Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng bất động sản tại ngân hàng TMCP nhập khẩu Việt Nam

B GIÁO DC VẨ ẨO TO TRNG I HC KINH T TP H CHệ MINH NG VNH HNH QUN TR RI RO TRONG HOT NG TÍN DNG BT NG SN TI NGỂN HẨNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM (EXIMBANK) CHUYÊN NGÀNH : KINH T - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ S : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T TP. Hoà Chí Minh - naêm 2011 B GIÁO DC VẨ ẨO TO TRNG I HC KINH T TP H CHệ MINH NG VNH HNH QUN TR RI RO TRONG HOT NG TÍN DNG BT NG SN TI NGỂN HẨNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM (EXIMBANK) CHUYÊN NGÀNH : KINH T - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ S : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. TRN TN LC TP. H Chí Minh - nm 2011 LI CAM OAN  Tôi là ng Vnh Hnh, xin cam đoan lun vn thc s kinh t này là do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s liu đc s dng trong lun vn là trung thc và chính xác. MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các kỦ hiu, ch vit tt Danh mc bng biu LI M U 1 - 1. Tính cp thit ca đ tƠi 1 - 2. Mc đích nghiên cu 2 - 3. i tng vƠ phm vi nghiên cu 2 - 4. Phng pháp nghiên cu 2 - 5. Nhng kt qu đt đc ca Lun vn 2 - 6. Ni dung kt cu ca Lun vn 3 - CHNG 1 4 - TNG QUAN V RI RO TệN DNG BT NG SN VẨ QUN TR RI RO TệN DNG BT NG SN 4 - 1.1 Tín dng ngơn hƠng 4 - 1.1.1 Khái nim tín dng ngơn hƠng 4 - 1.1.2 c đim ca tín dng ngơn hƠng 4 - 1.1.3 Phơn loi tín dng ngơn hƠng 4 - 1.1.4 Vai trò ca tín dng ngơn hƠng 7 - 1.2 Tín dng bt đng sn 8 - 1.2.1 Bt đng sn 8 - 1.2.1.1 Khái nim 8 - 1.2.1.2 c đim ca bt đng sn 8 - 1.2.2 Th trng bt đng sn 9 - 1.2.2.1 Khái nim 9 - 1.2.2.2 c đim ca th trng bt đng sn 9 - 1.2.2.3 Vai trò ca th trng bt đng sn 10 - 1.2.3 Tín dng bt đng sn 10 - 1.2.3.1 Khái nim tín dng bt đng sn 10 - 1.2.3.2 c đim ca tín dng bt đng sn 11 - 1.2.3.3 Vai trò ca tín dng bt đng sn 11 - 1.2.3.4 Các sn phm ca tín dng bt đng sn 12 - 1.2.3.5 Phng thc cp tín dng bt đng sn 13 - 1.3 Ri ro tín dng bt đng sn 13 - 1.3.1 Khái nim ri ro tín dng bt đng sn 13 - 1.3.2 Phơn loi ri ro tín dng bt đng sn 13 - 1.3.3 c đim ri ro tín dng bt đng sn 14 - 1.3.4 Nguyên nhơn gơy ra ri ro tín dng bt đng sn 15 - 1.3.4.1 Nguyên nhân khách quan 15 - 1.3.4.2 Nguyên nhân ch quan 16 - 1.3.5 Du hiu nhn bit ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4 Qun tr ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4.2 S cn thit ca qun tr ri ro tín dng bt đng sn 19 - 1.4.3 Ni dung qun tr ri ro tín dng bt đng sn 19 - 1.4.4 o lng ri ro tín dng bt đng sn 20 - 1.4.4.1 Phơn tích đnh tính v ri ro tín dng bt đng sn 20 - 1.4.4.2 Mô hình lng hóa ri ro tín dng bt đng sn 21 - 1.4.4.3 Nhng cn c đ xác đnh ri ro tín dng bt đng sn 21 - KT LUN CHNG 1 23 - CHNG 2 24 - THC TRNG QUN TR RI RO TệN DNG BT NG SN TI NGỂN HẨNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM 24 - 2.1 Thc trng tín dng bt đng sn ti các NHTM hin nay 24 - 2.2 Thc trng hot đng tín dng bt đng sn ti Eximbank 25 - 2.2.1 Gii thiu chung v Ngơn hƠng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam - 25 - 2.2.1.1 Gii thiu Ngơn hƠng Eximbank: 25 - 2.2.1.2 C cu t chc ca Eximbank: 27 - 2.2.1.3 C cu ngun nhơn lc ca Eximbank 29 - 2.2.1.4 Hot đng kinh doanh ca Eximbank 29 - 2.2.2 Thc trng hot đng tín dng bt đng sn ti Eximbank 35 - 2.2.2.1 Các sn phm tín dng bt đng sn ca Eximbank 35 - 2.2.2.2 Thc trng hot đng tín dng bt đng sn ca Eximbank 39 - 2.3 Thc trng ri ro tín dng bt đng sn ti Eximbank 41 - 2.4 Thc trng qun tr ri ro tín dng bt đng sn ti Eximbank 43 - 2.4.1 B máy t chc qun tr ri ro tín dng bt đng sn ca Eximbank - 43 - 2.4.2 Chính sách qun tr ri ro tín dng bt đng sn ca Eximbank 44 - 2.4.3 Quy trình qun tr ri ro tín dng bt đng sn ca Eximbank 45 - 2.4.3.1 Quy trình cp tín dng bt đng sn ti Eximbank 45 - 2.4.3.2 Quy trình qun lỦ ri ro tín dng bt đng sn 51 - 2.4.3.3 Qun lỦ n xu, theo dõi n vƠ x lỦ ri ro tín dng bt đng sn - 52 - 2.4.4. Chính sách bo đm tin vay 53 - 2.5 Nhng mt tích cc vƠ hn ch trong qun tr ri ro tín dng bt đng sn ti Eximbank vƠ nguyên nhơn ri ro tín dng bt đng sn 53 - 2.5.1 Nhng mt tích cc 53 - 2.5.2 Nhng hn ch trong qun tr ri ro tín dng bt đng sn ti Eximbank 54 - 2.5.2.1 V bin pháp qun tr 54 - 2.5.2.2 V ni dung qun tr 54 - 2.5.2.3 V chính sách qun tr 55 - 2.5.3 Nguyên nhơn ri ro tín dng bt đng sn 56 - 2.5.3.1 T phía Ngơn hƠng 56 - 2.5.3.2 T phía NHNN 56 - KT LUN CHNG 2 57 - CHNG 3 58 - MT S BIN PHÁP NHM NỂNG CAO HIU QU HOT NG QUN TR RI RO TệN DNG BT NG SN TI EXIMBANK - 58 - 3.1 nh hng phát trin ca Eximbank trong nm 2011 vƠ đnh hng chin lc đn nm 2020 58 - 3.2 Các nhóm gii pháp 60 - 3.2.1 Gii pháp v con ngi 60 - 3.2.2 Gii pháp v công ngh 61 - 3.2.3 Gii pháp v qun tr ri ro tín dng bt đng sn 62 - 3.2.3.1 Xơy dng chính sách tín dng hiu qu 62 - 3.2.3.2 Xơy dng quy trình tín dng cht ch, phù hp 65 - 3.2.3.3 Giám sát thc hin quy trình tín dng 68 - 3.2.3.4 Gii pháp hn ch ri ro tín dng bt đng sn 68 - 3.2.4 Mt s gii pháp khác 80 - 3.2.4.1 Chuyên môn hóa phòng ban trong công tác qun tr ri ro tín dng bt đng sn 80 - 3.2.4.2 nh k đánh giá cht lng tín dng bt đng sn vƠ c cu li n- 81 - 3.3 Mt s kin ngh 83 - 3.3.1 i vi Chính ph 83 - 3.3.2 i vi NHNN 84 - KT LUN CHNG 3 85 - KT LUN 86 - DANH MC NHNG T VIT TT NHNN Ngân Hàng Nhà Nc NHTM Ngân Hàng Thng Mi TMCP Thng Mi C Phn TCTD T Chc Tín Dng CBTD Cán b tín dng CIC Trung tâm thông tin tín dng TSB Tài sn bo đm SMBC Sumo Mitsui Banking Corporation Korebank Phn mm h thng Core banking ca Eximbank Eximbank Ngân hàng Thng Mi C Phn Xut Nhp Khu Vit Nam N Ngh đnh Q Quyt đnh CP Chính ph UBND y ban nhân dân TPHCM Thành ph H Chí Minh CMND Chng minh nhân dân USD ng đô la M VND ng Vit Nam VT n v tính HTD Hp đng tín dng DANH SÁCH CÁC BNG BIU DANH MC BNG S LIU Bng 2.1: C cu ngun vn huy đng ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….2 9 Bng 2.2: C cu d n tín dng ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011……………………………………………………………………. 32 Bng 2.3: T trng d n tín dng ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….39 Bng 2.4: Bng tng hp phân loi n ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….41 DANH MC BIU  Biu đ 2.1: C cu nhân lc ti Eximbank ……………….………………29 Biu đ 2.2: Biu đ th hin ngun vn huy đng ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011……………………………………………………………. 30 Biu đ 2.3: Biu đ th hin d n tín dng ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011………………………………………………………………… 33 Biu đ 2.4: Biu đ th hin t trng d n tín dng bt đng sn ti Eximbank………………………………………………………………… 3 9 Biu đ 2.5: Biu đ th hin t l n xu ca Eximbank giai đon 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….42 DANH MC S  S đ 2.1: C cu t chc ca Eximbank ………………………………….27 S đ 2.2: Quy trình qun lỦ ri ro tín dng bt đng sn………………….51 Trang - 1 - LI M U 1. Tính cp thit ca đ tƠi Hot đng tín dng trong ngân hàng đã và đang là hot đng kinh doanh chính đem li ngun thu nhp chính cho các ngân hàng thng mi, bên cnh vic đem li ngun thu nhp chính cho ngân hàng thì hot đng tín dng còn cha đng trong nó nhng ri ro tim n có th làm tn hi đn ngun vn cng nh là uy tín ca ngân hàng nu nh công tác qun lỦ ri ro tín dng b lng lo và thiu tính chp hành t phía nhng con ngi trc tip hot đng nó. Cùng vi s phát trin nhanh ca quá trình đô th hóa, ngi dân tp trung v các khu đô th, thành ph ln nh Hà Ni và TPHCM ngày càng nhiu làm cho nhu cu v nhà , mt bng kinh doanh, vn phòng cho thuê,… tng cao. Do đó, bt đng sn là lnh vc có nhiu tim nng đ các ngân hàng gia tng li nhun. Hin nay, tín dng bt đng sn là sn phm chim t trng tng đi ln, khong 70 – 75% tng d n tín dng cá nhân và chim trên 10% tng d n ca các NHTM. Tuy nhiên, vic th trng bt đng sn  Vit Nam cha thc s phát trin lành mnh, bn vng, thng xuyên bin đng cùng vi vic chy đua cp tín dng bt đng sn ca các ngân hàng đã làm cho sn phm tín dng bt đng sn tim n nhiu ri ro. Do đó, qun tr ri ro tín dng bt đng sn là hot đng không th thiu nhm hn ch ri ro các khon vay bt đng sn, nâng cao cht lng tín dng cho các ngân hàng. i vi Eximbank, tín dng bt đng sn cng là mt sn phm ch lc. Tuy nhiên, t l n xu bt đng sn chim t trng đáng k trong tng d n xu ca Eximbank. ó là lý do đ tài: “QUN TR RẤ RO TRONG HOT NG TÍN DNG BT NG SN TẤ NGÂN HÀNG TẨCP XUT NHP KHU VẤT NAẨ (EXẤẨBANK)” đc la chn nhm phân tích, đánh giá nhng thc trng ri ro tín dng bt đng sn và qun tr ri ro tín dng bt đng sn. Qua đó đ xut mt s gii pháp và kin ngh v qun tr ri ro tín dng bt đng sn nhm nâng cao hiu qu ca lnh vc tín dng bt đng sn. [...]... (Control): ng x khi các u kho n tín d ng cho phù h p C n u ki n kinh t xã h kinh doanh c m ngành i vay? Kh i trong lu t pháp và quy ch có ng c a khách hàng v các tiêu chu n Trang - 21 c a ngân hàng, v ch ng tín d ng c các ngân hàng d ng Tuy nhiên vì là y u t chính xác Vi t Nam áp nh tính mang tính c m tính, ch quan nên m cao 1.4.4.2 ro S d ng mô hình x p h ng, ch m tín d ng r i ro tín d ng x y ra Trong. .. Kinh doanh ngân hàng là lo i hình kinh doanh ti m n r i ro cao Các ngân hàng không th luôn luôn lo i b c y u t này vì r i cùng v i l i nhu n c a ngân hàng, r i ro càng cao thì l i nhu n k v ng càng l n D hàng ch có th h n ch c ph n nào r i ro d c qu n tr r i ro c a mình mang tính lý lu n v tín d ng ngân hàng, tín d ng b ng s ng s n, r i ro tín d ng b làm ti nghiên c ng s n và qu n tr r i ro tín d ng... s h t 14.544 t ng Eximbank hi n là m t trong nh ng Ngân hàng có v n ch s h u l n nh t trong kh i Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi a bàn ho ng r ng kh p c c v i Tr S t t i TP H Chí Minh và 197 Chi nhánh, phòng giao d ch trên kh p c nu h i lý v t l p quan t i 72 qu c gia trên th gi i Ngân hàng Eximbank cung c các d ch v c a m t Ngân hàng t m c qu c t , c th - ng ti n g i ti... ch H ng B ng v i tên g nh s 140/CT u tiên là Ngân hàng Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Bank), là m t trong nh ng Ngân hàng i c ph u tiên c a Vi t Nam ng ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992, Th c Vi t Nam ký gi y phép s 11/NH-GP Trang - 26 cho phép Ngân hàng ho ng trong th i h 50 t is v ul u USD v i tên m i C Ph n Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank),... ngh ho t ng s ng; lo i hình s h u c a khách hàng c mà m i khách hàng s h ng v i các m n khách hàng là: quy Tu theo c phân vào m t trong 10 nhóm r i ro khác nhau m là lo i b c s phán xét ch quan trong quá trình cho vay và gi m th i gian ra quy nh tín d ng c a ngân hàng Tuy nhiên nó l i không t thích ng v i nh u ch kinh t và nh i trong n n i trong cu c s xác ng tín d ng b ng s n, các ch cs d ng là n quá... nh m gi m thi u r i ro x y ra R i ro là m t y u t ti m n, mang tính xác su t nên không th ki m soát c t t c các y u t r i ro x d c bi xuyên bi c tín d ng b n ph i có b ph n qu n tr r i ro tín ng s n là m ng do nh c nh y c a th c a b ph ng b ng ng s n S i n gi m thi u nh ng r i ro ngoài ý mu n cho ngân hàng, giúp ng m c tiêu l i nhu n b n v ng dung Qu n tr r i ro tín d ng b r i ro tín d ng s ng qu n... kinh doanh b c a ng s n c a các doanh nghi p 1.2.3.2 Ngoài nh s n có nh n có c a tín d ng ngân hàng thì tín d ng b ng a nó là: H hàng d 1.2.3.3 S i c a tín d ng b ng s n c a các ngân hàng, ngoài vi c mang l i l i nhu n không nh cho các ngân hàng, nó còn góp ph n gi i quy cv v Trang - 12 nhà i dân, m t v s c quan tâm hi n nay Tín d ng b i mang l i nhi ng n cho n n kinh t - xã h i: n v n nhàn r i c ngu... các d thông qua tín d ng b ng s n ngân hàng Giúp Nhà ki c qu n lý hi u qu tín d ng b ng b ng s n Giúp các doanh nghi p gi m gánh n ng v d ng s n thông qua tài s n c Xây ng, xây tr s Mang l i l i nhu n và uy tín cho các ngân hàng Tín d ng b ng s c ngu n v , gi i quy t ph n nào nhu c u v nhà d doanh b hi ng s xây và kinh y nhanh t hóa trong quá trình công nghi p hóa c 1.2.3 Các s n ph m tín d ng b ng s... nên ph i nh t i ngân hàng Cho vay chuy ng quy n s d án i có t Trang - 13 1.2.3.5 Cho vay 1.3 c thanh toán 1.3.2 Trang - 14 Là Là - giao ro quá trình giá và phân tích tín ro trung n Mang tính gi K Trang - 15 - T T nhóm nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan và nguyên 1.3.4.1 Nguyên nhân khách quan - : L - : - : B Trang - 16 - R - - : L thoái Lãi C 1.3.4.2 Nguyên nhân B ngân hàng ngân hàng Trang - 17... Tín d ng b ng s n là s n ph m chi m t tr ng l c u cho vay i (NHTM) hi n nay Trong xu th phát tri n, nhu c u v nhà c i dân, v g cho thuê, v ym án b iv ngân hàng th c hi n Tín d ng b c nhi u ng s n c m ph thu c vào s bi th c ng c a th y m nh c p tín d ng b c l i khi th ng s n ng l ng xu ng b ng s n Khi ng s tín d ng b ng s n c a m xu ng ng c a th tr lãi su t kích c u c a Chính ph , giá b y m nh c p tín . các vn đ v tín dng ngân hàng, tín dng bt đng sn, ri ro tín dng bt đng sn và qun tr ri ro tín dng bt đng sn ca các ngân hàng.  Phân tích thc trng hot đng tín dng bt. tr ri ro tín dng bt đng sn 19 - 1.4.4 o lng ri ro tín dng bt đng sn 20 - 1.4.4.1 Phơn tích đnh tính v ri ro tín dng bt đng sn 20 - 1.4.4.2 Mô hình lng hóa ri ro tín dng. bit ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4 Qun tr ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng bt đng sn 18 - 1.4.2 S cn thit ca qun tr ri ro tín dng