Nghiờn cứu “Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng của Ngõn hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhỏnh thành phố Cần Thơ” của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011). Nghiờn cứu này đó ứng dụng mụ hỡnh Probit tiến hành phõn tớch thực nghiệm cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng của Vietcombank chi nhỏnh Cần Thơ.
Y= α+β1*X1+β2*X2+β3*X3+β4*X4+β5*X5+β6*X6+β7*X7+ε
Y: Mức độ rủi ro của khoản vay được đo lương bằng 2 giỏ trị 1 và 0 (1 là cú rủi ro, 0 là khụng cú rủi ro)
X1: Kinh nghiệm của khỏch hàng đi vay X2: Khả năng tài chớnh của khỏch hàng đi vay X3: Tài sản đảm bảo
X4: Sử dụng vốn vay
X5: Kinh nghiệp của cỏn bộ tớn dụng X6: Đa dạng húa hoạt động kinh doanh X7: Kiểm tra giỏm sỏt khoản vay
Số liệu được sử dụng trong nghiờn cứu này được thu thập từ hồ sơ vay vốn 438 khỏch hàng. Kết quả nghiờn cứu của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011) cho thấy:
- Vốn tự cú của khỏch hàng vay trong dự ỏn càng lớn thỡ khả năng xay ra rủi ro tớn dụng càng thấp và ngược lại.
- Việc sử dụng vốn đỳng mục đớch của người vay cú khả năng cú khả năng hạn chế rủi ro tớn dụng cho ngõn hàng.
- Cỏn bộ tớn dụng càng cú nhiều kinh nghiệm và số lần kiểm tra, giỏm sỏt cỏc khoản vay của họ càng nhiều thỡ khả năng xảy ra rủi ro tớn dụng của cỏc khoản vay mà họ quả lý càng thấp.
vốn cũng cú xu hướng làm giảm thiểu rủi ro tớn dụng cho ngõn hàng.
Kết quả của nghiờn cứu này cũng cung cấp bằng chứng thực tế rất cú giỏ trị nhằm giỳp cỏc ngõn hàng thương mại núi chung và Vietcombank Cần Thơ núi riờng hiểu rừ hơn cỏc nguyờn nhõn dẫn đến rủi ro tớn dụng. Trờn cơ sở những nguyờn nhõn này, ngõn hàng sẽ chủ động đưa ra cỏc giải phỏp phự hợp nhằm hạn chế rủi ro tớn dụng cho ngõn hàng mỡnh.
Nghiờn cứu “Giải phỏp phũng ngừa và xử lý nợ xṍu tại ngõn hàng TMCP Cụng thương Việt Nam- Chi nhỏnh Đà Nẵng” của Ths Lờ Thị Hoài Diễm (2012) .Đề tài mới chỉ dừng lại ở việc phõn tớch dữ liệu sơ cấp trong việc đi sõu vào nghiờn cứu thực trạng tỡnh hỡnh nợ xấu của Vietinbank chi nhỏnh Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011. Qua phõn tớch cỏc dữ liệu sơ cấp trong việc đỏnh giỏ thực trạng cụng tỏc phũng ngừa và xử lý nợ xấu của ngõn hàng, tỏc giả đó chỉ ra cỏc tồn tại trong cụng tỏc xử lý cũng như phũng ngừa nợ xấu tại ngõn hàng như:
- Chi nhỏnh chưa xõy dựng quy trỡnh nhận dạng rủi ro và cảnh bỏo sớm rủi ro tớn dụng; cỏc thong tin về khỏch hàng chưa được thu thập, cập nhật đầy đủ và kịp thời.
- Chưa chấp hành nghiờm tỳc quy trỡnh cho vay từ khõu thẩm định đến giải ngõn và kiểm soỏt sau vay vẫn cũn nhiều hạn chế.
- Chưa thực hiện tốt chớnh sỏch bảo đảm tiền vay. Kiểm tra, giỏm sỏt tớn dụng độc lập chưa phỏt huy vai trũ.
- Chưa phõn loại nợ theo đỳng quy định, chưa thực hiện dứt điểm phương ỏn thu hồi nợ xấu.
Trờn cơ sở, tỏc giả đó đưa ra những biện phỏp xử lý cụ thể cho ngõn hàng như: Xõy dựng mụ hỡnh nhận dạng và quy trỡnh cảnh bỏo sớm rủi ro tớn dụng tại chi nhỏnh; Nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ và tiờu chuản húa cỏn bộ; Hoàn thiện chớnh sỏch đảm bảo nợ vay; Chấp hành đỳng quy trỡnh cho vay, tăng cường cỏc biện phỏp quản lý và kiểm tra cỏc quy trỡnh trong hoạt động tớn dụng…. Qua đú, ngõn hàng Vietinbank chi nhỏnh Đà Nẵng một mặt đó đạt được những thành tựu cụ thể trong cụng tỏc xử lý nợ xấu như: đó cú những biện phỏp triệt để và kịp thời ngăn chặn tỡnh hỡnh nợ xấu ngày một diễn biến tăng nhanh, đồng thời tỷ lệ trớch lập DPRR đó theo kịp mức độ rủi ro gia tăng của cỏc khoản nợ, đảm bảo khả năng bự đắp khi cú tổn thất xảy ra. Nghiờn cứu là tài liệu tham khảo cho việc hỡnh thành cơ sở lý luận
thực tiễn cũng như trong việc đưa ra cỏc giải phỏp, chớnh sỏch hạn chế rủi ro tớn dụng cho bài.
Nhỡn chung cỏc nghiờn cứu ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc phõn tớch, nghiờn cứu định tớnh mà chưa đi vào định lượng cụ thể mức độ tỏc động của cỏc nhõn tố đến mức độ rủi ro tớn dụng tại cỏc NHTM. Nếu hai nghiờn cứu ban đầu “Quản lý rủi ro tớn dụng và kiểm soỏt nợ xṍu” của tỏc giả Tụ Minh Thụng, Trường Đại học Lahti và “Giải phỏp phũng ngừa và xử lý nợ xṍu tại ngõn hàng TMCP Cụng thương Việt Nam - Chi nhỏnh Đà Nẵng” của Ths Lờ Thị Hoài Diễm là cỏc nghiờn cứu khảo sỏt thực trạng cụng tỏc tớn dụng, tỡnh hỡnh nợ xấu, nợ quỏ hạn, quy trỡnh quản trị rủi ro cũng như xử lý rủi ro tại ngõn hàng, từ đú rỳt ra cỏc hạn chế và nguyờn nhõn của cỏc hạn chế cũn tồn tại trong hoạt động tớn dụng của ngõn hàng. Kết hợp việc phõn tớch với việc chỉ ra cỏc nhõn tố tỏc động tới mức độ rủi ro tớn dụng tại ngõn hàng để đưa ra cỏc giải phỏp cụ thể cũng như kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro, nõng cao chất tớn dụng. Vỡ vậy hai nghiờn cứu này sẽ là cơ sở lý luận để tỏc giả đưa ra cỏc nhận định cho kết quả nghiờn cứu cụ thể của mụ hỡnh nghiờn cứu được đề cập tiếp theo.
Đối với hai nghiờn cứu “Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng của Ngõn hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhỏnh thành phố Cần Thơ” của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Factors Affecting Credit Default Risks For Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania” củaJoseph John Magali (2013) đều cú sự tương đồng về một số nhõn tố tỏc động tới rủi ro tớn dụng trong mụ hỡnh nghiờn cứu. Vớ dụ như cỏc nhõn tố tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của khỏch hàng đi vay, Sử dụng vốn vay, kinh nghiệm/trỡnh độ của khỏch hàng vay… Trong đề tài này, tỏc giả đó chọn mụ hỡnh của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011) là mụ hỡnh nghiờn cứu cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng tại Agribank Thừa Thiờn Huế. Sở dĩ mụ hỡnh nghiờn cứu của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011) được lựa chọn vỡ ngõn hàng Cụng Thương và Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn đều là ngõn hàng lớn, xuất phỏt từ ngõn hàng nhà nước và cũng hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam. Bờn cạnh đú quy trỡnh cũng như hoạt động tớn dụng của hai ngõn hàng này cũng cú sự tương đồng và đều chịu sự giỏm sỏt cũng như quy định của Ngõn hàng Nhà nước và Phỏp luật Việt Nam. Đồng thời thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiờn
Huế cũng cú nhiều nột tương đồng về điều kiện dõn cư, kinh tế xó hội.
Bờn cạnh đú, nếu loại bỏ một số nhõn tố khụng phự hợp với thực trạng, điều kiện của Việt Nam cũng như tỉnh Thừa Thiờn Huế như quy mụ gia đỡnh, tỡnh trạng hụn nhõn, độ tuổi của người vay thỡ nghiờn cứu của Joseph John Magali (2013) sẽ trở về giống với mụ hỡnh của TS Trương Đụng Lộc và Th.S Nguyễn Thị Tuyết (2011). Do vậy mụ hỡnh của Joseph John Magali (2013) cũng được tỏc giả vận dụng và tham khảo trong bài.
Kết luận chương 2
Như vậy tại chương 2 tỏc giả đó trỡnh bày một cỏch hệ thống toàn bộ cỏc lý luận về tớn dụng ngõn hàng thương mại và rủi ro tớn dụng bao gồm cỏc nội dung: (1) Hệ thống khỏi niệm và đặc điểm của tớn dụng và hoạt động tớn dụng ngõn hàng thương mại; (2) Khỏi niệm và ảnh hưởng của rủi ro tớn dụng ngõn hàng; (3) Cỏc nhõn tố tỏc động đến rủi ro tớn dụng ngõn hàng (4) Một số nghiờn cứu liờn quan và kinh nghiệm xử lý rủi ro tớn dụng ở một số nước trờn thế giới và trong khu vực. Hệ thống cỏc lý luận này sẽ là tiền đề cho việc triển khai nghiờn cứu tại cỏc chương tiếp theo của đề tài phõn tớch cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng tại Agribank Thừa Thiờn Huế.
CHƯƠNG 3