bài giảng quản trị rủi ro - chương 1 - quản trị rủi ro

QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT) Chương 1: Giới thiệu rủi ro bất định Chương 2: Giới thiệu quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân lực Chương 7: Kiểm soát rủi ro Chương 8: Kỹ thuật tài trợ rủi ro Chương 9: Kỹ thuật tài trợ rủi ro (Bài đọc thêm sách) QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT) Risk management is the process of measuring, or assessing risk and then developing strategies to manage the risk In ideal risk management, a prioritization process is followed whereby the risks with the greatest loss and the greatest probability of occurring are handled first, and risks with lower probability of occurrence and lower loss are handled later Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH Phân biệt rủi ro bất định Giải thích tính sợ rủi ro Phân biệt rủi ro túy rủi ro suy đoán Phân biệt rủi ro phân tán rủi ro phân tán Nhận biết ba cấp độ bất định Giải thích mối quan hệ giữ bất định thông tin Mô tả vấn đề đạo đức liên quan đến khái niệm rủi ro bất định Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH I GIỚI THIỆU CHUNG Ví dụ 1: Vào ngày thứ sáu, 26/2/1993 vụ nổ bom làm rung chuyên khu trung tâm thương mại giới Mỹ Hơn người chết 1000 bị thương Thiệt hại kinh tế ước tỷ đô la Mỹ Ví dụ 2: vào tháng 2/1993 Tổng Thống Nga Borris Yelsin bị bế tắc đấu tranh trị quan trọng dẫn đến khuynh hướng tương lai Nga trở nên bấp bênh Ví dụ 3: Vào ngày 11/9/2000 tòa nhà trung tâm thương mại giới Mỹ bị sụp đổ bị công khủng bố 2.973 người bị thiệt mạng Ví dụ 4: Vào ngày 26/12/2004 Sóng Thần xảy bờ biển quốc gia vùng Nam Á làm thiệt mạng 286.000 ½ triệu người bị thương Chuyên gia quản trị tiếng Peter F Frucker cho rằng: Bảo hiểm quản trị rủi ro có tính quan trọng kỹ doanh nghiệp nhạy bén kinh doanh việc thúc đầy phát triển kinh tế giới phương tây vào kỷ 18, 19, 20 Khả xã hội quản lý tai nạn bất ngờ: hỏa hoạn, đắm tàu- chủ yếu qua bảo hiểm kiểm soát tổn thất Một xã hội kiểm soát chống lại kiện sử dụng hiệu nguồn lực tiến triển kinh tế xã hội Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH II I GIỚI THIỆU CHUNG Con người làm nhiều việc để kiểm soát quản lý tính bất định rủi ro Ví dụ: Đeo dây an toàn; trải muối đường bị đóng băng; theo dõi chữa trị huyết áp cao, kiểm soát rủi ro bất định Những lợi ích quản trị rủi ro bất định theo phong cách có kế hoạch hợp lý mang ý nghóa chất nó, đặc biệt quan trọng ảnh hưởng bất định rủi ro sống lớn NHỮNG KHÁI NIỆM THIẾT YẾU: SỰ CHẮC CHẮN, SỰ BẤT ĐỊNH VÀ SỰ RỦI RO Sự chắn: Là trạng thái nghi ngờ Sự bất định: Nghi ngờ khả việc tiên đoán kết tương lai loạt hoạt động Rủi ro: Là biến động tiềm ẩn kết Chương II NHỮNG KHÁI NIỆM THIẾT YẾU: SỰ CHẮC CHẮN, SỰ BẤT ĐỊNH VÀ SỰ RỦI RO GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH Bảng 1.1 Các kết trò chơi tung đồng xu đặt cược $1 $100 Trò chơi đồng xu xấp ngửa Xác suất rủi ro Giá trị trung bình Đặc cược $1 Kết + $1 - $1 Xác suất 0.5 0.5 Đặc cược 100$ Kết + $100 - $100 Xác suaát 0.5 0.5 0.5 0.5 $ 0.0 (+$1)(0.5)+(-$1)(0.5) $0.0 (+$100)(0.5)+(-$100)(0.5) Bảng 1.2 Tác động $10 đền bù cho lần đánh cược $100 Trò chơi đồng xu xấp ngửa Xác suất rủi ro Giá trị trung bình Kết + $110 - $90 Xác suất 0.5 0.5 0.5 $ 10.0 (+$110)(0.5) + (-$90)(0.5) Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO Rủi ro túy rủi ro suy đoán Rủi ro tuý tồn có nguy tổn thất hội kiếm lời Ví dụ: Người chủ xe có rủi ro tồn thất tiềm ẩn liên quan đến vụ đụng xe Nếu có đụng xe, người bị thiệt hại tài Nếu không, người lợi cả, tình trạng tài người không thay đổi Rủi ro suy đoán tồn có hội kiếm lời nguy tổn thất Ví dụ: Đầu tư vào dự án vốn có lợi nhuận hay thất bại Những rủi ro tuý làm cho người ta khó chịu, rủi ro suy đoán có mặt hấp dẫn Bất kỳ rủi ro có hai yếu tố túy suy đoán Ví dụ: Căn nhà tăng hay giảm giá trị gặp hỏa hoạn Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO Rủi ro đa dạng hóa đa dạng hóa Một vài rủi ro có ảnh hưởng toàn nhân loại vào lúc Ví dụ: Rủi ro trì trệ kinh tế toàn cầu Những rủi ro khác đối phó độc lập Ví dụ: Tai nạn xe cộ, bị trộm tài sản riêng Một rủi ro có thề phân tán ta giảm bớt rủi ro thông qua thỏa hiệp đóng góp tiền bạc chia xẻ rủi ro Ví dụ: Rủi ro thương tật tai nạn lao động Một rủi ro phân tán thỏa hiệp đóng góp tiền bạc tác dụng đến việc giảm bớt rủi ro cho người tham gia vào quỹ góp chung Ví dụ: Rủi ro việc thất nghiệp người lao động IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Các mức độ bất định Sự bất định nghi ngờ khả tiên đoán kết Sự bất định xuất cá nhân nhận thức rủi ro Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Các mức độ bất định Sự bất định nghi ngờ khả tiên đoán kết Sự bất định xuất cá nhân nhận thức rủi ro Bảng Chuỗi liên tục từ chắn đến bất định SỰ BẤT ĐỊNH NHỮNG ĐẶC TÍNH Không có Những kết tiên đoán (tức chắn) cách xác VÍ DỤ Những quy luật vật lý, môn khoa học tự nhiên Mức Những kết nhận xác xuất đươc biết Mức (Sự bất định chủ quan) Những kết nhận xác suất Những trò chơi may rủi: bài, xúc sắc Hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, suy đoán kinh doanh Mức Những kết không nhận xác suất Thám hiểm không gian, nghiên cứu di truyền (Sự bất định khách quan) Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Phản ứng bất định Mức độ bất định ảnh hưởng đến phản ứng bất định Ví dụ: Một viện nghiên cứu không sẳn sàng phát triển loại vắc xin chống lại bệnh truyền nhiễm gây chết người lời hứa phủ trả tiền trách nhiệm pháp lý mà phán tòa án chống lại viện nghiên cứu ành hưởng tai hại loại vắc xin Mức độ bất định nảy sinh từ loại rủi ro phụ thuộc vào tổ chức phải đối mặt với rủi ro Ví dụ: Một nhà bảo hiểm hay tổ chức phủ xem rủi ro động đất mức độ 2, cá nhân xem động đất mức độ Sự khác cách nhìn kết lực đánh giá khả kết xảy 10 Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Sự bất định, thông tin, truyền thông Mức độ bất định phụ thuộc vào khối lượng, loại thông tin có để nhận kết có đánh giá khả xảy chúng Truyền thông làm giảm mức độ bất định nhà đầu tư, tổ chức, người có sống bị ảnh hưởng hoạt động tổ chức Ví dụ: Nhà đầu tư bao gồm: Nhà đầu tư vốn, nhân viên tập đoàn, nhà bảo hiểm ký kết hợp đồng để đối phó với tổn thất tập đoàn, nhà cung cấp, khách hàng chủ nợ.v.v… Bằng cách thông tin sách tổ chức để quản trị rủi ro, tổ chức làm giảm mức độ bất định người có quyền lợi liên quan này, từ làm cho họ sẳn lòng gia tăng quan hệ với tổ chức điều kiện thuận lợi Nếu thông tin này, người có quyền lợi liên quan không an tâm chất hoạt động tổ chức vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích cùa họ Tính bất định làm họ nâng giá hàng dịch vụ hay đặt giới hạn hoạt động họ, hoạt động gây tác hại cho nhóm nhà đầu tư khác, đặc biệt cổ đông 11 Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Hai khái niệm đặc biệt liên quan đến bất định Sự lựa chọn bất lợi (sự phản chọn lưa): kết bảo hiểm có sức thu hút mãnh liệt cá nhân gặp thiệt hại Người mua bảo hiểm che đậy thông tin mà nhà bảo hiểm dùng để đánh giá khà xảy tổn thất hay mức tổn thất Mối nguy hại đạo đức: Mô tả bảo hiểm có xu hướng làm giảm động lực ngăn ngừa tổn thất Ví dụ: Nhu cầu bảo hiểm sức khỏe lớn cá nhân có tình trạng sức khỏe yếu kém, cảm giác cá nhân tình trạng sức khỏe họ không tiết lộ cho nhà bảo hiểm Rủi ro, bất định, tính đạo đức Thường người ta hiểu quản trị rủi ro bất định bao gồm biện pháp áp dụng để thực trách nhiệm đạo đức giới loài người giới Ví dụ: Những người làm việc với chất độc hại, môi trường độc hại Tổ chức có trách nhiệm pháp lý với công nhân theo khung trách nhiệm quy định luật Tổ chức phải có trách nhiệm 12 đạo đức việc bảo đảm an toàn lao động cho công nhân Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH Quản trị rủi ro bất định •Rủi ro bất định có ảnh hưởng quan trọng • tổ chức chỗ chúng đòi hỏi chi phí, luôn •được gọi Chi Phí Rủi Ro Rủi ro CHI PHÍ RỦI RO Tổ chức Sự bất định Chi phí Tổn Thất - Tài sản bị phá hủy - Người bị thương, tử vong - Những luật lệ tòa án chống lại tổ chức Chi phí Bất Định - Sự lo sợ - Những đêm ngủ - Việc bố trí không hợp lý nguồn nhân lực - Sự lưỡng lự vài công ty dược phẩm việc sản xuất sản 13 phẩm Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 Sự bất định mang ý nghóa nói chung tiêu cực Sự bất định có mặt tích cực không? Chúng gì? Học đại học tạo nên rủi ro có đặc tính: rủi ro tuý rủi ro suy đoán Hãy nhận dạng rủi ro túy rủi ro suy đoán mà bạn phải đương đầu theo học đại học Giải thích khác rủi ro phân tán phân tán cho thí dụ minh hoạ Bạn mô tả bạn người chấp nhận rủi ro, người sợ rủi ro, hay người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủi ro có khác không hi đương đầu với rủi ro túy so với rủi ro suy đoán nào? Tại có/tại không? 14 Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH A MODEL FOR RISK MANAGEMENT Qualitative Risk Analysis Risk Identification Risk Response Planning Risk Monitoring and Control Quantitative Risk Assessment 15 Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH A MODEL FOR RISK MANAGEMENT 16 ... nhận rủi ro, người sợ rủi ro, hay người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủi ro có khác không hi đương đầu với rủi ro túy... SỰ RỦI RO GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH Bảng 1. 1 Các kết trò chơi tung đồng xu đặt cược $1 $10 0 Trò chơi đồng xu xấp ngửa Xác suất rủi ro Giá trị trung bình Đặc cược $1 Kết + $1 - $1. .. suất rủi ro Giá trị trung bình Kết + $11 0 - $90 Xác suất 0.5 0.5 0.5 $ 10 .0 (+ $11 0)(0.5) + (-$ 90)(0.5) Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO