(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC KINH TE TP HO CHi MINH =====W===== HUYNH THI KIM PHUONG HO~T tl HOAN THI.¢N QUAN TRJ RiJI RO :i DONG TAl NGAN HANG THUONG MAl • • • CO PHAN sAl GON- HA NOI • f: Chuyen ngimh : Quan Tr! Kinh Doanh i Mas6 : 60340102 LUAN VAN THAC Si KINH TE • • li NGU(11 HUONG DAN KHOA HQC: PGS.TS VO THl QUY TP HO CHi MINH- NAM 2013 I LOICAMDOAN Toi xin cam doan d€ tai: "Hoim thi~n quiin tri rui ro ho{lt tt~ng t{li ng/in himg thuung m{li cJ ph an SaiGon- Ha N~i" la k~t qua nghien cuu d9c l~p cua toi v6i s\f h6 trq, huang d§n nhi~t tinh cua ngm)i huang d§n khoa h9c la PGS TS Vo Thi Quy Cac s6 li~u va k~t qua neu lu~n van la trung thl,l'c, c6 ngu6n gdc ro rang, duqc trich d§n c6 tinh k~ thira, duqc t6ng hqp va phat tri~n tu cac bai bao, t= 10,000,000 va dang k~, anh huang den uy tin < 20,000,000 cua Ngan hang ho~c xay ki~n tl)ng dan sv nhien c6 the hoa giai rna khong d.n toa an L6n C6 kha nang gay chi phi >= 20,000,000 va kinh t~ 16n, anh huang t&i uy < 50,000,000 tin cua Ngan hang ho~c xay ki~n tl,mg dan S\r b~t lqi cho Ngan hang, va it c6 kha nang hoa giai nhanh chong I Rat Ian I C6 kha nang gay chi phi >= 50,000,000 kinh t€ r~t 16n (bao gbm ca I thi~t h~i ve giam ghi tri c6 I , phi€u va anh hut phfrn rui ro duqc chuy€n giao cho ben thtr ba ho~c da duqc trich l~p d\f phong Yeu - Sai sot kiem soat tng xay t~i SHB la nhilng nguyen nhfm nfw? (c6 th~ chQn nhi~u phuong an) o Con nguai (do nhan vien khong tuan thu dung quy trinh nghi~p V\1, c6 hanh vi gian l~n, tr{>m c~p ) o Quy trinh (do quy djnh, quy trinh b~t c~p, khong d~y du t~o ke cho ke x~u lqi dl,lng.) o Cong ngh~ (gian do~n h~ th6ng ho~c cac ph~n m~m, chuang trinh bi I6i ) o Y ~u t6 ben ngoai (gian l~n, tr{>m cAp cua d6i tuqng ben ngoai, thien tai, d{>ng d~t ) Theo anh/chj, t~n su~t xay d6i v6i cac lo~i rui ro ho~t d{>ng nhu th~ nao? (1 R~t it xay ra, it xay ra, C6 kha nang, Kha nang Ian, ChAc chAn) Cac lo~i rui ro Nhan vien ngan hang gian l~n, Mucd9 tr{>m cap ho~c c6 y thvc hi~n hanh vi khong thu{>c th~m quy~n Hanh vi tr{>m cap, gian l~n cua ca nhan, t6 chuc ben ngoai ngan hang Hanh vi vi ph~m phap lu~t ve tuy~n dl,lng, sue 5 5 khoe, an toan d6i vai nhan vien San pham khiem khuyet, tiet 19 thong tin khach hang, kinh doanh khong dung quy dinh Tham hO';l thien nhien ho~c cac S\f ki~n khac 5 nhu: khung b6, pha ho';li, hoa ho';ln, lu l1,1t Gian do':ln h~ thong (hu hong phan c(rng hay phcln m~m, m~t di~n, 16i duemg truy~n m';lng ) L6i qua trinh nam bat va th\IC hi~n quy dinh, quy trinh giao djch (16i v~ h';lch toan, 16i qua trinh quan ly tai san dam bao, lam m~t ho~c sai s6t thong tin tai khoim khach hang ), tranh ch~p v6i d6i tac kinh doanh ho~c nha cung c~p Theo anh/chi, muc d9 anh huang rui ro ho';lt d