ước lượng mô hình tự hồi quy
hương pháp Bradley W. Dickinson ước lượng tham số trong mô hình tự hồi quy nhiều chiều
... trị mô hình tự hồi quy tính toán đệ quy tham số tự hồi quy mô hình Sau trình bày cụ thể phương pháp Durbin-Levinson, phương pháp đại diện cho lớp phương pháp ước lượng tham số mô hình tự hồi quy ... thể trình tự hồi quy nhiều chiều quy tâm dừng bậc hai Như coi kiểu mô hình lựa chọn (đã nhận dạng mô hình phù hợp mô hình tự hồi quy) công việc phải ước lượng tham số chưa biết mô hình Sau để ... phương trình đóng vai trò quan trọng việc ước lượng tham số mô hình tự hồi quy chiều 1.1.5 Về nhận dạng mô hình ARIMA tổng quát ước lượng tham số mô hình tự hồi quy chiều Giả sử thực tế cho ta chuỗi...
- 42
- 586
- 0
Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var
... 11 13 15 Hình 11: Phản ứng phân rã biến CPI 11 13 15 Hình 12: Phản ứng phân rã biến Y c Mô hình truyền dẫn kênh lãi suất Sử dụng phƣơng pháp tƣơng tự nhƣ hai mô hình trên, độ trễ mô hình truyền ... 13 15 Hình 9: Phản ứng phân rã biến Y 11 13 15 Hình 10: Phản ứng phân rã biến CPI b Mô hình truyền dẫn kênh tỷ giá Theo bảng kiểm định độ trễ mô hình bên dƣới, tác giả chọn độ trễ cho mô hình ... hạn nữa mô hình VAR kết mô hình biến động mạnh với việc xác định giả thiết thiết lập mô hình Một thay 40 đổi nhỏ giả thiết gây biến động lớn việc đánh giá tác động cú sốc Ngoài ra, để mô hình VAR...
- 66
- 987
- 13
mô hình tự hồi quy vecto trong Kinh tế lượng
... cứu trước Yt = a0 + a1Xt + a2Yt-1 + a3Xt-1 + ut Xt = b0 + b1Yt + b2Yt-1 + b3Xt-1 + vt Vấn đề nội sinh Sự trích SIMS NOBEL PRIZE Sims đề nghị sử dụng dạng thu gọn mô hình cấu trúc để ước lượng: ... a1vt + ut Yt = d0 + d1Yt-1 + d2Xt-1 + vt + b1ut Đây mô hình VAR nghiên cứu SIMS đạt giải Nobel Kinh tế năm 2011 ĐỊNH NGHĨA Xem xét mô hình VAR đơn giản gồm biến: Lãi suất Tín phiếu Kho bạc ... VAR TỔNG QUAN Tại phải nghiên cứu sử dụng mô hình VAR? ? Định lý Gauss-Markov Định lý: Nếu giả thiết 1-6 thỏa mãn sử dụng phương pháp OLS:...
- 19
- 1,024
- 3
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM
... kết, phần ta sử dụng mô hình VECM để ước lượng Cách chạy mô hình tương tự mô hình VAR trên, nhiên mô hình VECM biến xu hướng chặn mặc định sẵn lựa chọn trường hợp dưới: Sau ước lượng ta có kết sau: ... Eq phương trình đồng kết hợp Kết ước lượng mô hình viết lại sau: Sau ước lượng mô hình ta tiếp tục kiểm định phù hợp mô hình cách kiểm định phần dư tương tự mô hình VAR Hoặc đơn giản ta xem đồ ... Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả mạo: Khi hồi quy với chuỗi thời gian, kết hồi...
- 18
- 12,577
- 68
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM pot
... kết, phần ta sử dụng mô hình VECM để ước lượng Cách chạy mô hình tương tự mô hình Var trên, nhiên mô hình VECM biến xu hướng chặn mặc định sẵn lựa chọn trường hợp dưới: Sau ước lượng ta có kết sau: ... Eq phương trình đồng kết hợp Kết ước lượng mô hình viết lại sau: Sau ước lượng mô hình ta tiếp tục kiểm định phù hợp mô hình cách kiểm định phần dư tương tự mô hình Var Hoặc đơn giản ta xem đồ ... Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả mạo: Khi hồi quy với chuỗi thời gian, kết hồi...
- 17
- 1,542
- 32
BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI pot
... đương với (5) phải ước lượng tham số , Nhận xét: Việc ước lượng mô hình (5) nảy sinh số vấn đề sau: Mô hình (4) dạng mô hình có trễ phân phối song mô hình (5) lại mô hình tự hồi quy Sự xuất Yt-1 ... nguyên tắc áp dụng OLS mô hình (1) Quá trình ước lượng sau: Trước hết hồi quy Yt với Xt, sau hồi quy Yt với Xt Xt-1, sau hồi quy Yt với Xt, Xt-1 Xt-2 Quá trình dừng lại hệ số hồi quy biến trễ bắt đầu ... LUONG NANG CAO - BAI 3.Phương pháp biến đổi mô hình có trễ phân phối thành mô hình tự hồi quy 3.1.Phương pháp Koyck ( Trễ hình học ) Xét mô hình hồi quy có trễ phân phối vô hạn sau: Yt = + 0Xt...
- 32
- 1,210
- 7
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - SỬ DỤNG MÔ HÌNH TỪ HỒI QUY VECTOR (VAR).PDF
... ct ng th i ph c t p - m c a mô hình Var Do tr ng tâm c t vào d báo nên Var phù h p cho phân tích sách n mô hình Var ta ph hình Yêu c n tính d ng c a bi n mô ng mô hình Var t t c bi n ph i d ng, ... mô hình ch y b ng vi c ki d ng c a ph u ph nh tính a mô hình d ng mô hình nh phù h p v i chu i th c c l i So sánh mô hình phù h p l a ch n mô hình phù h p nh t 2.3 c th c hi n ng m ng c a nhân ... n kinh t nh ch ng d ng không xác, nên mô hình h i quy VAR có thêm ký hi nh p tr nh mô hình h i (v i t k th tr p ng VAR(p) Chúng ta ph i xác 27 - m c a mô hình Var n; ta không c n ph i lo l ng...
- 77
- 555
- 1
Luận văn thạc sĩ phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên giá vàng việt nam sử dụng mô hình tự hồi quy vector (VAR)
... t ch sử dụng mô hình khác để dự báo giá vàng; sau so sánh kết từ năm môn hình: hồi quy bội, ARIMA, ARCH, GARCH TGARCH, tác giả mô hình GARCH 1,1 mô hình tốt để dự báo giá vàng nước, có khả giải ... hối đoái lên giá vàng Mô hình tìm mô hình hồi quy bội giải th ch 41% thay đổi giá vàng Hệ số ước lượng mô hình cho thấy sai phân giá vàng giới tăng đơn vị sai phân giá vàng nước tăng 0,013892 đơn ... quát mô hình tự hồi quy vector biến Trong đó, phương trình hệ ước lượng phương pháp OLS thông thường (Phạm Trí Cao, 2009) 3.2.6 Kiể ịnh tính ổ ịnh mô hình Theo Nguyễn Thị Minh (2011), mô hình...
- 102
- 634
- 7
MÔ HÌNH tự hồi QUY VECTOR VAR mô HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI số VECM
... liệu II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả ... Số hạng phần cân Mô hình ước lượng phụ thuộc mức thay đổi Y1 vào mức thay đổi Y mức cân thời kỳ trước Mô hình gọi mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình VECM dạng mô hình Var tổng quát, sử dụng ... không dừng có mối quan hệ đồng liên kết, phần ta sử dụng mô hình VECM để ước lượng Cách chạy mô hình tương tự mô hình Var trên, nhiên mô hình VECM biến xu hướng chặn mặc định sẵn lựa chọn trường...
- 17
- 284
- 0
Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở việt nam, bằng chứng thực nghiệm từ mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR)
... mô hình đơn giản: Mô hình tự hồi quy ngưỡng (TAR) 3.1.1 Mô hình tự hồi quy ngưỡng (TAR) Mô hình tự hồi quy ngưỡng xem mở rộng mô hình tự hồi quy (AR), cho phép tham số trong mô hình thay đổi theo ... Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn STR (Smooth Trasition Models): Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn TAR (Threshold Autoregressive): Mô hình tự hồi quy ngưỡng VAR (Vector Autoregression): Mô hình ... Tuy nhiên, giá trị ngưỡng mô hình rời rạc, mô hình TAR khái quát thành mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) 33 3.1.2 Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) Mô hình STAR cho biến , quan...
- 80
- 496
- 0
Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam
... Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng SVAR Mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc SVARMA Mô hình tự hồi quy véc tơ ... mạnh kênh, Morsink Bayoumi (1999) ước lượng mô hình theo phương pháp hồi quy hai giai đoạn So sánh phản ứng sản lượng trước cú sốc CSTT thắt chặt dựa mô hình trước, sau đưa biện pháp đo lường thô ... Voss (1999) sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc để xem xét ảnh hưởng CSTT Úc Mô hình sử dụng sửa đổi từ mô hình kinh tế nhỏ mở cửa phát triển cho nước khối G6 (khối nước G7 Mỹ) tác giả...
- 136
- 489
- 3
Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam (tt)
... pháp định lượng thông qua ứng dụng mô hình SVAR bao gồm biến chia làm khu vực bao gồm: khu vực quốc tế khu vực nước Mô hình ước lượng với chuỗi số liệu theo tháng Tiền tệ Quốc tế; Bảng sau mô tả ... NA* 49 98 147 196 Ghi chú: * độ trễ tối ưu mô hình lớn độ trễ mô hình VAR Cấu trúc mô hình tham khảo từ nghiên cứu (Mala sử dụng để đảm bảo mô hình tự tương quan Param 2007); (Fry 2001), (Fung ... tháng Tiền tệ Quốc tế; Bảng sau mô tả nội dung biến mô hình nguồn liệu Bảng Các biến mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc Viết Thời gian hình tắt (tháng) Việt Nam Nguồn Đơn vị Khu vực quốc...
- 12
- 380
- 0
Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam
... nông dân di cư tự rủi ro sản xuất đời sống 117 Bảng 4.21 Mô hình điều chỉnh qua kiểm định phân tích nhân tố khám phá 120 Bảng 4.22 Kết ước lượng hệ số hồi quy mô hình phân tích ... cư tự điều tra 75 Bảng 4.5 Đặc điểm hộ nông dân di cư tự thuộc mô hình sinh kế I 85 Bảng 4.6 Đặc điểm hộ nông dân thuộc mô hình sinh kế II 86 Bảng 4.7 Đặc điểm hộ nông dân thuộc mô hình ... hoàn toàn người dân tự định, bao gồm việc tự lựa chọn nơi đến, tự tổ chức di chuyển, tự lo khoản kinh phí, tự tạo sống nơi đến sở thực số thủ tục quy n sở nơi họ chuyển đến Di cư tự có tác động lớn...
- 181
- 279
- 0
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
... 0.189162Rt-1+ εt Các bước ước lượng mô hình GARCH Như kiểm định ta thấy chuỗi lợi suất cổ phiếu FPT chuỗi dừng.Từ phương trình ARIMA ước lượng ta ghi lại phần dư mô hình ,kí hiệu : RESID02 Website: ... Tương tự Ta thấy giả thiết Ho bị bác bỏ 12 0.043562 0.043098 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các giả thiết mô hình GARCH(1) thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước ... thấy ρ11 ≠ 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở ρk giảm dần.Do mô hình p=2, q = Ta có kết uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) RFPT Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: RFPT Method: Least Squares Date: 11/24/05...
- 13
- 546
- 3
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: ... kiểm định χ có P_value = 0.000089
- 8
- 1,733
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... Chuỗi dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... định χ2 có P_value = 0.000089
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBTC Ta thấy có trình AR(7) AR(9) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBTC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBTC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... kiểm định F χ2 có P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả thiết H0 Vậy giả thiết mô hình GARCH(1) thoả mãn Mô hình GARCH(1) ước lượng tốt: Rt = 0.172661*Rt-7 + 0.152839*Rt-9 + Ut σ t2 = 9.43E-05 + 0.200373*...
- 9
- 496
- 2
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008