Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 132 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
132
Dung lượng
2,52 MB
Nội dung
` B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM HăvƠătên:ăMAIăTHỐYăDUNG PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROă TệNăDNGăTIăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCă PHNăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG ChuyênăngƠnh:ăKinhătătƠiăchínhăậ ngân hàng Mƣăs:ă60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC PGS-TSăTRNGăỌNGăLC TP.ăHăChíăMinh,ănmă2011 i LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi. Khoá lun đc hoàn thành sau quá trình thc tp, nghiên cu thc tin, làm vic nghiêm túc và có s hng dn ca PGS – TS Trng ông Lc. Các kt qu nghiên cu trong khoá lun là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nào. Nu phát hin có bt kì s gian ln nào, tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu khoá lun ca mình. Bình Dng, ngày 20 tháng 11 nm 2011 Tác gi Mai Thùy Dung ii MCăLC Trang LIăCAMăOAN i MCăLC ii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT viii TĨIăLIUăTHAMăKHO ix LIăMăU 1 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: 1 2.ăMc tiêuănghiênăcu: 2 2.1. Mc tiêu chung: 2 2.2. Mc tiêu c th: 2 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu: 3 3.1. i tng nghiên cu: 3 3.2. Phm vi nghiên cu: 3 4.ăPhngăphápănghiênăcuăvƠăthuăthpăsăliu: 3 4.1. Phng pháp nghiên cu: 3 4.1.1. Nghiên cu đnh lng: 3 4.1.2. Nghiên cu đnh tính : 9 4.2. Phng pháp thu thp s liu : 10 5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi: 11 6.ăNhngăđimăniăbtăcaălunăvn: 11 7.ăKtăcuăcaălunăvn: 12 CHNGăI 14 LụăLUNăăCHUNGăVăTệNăDNGăVĨăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGă NăRIăROăTệNăDNGăNGÂNăHĨNG 14 1.1.ăTínădng: 14 1.1.1. Khái nim: 14 iii 1.1.2. Phân lai tín dng: 14 1.1.2.1. Cn c theo mc đích: 14 1.1.2.2. Cn c theo thi hn cho vay: 15 1.1.2.3. Cn c theo mc đ tín nhim đi vi khách hàng: 15 1.1.2.4. Cn c vào phng pháp hoàn tr: 15 1.2. RRTD và nguyên nhân dnăđnăRRTD: 15 1.2.1. Khái nim: 15 1.2.2. c đim: 16 1.2.3. Phân lai RRTD: 17 1.2.4. o lng RRTD: 17 1.2.5. Các du hiu ca khon cho vay có th dn đn n quá hn 20 1.2.5.1.Nhóm 1:Nhóm các du hiu liên quan đn mi quan h vi ngân hàng. 20 1.2.5.2. Nhóm 2: Nhóm các du hiu liên quan ti phng pháp qun lý ca khách hàng: 21 1.2.5.3. Nhóm 3: Nhóm các du hiu thuc vn đ k thut và thng mi 21 1.2.5.4. Nhóm 4: Nhóm các du hiu khác: 22 1.2.6. Nhng thit hi do RRTD ngân hàng gây ra: 22 1.2.6.1. Thit hi đi vi ngân hàng 22 1.2.6.2. Thit hi đi vi nn kinh t 23 1.2.7. Nhng nhân t nh hng đn RRTD: 24 1.2.7.1. Nhân t nh hng đn ri ro tp trung: 25 1.2.7.2. Nhân t nh hng đn ri ro la chn: 26 1.2.7.3. Nhân t nh hng đn ri ro đm bo: 29 1.2.7.4. Nguyên nhân ca ri ro nghiêp v: 30 1.2.7.5. Mt s nhân t khác: 32 iv 1.3.ăKtălun: 34 CHNGă2 35 TỊNHăHỊNHăTHCăT HOTăNGăTệNăDNGăVĨăRIăROăTệNă DNGăCA CÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 35 2.1. QuáătrìnhăphátătrinăcaăhăthngăngơnăhƠngătnhăBìnhăDng: 35 2.2.ăVăhotăđngăhuyăđngăvƠăchoăvay 37 2.2.1. Hot đng huy đng vn 37 2.2.2. Hot đng cho vay 39 2.2.3. Thc trng t trng n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROăTệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG 48 3.1. Môătămuănghiênăcu: 48 3.1.1. C cu mu theo các ngân hàng 48 3.1.2. C cu mu chia theo thi hn vay 49 3.1.3. C cu mu theo loi hình kinh t 50 3.1.4. C cu mu chia theo ngành kinh t 51 3.1.5. C cu mu chia theo phng thc cho vay 51 3.1.6. C cu mu chia theo nhóm n 52 3.1.7. C cu mu chia theo thi gian hot đng ca khách hàng vay Bngă 3.7:ăCăcuămuăchiaătheoăthiăgianăhotăđngăcaăkháchăhƠngăvay 53 3.1.8. C cu mu chia theo kh nng vn t có tham gia 53 3.1.9. C cu mu chia theo t l vn vay/giá tr TSB 54 v 3.1.10. C cu mu chia theo kinh nghim làm vic ca CBTD 54 3.1.11. C cu mu chia theo thi gian giám sát kim tra vn vay 55 3.1.12. C cu mu chia theo s dng vn vay 55 3.1.13. C cu mu chia theo tính cht ngun tr n 56 3.1.14. C cu mu chia theo tính cht ngành ngh vay vn 56 3.2.ăKtăquăphơnătíchăbngămôăhìnhăLogit: 57 3.3.ăKtăquăphơnătíchăđnhătính: 62 3.3.1. S bin đng phc tp ca nn kinh t trong nc và th gii 62 3.3.2. Môi trng pháp lý cha minh bch, thun li: 63 3.3.3. Các c quan ban ngành liên quan hot đng cha hiu qu 65 3.3.4. Công tác kim tra thanh tra: 66 3.3.5. H thng thông tin: 67 3.3.6. Không tuân th các quy đnh, quy trình khi cp tín dng 71 3.3.7. Nng lc ca cán b tín dng: 72 3.3.8. Có yu t ri ro đo đc ca cán b ngân hàng 73 3.3.9. Kim tra kim soát ni b lng lo: 74 3.3.10. Thiu tính hp tác, chia s thông tin gia các ngân hàng 74 3.3.11. Quy trình phân tích, đánh giá, xp loi khách hàng cha khoa hc: 75 3.3.12. o đc ca khách hàng vay vn 76 3.3.13. Kh nng qun lý kinh doanh kém 76 3.3.14. Tình hình tài chính doanh nghip yu kém, thiu minh bch: 77 3.3.15. Các nguyên nhân nh hng đn RRTD đc trng ti Bình Dng 78 3.3.15.1. Cho vay tp trung vào lnh vc kinh doanh BS 78 3.3.15.2. Cho vay các doanh nghip FDI nhng không nm gi đc tài sn 79 vi 3.3.15.3. Cho vay các doanh nghip kinh doanh nông sn 80 3.3.15.4. Loi TSB nhn th chp/cm c: 80 3.3.15.5. Quá chú trng vào vic phân tích các con s trên báo cáo tài chính: 81 3.3.16. Nguyên nhân nh hng đn quá trình x lý RRTD 81 3.4.ăKtălun: 83 CHNGă4 CÁC GIIăPHÁPăVĨăKINăNGHăNHMăHNăCHăRIăROăTệNă DNGăCAăCÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 84 4.1.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăkháchă quan: 84 4.1.1. Xây dng các chính sách hiu qu đ n đnh kinh t v mô. 84 4.1.2. Tng tính minh bch và ph bin h thng vn bn pháp quy: 85 4.1.3. Nâng cao vai trò và trách nhim cho các c quan ban ngành 86 4.1.3.1. Kin ngh đi vi NHNN Vit Nam. 86 4.1.3.2. Kin ngh B K hoch - u t, B Tài Chính: 88 4.1.3.3. i vi các cp chính quyn đa phng: 88 4.1.4. Ci thin h thng thông tin 89 4.2.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăchă quan: 91 4.2.1. Chp hành nghiêm quy ch, quy trình cho vay 91 4.2.2. Nâng cao nng lc ca cán b tín dng: 94 4.2.3. Nâng cao trách nhim và đo đc ngh nghip ca cán b tín dng: 96 4.2.4. Tng cht lng ca công tác kim tra kim soát ni b: 97 4.2.5. Thc hin s hp tác chia s thông tin gia các ngân hàng 98 4.2.6. Xây dng chính sách tín dng hp lý: 99 vii 4.2.7. Tng cng nhng phân tích th trng, ngành ngh: 100 4.2.8. Yêu cu mt t l vn t có và TSB n vay phù hp 102 4.2.9. Các khách hàng vay cn minh bch trong hot đng : 102 4.2.10. Doanh nghip cn tng cng đào to nhân s 103 4.2.11. Mt s gii pháp khác 103 4.3.ăCácăgiiăphápăxălỦăRRTD 104 4.3.1. Hng khai thác 104 4.3.2. Hng thanh lý: 105 4.3.3. Các kin ngh đi vi các c quan ban ngành: 105 4.4.ăKtălun: 106 KTăLUN 108 viii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT NHTM : Ngân hàng thng mi RRTD : Ri ro tín dng NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN : Ngân hàng thng mi nhà nc NHNN : Ngân hàng nhà nc CNNHNN : Chi nhánh ngân hàng nc ngoài NHLD : Ngân hàng liên doanh TNHH : Trách nhim hu hn CP : C phn FDI : doanh nghip có vn đu t nc ngoài DNTN : Doanh nghip t nhân HKD : H kinh doanh CN : Công nghip TSB : Tài sn đm bo BS : Bt đng sn CIC : Trung tâm thông tin tín dng DATC : Công ty Mua bán n và tài sn tn đng ca doanh nghip 1 LIăMăU 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: Trong xu hng quc t hoá mnh m nn kinh t th gii, Vit Nam đư chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc Thng mi Th gii (WTO) k t ngày 01/11/2007. S kin này s m ra các c hi cho nn kinh t Vit Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đ ngày càng hi nhp sâu và rng hn vào nn kinh t th gii. Tuy nhiên, quá trình t do hoá tài chính và hi nhp quc t có th làm cho n xu gia tng khi to ra mt môi trng cnh tranh gay gt, khin hu ht các doanh nghip, nhng khách hàng thng xuyên ca ngân hàng phi đi mt vi nguy c thua l và quy lut chn lc khc nghit ca th trng. Do đó, vn đ nâng cao kh nng cnh tranh ca các ngân hàng thng mi c phn (sau đây gi là “NHTMCP”) Vit Nam vi các ngân hàng nc ngoài, mà trc mt là nâng cao cht lng tín dng, gim thiu ri ro đư tr nên cp thit đi vi h thng ngân hàng thng mi (sau đây gi là “NHTM”) Vit Nam. Bình Dng là mt tnh mi phát trin, có li th là mt trong nhng tnh thành có ch s cnh tranh cao (nm 2009 xp th 2, nm 2010 xp th 5), là mt tnh có tc đ phát trin kinh t nhanh vào bc nht c nc vi tng sn phm GDP nm 2010 tng 14,5%, vt ch tiêu k hoch đư đ ra và cao hn nm 2009 (13%); GDP bình quân đu ngi nm 2010 đt 30,1 triu đng, vt ch tiêu k hoch đ ra. Trong tng hòa hot đng ca các ngành kinh t, ngành ngân hàng đc coi là huyt mch, là cht kt ni s phát trin. Vì vy, hng đn mt hot đng tín dng bn vng, có nn tng, đm bo cht lng là mc tiêu hàng đu ca tnh. Hn na, hin nay hot đng tín dng vn là hot đng mang li thu nhp chính cho các NHTM Vit Nam, vì th ri ro tín dng (sau đây gi là “RRTD”) vn là loi ri ro chim t trng ln nht và mang li hu qu [...]... Stt 1 (X1) 2 (X2) 3 3) 4 (X4) 5 k (X5) 5 6 (X6) 7 7) 8 8) 1) Các nghiên : ng vay (X2 6 khách hàng vay (X3 gân khách hàng 7 RRTD) 5 6 8 7 8 án 9 : chi nguyên - - - 10 : - - 1.015 quy mô 11 ra c 12 các RRTD RRTD ngân hàng - - Trình bày 13 : 14 C CHUNG VÀ NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 : - có trác - n - kho hoàn 1.1.2 : 1.1.2.1 - Cho vay - Cho vay cá nhân - Cho thuê 15 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 áp hoàn - + Mua góp... RRTD - RRTD RRTD a khách hàng vay, - RRTD vay theo th 17 1.2.3 Phân RRTD: RRTD (Transaction risk) trung lý và 1.2.4 RRTD: T -NHNN n - - 18 ó ó v - khách ; 19 - - : lên RRTD RRTD RRTD 20 , RRTD RRTD 1.2.5 1.2.5.1.Nhóm 1: hàng + + + + khác nhau + + Thanh + + + + 21 + + + 1.2.5.2 hàng: hành - + + + - chính cá nhân - Khó - - - 22 khác: - trì hoãn - - phía khách 1.2.6 RRTD ngân hàng gây ra: 1.2.6.1 - :... hàng gây ra: 1.2.6.1 - : RRTD Vì Tình 23 - : i lý vay có song khi khách hàng hàng dùng 1.2.6 RRTD Khi , Vì , h ngân i 24 do RRTD 1.2.7 nhân t RRTD: h RRTD RRTD RRTD RRTD KH Thông tin không chính xác không tiêu 25 1.2.7.1 : - RRTD hàng kém cho vay hàng và có liên quan RRTD 26 - p doanh 1.2.7.2 - 27 - : không có - thì các . tiêu 1: Phân tích hiu qu hot đng tín dng ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng, chú trng phân tích các ch tiêu th hin cht lng tín dng. Mc tiêu 2: Phân tích các nhân t. tài: Phân tích các nhân t nh hng đn RRTD ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng”. 2.ăMcătiêuănghiênăcu: 2.1. Mc tiêu chung: Mc tiêu chung ca đ tài này là phân tích các nhân. n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRI RO TệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG