GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU rủi RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH đất mũi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƢƠNG *** ONG THỊ NGỌC SƢƠNG MSHV: 17001114 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI C PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẤT MŨI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ NGÀNH: 8340110 Bình Dƣơng, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƢƠNG *** ONG THỊ NGỌC SƢƠNG MSHV: 17001114 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI C PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẤT MŨI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ NGÀNH: 8340110 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHƢỚC MINH HIỆP Bình Dƣơng, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN T y Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đất Mũi N ệ y y y K y L y y ộ nh ương ngà tháng 02 năm 2020 Tác Giả Ong Thị Ngọc Sƣơng i LỜI CẢM ƠN G ệ Đ G K y S ệ L I V CN Đ M PGS TS P M Hệ ệ ệ C C ệ y H Q VIII ộ ệ ệ T Đ ệ ệ Đ ! ii y TÓM TẮT Đ tài Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho va tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đất Mũi xây d ng nghiên c u t thu th 2019 ến 11 n t 2015 - 2018 M 2019 S liệ a lu 2016 - 2018, tìm nh ng nguyên nhân h n chế, t i pháp nh m gi m thi u r i ro tín d ng cho vay tiêu dùng nh m nâng cao hiệu qu kinh c a N Đ P Vệ N t i Kết c u c C –C Đ M T th i gian c trình bày ngắn g n gồm ác gi gi i thiệu tổng quan v NHTM, ch ộ th c ho c u công tác gi m thi u r i ro tín d ng t Cổ c n c a NHTM, bên c lý lu n v r i ro tín d ng gi m thi u r i ro tín d ng t i NHTM Ph n cu i c a i thiệu mơ hình gi m thi u r i ro tín d ng, công tác gi m thi u RRTD t i N i Việt Nam th i gian qua, nh ng kinh NHTM nghiệm h ế ộng c a c trình ho C tác gi gi i thiệu mơ hình tổ ch c ho T Cổ Đ Vệ N ộ tích c th tình hình ho ho P ộng c a Ngân hàng –C Đ M , phân n 2015 - 2018 ộng c p tín d ng t i chi nhánh Tr ng tâm c n p trung nghiên c u trình gi m thi u RRTD, gi i thiệu mơ hình gi m thi u RRT hành t i N Đ T M Cổ Đồng th Đ lý lu Vệ N – Chi 1và c p quy trình cho vay, phân lo i n , n x u, biện pháp, cách th c nh n diện r i ro quy trình x lý n có v khách hàng T P cv n , th c kh o sát l y ý kiến n ánh th c tr ng công tác gi m thi u RRTD t i Ngân hàng Cổ Đ P Vệ N iii –C Đ M T c nh m, nh ng m t tích c y n chế cơng tác gi m thi u r i ro tín d ng cho vay tiêu dùng C 3, tác gi bổ sung vào quy trình gi m thi u r i ro tín d ng cho vay tiêu dùng t i chi nhánh cách phù h p nh n kho n c p tín d ng có th x y r i ro th i gian t i iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BIDV N BPGDKHCN ộ BPKHCN Đ P Nguyên nghĩa n Việt Nam ộ BPQTTD CN ộ Chi nhánh CIC CBQTTD Trung tâm thơng tin tín d ng qu c gia C ộ CBKH Cán CVTD Cho vay tiêu dùng CBQLKHCN C ộ GTCG/TTK G y T ế HĐQT Hộ NH Ngân hàng NHTM NHNN NHBL N N N KHCN PKHCN PQLRR PQTTD PGD Khách hàng cá nhân P P P P QLRR QLRRTD QTTD TCTD Gi m thi u r i ro Q Qu n lý tín d ng Tổ ch c tín d ng TD TS Đ TMCP WTO Tín d ng T T Tổ ch ệ ồng qu n lý i c ổ i gi i (World Trade Organization) v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Quy trình nghiên c Hình 1.1 S Hình 2.1: S Hình 2.2: Ho Trang xu t phân lo i r i ro tín d ng 10 tổ ch ộ I V CN Đ M 33 y ộng v n c a I V CN Đ M n 2015 -2018 37 Hình 2.3: H y ộng v n theo thành ph n kinh tế 38 Hình 2.4: Ho ộng c p tín d ng theo th i gian 40 Hình 2.5: Ho ộng c p tín d ng theo thành ph n kinh tế 41 Hình 2.6: So sánh ho ộng c p tín d Hình 2.7: Kết qu ho ộng kinh doanh 2015 – 2018 42 Hình 2.8: N x u phân theo th y ộng v n 41 I V CN Đ M 46 Hình 2.9: N x u phân theo thành ph n kinh tế 47 Hình 2.10: N x u phân theo ngành ngh kinh doanh 48 Hình 2.11: Quy trình qu n lý, x lý n I V CN Đ M 49 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thông kê gi i tính – Bảng 2.2: N nhóm c Bảng 2.3: N x u c Trang m 31/12/2018) 34 ộ - ộ tuổi (t i th I V CN Đ M 44 I V CN Đ M 2015 – 2018 45 I V CN Đ M 56 Bảng 2.4: Bộ máy tổ ch c c p tín d ng c I V CN Đ M Bảng 2.5: B ng xếp h ng Tín d ng nội c Bảng 2.6: B ng trích l p d phòng c 59 I V CN Đ M 59 Bảng 2.7: Th ng kê thông tin khách hàng 62 Bảng 2.8: Kế y ế Bảng 2.9: Kế y ế Bảng 2.10: Kế qu kh sát nguyên nhân d 63 N ế r 64 ro t khách quan 65 Bảng 2.11: Th ng kê thông tin nhân viên ngân hàng 67 Bảng 2.12: Kết qu kh o sát kỹ nh c a NV th Bảng 2.13: Kết qu kh o sát kỹ p thông tin v th nh 67 ng, khách hàng 68 Bảng 2.14: Kết qu kh o sát kỹ m b o, giám sát m s d ng v n 69 Bảng 2.15: Kết qu kh o sát kỹ u hành, phát tri n nguồn nhân l c 70 vii MỤC LỤC Trang i L L ic ii Tóm tắt lu iii Danh sách ch viết tắt v Danh sách hình vi Danh sách b ng vii M c l c viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý ch tài M c tiêu nghiên c u 2.1 M c tiêu chung 2.2 M c tiêu c th Câu h i nghiên c u Đ ng ph m vi nghiên c u 4.1 Đ ng nghiên c u 4.2 Ph m vi nghiên c u P u s liệu Quy trình nghiên c u Kết c u c a lu n Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO, GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát v cho vay tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đ m c a cho vay tiêu dùng 1.1.3 L i ích c a ho 1.1.4 Phân lo i ho ộng cho vay tiêu dùng ộng cho vay tiêu dùng 1.2 Khái quát v gi m thi u r i ro tín d ng 1.2.1 Khái niệm v gi m thi u r i ro tín d ng r i ro tín d ng viii TIẾNG NƢỚC NGOÀI [36] Bindseil, U and Papadia, F (2006), Credit Risk Mitigation in Central Bank operations and its effects on financial markets: The case of the Eurosystem, European Central Bank [37] Thomas P Fitch (1997), Dictionary of Banking Terms, Business & Economics [38] Timothy W Koch anh Joe M Donald (2010), Bank Management, Nelson Education BÀI BÁO TRONG TẠP CHÍ [39] Nguyễn H Đ (2005) Thơng tin Tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam, T p chí Ngân hàng TRANG WEB [40] Tổng h N N c, Hiệ c v n Basel (Basel I II), http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id= 1594:hi p-c-vn-basel-basel-i-va-ii&catid=43:ao-to&Itemid=90 [41] http://vietstock.vn/2013/03/quan-tri-rui-ro-tin-dung-757-262041 htm 95 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thẩm quyền pháp tín dụng chi nhánh BIDV Cấp phán tín dụng T T y y Hội đồng tín dụng sở T y Giám đốc chi nhánh < 70% y yế Chi nhánh yế Chi nhánh Cho vay < 12 tháng < 60 < 60 tháng Phụ lục 2: Xếp hạng tín dụng nội BIDV Phụ lục 3: Xác định quy mơ 96 Phó giám đốc QLRR < 50 y G C nhánh Cho vay < 12 tháng < 60 Phụ lục 4: Chỉ tiêu tài Phụ lục 5: Chỉ tiêu phi tài Phụ lục 6: Phƣơng pháp chấm điểm 97 Phụ lục 7: Kết xếp hạng STT Kết xếp hạng Nhóm nợ dự kiến AAA AA+ AA AA- AA+ A A- BBB BB+ 10 BB 11 BB- 12 B 13 D1 Nhóm 14 D2 Nhóm 15 D3 Nhóm Nhóm Nhóm 98 Phụ lục 8: Trích lập dự phịng rủi ro Tỷ lệ khấu trừ tối đa (%) Loại tài sản bảo đảm S Vệ N ổ tiế Tín phiế K b ng y ệ y b ng Đồ 100% ổ T ế C ổ ế , ệ ệ , 95% ổ : -C x 95% -C ến 85% -C C 80% y y khóa y S ổ khóan Trung 70% khóan Trung 65% ổ khóan 50% khóan C ệ y khóa yết y S khóan C khóa y y S yết T khóan ộ 50% C 30% (N : C 1159 QĐ- I V è y 31 12 2018 I V) 99 Q yế Phụ lục 9: Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng Đối tƣợng STT Điều kiện đƣợc sử dụng dự phịng xử lý rủi ro tín dụng - Có Q yế T K y ệ y Q yế y ổ ệ - Có báo cáo thi hành Q yế báo cáo ế ệ y ổ C khách hàng cá ế C C ộ y I V; C (N x S ộ ổ ổ Q yế ế Đ Q yế ế y : ; ệ ĩ -P ; ệ ; ; ệ x y 30 12 2015 y ệ ế 4307 QĐ- I V y x tích N ỗ -K -C :Q y y Q yế y V ệ ệ y -X -Y C y y T y yế Q y Q yế 1861 QĐ-BIDV ngày 04/12/2017 ế x 4307 QĐ-BIDV ngày 30/12/2015) 100 Phụ lục 10: Một góc phịng giao dịch BIDV CN Đất Mũi (Nguồn áo Cà Mau 2018) 101 Phụ lục 11: Danh sách chuyên gia xây dựng bảng câu hỏi STT Họ tên Chức vụ G Phòng ban c G c Tr nh Th Hồng Vân Tr T Tr Lê Nhu Thắng T ng phòng Phòng Qu n lý r i ro Đ P T ng phòng Phòng Qu n tr tín d ng Qch Hồng H Đ P T ng phòng Phòng K/hàng DN Tr n Th Thu H ng T ng phịng Lê Q Qu c Khanh P G M Đ T V Kim Ngân S P G T ng phịng Phó Tr Đ nh c Phòng Qu n lý nội ng phòng Phòng Qu n lý nội Phòng GD khách hàng u hành P G P ng G c P G P ng 11 Lê Th Mỹ Á G c P G Đ ắc 12 Hu nh Thanh Hoàng G c Phòng GD Tây Nam 13 H a Việ V P G c Phòng GD Tây Nam 14 Diệp Thanh Hiếu P G c ph trách Phòng GD Ng c Hi n 15 Lê Th Hồng Un T ng phịng Phịng K/hàng cá nhân 16 Nguyễn Thanh Thơng P T Phòng K/hàng cá nhân 10 Hồ T c G ng phòng 102 Phụ lục 12: Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng V “Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho va tiêu dùng Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Đất Mũi R y M ế ù ệ khóa s d ng cho nghiên c u th c lu Nh ng ý kiến m b o bí m t Xin chân ! Phần 1: Thơng tin khách hàng G : N Nam Độ ổ: 25 T 25 ế 35 T 36 ế 45 Lĩ Trên 46 ệ : Nông dân, công nhân N Buôn Bán/ kinh doanh Khác M : 20 T ệ C I VĐ M T T 1-2 C : ế T - 12 tháng ế I VĐ M y : Tivi, radio, internet N N hàng 103 è Phần 2: Câu hỏi khảo sát H y ộ ộ : 1: R ; 2: Không STT ế ; 3: Không ý kiế ; Đồ ; 4: R Trả lời Câu Hỏi K ỹ K vay ồ 5 Khách hàng hi u rõ v sách cho vay Khách hàng s d ng 5 Khách hàng vay nhi u h n tổ ch c tín d ng NV tín d ng gi i thích rõ ràng v sách cho vay NV tín d ng g p tr c tiếp khách hàng t l n tr lên làm hồ y NV tín d ng l y thơng tin khách hàng chi tiết NVTĐ th u kiện cho vay 10 Nhân viên ngân hàng có ki m tra sau gi i ngân 11 Trong th i gian g b t ng làm nh 12 Tài s m b o c a khách hàng th i gian g n y có biế ộng khơng 13 Nhân viên ch ộ a khách hàng kỹ việ l m c nh chi tiết v vay y thiên tai, s c ến thu nh p ến nh ng khó (Nguồn: Tác giả chuyên gia xây dựng câu hỏi) 104 Phụ lục 13: Bảng câu hỏi khảo sát nhân viên ngân hàng V “Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho va tiêu dùng Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Đất Mũi R y M ế ù ệ khóa s d ng cho nghiên c u th c lu Nh ng ý kiến m b o bí m t Xin chân ! Phần 1: Thơng tin nhân viên ngân hàng G : N Nam Độ ổ: T 30 ế 30 T 40 ế 3/ Th 50 gian công tác lĩ Trên 50 v ngân hàng T 5n m ế 5n m T 10 ế 4/ Th 20 T gian công tác lĩ h Trên h 40 v 10 n m 20 n m tr lên ngân hàng Đ h Phần 2: Câu hỏi khảo sát H y ộ ộ : 1: R ; 2: K STT ế ; 3: K ế ; Đồ ; 4: R Câu Hỏi Trả lời 01 T c nhân viên th t b 02 Kinh nghiệ t c t c nhân viên th 105 03 Nhân viên th thù t theo ngành ngh 04 Nhân viên th vay tn th quy trình cho 05 Thu th p thơng tin c a khách hàng ch yếu CIC 06 NV th nh l y thông tin thêm b n bè, i tác c a khách hàng nh v i 5 5 5 5 07 M i quan hệ c a nhân viên th m quy n ồn th t t 08 N I V C M xuyên nắm bắt thông tin khách hàng 09 Nhân viên th m th ng 10 Giá tr tài s n nhân t khác 11 Ho t ộng ki m tra m c s d ng v n vay sau gi i ngân nh k 12 Ho t ộng ki m tra, ki m sốt tách r i ph n tín d ng 13 Phân công cán ph trách ki m tra, ki m soát theo a bàn c nh có th i h n 14 Chi nhánh trích l p quỹ d phòng nh 15 Cơng tác l p kế ho ch rà sốt, a i t o i cán ch a có nhi u kinh nghiệm v th m nh, v tín d ng ng nh giá tr tài s n theo giá m b o có s can thiệp t quy (Nguồn: Tác giả chuyên gia xây dựng câu hỏi) 106 Phụ lục 14: T NG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Câu Hỏi (Xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng – Lý thuyết Chƣơng 1) STT I Nguyên nhân từ phía khách hàng K Khá vay K K K II Nguyên nhân từ phía ngân hàng NV vay õ NV ế ỹ ỹ ệ õ y y y ổ NV NVTĐ y y ế ế ệ y 10 N Tổng hợp số ngƣời Trả lời 12 21 63 77 70 11 33 47 84 68 13 21 63 71 75 22 68 88 56 22 25 53 74 69 19 77 74 65 22 68 75 71 12 22 61 86 62 19 71 81 63 26 73 84 53 13 74 87 61 20 66 76 72 15 82 72 66 III Nguyên nhân khách quan 11 12 13 T y ế T y N ế ộ ộ ế (Nguồn: Tác gi tổng h p t 249 phiếu kh o sát h p lệ) 107 Phụ lục 15: T NG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG (BIDV CN ĐẤT MŨI) Đáp án trả lời Câu Hỏi STT (Từ Lý thuyết chƣơng + thực trạng quản lý RRTD BIDV Đất Mũi) A Khai thác thẩm định thông tin khách hàng I Kỹ thẩm định nhân viên ngân hàng T nv 12 16 12 K ệ 11 17 14 N 11 14 16 N 14 17 II Thu thập thông tin thị trƣờng, khách hàng T 12 15 12 NV è 12 19 10 15 16 12 17 13 III 10 11 ù y y yế CIC x M ệ h y N ắ I V C M x y ắ Đánh giá tài sản đảm bảo, kiểm tra hiệu quả, mục đích sử dụng vốn, giám sát khoản vay N G H ệ ộ y 108 18 14 11 15 16 10 10 17 12 B 12 13 Quản lý điều hành H ộ ộ P 14 C 15 C ộ ộ ỹ y 11 16 12 13 18 12 13 16 11 11 15 13 ế ệ (Nguồn: Tác gi tổng h p t 49 phiếu kh o sát h p lệ) 109 ... VỀ RỦI RO, GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát v cho vay tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đ m c a cho vay tiêu. .. cao hiệu qu tài ? ?Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đất Mũi lu c h c viên ch th c hiệ tài nghiên c u cho t nghiệp Th... n Việt Nam – C Đ M 3: G i pháp gi m thi u r i ro cho vay tiêu dùng t i Ngân hàng P n Việt Nam – C Đ M Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO, GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG