CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1. Sự cần thiết của đề tài Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và đặc biệt là kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, vấn đề quản trị doanh nghiệp (DN), đặc biệt là vấn đề ứng phó với các rủi ro trong nền kinh tế đã được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết và quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Quản trị DN tốt đồng nghĩa với khả năng tiếp cận tài chính, đầu tư, nâng cao giá trị tăng trưởng... Các ngân hàng thương mại (NHTM) với đặc thù là các tổ chức kinh doanh “tiền”, có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng lớn thì vấn đề quản trị lại càng có ý nghĩa hơn, đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, khi ngân hàng là nguồn tài chính bên ngoài cực kỳ quan trọng đối với DN. Một ngân hàng yếu kém trong quản trị sẽ không chỉ gây tổn thất cho chính ngân hàng đó, mà còn tạo nên những rủi ro nhất định mang tính dây chuyền cho các đơn vị khác và ngược lại. Rõ ràng, khả năng chống đỡ của ngân hàng càng cao, khả năng hỗ trợ cho khu vực DN sẽ càng lớn. Giai đoạn 2011 đến sáu tháng đầu năm 2013, hàng loạt vấn đề nóng của hệ thống ngân hàng như: nợ xấu của các ngân hàng liên tục gia tăng , tín dụng đen, chiếm dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng hơn nữa. Theo nhiều chuyên gia tài chính, ngân hàng một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất.Các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM). Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách tối đa nhất.kèm theo đó là các rủi ro trong hoạt động luôn đe dọa sự ổn định của hệ thống. Trong các bối cảnh chung của hệ thống ngân hàng, Agribank Thừa Thiên Huế mặc dù đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2013 với tổng nguồn vốn tăng 19,4% so năm 2012, tổng dư nợ tăng 22,1% so năm 2012, thu dịch vụ tăng 45,8% so năm 2012, hệ số lương đạt được vượt quy định . Tuy nhiên cũng không tránh khỏi các vấn đề về quản trị rủi ro, đặc biệt là các nguy cơ của rủi ro tín dụng trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ hiện trạng đó và do có được điều kiện công tác tại Agribank Thừa Thiên Huế, tác giả đã mạnh giạn lựa chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Thừa Thiên Huế” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu của tác giả hướng tới các mục tiêu như sau: (1) Xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết về rủi ro tín dụng vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế. (2) Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị về việc hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Thừa Thiên Huế. 1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu Từ đó đề tài nhằm trả lời ba câu hỏi nghiên cứu cơ bản như sau: (1) Thực trạng tình hình rủi ro tín dụng của Agribank Thừa Thiên Huế từ năm 2009 đến hết 2013 như thế nào?
B TI CHNH TRNG I HC TI CHNH-MARKETING - NGUYN TH LINH Phân tích nhân tố ảnh hởng đến rủi ro tín dụng Agribank Thừa Thiên Huế LUN VN THC S Chuyờn ngnh: Ti chớnh ngõn hng Mó s: 60 34 02 01 Ging viờn hng dn TS ng Th Ngc Lan TP HCM, 2015 CHNG GII THIU NGHIấN CU 1.1 S cn thit ca ti T t nc chuyn sang nn kinh t th trng v c bit l k t Vit Nam chớnh thc tr thnh thnh viờn ca WTO, qun tr doanh nghip (DN), c bit l ng phú vi cỏc ri ro nn kinh t ó c t nh mt yờu cu cp thit v quan trng s phỏt trin chung ca t nc Qun tr DN tt ng ngha vi kh nng tip cn ti chớnh, u t, nõng cao giỏ tr tng trng Cỏc ngõn hng thng mi (NHTM) vi c thự l cỏc t chc kinh doanh tin, cú ri ro cao v mc nh hng ln thỡ qun tr li cng cú ý ngha hn, c bit i vi mt nc ang phỏt trin nh Vit Nam, ngõn hng l ngun ti chớnh bờn ngoi cc k quan trng i vi DN Mt ngõn hng yu kộm qun tr s khụng ch gõy tn tht cho chớnh ngõn hng ú, m cũn to nờn nhng ri ro nht nh mang tớnh dõy chuyn cho cỏc n v khỏc v ngc li Rừ rng, kh nng chng ca ngõn hng cng cao, kh nng h tr cho khu vc DN s cng ln Giai on 2011 n sỏu thỏng u nm 2013, hng lot núng ca h thng ngõn hng nh: n xu ca cỏc ngõn hng liờn thc gia tng 1, tớn dng en, chim dng vn, thua l, nhng bin ng ln trờn th trng tin t ó cho thy qun tr ri ro h thng ngõn hng Vit Nam hin cn c nhỡn nhn v chỳ trng quan tõm mt cỏch sõu rng hn na Theo nhiu chuyờn gia ti chớnh, ngõn hng mt nhng lnh vc i mt vi nhiu ri ro nht.Cỏc loi ri ro cú mi quan h cht ch v tỏc ng qua li vi v u cú th gõy tn tht ln cho h thng ngõn hng thng mi (NHTM) Trong bi cnh ú, khụng mt ngõn hng no cú th tn ti v phỏt trin lõu di m khụng nghiờn cu v xõy dng cỏc chớnh sỏch nhm gim thiu ri ro tớn dng mt cỏch ti a nht.kốm theo ú l cỏc ri ro hot ng luụn e da s n nh ca h thng Trong cỏc bi cnh chung ca h thng ngõn hng, Agribank Tha Thiờn c bit l s gia tng liờn tc ca n nhúm (n cú kh nng mt vn) Hu mc dự ó hon thnh v vt mc k hoch nm 2013 vi tng ngun tng 19,4% so nm 2012, tng d n tng 22,1% so nm 2012, thu dch v tng 45,8% so nm 2012, h s lng t c vt quy nh Tuy nhiờn cng khụng trỏnh cỏc v qun tr ri ro, c bit l cỏc nguy c ca ri ro tớn dng giai on hin Xut phỏt t hin trng ú v cú c iu kin cụng tỏc ti Agribank Tha Thiờn Hu, tỏc gi ó mnh gin la chn ti Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ca Agribank Tha Thiờn Hu lm lun tt nghip ca mỡnh 1.2 Mc tiờu, cõu hi nghiờn cu 1.2.1 Mc tiờu nghiờn cu ti nghiờn cu ca tỏc gi hng ti cỏc mc tiờu nh sau: (1) Xem xột ng dng cỏc mụ hỡnh lý thuyt v ri ro tớn dng vo nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti ngõn hng Agribank Tha Thiờn Hu (2) T ú, a cỏc kt lun v khuyn ngh v vic hn ch ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu 1.2.2 Cõu hi nghiờn cu T ú ti nhm tr li ba cõu hi nghiờn cu c bn nh sau: (1) Thc trang tỡnh hỡnh ri ro tớn dng ca Agribank Tha Thiờn Hu t nm 2009 n ht 2013 nh th no? Ti thi im 30/06/2013, n nhúm ó chim gn 50% tng n xu ca cỏc ngõn hng ny, tc l ch tớnh riờng vi nhúm cỏc ngõn hng niờm yt ó lờn ti hn 14 nghỡn t ng Trong ú, s liu t ngõn hng ln nht ó cụng b s liu l BIDV, Vietcombank v Vietinbank thỡ ó chim ti hn 23.100 t ng n xu, gn bng mc tng li nhun l 24.000 t ng ca ton h thng thỏng u nm Trong ú, n xu ca BIDV gn 9.400 t ng, ca Vietcombank 6.687 t ng v Vietinbank l 7.027 t ng S n xu ca ngõn hng ny cng cao hn rt nhiu so vi tng n xu ca cỏc ngõn hng top sau, bao gm SHB, MB, ACB, Sacombank, Techcombank, Eximbank cng li Vi cỏc thnh tớch t c nm 2013 v cỏc tiờu thi ua, Agribank Tha Thiờn Hu c xp ng u ngõn hng, vinh d c nhn c thi ua ca y ban Nhõn dõn Tnh Tha Thiờn Hu tng n v dn u phong tro thi ua ngõn hng nm 2013 (2) Nhng nhõn t no gõy nh hng n ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu v mc nh hng ca nú? (3) Lm th no hn ch ri ro tớn dng ti ngõn hng Agribank Tha Thiờn Hu? 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun - Nghiờn cu h s vay ca cỏc i tng khỏch hng ang vay ti Agribank Tha Thiờn Hu - i tng nghiờn cu l cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu - Khụng gian nghiờn cu: trung ch yu trờn a bn Tha Thiờn Hu v ti h thng cỏc phũng giao dch, chi nhỏnh ca Agribank Tha Thiờn Hu - Giai on nghiờn cu t 2009 n 2013 1.4 Khỏi quỏt phng phỏp nghiờn cu Lun c vit theo phng phỏp nh lng Trờn c s lớ thuyt nn v cỏc nghiờn cu trc õy, tỏc gi ng dng v xõy dng mụ hỡnh nghiờn cu cho ti ti s dng hai ngun d liu phõn tớch thc trng v ỏnh giỏ ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu bao gm: - Cỏc d liu th cp c thu thp t: + Cỏc h s vay tớn dng ca khỏch hng ti Agribank Tha Thiờn Hu; + Cỏc bỏo cỏo ti chớnh, bỏo cỏo hot ng ca Agribank Tha Thiờn Hu giai on 2009 - 2013 + Cỏc bỏo cỏc ngnh ngõn hng, bỏo cỏo ca ton h thng Agribank, cỏc bỏo cỏo ca Ngõn hng nh nc, cỏc chuyờn gia + Cỏc bi nghiờn cu cú liờn quan - Cỏc d liu s cp c thụng tin bng hỡnh thc phng trc tip bng bng cõu hi theo phng phỏp iu tra mu ngu nhiờn cỏc khỏch hng ti giao dch ti ngõn hng Agribank Tha Thiờn Hu Vi cỏc thụng tin v: Kinh nghim i vay ca khỏch hng, Kh nng ti chớnh ca khỏch hng, Ti sn m bo ca khỏch hng, S dng vay ca khỏch hng, Kinh nghim cỏn b tớn dng Agribank, a dng húa hot ng kinh doanh ca khỏch hng v Agribank, Kim tra kim soỏt ca Agribank lm c s cho phõn tớch gi liu, ỏnh giỏ xem nhõn t no tỏc ng v mc tỏc ng nh th no ti ri ro tớn dng ti ngõn hng Quy trỡnh nghiờn cu, vi cỏc bc c bn sau: Xõy dng bng cõu hi Xỏc nh s lng mu cn thit cho nghiờn cu Gi phiu iu tra cho khỏch hng Liờn h vi khỏch hng theo dừi kt qu tr li Thu nhn phn hi t phớa khỏch hng X lý d liu thụng qua vic s dng cụng c phõn tớch vi s h tr ca phn mm Eview v Exel nh sau: - Tớnh toỏn cỏc ch tiờu thng kờ mụ t - Phõn tớch tng quan bin - Kim nh a cng tuyn v kim nh phng sai sai s thay i - Phõn tớch hi quy theo mụ hỡnh Probit - Kim nh cỏc gi thuyt nghiờn cu 1.5 í ngha khoa hc v thc tin ca ti Vi ti Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ca Agribank Tha Thiờn Hu ngi vit k vng s mang li cỏc ý ngha nh sau: 1) Nhn din v o lng tỏc ng ca cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti ngõn hng Agribank Tha Thiờn Hu 2) Phỏc c bc tranh hot ng tớn dng ca ngõn hng Agribank Tha Thiờn Hu giai on 2009 - 2013 3) H tr Agribank Tha Thiờn Hu tỡm cỏc gii phỏp ti u cho vic hn ch ri ro tớn dng Nghiờn cu cũn l ti liu khoa hc hu ớch cho cỏc nh qun lý, nh qun tr doanh nghip, v cỏc bn c quan tõm n lnh vc nghiờn cu ngõn hng - ti chớnh 1.6 Kt cu lun Chng 1: Gii thiu nghiờn cu: Túm tt nghiờn cu, mụ t mt cỏch ngn gn mc tiờu nghiờn cu ca ti Chng 2: Tng quan cỏc lý lun v ri ro tớn dng: Trỡnh by tng quan v cỏc c s lý lun v ri ro tớn dng Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu Chng 4: Kt qu nghiờn cu: Trỡnh by cỏc kt qu thu c t vic nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu Chng 5: Kt lun, khuyn ngh, Túm li nghiờn cu, ch cỏc hn ch ca nghiờn cu v ng thi xut hng nghiờn cu tiptheo v cỏc khuyn ngh CHNG TNG QUAN CC Lí LUN V RI RO TN DNG 2.1 Ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi 2.1.1 Khỏi nim v ri ro tớn dng Ri ro l nhng bin c khụng mong i xy dn n tn tht v ti sn ca ngõn hng, gim sỳt li nhun thc t so vi d kin hoc phi b thờm mt khon chi phớ cú th hon thnh mt nghip v ti chớnh nht nh Trong hot ng kinh doanh ngõn hng, tớn dng l hot ng kinh doanh em li li nhun ch yu ca ngõn hng nhng cng l nghip v tim n ri ro ln Ri ro tớn dng l mt nhng nguyờn nhõn ch yu gõy tn tht v nh hng nghiờm trng n cht lng kinh doanh ngõn hng Cú nhiu nh ngha khỏc v ri ro tớn dng: Trong cun Bank Management, University of South Caro, The Dryden Pre Timothy W.Koch: Mt ngõn hng nm gi ti sn sinh li, ri ro xy khỏch hng sai hn, cú ngha l khỏch hng khụng toỏn gc v lói theo tho thun Ri ro tớn dng l s thay i tim n ca thu nhp thun v th gia ca xut phỏt t vic khỏch hng khụng toỏn hay toỏn tr hn Theo iu 2.1 quyt nh s: 493/2005/Q-NHNN, ngy 22/4/2005 ca Thng c Ngõn hng Nh nc thỡ ri ro tớn dng hot ng ngõn hng ca t chc Tớn dng l kh nng xy tn tht hot ng ngõn hng ca t chc Tớn dng khỏch hng khụng thc hin hoc khụng cú kh nng thc hin ngha v ca mỡnh theo cam kt Theo iu 2.1 quyt nh s: 165/Q-HQT, ngy 06/6/2005 ca Hi ng Qun tr Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam thỡ ri ro hot ng ca cỏc Chi nhỏnh l kh nng xy tn tht hot ng kinh doanh, khỏch hng khụng thc hin, hoc khụng cú kh nng thc hin ngha v ca mỡnh theo cam kt Theo d tho Thụng t Quy mh v h thng qun lý ri ro hot ng ngõn hng ngy 18/03/2014 ca Ngõn Hng Nh nc Vit Nam ó a thỡ Ri ro tớn dng l ri ro bờn c cp tớn dng, bờn cú ngha v hoc i tỏc khụng thc hin hoc khụng cú kh nng thc hin mt phn hoc ton b ngha v ca mỡnh theo cam kt Nh vy, mt cỏch khỏi quỏt nht thỡ ri ro tớn dng ca ngõn hang l loi ri ro phỏt sinh quỏ trỡnh cp tớn dng ca ngõn hang, biu hin trờn thc t qua vic khỏch hang khụng tr c n hoc tr n khụng ỳng hn cho ngõn hng 2.1.2 Phõn loi ri ro tớn dng Trong hot ng tớn dng, ri ro biu hin di nhiu loi khỏc vy tu mc tiờu nghiờn cu khỏc ngi ta ỏp dng cỏc phõn loi khỏc Cú nhiu cỏch thc phõn loi, lun cp n hai cỏch phõn loi sau: Phõn loi theo tớnh khỏch quan v ch quan - Ri ro khỏch quan: Do cỏc nguyờn nhõn khỏch quan gõy nh thiờn tai, ch ho, ngi vay b cht, mt tớch khụng cú ngi tha k hoc cỏc bin ng khỏc ngoi d kin lm tht thoỏt vay ngi cho vay v khỏch hng vay ó thc hin nghiờm tỳc ch , chớnh sỏch - Ri ro ch quan: Do cỏc nguyờn nhõn thuc v ch quan ca ngi vay v ngi cho vay vỡ vụ tỡnh hay c tỡnh lm tht thoỏt vay Phõn loi theo ngun gc hỡnh thnh - Ri ro t phớa ngi cho vay: Ri ro tớnh dng bao gm ri ro danh mc v ri ro giao dch: + Ri ro danh mc: c phõn thnh hai loi ri ro ni ti v ri ro trung Ri ro ni ti l ri ro xut phỏt t cỏc yu t mang tớnh riờng bit ca mi ch th i vay hoc ngnh kinh t Ri ro trung xut phỏt d n c trung cho mt s khỏch hng kinh t, mt s loi cho vay hoc mt khu vc a lý + Ri ro giao dch cú thnh phn: Ri ro la chn, ri ro bo m v ri ro nghip v Ri ro la chn l ri ro liờn quan n kt qu thm nh v phõn tớch tớn dng Ri ro m bo xut phỏt t cỏc tiờu chun bo m nh cỏc iu khon hp ng cho vay, cỏc loi ti sn bo m v mc an ton ca ti sn Ri ro nghip v l ri ro liờn quan n qun tr hot ng cho vay nh: xõy dng v thc hin chớnh sỏch tớn dng nh hng viờc cho vay, kim soỏt danh mc cho vay; tỏi xột cỏc danh mc cho vay, bao gm c vic s dng h thng xp hng ri ro v k thut x lý cỏc khon cho vay cú - Ri ro t phớa ngi vay bao gm + Ri ro v o c: xy ngi vay khụng thin tr n, cú ý la o hay s dng tin vay khụng ỳng mc ớch + Ri ro v kh nng ti chớnh yu kộm ca ngi vay + Ri ro bin ng kh nng kinh doanh ca ngi vay, xy ngi vay khụng theo kp nhng thay i v ch , chớnh sỏch, khụng thớch ng c vi s cnh tranh gay gt ca th trng + Ri ro t phớa ngi iu hnh doanh nghip, ngnh hot ng, v trớ ca doanh nghip, mi quan h ca doanh nghip vi cỏc doanh nghip khỏc 2.1.3 nh hng ca ri ro tớn dng i vi ngõn hng Ri ro tớn dng xy trc tiờn s nh hng trc tip n hot ng kinh doanh ca NHTM nh sau: - Ngõn hng khụng thu c tớn dng ó cp v lói cho vay, nhng ngõn hng phi tr v lói cho khon tin huy ng n hn, lm cho ngõn hng mt cõn i vic thu chi, vũng quay tớn dng gim lm cho ngõn hng kinh doanh khụng hiu qu, chi phớ ca ngõn hng tng lờn so vi d kin - Nu mt khon cho vay no ú b mt kh nng thu hi thỡ ngõn hng phi s dng cỏc ngun ca mỡnh tr cho ngi gi tin, n mt chng mc no y ngõn hng khụng ngun tr cho ngi gi tin thỡ ngõn hng s ri vo tỡnh trng mt kh nng toỏn, cú th dn n nguy c gp ri ro khon Kt qu l lm thu hp quy mụ kinh doanh, nng lc ti chớnh gim sỳt, uy tớn, sc mnh cnh tranh gim khụng nhng th trng ni a m cũn lan rng cỏc nc, kt qu kinh doanh ca ngõn hng ngy cng xu cú th dn ngõn hng n thua l hoc a n b vc phỏ sn nu khụng cú bin phỏp x lý, khc phc kp thi - Kinh doanh ngõn hng l kinh doanh ch tớn thc hin c iu ny ũi hi NH phi phn u nõng cao cht lng dch v v to nim tin lũng khỏch hng rt nhiu nm, nhng ri ro xy ra, c bit l mc cao thỡ vic khụi phc li li th trờn th trng l ht sc khú khn Bi vỡ, ri ro cao cú th lm gim uy tớn ca NH (ch cn mt NH b sp thỡ s nh hng n ton h thng cỏc NH vỡ lỳc ú lũng tin dõn chỳng vo NH ó khụng cũn na), lm cho kh nng toỏn ca NH gim sỳt iu ny a n kt qu lm cho li nhun suy gim, thm cú th dn n s phỏ sn ca cỏc NHTM Cựng vi iu ny l s rũ r cht xỏm (ngõn hng b mt i nhõn viờn tr lng quỏ thp), mi liờn kt kinh doanh vi cỏc NH nc v quc t b thu hp i vi nn kinh t Bt ngun t bn cht v chc nng ca ngõn hng l mt t chc trung gian ti chớnh chuyờn huy ng nhn ri nn kinh t cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú nhu cu vay li Do ú, thc cht quyn s hu nhng khon vay l quyn s hu ca ngi ó gi tin vo ngõn hng Bi vy, ri ro tớn dng xy thỡ khụng nhng ngõn hng chu thit hi m quyn li ca ngi gi tin cng b nh hng Hot ng ca ngõn hng cú liờn quan n hot ng ca ton b nn kinh t Vỡ vy ri ro tớn dng xy cú th lm phỏ sn mt vi ngõn hng, cú kh nng lõy lan cỏc ngõn hng to cho dõn chỳng mt tõm lý s hói nờn a n ngõn hng rỳt tin trc thi hn iu ú cú th a n phỏ sn hng lot cỏc ngõn hng v tỏc ng xu n nn kinh t S hong lon ca cỏc ngõn hng nh hng rt ln n ton b nn kinh t, nú cú th lm cho nn kinh t suy thoỏi, giỏ c tng, sc mua gim, tht nghip tng, xó hi mt n nh Ngoi ra, ri ro tớn dng cng nh hng n nn kinh t th gii vỡ ngy nn kinh t mi quc gia u ph thuc vo nn kinh t khu vc v th gii 2.1.4 Cỏc du hiu nhn din ri ro tớn dng Quỏ trỡnh tip xỳc, kim tra thng xuyờn khỏch hng vay, cỏn b ngõn hng cú th nhn bit du hiu ca nhng khon cp tớn dng cú : - Khỏch hng cung cp thụng tin thiu trung thc hoc cú ý lng trỏnh hoc thoỏi thỏc tr li cỏn b ngõn hng; Sao nhóng v thiu nhng cuc tho lun trc chun b cho vic toỏn cỏc khon phi tr theo k; - Thay i ti khon ngõn hng; s d ti khon ti ngõn hng gim; - Thay i thỏi , thúi quen cỏ nhõn ca nhng ngi ch cht ca cụng ty; thay i thỏi i vi ngõn hng hoc cỏn b ngõn hng, c bit l h to cm giỏc thiu tớnh hp tỏc; nhng nhõn vt ch cht ca cụng ty m hoc cht; nhng thay i qun lý, quyn s hu hoc nhng nhõn vt ch cht; Trong thi im hin nay, m Chớnh ph v NHNN thng xuyờn a cỏc quyt nh, ngh quyt nhm hon thin hot ng NH thỡ NHNN &PTNN Vit Nam cn cú hng ch o hng dn c th, kp thi cỏc ch trng, chớnh sỏch ú chi nhỏnh thc hin hiu qu cỏc hot ng ngõn hng Hi s chớnh nờn ch ng xõy dng cỏc chớnh sỏch ri ro tớn dng mt cỏch ng b, kp thi chi nhỏnh cú th ỏp dng mt cỏc tt nht Vi Agribank Tha Thiờn Hu Chi nhỏnh cn to mụi trng, th ch ni b minh bch, lnh mnh v hiu qu Xõy dng mt mi liờn kt h tr gia cỏc chi nhỏnh, phũng ban, thng xuyờn cú s trao i thụng tin gia cỏc PGD v chi nhỏnh vi Cn thng xuyờn m cỏc lp hun, chia s kin thc cỏc cỏn b tớn dng cú chuyờn mụn v nghip v hon thin, phự hp vi mc thay i v phc ca cỏc khon vay Agribank Tha Thiờn Hu cn a dng ngun huy ng vn, a dang khỏch hng Hin i húa c s vt cht cng nh nõng cao trỡnh , tỏc phong phc v ca nhõn viờn ngõn hng t ú tng cht lng tớn dng, hn ch ri ro y mnh cụng tỏc tra, giỏ sỏt cỏc khon vay v cú ch ti x lý nghiờm vi cỏc cỏn b c tỡnh lm sai lch h s vay 5.4 Nhng hn ch ca nghiờn cu v hng nghiờn cu tip theo Mc dự ó tuõn th theo quy trỡnh nghiờn cu logic, cht ch v khoa hc; nhiờn cỏc kt qu nghiờn cu cũn n cha nhiu cha c gii ỏp hoc cha thc s tha v mt thng kờ nh: (1) H s R iu chnh cũn thp cho thy cn phi thờm cỏc nhõn t vo nghiờn cu; (2) Quy mụ mu cũn hn ch nờn cha ỏnh giỏ mt cỏc chớnh xỏc mc tỏc ng ca cỏc nhõn t, (3) Cũn mc cỏc sai s quỏ trỡnh la chn mu, thu thp d liu, phõn tớch (4) Cú phõn tớch c l cú s khỏc bit v mt thng kờ theo cỏc nhúm loi hỡnh doanh nghip v ngnh ngh kinh doanh nhiờn cha nờu rừ c s khỏc bit Nhng ny ũi hi tỏc gi cn phi cú cỏc suy ngh o sõu ý tng, phng phỏp, cỏch thc nhm gii ỏp c thi gian ti; cỏc nghiờn cu tip theo Hng tip theo ca nghiờn cu l a thờm cỏc nhõn t mi vo mụ hỡnh tỡm kim thờm cỏc nhõn t tỏc ng, m rng quy mụ mu v i tng iu tra; kim nh thờm cỏc gi thit cú mang yu t nhõn khu Kt lun chng Trong chng 5, tỏc gi ó a mt s gii phỏp cn thit nhm hn ch ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu v nhng kin ngh nhm nõng cao chõt lng tớn dng, hn ch ri ro tớn dng ti NHTM núi chung v Agribank Tha Thiờn Hu núi riờng hn ch c ri ro tớn dng thỡ ngõn hng cn cú cỏc gii phỏp nh tng cng v s dng cú hiu qu ti sn m bo, nõng cao chõt lng thm nh d ỏn, phng ỏn kinh doanh, nõng cao chõt lng i ng cỏn b tớn dng, a dng hoỏ cỏc hot ng kinh doanh, tng cng kim soỏt cỏc khon vay, xõy dng c ch qun lý cỏc khon n xõu ng thi cng kin ngh vi ngõn hng Nh nc cú cỏc chớnh sỏch c th hn vic bỏn v x lý n xõu m bo ngun kinh doanh cho cỏc ngõn hng thng mi KT LUN CHUNG Trờn c s hp, lun gii v phõn tớch cỏc c s lý lun v d liu c th, ti ó hon thnh mt s ni dung sau: - H thng húa mang tớnh lý lun v tớn dng, ri ro tớn dng v mụ hỡnh qun tr ri ro tớn dng ti cỏc ngõn hng thng mi Phõn tớch v ỏnh giỏ mc ri ro cng nh thc trng ri ro tớn dng ang din ti Agribank Tha Thiờn Hu - Lng húa v ỏnh giỏ mc tỏc ng ca cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu - xut cỏc gii phỏp giỳp nõng cao nng lc qun tr tớn dng cng nh cỏc nhúm gii phỏp nhm hn ch ri ro tớn dng ti Agribank Tha Thiờn Hu, gúp phn nõng cao cht lng tớn dng ti chi nhỏnh Bờn cnh nhng mt t c thỡ lun vn cũn nhng hn ch nh: - Quy mụ mu v s liu kho sỏt phõn tớch mụ hỡnh cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ti chi nhỏnh cũn hn ch, mang tớnh chn mu ngu nhiờn nờn cha thc s ỏnh giỏ chớnh xỏc mc tỏc ng ca cỏc nhõn t ti ri ro ca cỏc khon vay - Tip n l mụ hỡnh nghiờn cu cha cp n s tỏc ng ca chớnh sỏch tớn dng cng nh c s chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca Chớnh ph ti ri ro tớn dng, Bi cỏc chớnh sỏch ú nú tỏc ng n hot ng u vo cng nh u ca khỏch hng, t ú nh hng n ti sn, kh nng chi tr cỏc khon vay - H s R iu chnh cũn thp cho thy cn phi thờm cỏc nhõn t vo nghiờn cu - Nhõn t kim tra vay cha kho sỏt hiu qu cụng tỏc kim tra m mi ch dng li vic kho sỏt s ln kim tra trc khon n thnh n xu Trong nú hiu qu cụng tỏc kim tra úng vai trũ qua trng vic hn ch ri ro tớn dng - Vic s dng hiu qu vay cha c cp n, tỏc gi mi ch dng vic s dng vay cú ỳng mc ớch hay khụng Hiu qu s dng vay nú quyt nh n kh nng tr n ca khỏch hng, v s dng ỳng hay sai mc ớch ch l mt khớa cnh cụng tỏc s dng vay Do vy tỏc gi cn nghiờn cu sõu hn vic s dng vay hiu qu cụng tỏc s dng ca khỏch hng, t ú ỏnh giỏ tng quỏt hn mc ri ro tớn dng Trờn õy l cỏc hn ch s l hng phỏt trin mi cho ti sau ny, s m rng quy mụ mu, a thờm mt s nhõn t cú kh nng tỏc ng ti ri ro tớn dng vo nghiờn cu v phõn tớch Hy vng qua nghiờn cu ny, ti s úng gúp mt phn nh vo vic giỳp Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Tha thiờn Hu núi riờng v cỏc ngõn hng thng mi núi chung cú th t chc mụ hỡnh qun tr ri ro tớn dng cht ch hn, kim soỏt c v gim thiu cỏc khon n xu, cỏc khon n cú , sm nhn din c nhng ri ro t ú cú bin phỏp x lý hiu qu, nõng cao cht lng tớn dng nh mong i, sc cnh tranh thi k hi nhp quc t TI LIU THAM KHO I Ting Vit inh Th Thu Tho, 2010 Bn thờm v gii phỏp x lý ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi, th trng ti chsinh tin t, s 12 trang 28-30 Hong Ngc Nhm (2008) Giỏo trỡnh kinh t lng i hc kinh t TP HCM Hon Trng v Chu Nguyn Mng Ngc (2008) Thng kờ ng dng Kinh t - Xó hi Nh xut bn thng kờ Lờ Th Huyn Diu v Nguyn Duy Hựng, 2011 Nhng ni dung c bn v qun tr ri ro tớn dng theo khuyn ngh ca Basel II v mt vi gi ý cho cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam, Tp Th trng ti chớnh tin t, s 12 trang 34-36 Lờ Th Huyn Diu, 2010 Qun lý ri ro tớn dng - kinh nghim ca cỏc ngõn hng th gii v bi hc cho Vit nam, th trng ti chớnh tin t, s 1+ trang 72-75 Lờ Vn T, 2005 Qun tr ngõn hng thng mi, NXB Ti Chớnh Mishkin, S F, 2001 Tin t ngõn hng v th trng ti chớnh H Ni: NXB Khoa hc v K thut Nguyn Th Cnh (2007), Giỏo trỡnh Phng phỏp & phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc kinh t, Nh xut bn i hc Quc gia TP.HCM Nguyn ỡnh Th (2012), Phng phỏp nghiờn cu khoa hc kinh doanh, NXB Lao ng Xó hi 10 Nguyn Cao Vn v cng s (2012), Giỏo trỡnh lý thuyt xỏc suõt v thng kờ toỏn, Trng i hc Kinh t Quc Dõn, NXB i hc Kinh t Quc Dõn 11 Nguyn Vn Tin, 1999 Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng, NXB Thng kờ 12 Nguyn Vn Tin, 2002 ỏnh giỏ v phũng nga ri ro trng kinh doanh Ngõn hng, H Ni: NXB Thng Kờ 13 Nguyn Vn Tin, 2005 Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng H Ni: NXB Thng kờ 14 Nguyn Tn Bớnh, 2003 Phõn tớch hot ng kinh doanh, H Chớ Minh: NXB: i hc quc gia TP.H Chớ Minh 15 Peter, R 2001 Qun tr ngõn hng thng mi H Ni: NXB Ti chớnh 16 Phm Th Nguyt v H Mnh Hựng, 2011 Nguyờn nhõn v nhng biu hin ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi Tp Ngõn Hng, s trang 29-33 17 Phan Th Thu H v Nguyn Th Thu Tho, 2002 Giỏo trỡnh Ngõn hng Thng mi qun tr v nghip v H Ni: NXB Thng kờ 18 Thỏi Vn i v Nguyn Thanh Nguyt, 2008 Qun tr ngõn hng thng mi, Cn Th: T sỏch trng i hc Cn Th 19 Trn Huy Hong, 2007 Qun tr ngõn hng thng mi, H Ni: NXb Lao ng Xó Hi 20 Trn Vit Hong, 2009 Túm tt bi ging th trng ti chớnh, H Chớ Minh: NXB i hoc quc gia TP HCM 21 Trng ụng Lc v Nguyn Th Tuyt, 2011 Cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi c phn Ngoi thng chi nhỏnh thnh ph Cn Th Tp Ngõn hng, s thỏng 3/2011 trang 38-41 22 Trng ụng Lc, 2010 Cỏc nhõn t nh hng n ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi nh nc khu vc ng bng song Cu Long Tp kinh t v phỏt trin, s 156 trang 49-52 II Ting Anh 23 Dun and Bradstreet, 2006 Financial Risk Management, Tata McGraw - Hill Education, India 24 Joseph John Magali (2013) Factors Affecting Credit Default Risks For Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania 25 Theo Cihak & Hess (2008) 26 Nor Hayati Ahmad v Shahrul Nizam Ahmad thuc khoa ti chớnh ngõn hng trng i hc Utara Malaysia vi nghiờn cu Key Factors Influencing Credit Risk of Islamic Bank: a Malaysian Case (2004) PH LC Mụ t cỏc ch tiờu thng kờ ca cỏc bin nghiờn cu Date: 07/04/15 Time: 18:39 Sample: 100 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 0.770000 1.000000 1.000000 0.000000 0.422953 -1.283171 2.646527 5.310000 5.000000 15.00000 1.000000 2.680626 0.633720 3.498859 0.355649 0.357143 0.818182 0.166667 0.100142 1.027897 6.527354 0.694591 0.580112 2.230000 0.081395 0.462299 1.024032 3.574532 0.870000 1.000000 1.000000 0.000000 0.337998 -2.200394 5.841733 8.230000 8.500000 18.00000 3.000000 3.165008 0.516005 2.967738 0.730000 1.000000 1.000000 0.000000 0.446196 -1.036131 2.073567 4.170000 4.000000 5.000000 2.000000 0.985296 -0.918122 2.696465 Jarque-Bera Probability 27.96272 0.000001 7.730273 0.020960 69.45214 0.000000 18.85271 0.000081 114.3432 0.000000 4.442028 0.108499 21.46894 0.000022 14.43302 0.000734 Sum Sum Sq Dev 77.00000 17.71000 531.0000 711.3900 35.56490 0.992805 69.45915 21.15832 87.00000 11.31000 823.0000 991.7100 73.00000 19.71000 417.0000 96.11000 Observations 100 100 100 100 100 100 100 100 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Tng quan gia cỏc bin nghiờn cu Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 1.000000 -0.159207 -0.298091 0.391140 0.212680 -0.043086 -0.225335 0.167488 -0.159207 1.000000 0.131963 0.055428 0.033780 0.270104 0.070685 0.006616 -0.298091 0.131963 1.000000 -0.130942 -0.052477 -0.054245 0.204389 0.171480 0.391140 0.055428 -0.130942 1.000000 0.069838 0.017367 -0.175640 -0.006367 0.212680 0.033780 -0.052477 0.069838 1.000000 0.075444 -0.101135 0.127693 -0.043086 0.270104 -0.054245 0.017367 0.075444 1.000000 0.123096 -0.119555 -0.225335 0.070685 0.204389 -0.175640 -0.101135 0.123096 1.000000 -0.055372 0.167488 0.006616 0.171480 -0.006367 0.127693 -0.119555 -0.055372 1.000000 Kt qu Hi qui Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:16 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 0.594411 -0.023134 -1.022225 0.315155 0.186311 -0.000203 -0.075183 0.080946 0.250130 0.014391 0.387233 0.081157 0.110535 0.012279 0.086221 0.038445 2.376410 -1.607558 -2.639821 3.883257 1.685541 -0.016529 -0.871979 2.105496 0.0196 0.1114 0.0097 0.0002 0.0953 0.9868 0.3855 0.0380 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.311414 0.259021 0.364078 12.19486 -36.68608 5.943869 0.000010 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 78 0.770000 0.422953 0.893722 1.102135 0.978070 2.182313 Kim nh mụ hinh Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.845366 0.920423 Prob F(1,91) Prob Chi-Square(1) 0.3603 0.3374 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:23 Sample: 100 Included observations: 100 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 RESID(-1) 0.002064 0.001721 -0.017294 -0.011783 -0.013125 0.002081 -0.005353 0.000324 -0.100780 0.250350 0.014524 0.388015 0.082230 0.111545 0.012496 0.086489 0.038479 0.109610 0.008243 0.118463 -0.044571 -0.143296 -0.117664 0.166567 -0.061890 0.008416 -0.919438 0.9934 0.9060 0.9645 0.8864 0.9066 0.8681 0.9508 0.9933 0.3603 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.009204 -0.077899 0.364384 12.08262 -36.22374 0.105671 0.998949 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 79 -6.57E-17 0.350971 0.904475 1.138940 0.999367 2.000800 PHNG SAI SAI S THAY I Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.138994 36.28531 22.74564 Prob F(33,66) Prob Chi-Square(33) Prob Chi-Square(33) 0.3206 0.3180 0.9097 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:22 Sample: 100 Included observations: 100 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1^2 X1*X2 X1*X3 X1*X4 X1*X5 X1*X6 X1*X7 X1 X2^2 X2*X3 X2*X4 X2*X5 X2*X6 X2*X7 X2 X3^2 X3*X4 X3*X5 X3*X6 X3*X7 X3 X4^2 X4*X5 X4*X6 X4*X7 X5^2 X5*X6 X5*X7 X5 X6^2 X6*X7 X7^2 X7 -1.459510 -0.001903 -0.089446 -0.008320 -0.022532 -0.002000 0.014164 0.014115 0.037040 -0.591324 -0.652926 -0.783748 -0.010404 -0.000772 -0.499343 4.520046 0.084345 0.071263 0.001408 -0.018861 0.034959 -0.206392 1.033930 -0.018008 -0.027593 -0.130174 -0.001557 0.008885 -0.004173 0.063380 -0.318865 0.063632 0.008328 0.089753 1.168594 0.001873 0.080087 0.015752 0.028043 0.002571 0.019632 0.006997 0.058950 1.070051 0.459585 1.492843 0.069147 0.440638 0.267598 2.118155 0.074956 0.164045 0.014155 0.092050 0.036900 0.370805 0.813729 0.023612 0.137143 0.067038 0.001473 0.015794 0.005651 0.051946 0.324196 0.050180 0.023706 0.228154 -1.248945 -1.015635 -1.116866 -0.528193 -0.803480 -0.777917 0.721453 2.017363 0.628327 -0.552613 -1.420686 -0.525004 -0.150463 -0.001753 -1.866016 2.133955 1.125256 0.434413 0.099464 -0.204903 0.947387 -0.556607 1.270607 -0.762671 -0.201198 -1.941808 -1.057298 0.562555 -0.738365 1.220125 -0.983557 1.268088 0.351304 0.393387 0.2161 0.3135 0.2681 0.5991 0.4246 0.4394 0.4732 0.0477 0.5320 0.5824 0.1601 0.6013 0.8809 0.9986 0.0665 0.0366 0.2646 0.6654 0.9211 0.8383 0.3469 0.5797 0.2083 0.4484 0.8412 0.0564 0.2942 0.5756 0.4629 0.2268 0.3289 0.2092 0.7265 0.6953 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.362853 0.044280 0.145826 1.403509 71.41589 1.138994 0.320629 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 80 0.121949 0.149166 -0.748318 0.137440 -0.389836 2.142784 HI QUY PH Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:38 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X3 X4 X5 X6 X7 1.310648 4.033452 0.423697 0.129483 0.232687 0.127871 0.035864 1.797205 2.758723 0.583135 0.796357 0.085125 0.621130 0.276995 0.729270 1.462072 0.726584 0.162594 2.733474 0.205868 0.129475 0.4677 0.1471 0.4693 0.8712 0.0075 0.8373 0.8973 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.100284 0.042238 2.623404 640.0490 -234.7126 1.727658 0.123149 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.310000 2.680626 4.834252 5.016614 4.908057 1.274723 Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:41 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X3 X4 X5 X6 X7 0.271040 0.005571 -0.021530 -0.013790 -0.002912 0.043255 0.017834 0.060799 0.003810 0.021618 0.029565 0.003274 0.022649 0.010128 4.457958 1.462072 -0.995937 -0.466438 -0.889320 1.909817 1.760977 0.0000 0.1471 0.3219 0.6420 0.3761 0.0592 0.0815 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.109609 0.052165 0.097495 0.883985 94.53044 1.908086 0.087603 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 81 0.355649 0.100142 -1.750609 -1.568247 -1.676804 2.177068 Dependent Variable: X3 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:42 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X4 X5 X6 X7 0.858735 0.013322 -0.490152 0.062582 0.000900 -0.161280 -0.001123 0.306936 0.018335 0.492152 0.141082 0.015689 0.108888 0.049121 2.797763 0.726584 -0.995937 0.443588 0.057393 -1.481157 -0.022869 0.0063 0.4693 0.3219 0.6584 0.9544 0.1419 0.9818 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.048843 -0.012522 0.465185 20.12489 -61.73321 0.795938 0.575456 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.694591 0.462299 1.374664 1.557026 1.448469 1.958712 Dependent Variable: X4 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:43 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X5 X6 X7 0.655523 0.002195 -0.169246 0.033737 0.010158 -0.066512 0.049048 0.224591 0.013499 0.362848 0.076055 0.011471 0.080591 0.035706 2.918739 0.162594 -0.466438 0.443588 0.885567 -0.825310 1.373680 0.0044 0.8712 0.6420 0.6584 0.3781 0.4113 0.1728 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.040756 -0.021130 0.341550 10.84905 -30.83921 0.658562 0.683162 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 82 0.870000 0.337998 0.756784 0.939146 0.830589 2.249561 Dependent Variable: X5 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:44 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X6 X7 7.635274 0.319605 -2.895893 0.039334 0.823166 0.897367 -0.352760 1.958309 0.116923 3.256300 0.685348 0.929536 0.722148 0.322595 3.898912 2.733474 -0.889320 0.057393 0.885567 1.242635 -1.093506 0.0002 0.0075 0.3761 0.9544 0.3781 0.2171 0.2770 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.113519 0.056327 3.074579 879.1321 -250.5821 1.984864 0.075613 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 8.230000 3.165008 5.151642 5.334004 5.225447 1.477848 Dependent Variable: X6 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:45 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X7 0.566259 0.003562 0.872485 -0.142894 -0.109315 0.018200 -0.028994 0.295038 0.017304 0.456842 0.096474 0.132453 0.014647 0.046139 1.919276 0.205868 1.909817 -1.481157 -0.825310 1.242635 -0.628413 0.0580 0.8373 0.0592 0.1419 0.4113 0.2171 0.5313 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.095350 0.036986 0.437867 17.83064 -55.68127 1.633707 0.146539 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Dependent Variable: X7 83 0.730000 0.446196 1.253625 1.435987 1.327430 1.520862 Method: Least Squares Date: 07/04/15 Time: 20:47 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 3.553180 0.005025 1.809344 -0.005006 0.405453 -0.035986 -0.145832 0.565162 0.038812 1.027466 0.218899 0.295158 0.032909 0.232064 6.287005 0.129475 1.760977 -0.022869 1.373680 -1.093506 -0.628413 0.0000 0.8973 0.0815 0.9818 0.1728 0.2770 0.5313 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.066877 0.006675 0.982002 89.68247 -136.4491 1.110884 0.362049 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 4.170000 0.985296 2.868982 3.051344 2.942787 2.175064 KIM NH A CNG TUYN (VIF) Variance Inflation Factors Date: 07/04/15 Time: 22:15 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 0.062565 0.000207 0.149949 0.006587 0.012218 0.000151 0.007434 0.001478 47.19996 5.516765 15.43175 3.448668 8.019137 8.832575 4.094076 20.46108 NA 1.111462 1.123102 1.051351 1.042488 1.128056 1.105400 1.071670 84 [...]... và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ngân hàng; (3) Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng (4) Một số nghiên cứu liên quan và kinh nghiệm xử lý rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới và trong khu vực Hệ thống các lý luận này sẽ là tiền đề cho việc triển khai nghiên cứu tại các chương tiếp theo của đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Thừa Thiên Huế. .. ngân hàng i trong năm t 2.4.2 Một số nghiên cứu trong nước Nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ” của TS Trương Đông Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011) Nghiên cứu này đã ứng dụng mô hình Probit tiến hành phân tích thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank chi nhánh Cần Thơ Y= α+β1*X1+β2*X2+β3*X3+β4*X4+β5*X5+β6*X6+β7*X7+ε... Vòng quay vốn tín dụng càng lớn, càng nhanh chóng chứng tỏ hoạt động kinh doanh của NH tốt 2.3 Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng được xem là rủi ro quan trọng nhất, vì trong các ngân hàng thương mại hiện nay hoạt động tín dụng là chủ yếu và đem lại nguồn thu lớn nhất cho các ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng thường gây tác hại lớn nhất đến ngân hàng... nghiên cứu bổ sung sử dụng chỉ số Z-score = Mean[ROA + E/A]/σROA theo đề xuất của Roy (1952) và Boyd & Runkle (1993) đo lường rủi ro khánh kiệt Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có 7 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, thể hiện các rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản: LLR - Tỷ lệ dự phòng nợ xấu; LLP - Tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng; LEV - tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng huy... một trong những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng 2.4 Một số nghiên cứu có liên quan 2.4.1 Một số nghiên cứu nước ngoài Nghiên cứu của Joseph John Magali (2013) trong đề tài “Factors Affecting Credit Default Risks For Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania” Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại trong... Nẵng” của Ths Lê Thị Hoài Diễm là các nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác tín dụng, tình hình nợ xấu, nợ quá hạn, quy trình quản trị rủi ro cũng như xử lý rủi ro tại ngân hàng, từ đó rút ra các hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Kết hợp việc phân tích với việc chỉ ra các nhân tố tác động tới mức độ rủi ro tín dụng tại ngân hàng để đưa ra các. .. vậy chúng ta cần tìm hiểu các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại nhằm đưa ra các hướng khắc phục, hạn chế rủi ro tín dụng 2.3.1 Các yếu tố từ phía khách hàng - Năng lực chuyên môn và uy tín của người lãnh đạo: Lãnh đạo là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của một công ty Nếu người lãnh đạo không có uy tín và nhân cách, năng lực quản lí yếu... lý luận thực tiễn cũng như trong việc đưa ra các giải pháp, chính sách hạn chế rủi ro tín dụng cho bài Nhìn chung các nghiên cứu ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc phân tích, nghiên cứu định tính mà chưa đi vào định lượng cụ thể mức độ tác động của các nhân tố đến mức độ rủi ro tín dụng tại các NHTM Nếu hai nghiên cứu ban đầu “Quản lý rủi ro tín dụng và kiểm soát nợ xấu” của tác giả Tô Minh Thông,... Lượng hoá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Lượng hóa rủi ro tín dụng là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi ro Sau đây là các mô hình được áp dụng tương đối phổ biến Hiệp ước Basel II khuyến khách các ngân hàng sử dụng các cách tiếp cận... thì rủi ro tín dụng của ngân hàng càng lớn Việc đánh giá và tính toán được chỉ tiêu này sẽ giúp ngân hàng kiểm soát chặt chẽ hơn mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng mình đang có - Hệ số rủi ro tín dụng: Hệ số này cho thấy tỷ trọng của khoản mục tín dụng trong tài sản có, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì thu nhập sẽ lớn nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao Và được tính theo ... thuyết rủi ro tín dụng vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế (2) Từ đó, đưa kết luận khuyến nghị việc hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Thừa Thiên Huế. .. 2013 (2) Những nhân tố gây ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Thừa Thiên Huế mức độ ảnh hưởng nó? (3) Làm để hạn chế vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế? 1.3 Đối tượng... động nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế 2) Phác họa tranh hoạt động tín dụng ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2013 3) Hỗ trợ Agribank Thừa Thiên