Cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục. Cho ví dụ minh họa.Ý nghĩa của các hệ số hồi quy(β_1 ) ̂= 14115,24 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị trung bình là 14115,24 tỷ đồngnăm(β_2 ) ̂ = 2,017746 khi xuất khẩu, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị đầu tư tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 2,01 tỷ đồngnăm.
Đề tài : Cách phát hiện tượng đa cộng tuyến biện pháp khắc phục Cho ví dụ minh họa Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Anh Nhóm: Bài tập vận dụng Năm GDP Đầu tư Xuất Nhập 2000 435319.0 151183.0 14482.7 15636.5 2001 474855.0 170496.0 15029.2 16217.9 2002 527056.0 200145.0 16706.1 19745.6 2003 603688.0 239246.0 20149.3 25255.8 2004 701906.0 290927.0 26485.0 31968.8 2005 897222.0 343135.0 32447.1 36761.1 2006 1038755.0 404712.0 39826.2 44891.1 2007 1211806.0 532093.0 48561.4 62764.7 2008 1567964.0 616735.0 62685.1 80713.8 532093.0 Xuất 48561.4 Nhập 62764.7 1567964.0 616735.0 62685.1 80713.8 2009 1731221.0 708826.0 57096.3 69948.8 2010 2075578.0 830278.0 72236.7 84838.6 2011 2660076.0 924495.0 96905.7 106749.8 2012 3115227.0 1010114.0 114529.2 113780.4 2013 3430668.0 1094542.0 132032.9 132032.6 2014 3750823.0 1220704.0 150217.1 147849.1 2015 3997609.0 1367205.0 162016.7 165570.4 Năm GDP 2007 1211806.0 2008 Đầu tư (Đơn vị: tỷ đồng) • GDP (tổng sản phẩm quốc nội) giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ định thời kì định • Đầu tư tổng đầu tư nước tư nhân Nó bao gồm khoản chi tiêu doanh nghiệp trang thiết bị nhà xưởng hay xây dựng, mua nhà hộ gia đình • Xuất việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước ngồi • Nhập việc quốc gia mua hàng hóa dịch vụ từ quốc gia khác Giải tốn Xây dựng mơ hình hồi quy Mơ hình tổng thể: Trong đó: • Biến phụ thuộc: Ŷi : GDP • Biến giải thích: • • • • Xi: Đầu tư Zi: Xuất Ni: Nhập Ui: Sai số ngẫu nhiên Từ bảng số liệu kết chạy eview ta được: - Từ kết ta có mơ hình hồi quy sau: Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + U i - Ý nghĩa hệ số hồi quy • = 14115,24 tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập đồng thời GDP đạt giá trị trung bình 14115,24 tỷ đồng/năm • = 2,017746 xuất khẩu, nhập không đổi, tổng giá trị đầu tư tăng thêm đơn vị GDP trung bình tăng thêm 2,01 tỷ đồng/năm • = 24,3044 tổng giá trị đầu tư, nhập không đổi, tổng giá trị xuất tăng thêm đơn vị GDP trung bình tăng thêm 24,3 tỷ đồng/năm • = -15,75 tổng giá trị đầu tư, xuất tăng thêm đơn vị GDP trung bình giảm 15,75 tỷ đồng/năm 2 Kiểm định giả thuyết đánh giá mức độ phù hợp mơ hình Hệ số thu từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng • Kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa α = 0,05 Ta thấy có giá trị kiểm định t = 5,3893 có mức xác suất tương ứng Pvalue = 0,0002 < α = 0,05 → Bác bỏ H0 → Đầu tư có ảnh hưởng đến tổng thu nhập GDP Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy • Kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa α = 0,05 Từ kết ta thấy = 0,9978 có xác suất Pvalue = 0,0000 < α = 0,05 → Bác bỏ H0, tức mơ hình hồi quy phù hợp 2 Nhận biết tượng đa cộng tuyến Hệ số sách định bội R2 cao tỷ số t thấp Từ số liệu sử dụng phần mềm eview ta có kết sau: Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + U i Với mức ý nghĩa α = 0,05 ta có = 2,179 Hệ số tương quan cặp biến giải thích với cao Sử dụng phần mềm Eview ta bảng sau: Từ kết cho thấy: + Hệ số tương quan biến X Z 0,985231 > 0,8 + Hệ số tương quan biến X N 0,993728 > 0,8 + Hệ số tương quan biến Z N 0,992928 > 0,8 Có thể nói xuất hiện tượng đa cộng tuyến Hồi quy phụ Ta tiến hành hồi quy theo Từ bảng eview ta mô hình hồi quy phụ: = 39237.67 - 0.836896 + 8.976440 Kiểm định giả thiết: với ý nghĩa α = 0,05 Từ kết eview ta thấy F = 519,7134 có xác suất Pvalue = 0,0000 < α= 0,05 Nên ta bác bỏ giả thiết H0 Mơ hình hồi quy phù hợp Xảy tượng đa cộng tuyến Nhân tử phóng đại phương sai VIF Với biến X R2phụ = 0.987648 suy VIF = 80.958549 10 Có tượng đa cộng tuyến ... Mơ hình hồi quy phù hợp Xảy tượng đa cộng tuyến Nhân tử phóng đại phương sai VIF Với biến X R2phụ = 0.987648 suy VIF = 80.958549 10 Có tượng đa cộng tuyến ... quan biến X N 0,993728 > 0,8 + Hệ số tương quan biến Z N 0,992928 > 0,8 Có thể nói xuất hiện tượng đa cộng tuyến Hồi quy phụ Ta tiến hành hồi quy theo Từ bảng eview ta mô hình hồi quy phụ:... 0,05 → Bác bỏ H0, tức mơ hình hồi quy phù hợp 2 Nhận biết tượng đa cộng tuyến Hệ số sách định bội R2 cao tỷ số t thấp Từ số liệu sử dụng phần mềm eview ta có kết sau: Ŷi = 14115,24 + 2,017746X