hoạt động vẽ trên tiết học thường diễn ra trong lớp học tiết học được thực hiện theo các yêu cầu sau
CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: 60.46.15 ... Tôi xin cảm ơn thày cô tổ môn khoa Toán –Cơ-Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên-Đại Học Quốc Gia Hà Nội giúp suốt trình học tập cao học, cảm ơn công ty tư vấn đầu tư MHT http://www.mhtgold.com ... nói cách khác, phương pháp dựa liệu từ khứ để phát chiều hướng vận động chúng tương lai theo quy luật Phổ biến sử dụng chuỗi thời gian (Time series analysis) sử dụng phân tích nhân Ngoài ra, ...
- 76
- 610
- 3
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
... thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: t2 = + t21 + t21 t + t21 Trong đó: t = t < t = trờng hợp khác Trong mô hình này, tác động tốt( t < ) tác động ... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... hỡnh GARCH A Lý sử dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống...
- 22
- 1,384
- 6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
... thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: t2 = + t21 + t21 t + t21 Trong đó: t = t < t = trờng hợp khác Trong mô hình này, tác động tốt( t < ) tác động ... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... hỡnh GARCH A Lý sử dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống...
- 22
- 2,345
- 30
Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch
... thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: t2 = + t21 + t21 t + t21 Trong đó: t = t < t = trờng hợp khác Trong mô hình này, tác động tốt( t < ) tác động ... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... hỡnh GARCH A Lý sử dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống...
- 23
- 612
- 2
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... lên giá ngân hàng bị lỗ ngược lại 2.5/ Rủi ro hoạt động ngoại bảng Hoạt động ngoại bảng hoạt động không thuộc bảng cân đối tài sản (nội bảng) Các hoạt động không liên quan đến việc nắm giữ chứng ... tổng dư nợ, giảm so với mức 1.11% năm 2004 3/ Hoạt động dịch vụ Trong năm 2005, song song với việc gia tăng hoạt động huy động vốn tín dụng, hoạt động dịch vụ dược quan tâm đặc biệt quán triệt ... đồng tài trợ, dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ… III/ Các hoạt động chủ yếu ngân hàng 1/ Hoạt động huy động vốn Năm 2005, hoạt động nguồn vốn Ngân hàng Quốc Tế đạt mức tăng trưởng kỷ lục...
- 54
- 950
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... lên giá ngân hàng bị lỗ ngược lại 2.5/ Rủi ro hoạt động ngoại bảng Hoạt động ngoại bảng hoạt động không thuộc bảng cân đối tài sản (nội bảng) Các hoạt động không liên quan đến việc nắm giữ chứng ... đồng tài trợ, dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ… III/ Các hoạt động chủ yếu ngân hàng 1/ Hoạt động huy động vốn Năm 2005, hoạt động nguồn vốn Ngân hàng Quốc Tế đạt mức tăng trưởng kỷ lục ... 0918.775.368 Trong vài năm trở lại hoạt động kinh doanh Ngân hàng hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày sôi động Các NHTM cổ phần tiếp tục mở rộng thị trường, thị phần hoạt động ngày có hiệu cạnh tranh Ngân...
- 45
- 791
- 6
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: t2 = + t21 + t21 t + t21 Trong đó: t =1 t < t =0 Trong mô hình này, tác động tốt( t trờng ... tốt( t trờng hợp khác < 0) tác động tiêu cực nếu( t > ), tác động có ảnh khác tới phơng sai có đIều kiện, tác động tích cực còn( + ) tác động tiêu cực Nếu tác động bất đối xứng Để định dạng...
- 23
- 1,041
- 1
Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt
... (4.161) Tính xác VN ( , Z N ) theo bi u th c (4.161) c n r t nhi u phép tính khơng hi u qu Tùy theo cách tính g n úng VN ( , Z N ) mà thu t tốn Newton có phiên b n sau: d c: Thu t tốn suy gi m ... tả đặc tính động hệ thống không thiết phải qui tắc Mamdani, hoàn toàn sử dụng hệ qui tắc Sugeno (mô hình Takagi Sugeno Kang) Phương pháp suy diễn chọn hợp thành MAX PROD, kết ~ ˆ suy diễn hệ qui ... Method) Nguyên tắc ước lượng thông số theo phương pháp tương quan tương quan sai số dự báo phần tử hồi qui phải Tổng quát hóa nguyên tắc trên, ta có thuật toán sau đây: Ch n c u trúc mơ hình rút...
- 40
- 525
- 0
Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx
... jω ) (3.21) Hệ thống có nhiễu • Mọi hệ thống thực bị ảnh hưởng nhiễu (nhiễu đo lường, nhiễu tín hiệu vào khơng kiểm sốt được, …) Giả thiết nhiễu tác động vào hệ thống nhiễu cộng Tín hiệu hệ thống ... Phân tích tương quan nhằm triệt tiêu ảnh hưởng nhiễu Thực thí nghiệm thu thập số liệu mô tả trên, đo đáp ứng hệ thống thành lập đại lượng sau: N I C ( N ) = ∑ y (t ) cosϖt (3.72) N t =1 N I S ... N ∑ v(t ) cosϖt → t =1 N → ∞ Suy ra: Ym cos ϕ N → ∞ Tương tự ta dẫn được: Y I S ( N ) → − m sin ϕ N → ∞ IC ( N ) → Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3.75) (3.76) Chương 3: NHẬN...
- 16
- 685
- 2
Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám
... TUYẾN 4.1 NHẬN DẠNG THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 4.1.1 Mô hình toán học động không đồng Sau biến đổi ta có mô hình liên tục động không đồng ba pha sau d sd dt Rs i sd u sd ... Thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 05 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính ... Lr Các thành phần d q điện áp stator, dòng stator từ thông rotor viết lại dạng vector với thành phần thực sau: Trong đó: x sd u u sd y isd sq u sq isq isd isq T T T Trong...
- 26
- 399
- 1
Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf
... chứng khoán thực thông qua sở giao dịch chứng khoán( hay cũn gọi sàn giao dịch) Thị trường phi tập trung Hay cũn gọi thị trường OTC, thị trường diễn nơi miễn nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi ... Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phương sai có điều kiện xác định sau: t2 t21 t21 t 1 t21 Trong đó: t t t trường hợp khác 17 Trong mô hình này, tác động ... thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tượng phương sai sai số không đồng Phưong trình phương sai(2) biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: (1 ) j 1 t...
- 25
- 896
- 3
Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx
... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình ny phù hợp với thay đổi doanh lợi ti sản ti v lợi suất ti sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... Jaganathan, Runkle thực vo năm 1993 Trong mô hình ny phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: t2 = + t21 + t21 t + t21 Trong đó: 17 t = t < v t = trờng hợp khác Trong mô hình ny, tác động tốt( ... tác động tốt( t < ) v tác động tiêu cực nếu( t > ), tác động ny có ảnh khác tới phơng sai có đIều kiện, l tác động tích cực còn( + ) l tác động tiêu cực Nếu tác động l bất đối xứng Để định...
- 25
- 776
- 0
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính
... chính xác động học chuỗi thời gian độ biến động nhiễu ( sai số mô hình tự hồi qui) độ biến động chuỗi số mà thay đổi theo thời gian Trong năm 80 90 kỷ 20 Engle nhiều tác ... tả phù hợp động học chuỗi thời gian tài thị trường tiền tệ Cho đến có hàng chục luận án hàng trăm báo nghiên cứu mô hình ARCH Về quan điểm lý thuyết thống kê, mô hình ARCH lập nên lớp mô hình ... hàm hợp lý có điều kiện Trong phần trình bày phân tích thống kê nhận dạng mô hình chuỗi chứng khoán thị trường Việt Nam nhờ trợ giúp phần mềm Eview Các ví dụ minh họa Các chuỗi thời gian ARCH...
- 4
- 1,205
- 6
Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
... n 2.4 .Các nguyên t c ho t đ ng c a TTCK: 2.4.1 Nguyên t c c nh tranh: Theo nguyên t c này, giá c TTCK ph n ánh quan h cung c u v ch ng khoán th hi n tương quan c nh tranh gi a công ty Trên th ... ki m tra xem có t n t i nh hư ng ARCH hay không đ bi t mô hình c n c lư ng theo phương pháp ARCH thay theo phương pháp c lư ng OLS Ki m đ nh nh hư ng ARCH s đư c th c hi n theo qui trình sau: ... phi u nh ng y u t vĩ mô l m phát hay lãi su t b n n n kinh t 2.2 .Các y u t k thu t -Trên th c t , nh ng y u t b n (bên trong) k trên, m t s y u t k thu t (bên ngoài) có nh ng tác đ ng đ n tình...
- 70
- 1,402
- 1
Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt
... chứng khoán thực thông qua sở giao dịch chứng khoán( hay cũn gọi sàn giao dịch) Thị trường phi tập trung Hay cũn gọi thị trường OTC, thị trường diễn nơi miễn nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi ... Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phương sai có điều kiện xác định sau: δ t2 = ω + αε t2−1 + γε t2−1σ t −1 + βδ t2−1 Trong đó: σ t = ε t < σ t = trường hợp khác 19 Trong mô hình này, tác động ... thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tượng phương sai sai số không đồng Phưong trình phương sai(2) biểu diễn theo hai cách sau đây: a Thứ nhất: ∞ ω δ = +α∑ β (1 − β ) j =1 t...
- 26
- 673
- 4
TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx
... Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều kiện đợc xác định nh sau: Trong đó: Trong mô hình này, tác động tốt( trờng hợp khác ) tác động tiêu cực nếu( động có ảnh khác ... giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng Phong trình phơng sai(2) đợc biểu diễn theo hai cách sau ... chứng khoán thực thông qua sở giao dịch chứng khoán( hay cũn gọi sàn giao dịch) Thị trường phi tập trung Hay cũn gọi thị trường OTC, thị trường diễn nơi miễn nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi...
- 21
- 771
- 2
Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot
... chứng khoán thực thông qua sở giao dịch chứng khoán( hay gọi sàn giao dịch) Thị trường phi tập trung Hay gọi thị trường OTC, thị trường diễn nơi miễn nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi chứng ... Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phương sai có điều kiện xác định sau: d t = w + ae t -1 + ge s t -1 t -1 + bd t -1 Trong đó: s t = e t < s t = trường hợp khác 17 Trong mô hình này, tác động ... giá chứng khoán thực nhằm tìm lời giải đáp thoả đáng cho vấn đề Theo lý thuyết định giá chứng khoán, thị trường chứng khoán hoạt động hiệu từ thông tin giá chứng khoán khứ dự đoán diễn biến giá...
- 25
- 467
- 0
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... chứng khoán; - Các tổ chức tài trợ chứng khoán: 2.1.5 Các nguyên tắc hoạt động TTCK TTCK hoạt động theo nguyên tắc sau: Nguyên tắc cạnh tranh: giá thị trường phản ánh quan hệ cung cầu chứng khoán ... trung gian: hoạt động mua bán chứng khoán phải Sinh viên: Phạm Thị Tú 12 MSV: CQ513314 Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh thực thông qua tổ chức trung gian công ty chứng khoán phép hoạt động thị ... đóng góp tích cực cho hoạt động mang tính xã hội, nhân đạo Việc tham gia hoạt động cộng đồng vừa thể tình cảm, đạo lý, phong cách kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời có tác động lớn việc nâng cao...
- 43
- 2,080
- 5
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25