tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng

Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và cách khắc phục hiện tượng.. I.Lý thuyết : 1.Đa cộng tuyến : là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện d

Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và

cách khắc phục hiện tượng.

Môn: Kinh tế lượng

I.Lý thuyết :

1.Đa cộng tuyến :

là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ

thuộc lẫn nhau và thể hiện dưới dạng hàm số

Có 2 loại:

2.Hậu quả :

 Đa cộng tuyến hoàn hảo:

 Hệ số hồi quy không xác định

 Phương sai, sai số tiêu chuẩn của các hệ

số hồi quy vô hạn

 Rất hiếm khi xảy ra.

2.Hậu quả :

2.Hậu quả :

chuẩn rất nhạy với thay đổi trong số liệu

thêm (bớt) biến đa cộng tuyến

3.Phát hiện đa cộng tuyến :

cao

4 Khắc phục đa cộng tuyến :

II Thử nghiệm với số liêu thực tế :

1 Số liệu:

 Trong đó: GDP:Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thực tế ( tỷ đồng)

CN: Tổng giá trị ngành công nghiệp và xây dựng ( tỷ đồng )

1 Số liệu:

trị các ngành công nghiệp,xây dựng

(CN,XD) và dịch vụ (DV) tới tổng thu nhập quốc dân (GDP)

Kết quả bảng tính Eview

2 Xây dựng mô hình hồi quy:

 Mô hình hồi quy tổng thể : (PRM)

= 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi

 = 40364.72 : nếu tổng giá trị của ngành CN=0 và tổng giá trị của ngành DV=0 thì giá trị trung bình của GDP là

40364.72 tỷ đồng

 = 1.280984: khi tổng giá trị các ngành DV không

đổi,tổng giá trị các ngành CN,XD tăng 1 tỷ đồng thì

GDP trung bình tăng 1.280984 tỷ đồng

 = 1.122559 : khi tổng giá trị các ngành CN,XD không

đổi,tổng giá trị các ngành DV tăng 1 tỷ đồng thì GDP

trung bình tăng 1.122559 tỷ đồng

2 Xây dựng mô hình hồi quy:

Phát hiên hiện tượng đa cộng tuyến :

 R cao nhưng tỉ số t thấp

 Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao

 Xem xét tương quan riêng

 Hồi quy phụ

 Nhân tử phóng đại phương sai

 Độ đo Theil

 Một số phương pháp khác

 Phát hiên sự tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến :

 Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) thì có hiện

tượng đa cộng tuyến

 Theo bảng ta thấy r 23 = r 32 =0,997532 là cao nên có

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

 Cách 2 : Phương pháp hồi qui phụ

Hồi quy mô hình: CNt = 1 + 2*DVt + Vt DVt + Vt

Hồi qui biến X theo biến Z :

 Kiểm định giả thuyết H : H0: R2 = 0

 Các cách khắc phục hiện tượng đa

cộng tuyến:

 Sử dụng thông tin tiên nghiệm

 Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm mẫu

 Việc bỏ biến nào sẽ quyết định nên bỏ

biến nào ra khỏi mô hình.

 Có nhược điểm là làm mất đi một số

thông tin về Y.

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

 Bỏ biến X (CN,XD):

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

 Bỏ biến Z (Dịch vụ) :

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

3 Phân tích kết quả thực nghiệm:

= 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi