i
3.1.1 Ước lượng tham số
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ để ước lượng tham số
ˆ , ˆ , ˆ
i i
i X X
(8)min )
ˆ ˆ
ˆ
( 1 2 2 3 3
2
i i
i
i Y X X
e Q ) ˆ ˆ ˆ (
ˆ 2 3
i i
i X X
Y d dQ ) )( ˆ ˆ ˆ (
ˆ 2 3 2
i i
i
i X X X
Y d dQ ˆ ˆ ˆ dQ
(9)2 2 2 3 2 ) ( ˆ i i i i i i i i i i i x x x x x x x y x x y 2 2 2 2 3 ) ( ˆ i i i i i i i i i i i x x x x x x x y x x y i i X X
Y 2 2 3 3
1 ˆ ˆ
ˆ
Y Y
yi i
X X
xi i
(10)2 2 2 ) ( ) ˆ ( i i i i i x x x x x Var 2 2 2 2 ) ( ) ˆ ( i i i i i x x x x x Var
3.1.2 Phương sai ước lượng
σ2 phương sai u
i chưa biết nên dùng ước