bai giang quan tri rui ro chuong 9

... Quản trị rủi ro tài sản Chương 1: Tổng quan rủi ro quản trị rủi ro Tổng quan rủi ro Tổng quan quản trị rủi ro Mối quan hệ QTRR với QTCL quản trị hoạt động doanh nghiệp 1.1 Tổng quan rủi ro 1.1.1 ... xuyên rủi ro • Biên độ rủi ro, mức độ nghiêm trọng rủi ro: hay nhiều 1.1 Tổng quan rủi ro 1.1.3 Phân loại rủi ro Nguyên nhân Kết Nguồn gốc Rủi ro cố Rủi ro hội Rủi ro túy Rủi ro suy đoán Rủi ro có ... hậu rủi ro xảy • Thực tốt mục tiêu,chiến lược đề • Tối ưu nguồn lực tổ chức/ doanh nghiệp 1.2 Tổng quan quản trị rủi ro 1.2.2 Lịch sử phát tri? ??n quản trị rủi ro 195 0- 196 0 196 0- 197 0 197 0-2000

Ngày tải lên: 11/07/2022, 19:42

... gian bán thời gian, lao động theo mùa lao động quanh năm ỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro ỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, nhận ... hình nguồn nhân lực quản trị rủi ro Hoạt động phải dung hịa nguồn nhân lực cơng cụ quản trị rủi ro nhà quản lí chấp nh Quản trị rủi ro doanh nghiệp phải có kế hoạch ro bất ngờ nguồn nhân lực Sự nhận ... lực,về luật, tài người có ảnh hưởng trực tiếp đến thành quản trị rủi ro Đánh giá kết nguồn nhân lực bị ràng buộc với qu trị rủi ro Kĩ nhà quản trị ng làm việc ười lao động thách ức nhà quản trị

Ngày tải lên: 01/07/2023, 08:07

... gian bán thời gian, lao động theo mùa lao động quanh năm GIỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro GIỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, ... nguồn nhân lực quản trị rủi ro Hoạt động phải dung hịa nguồn nhân lực cơng cụ quản trị rủi ro nhà quản lí chấp nhận Quản trị rủi ro doanh nghiệp phải có kế hoạch rủi ro bất ngờ nguồn nhân lực Sự ... CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? Người lao động: - Gặp tai nạn - Mất sức lao động - Bỏ việc

Ngày tải lên: 01/07/2023, 08:09

... DFt × t 80 0 ,92 59 74,07 74,07 80 0,8573 68, 59 137,18 80 0, 793 8 63,51 190 ,53 80 0,7350 58,80 235,20 80 0,6806 54,45 272,25 1080 0,6302 680,58 4083,48 1000,00 499 2,71 499 2 , 71 D   , 99 3 1000 44 ... CFt × DFt CFt × DFt ì t ẵ 30 0 ,94 34 28,30 14,15 30 0, 890 0 26,70 26,70 1/2 30 0,8 396 25, 19 37,78 1030 0, 792 1 815,86 1631,71 896 ,05 1710,34 D  1710 , 34  1, 90 9 896 , 05 43 Ví dụ: trái phiếu năm; ... giá 100 tri? ??u đơla; lãi suất 9% /năm (chi phí nợ) – Tiền  tài sản năm, 100 tri? ??u $; ls 10%/ năm – Trong năm 1, FI chốt khoản chênh lệch (10% 9% ); lợi nhuận =1 tri? ??u $ = 1% x 100 tr $ – Trong năm

Ngày tải lên: 06/12/2015, 17:57

... Chọn kịch trường hợp xấu 99 % (tức có 4/ 400 trái phiếu có gia tăng phần bù rủi ro lớn trường hợp xấu 99 % Khi thay đổi mức bù rủi ro (max) 1,1% Rủi ro khoản vay • Rủi ro dự tính khoản vay R  ... p2   0 ,93 18  0,0682  6,82% Mơ hình RAROC, phiên – Bản chất: Là mơ hình sử dụng để đo lường (và đặt giá) rủi ro tín dụng dựa liệu thị trường RAROC = Thu nhập ròng năm khoản vay Rủi ro khoản ... đổi cơng thức để ước tính rủi ro khoản vay vốn rủi ro khoản vay • ∆LN = −DLN x LN x (∆R/ (1 + R)) Rủi ro vốn, hay khối lượng bị Duration khoản vay Khối lượng rủi ro, hay quy mô khoản vay Thay

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:43

... phát tri? ??n nhanh chóng từ năm 199 6 (kỳ hạn, quyền chọn swap), cho phép FI rào chắn rủi ro tín dụng) [...]... – – – – Rủi ro lãi suất Rủi ro rút hạn mức Rủi ro tín dụng Rủi ro ... sàng cung cấp khoản vay 10 tri? ??u $ • Cung cấp cam kết khoản vay, FI gặp phải: – – – – Rủi ro lãi suất Rủi ro rút hạn mức Rủi ro tín dụng Rủi ro tài trợ tổng thể Rủi ro lãi suất • Khoản vay cam ... từ 0$ tới 10 tri? ??u $ • Rủi ro: FI biết chắn thời điểm người vay yêu cầu đủ 10 tri? ??u $ • Giải pháp: đòi phí trả sau lượng vốn không sử dụng, nhằm khuyến khích rút hết hạn mức Rủi ro tín dụng •

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... QUẢN TRỊ RỦI RO CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Giảng viên: PGS.TS Trần Thị Thái Hà CHƯƠNG RỦI RO THANH KHOẢN Những nội dung • • • • • Bản chất rủi ro khoản Rủi ro bên nợ rủi ro bên tài sản Quản ... rút tiền Với quỹ tương hỗ: tổng tài sản 90 $ khơng nhận 1$ Giá trị cổ phần P = 90 $/100 = 0 ,9$ , giá trị mà cổ đông nhận  Với quỹ tương hỗ, khơng có rủi ro tháo chạy quỹ bị lý ... riêng ngân hàng BIS: Lập kế hoạch khoản • Là phận quan trọng việc đo lường đối phó với rủi ro khoản chi phí • Cho phép nhà quản trị đưa định vay quan trọng có ưu tiên • Giảm chi phí quỹ, cách xác

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... dịch rịng bình qn ngày x % dự trữ = Dự trữ bắt buộc bình quân ngày < 8,5 tri? ??u $: 0% 8,5 tri? ??u $ - 45,8 tri? ??u $: 3% >45,8 tri? ??u $: 10% Lựa chọn giữ dự trữ vượt mức • Tiền mặt: khoản hồn hảo, khơng ... phiếu trái phiếu Kho bạc phát hành • Tài sản có tính khoản cao + rủi ro vỡ nợ thấp → lợi suất thấp, phản ánh đặc tính phi rủi ro • Tính khoản q thấp → FI khơng đáp ứng u cầu tốn, khả tốn Vì phải ... dung • Động lực nắm giữ tài sản khoản • Các loại tài sản khoản nợ, đánh đổi lợi suất-rủi ro • Quản trị nợ rủi ro khoản ngân hàng, công ty bảo hiểm định chế tài khác Quản trị tài sản khoản • Khái

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... chỉnh theo rủi ro = = = 40 tri? ??u $ 10 tri? ??u $ 10 tri? ??u $ 60 tri? ??u $ – Như vậy, giá trị TS điều chỉnh theo rủi ro hợp đồng bảo lãnh NH 60 tri? ??u $ • Tính TS điều chỉnh theo rủi ro tín dụng hợp ... 3,5 tri? ??u $ • Hợp đồng kỳ hạn tỷ giá năm 40 tri? ??u x 0,050 = tri? ??u $ = Rủi ro tiềm Chi phí thay = -1 tri? ??u $ → rủi ro = Lượng tín dụng tương đương = tri? ??u $ • Tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro ... xác định (từ 1-5) – Trọng số cho loại rủi ro • Bảng 20 -9: Vốn NH (nội bảng): – BV đơn giản: 1215 tri? ??u $ – Theo Basel I điều chỉnh theo rủi ro: 8 49 tri? ??u $ – Theo Basel II, tính đến xếp hạng

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... tỷ giá vào năm Rào chắn rủi ro tỷ giá: bán kỳ hạn ngoại tệ Thực khoản vay 100 tri? ??u £ Bán kỳ hạn khoản gốc 100 tri? ??u £ + lãi 15 tri? ??u £, tỷ giá kỳ hạn t0 Giao 115 tri? ??u £ (gốc + lãi) khoản vay ... P 0,02  ? ?9  97 0000  0,08 P  161666,67$ • “Hedging”: bán trái phiếu 20 năm mệnh giá tri? ??u $, theo hợp đồng kỳ hạn, giao hàng sau tháng • Giả sử t0, tìm người mua sẵn sàng trả 97 $ cho 100$ ... 115 tr.£ • Bán HĐTL 115 tri? ??u £, vào 25 -9- 2001, quay vịng liên tục 25 -9- 2002 kết thúc • Quy mô HĐTL = 62500 £, số lượng HĐTL phải bán 115000000 NF   1840 62500 Tương quan khơng hồn hảo • Giả

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... Phát tri? ??n nhanh năm gần đây, cho phép FI rào chắn rủi ro tín dụng tốt • Quan trọng, – Rủi ro tín dụng dễ gây phá sản cho FI rủi ro lãi suất hay rủi ro tỷ giá – Swap tín dụng cho phép FI trì quan ... lượng rủi ro tín dụng lớn • Swap không loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng trường hợp Rủi ro khoảng mở hữu: rủi ro tín dụng khoản vay $ tới công ty Brazil không tương quan hoàn hảo với rủi ro đất ... năm (11%) PT – P0 (90 – 100)  P  P0 f   T  P0 [12% + (90 – 100)/100 = 2%] Tỷ suất lợi nhuận ròng = 9% Lợi nhuận ròng = 9% x mệnh giá swap    Kết swap • FI trì mối quan hệ với khách hàng,

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... rủi ro, tổn thất tiềm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Nhận dạng đo lường rủi ro, tổn thất tiềm I Nhận dạng rủi ro Giới thiệu chung nhận dạng rủi ro    Đây khâu quan ... ro, tổn thất tiềm Các nguồn rủi ro 2.1 Môi trường tự nhiên - Bao gồm rủi ro mang tính tự nhiên, bất ngờ,: - Các rủi ro tai nạn bất ngờ: đâm va, cháy nổ - Các rủi ro thiên tai: động đất, hạn hán, ... trị rủi ro Giúp doanh nghiệp lường trước nguy rủi ro tổn thất tiềm Đây trình liên tục có hệ thống CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Nhận dạng đo lường rủi ro, tổn thất

Ngày tải lên: 22/02/2023, 16:16

... rủi ro quản trị rủi ro 2.2 Phân loại rủi ro  Phân loại theo tính chất rủi ro  Rủi ro tuý  Rủi ro đầu  Rủi ro  Phân loại rủi ro khía cạnh kinh doanh  Rủi ro giá  Rủi ro tỉ giá  Rủi ro tuý ... Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro  Rủi ro khái niệm liên quan  Các khái niệm rủi ro?  Rủi ro ám kết cục không chắn hậu tình định  Sự không chắn  Sự khác rủi ro không chắn CuuDuongThanCong.com ... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro  Rủi ro khái niệm liên quan (tiếp)  Hiểm họa  nguy cơ:  Nguy vật chất  Nguy tinh thần  Nguy

Ngày tải lên: 22/02/2023, 16:16

... đến 196 0 Quan điểm “Quản trị rủi ro? ?? trùng với quan điểm “Bảo hiểm tài sản”  Từ 196 0 đến 199 0 Bên cạnh mua bảo hiểm, nhà quản trị quan tâm đến tự bảo hiểm tiếp cận ngăn ngừa tổn thất  Từ 199 0 ... RỦI RO I Rủi ro kinh doanh Phân loại rủi ro  Rủi ro giai đoạn phát tri? ??n doanh nghiệp - Rủi ro giai đoạn khởi sự: Rủi ro không thị trường chấp nhận - Rủi ro giai đoạn trưởng thành: Rủi ro tốc ... Tham nhũng, cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu - … I Rủi ro kinh doanh Phân loại rủi ro  Rủi ro cố rủi ro hội - Rủi ro cố: rủi ro gắn liền với cố dự kiến, rủi ro khách quan khó tránh khỏi (nó

Ngày tải lên: 08/04/2023, 22:59

... thuộc vào quan điểm rủi ro bên liên quan khơng? • Liệu rủi ro “đưa vào chiến lược”? • Tại quan tâm rủi ro lại quan trọng chiến lược chúng ta? Khoa TCNH-Đại Học Ngoại Thương Lợi suất rủi ro • Lợi ... đầu: IBM chuyển 18 tri? ??u USD cho BP để lấy 10 tri? ??u GBP • Hàng năm suốt thời hạn HĐ hoán đổi, IBM nhận 1.08 tri? ??u USD tiền lãi (6%*18 tri? ??u USD) phải trả 0.5 tri? ??u GBP (5%*10 tri? ??u GBP) • Vào thời ... mơn Quản trị Rủi ro Tài Khoa TCNH-Đại Học Ngoại Thương Nội dung nghiên cứu • Bài 1: Nhập mơn Quản trị rủi ro tài – – – – – Mối quan hệ lợi suất rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro tài Phương pháp

Ngày tải lên: 20/10/2023, 13:42

... quyền, quan liêu, sách nhiễu - … CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I Rủi ro kinh doanh Phân loại rủi ro • Rủi ro cố rủi ro hội - Rủi ro cố: rủi ro gắn liền với cố dự kiến, rủi ro khách quan ... KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I Rủi ro kinh doanh Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh 1.1 Khái niệm rủi ro • Một số quan điểm đại rủi ro: - Sự may rủi thường người cho khách quan nằm dự kiến khó nắm ... thuộc vào quan điểm người rủi ro hậu CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I Rủi ro kinh doanh Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh 1.2 Khái niệm rủi ro kinh doanh • Khái niệm: Rủi ro kinh doanh

Ngày tải lên: 20/10/2023, 14:38

... chắn.” RủI ro lạm phát Rủi ro môi trường kinh doanh Rủi ro thị trường Rủi ro tỷ giá Rủi ro thanh khoản Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro chính trị Rủi ro quốc gia Rủi ro công ty Rủi ro tín nhiệm ... o Rủi ro là gì? o Quản trị rủi ro là gì? o Các loại rủi ro kinh doanh và đầu tư o Các bước quản trị rủi ro o Kết quả mong đợi từ quản trị rủi ro “rủi ro là bất cứ cái gì, sự ... suất Rủi ro tín dụng Rủi ro chính trị Rủi ro quốc gia Rủi ro công ty Rủi ro tín nhiệm quốc giá Rủi ro hoạt động

Ngày tải lên: 15/03/2024, 10:51

... USD 1/6: 45 tri u USD 1 /9: 20 tri u USD 1/12: 10 tri u USD Ngày 2/1, bán 90 March EDFC …………… Ngày 1/3, mua l i 90 , bán 75 June EDFC Ngày 1/6, mua l i 75, bán 30 Sept EDFC Ngày 1 /9, mua l i 30, ... PH N CON CÁC H N H P R I RO KHÁC NHAU • R i ro qu c gia có th phân lo i theo ngu n r i ro • Thư ng đư c phân bi t r i ro tr r i ro kinh t bao g m c r i ro tài • R i ro văn hóa thư ng b b qua ... i ro khác trùng l p – ch ng h n r i ro tr có th ph n ánh phương di n khác c a r i ro kinh t • Sàng l c r i ro c p d án hay cơng ty • R i ro phân bi t theo m c đ phát tri n lo i tài s n r i ro...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 23:20

... rủi ro Phân biệt rủi ro túy rủi ro suy đoán Phân biệt rủi ro phân tán rủi ro phân tán Nhận biết ba cấp độ bất đònh Giải thích mối quan hệ giữ bất đònh thông tin Mô tả vấn đề đạo đức liên quan ... người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủi ro có khác không hi đương đầu với rủi ro túy so với rủi ro suy đoán nào? Tại ... THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO Rủi ro đa dạng hóa đa dạng hóa Một vài rủi ro có ảnh hưởng toàn nhân loại vào lúc Ví dụ: Rủi ro trì trệ kinh...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27

... TRỊ RỦI RO GIỚI THIỆU CHUNG Tóm tắt lòch sử phát tri n quản trò rủi ro – Chức tổ chức – Các yếu tố ảnh hưởng đến phát tri n quản trò rủi ro Giới thiệu hoạt động quản trò rủi ro thời – quan điểm ... rủi ro nhằm giảm thiểu khả xảy rủi ro tổ chức Thời kỳ sau chiến tranh giới lần thứ hai Sự đời quản trò rủi ro chấp nhận phổ biến rộng rãi vào vào năm 195 5- 196 4 Chức quản trò rủi ro đại phát tri n ... lại với phát tri n tới chức quản trò quản trò rủi ro Khoảng cuối thập niên 50 quản trò rủi ro mối quan tâm tài hay kinh doanh Giai đoạn sau 196 0 Nhà quản trò rủi ro phát có vài rủi ro bảo hiểm...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27